Характеристика основных рисков коммерческого банка.

Доходность – основной критерий для принятия решений о вложении средств в тот или иной вид активов. Обычно высокую доходность приносят операции, связанные с высоким рисом, а низкий риск сочетается с низкими доходами.

В широком смысле риском называется неопределенность в отношении того или иного события в будущем и может неблагоприятно сказаться на доходности или капитале банка, то есть будет существовать возможность нарушения ликвидности и/или финансовых потерь.

Уровни рисков	Виды рисков
1)РИСКИ МАКРО УРОВНЯ:
Это риски, связанные с внешними по отношению к банку факторами и нормативно-правовыми условиями деятельности. Это внешние риски, связанны с изменением в экономики и не зависят от деятельности самого банка (банки должны приспосабливаться)	Текущая емкость и доходность отечественных и международных финансовых рынков, на которых банк проводит операции и сделки, не отвечает интересам банка
Негативные общие и структурные (отраслевые, региональные) тенденции экономического развития.
Неблагоприятные изменения государственной экономической политики, изменения нормативно-правовых условий банковской деятельности.
Уровни рисков	Виды рисков
РИСКИ МИКРО УРОВНЯ:
Это риски потери ликвидности и снижения стоимости капитала. Они сочетают в себе элементы как внутренних, так и внешних рисков	Кредитный риск, страновой риск, риск неперевода средств, рыночный риск, операционный риск, процентный риск, риск потери ликвидности, правовой риск, риск потери репутации банка, риск хищения ценностей банка.
РИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УРОВНЯ (уровень сотрудника)
	Проведение сделок и операций, наносящих банку ущерб, сокрытие результатов этих операций. Вовлечение банка в коммерческие взаимоотношения с теневой экономикой.

 

- КРЕДИТНЫЙ РИСК – нарушение заемщиком условий договора. Это основной вид риска с которым сталкивается банк при совершении кредитных операций, при сделках с ценными бумагами, другими финансовыми активами, при выдаче банком гарантий, акцептов и др.

- СТРАНОВОЙ РИСК – возможность потерь, связанная с размещением активов и другой деятельностью банка в конкретном государстве (экономические, политические, социальные риски страны).

- РЫНОЧНЫЕ РИСКИ - возникают тогда, когда происходят непредвиденные и неблагоприятные изменения на кредитном рынке, рынке ценных бумаг, валюты, рынке драгоценных металлов.

- ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК – нарушение процесса внутрибанковского капитала и управления банком, возможные сбои в операционных системах(банк-клиент, платежные системы).

- ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК – изменение процентных ставок на кредитном и финансовом рынках или ставки рефинансирования ЦБ РФ.

- РИСК ПОТЕРИ ЛИКВИДНОСТИ – то есть невыполнение банком своих обязательств. Этот риск банка возникает, когда требования и обязательства банка не соответствуют друг другу по суммам и срокам. Это базовый банковский рис, так как банк работает со средствами клиентов.

- ПРАВОВОЙ РИСК – это риск обесценения активов или увеличения обязательств по причине неправильных юридических решений; неверно составленной юридической документации; также может изменяться законодательство, затрагивающее интересы банка и его клиентов.

- РИСК ПОТЕРИ РЕПУТАЦИИ БАНКА – из-за операционных сбоев в его работе или при возникновении подозрений в связях с криминальными структурами.

 

57. Создание Банка России особенности его статуса.

Центробанки были организованы в условиях развития капиталистических, производственных отношений и связаны с централизацией банкнотной эмиссии. Среди предпосылок создания ЦБ:

1.Доверие к обязательствам Банка со стороны экономических субъектов.

2.Доверие к Банку со стороны государственной власти.

3.Накопление значительных золотых запасов.

Как поощрение со стороны государственной власти им было предоставлено право эмиссионной монополии.В результате получило дальнейшее распространение кредитных орудий обращения, что еще больше усиливало процессы концентрации (накопления) и централизации (объединения) капитала, как в банковской сфере, так и в производственной. Необходимость наращивания капитала рассматривается экономистами, как экономическая предпосылку создания Ц.Б.

1650-банк Стокгольма выпустил первые без % чеки, которые стали выполнять функции денег и обмениваться на золото.

1694-банк Англии (первый выпустил банкноты)

1803-банк Франции получил монополию на банкнотную эмиссию в Париже.

18480-во всей Франции.

-Указом императора Александра 2 был учрежден Государственный банк Российской империи в 1860

-от мин финна было передано право производить эмиссию.

Таким образом, Центральный банк – главный банк страны, который в ходе исторического развития или учреждения государственной властью превратился в эмиссионный центр и осуществляет связь между государством и экономикой через регулирование денежно-кредитных отношений.

Современный ЦБ РФ начал функционировать в условиях перехода к рыночным отношениям с принятием закона 1990 г в декабре (О ЦБ РСФСР).

Позднее Гос.Банк СССР был упразднен: имущество и права гос. Банка были переданы ЦБ РСФСР. Также следует отметить, что Банк России не относится к органам государственной власти, но обладает особенностями государственного ведомства и банковского института, то есть он имеет особый статус в системе гос.отношений.

В настоящее время действует редакция закона от 10 июля 2002 г с последними изменениями и дополнениями (86-ФЗ).

Законом определен статус ЦБ как специального юридического лица некоммерческой организации с полномочиями административно-правового характера.

ЦБ имеет следующие характеристики:

Характеристики в качестве государственного ведомства:

- уставный капитал и иное имущество является федеральной собственностью;

- независим от других органов власти;

- во взаимодействии с Правительством РФ разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, а также разрабатывает и проводит политику развития и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка РФ;

- наделен государственно-властными полномочиями, в том числе имеет право использовать меры государственного принуждения (штрафы, отзыв лицензии, выполнение мер по финансовому оздоровлению)

Характеристики в качестве банка:

- как юридическое лицо может совершать банковские операции и сделки;

- осуществляет расходы за счет собственных доходов;

- осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом. Изъятие и обременение обязательствами имущества без согласия Банка России не допускается

Двойственность статуса порождает 2 вида отношений между ним и КО:

1)Банк России реализует властные полномочия для достижения задач, возложенных на него госудаством.

2)Б.Р. выступает как юр.лицо в гражданско-правовых сделках, осуществляет банковские операции и сделки.

Важным в характеристике статуса ЦБ является понятие его независимости. Независимость от органов государственной власти, принятие решений по использованию инструментов денежно-кредитной политики без каких-либо ограничений и уровень его самостоятельности при назначении руководства и разработке денежно-кредитной политики.

58. Нормотворческая деятельность Банка России.

Норматив акты ЦБ РФ направлены на установление, изменение и отмену норм права обязательных для круга лиц, определенных ФЗ. К этим актам относятся инструкции, положения и указания.

В инструкциях определяется порядок применения положений ФЗ и иных нормавтивно-правовых актов.

В положения прописываются системно связанные между собой правила, например (318-П) «о порядке ведения кассовых операций»

В указаниях разъясняются правила по отдельным вопросам, вносятся изменения в отдельные документы, отменяются отдельные положения, например (32-У)

После разработки и согласования нормативного акта нормативный документ рассматривается советом директоров и представляется на подпись Председателю ЦБ РФ, после подписи регистрируется в канцелярии.

Нормативные акты, затрагивающие права, свободы и обязанности граждан должны быть зарегистрированы в министерстве юстиций РФ.

Публикуются документы в вестнике Банка России, как правило, документ вступает в силу через 10 дней после опубликования.