Резиденты Российской Федерации

• физические лица, являющиеся гражданами РФ, за исключением граждан РФ, признаваемых постоянно проживающими в иностранном государстве в соответствии с законодательством этого государства;
• постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством РФ, иностранные граждане и лица без гражданства;
• юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ;
• находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения резидентов, указанных в предыдущем пункте;
• дипломатические представительства, консульские учреждения РФ и иные официальные представительства РФ, находящиеся за пределами территории РФ, а также постоянные представительства РФ при межгосударственных или межправительственных организациях;
• РФ, субъекты РФ, муниципальные образования

Нерезиденты

• физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с Законом;
• юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории РФ;
• организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории РФ;
• аккредитованные в РФ дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных государств и постоянные представительства указанных государств при межгосударственных или межправительственных организациях;
• межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные представительства в РФ;
• находящиеся на территории РФ филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указанных выше;
• иные лица, не указанные в Законе.

 

Виды валютных операций коммерческих банков, их классификация.

Виды валютных операций коммерческих банков

• Открытие и ведение валютных счетов клиентуры
• Установление корреспондентских отношений с российскими уполномоченными и иностранными банками
• Операции по международным расчетам, связанные с экспортом и импортом товаров и услуг
• Покупка и продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке
• Привлечение и размещение валютных средств внутри РФ
• Кредитные операции на международных денежных рынках
• Депозитные и конверсионные операции на международных денежных рынках

Критерий классификации	Вид валютной операции
По срокам исполнения	текущие; связанные с движением капитала; кассовые; срочные
По субъектам	резидентов; нерезидентов; Банка России; уполномоченных банков
По целевому назначению	клиентские, собственные, товарные, нетоварные
По характеру	активные; пассивные
По масштабу	крупные; мелкие
По форме	наличные; безналичные
По влиянию на открытую валютную позицию	влияющие (увеличивающие или уменьшающие открытую валютную позицию); не влияющие
По риску	с высоким риском; со средним риском; низкорисковые
По формам расчетов	аккредитивы; инкассо; переводы

 

Валютные операции коммерческих банков, влияющие на ОВП (открытую валютную

Позицию)

1.Начисление процентных и получение операционных доходов в иностранных валютах;

2.Начисление процентных и оплата операционных расходов, а также расходов на приобретение собственных средств в иностранных валютах;

3.Конверсионные операции с немедленной поставкой средств (не позднее второго рабочего банковского дня от даты сделки) и их поставкой на срок (свыше 2 рабочих банковских дней с даты сделки), включая операции с наличной иностранной валютой;

4.Срочные операции (форвардные и фьючерсные сделки, сделки своп и др.) по которым возникают требования и обязательства в иностранной валюте вне зависимости от способа и формы проведения расчетов по таким сделкам;

5.Иные операции в иностранной валюте и сделки с прочими валютными ценностями, кроме сделок с драгоценными металлами;

6.Операции с производными финансовыми инструментами валютного рынка, если по условиям этих сделок в том или ином виде предусматривается обмен (конверсия) иностранных валют или иных валютных ценностей

 

Конверсионные и срочные валютные операции коммерческих банков.

1)Конверсионные валютные операции - это сделки купли-продажи наличной и безналичной иностранной валюты.

К ним относятся: Операция СПОТ- обмен одной валюты на другую. Расчеты проводятся на “кассовой” основе в течении 2-х рабочих дней, полсе заключения сделок.

Виды операций СПОТ:

Сделки TODAY – в день заключения сделки.

Сделки TOMORROW – на следующий рабочий день после заключения сделки.

Сделки СПОТ- Через 1 день, то есть на второй рабочий день после ее заключения.

2)Срочные валютные операции - сделки с датой валютирования не ранее третьего рабочего дня после заключения сделаю. К ним относятся: форвардные, опционные, фьючерсные сделки

Срочные сделки имеют две особенности. Во-первых, существует интервал во времени между моментом заключения и моментом исполнения сделки. Срочная сделка основывается на договоре купли-продажи иностранной валюты с поставкой в определенный срок или в течение некоторого периода в будущем. Во-вторых, курс исполнения сделки не зависит от изменения курса на валютном рынке.

46. Арбитражные валютные сделки коммерческих банков.

Арбитражные валютные сделки сочетают в себе сделку по покупке (продаже) иностранной валюты с контрсделкой по ее продаже (покупке) для получения прибыли за счет разницы в курсах валют на различных валютных рынках.

Виды арбитражных валютных сделок:

1. Простой валютный арбитраж- сделка, которая осуществляется с одной иностранной валютой и национальной валютой либо с двумя иностранными валютами

2. Сложный валютный арбитраж- арбитраж, осуществляемый с числом валют 3 и более.

3. Временной арбитраж- операция, проводимая с целью получения прибыли от разниц курсов валют во времени

4. Пространственный арбитраж- операция, проводимая с целью получения прибыли за счет разницы курсов данной валюты на различных валютных рынках

5. Конверсионный арбитраж- несколько последовательных сделок по купле-продаже валюты с целью получения нужной валюты по наиболее выгодному курсу.

 

 

Валютная позиция коммерческого банка. Методы регулирования открытой валютной

Позиции банка.

При осуществлении операций в иностранной валюте у банка формируются активы и пассивы (требования и обязательства) в соответствующих валютах, соотношение которых называется «валютная позиция».

1.Открытая валютная позиция- разница остатков средств в иностранных валютах, отражающая количественное несовпадение активов и пассивов, т.е. требований получить и обязательств поставить средства в данных валютах, как завершенных расчетами в настоящем (на отчетную дату), так и истекающих в будущем (после отчетной даты).

2. Короткая открытая валютная позиция- открытая валютная позиция в иностранной валюте, пассивы и внебалансовые обязательства в которой количественно превышают активы и внебалансовые требования в этой валюте.

3. Длинная открытая валютная позиция- открытая валютная позиция в иностранной валюте, активы и внебалансовые требования в которой количественно превышают пассивы и внебалансовые обязательства в этой валюте.

4. Закрытая валютная позиция- валютная позиция в иностранной валюте, активы и пассивы (с учетом внебалансовых требований и обязательств по незавершенным операциям), в которой количественно совпадают.

Методы регулирования ОВП

-Хеджирование

Метод регулирования ОВП, основанный на создании компенсирующей валютной позиции, при котором происходит частичная или полная компенсация одного валютного риска (прибыли или убытков) другим риском.

Наиболее распространенным видом хеджирования является заключение встречных – балансирующих (то есть противоположных по направленности сложившейся величине ОВП) срочных и наличных сделок по покупке-продаже валюты.

-Лимитирование

Метод регулирования ОВП, основанный на обязательном или добровольном ограничении величины ОВП банка в соответствии с установленными лимитами.

Распространены следующие виды лимитов:

1. Лимиты на иностранные государства.
2. Лимиты на операции с клиентами
3. Лимит инструментария.
4. Установление лимитов на каждый день и каждого дилера
5. Лимит убытков