Моральні ризики в банківській діяльності та методи їх мінімізації.

Моральний ризик – це дії економічних агентів з максимізації їх власної користі в збиток іншим внаслідок нерівності інформації та відмінності інтересів, що проявляються в зміні поведінки однієї із сторін контракту.

Ситуації, в яких виникає моральний ризик, характеризуються поєднанням певних умов:

· інтереси виконавця і замовника не збігаються, виконавець переслідує власні інтереси на шкоду інтересам замовника;

· виконавці застраховані від несприятливих наслідків своїх дій;

· замовник не в змозі здійснювати повний контроль.

 

Однією з основних передумов появи моральних ризиків є асиметричність інформації (коли дві сторони мають різний рівень інформації щодо предмету їх відносин).

Неповнота інформації є неодмінною ознакою економічного життя. Вона може впливати на умови та особливості функціонування ринків, створюючи додаткові трансакційні витрати для економічних агентів. Асиметричність інформації створює можливість зловживання одного з учасників операцій не інформованістю контрагента.

 

Одним із основних внутрішніх моральних ризиків для банку є наявність гарантованого вільного доступу до ресурсів.

У цьому випадку є ризик того, що бажання банку збільшити кредитний портфель може переважити рівень фінансової безпеки банку.

Особливо актуальним цей ризик став останнім часом, що пов’язано з купівле лею іноземними банками вітчизняних установ. У результаті українські банки отримали доступ до дешевих ресурсів. Як показує аналіз, це призвело до значного зростання сумарного кредитного портфеля вітчизняних банків. Проте паралельно відбувається і зниження його якості.

Існує також моральний ризик з боку вищого керівництва банку. Він виникає, коли менеджери звільняються від прямої відповідальності за свої дії, відповідно, управління банком стає менш розсудливим, а ринкова дисципліна погіршується.

Моральних ризиків досить багато і часом вони набувають специфічних форм. До можливих наслідків впливу моральних ризиків на діяльність банку можна віднести:

· погіршення якості кредитного портфеля%

· збільшення обсягів проблемних і безнадійних кредитів;

· втрату конкурентоспроможності;

· зниження рівня захищеності банку внаслідок здійснення операцій підвищеної ризикованості;

· втрату ключових працівників;

· загрозу банківській системі в цілому.

 

Методи боротьби, доступні банку

 

Оскільки моральні ризики, з одного боку, містять у собі стандартний набір загроз, для їх нейтралізації можна використовувати звичайні механізми забезпечення фінансової безпеки банків. Водночас моральні ризики мають ряд специфічних особливостей, які передбачають використання нестандартних методів фінансового управління.

Питання для самоконтролю:

1. Визначте місце фінансової безпеки у системі забезпечення фінансової безпеки країни.

2. Охарактеризуйте зовнішні та внутрішні загрози безпеки банків.

3. Що таке «асиметричність інформації» і в чому полягає її прояв?

4. Назвіть моральні ризики в банківській діяльності.

5. У чому полягають наслідки дії моральних ризиків для діяльності банку?

6. Які ви знаєте методи боротьби з моральними ризиками?

Рекомендована література

Базова

1. Конституція України, прийнята п’ятою сесією Верховної Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості ВРУ. – 1996. – №30. (із змінами)

2. Про Національний банк України: Закон від 20.05.99 №679-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №29. – Ст. 25.

3. Про банки і банківську діяльність: Закон від 7.12.01. зі зм. та доп., внес. ЗУ від 20.09.01 №2740 – ІІІ.

4. Банківська справа [Текст]: навч. посібник /За ред. Р.І. Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314 с. – (Банки і біржі).

5. Банківські операції [Текст]: збірник виробничих ситуацій з навчальних дисциплін “Банківські операції”/ Кер. авт. кол. А.М. Мороз - К.: КНЕУ, 1998.-308с. 

6. Банківська система: у схемах і таблицях: навчальний посібник / С.А. Кузнєцова, Т.М. Болгар, З.С. Пестовська. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. – 320с.

7. Банківська система України: монографія / В.В. Коваленко, О.Г. Коренєва, К.Ф. Черкашина, О.В. Крухмаль. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 187с.

8. Банківська діяльність: Навчальний посібник / [З.Б. Живко, О.П. Просович, М.І. Копитко та ін.]; за ред. З.Б. Живко. – К.: Алерта, 2012. – 248с.

9. Банківські операції [Текст]: підручник /За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Славянської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

10. Банківські операції [Текст]: підручник /А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2008. – 476 с.

11. Банківські операції [Текст]: навч. посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко.- К.: ЦУЛ, 2006. – 208 с.

12. Банківські операції [Текст]: навч. посібник для дистанційного навчання / І.М. Лазепко, М. Д. Алексєєнко, І.М. Сивульський, та ін.. – К.: Університет Україна, 2007. – 328 с.

13. Васюренко, О.В. Банківські операції [Текст]: навч. посібник. – 6-те вид., перероб. і доп.. – К.: Знання, 2008. – 311 с.

14. Вовчак О.Д. Кредит і банківська діяльність: підруч. / О.Д. Вовчак, Н.М. Рущишин, Т. Я. Андрейків; М-во освіти і науки України. – Київ: Знання, 2008. – 564 с.

15. Операції комерційних банків [Текст]: навч. посібник /Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Л. Грудзевич, М. Вознюк. – 3-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.

16. Орлюк О.П. Банківська система України. Правові засади організації. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 240с.

17. Павлишин, О.П. Банківські операції [Текст]: навч.посібник / О.П. Павлишин, В.І. Ричаківська.–К.: Алерта, 2005. – 158 с.

18. Пересада, А.А. Інвестиційне кредитування [Текст]: навч.посібник/ А.А.Пересада, Т.В. Майорова. – К.: КНЕУ, 2002. – 271 с.

19. Петрашко, Л.П. Валютні операції [Текст]: навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 204 с.

20. Петрук, О.М. Банківська справа [Текст]: навч.посібник – К.: Кондор, 2004. – 461 с.

21. Савич,В. Банківська справа [Текст]: навч. посібник / В. Савич, О. Левандівський, Г. Забчук. – Івано-Франківськ: Галицька академія, 2004. – 440 с.

22. Снігурська, Л.П. Банківські операції і послуги [Текст]: навч. посібник. – К.: МАУП, 2006. – 456 с.

23. Сухарський, В.С., Сухарський В.В. Ощадно – банківська справа [Текст]: навч. посібник / В.С.Сухарський, В.В.Сухарський.- Тернопіль: Астон. 2003. – 464 с.

24. Череп, А.В. Банківські операції [Текст]: навч. посібник /А.В. Череп, О.Ф. Андросова. – К.: Кондор, 2008. – 410 с.

25. Шевченко, Р.І. Банківські операції [Текст]: навч.- метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни - К.: КНЕУ, 2000.- 160с.

 

Допоміжна

 

26. Алексеєнко, М.Д. Капітал банку: питання теорії і практики [Текст]: монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 276 с.

27. Аналіз діяльності комерційного банку [Текст]: навч. посібник / За ред. Ф.Ф. Бутинця, A.M. Герасимовича.- Житомир: Рута, 2001.- 384с.

28. Банківська енциклопедія [Текст] / Під ред. д. ек.н. професора А.М.Мороза.-К.: Віпол, 1993.- 336с.

29. Банківське право України [Текст]: навч. посібник / А.М. Жуков, В.Л.Кротюк, В.В.Пасічник та ін.; За заг. ред. А.О. Селіванова. - К.: Ін Юре, 2000.- 384 с.

30. Банківське право України [Текст] /За ред. А.О.Селіванова. – К.: Ін Юре, 2000.- 384 с.

31. Гроші та кредит [Текст]: підручник / За ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001. - 602 с.

32. Демківський, А.В. Сучасний вексельний обіг [Текст]: навч. посібник К.: Знання, КОО, 1996. – 138 с.

33. Деньги. Кредит. Банки [Текст]: учебник / Под ред. Е.Ф.Жукова. – М.: ЮНИТИ, 2000.- 622 с.

34. Дмитренко, М.Г. Управління фінансами комерційних банків [Текст]. – Черкаси: Брама, ІСУЕП, 2000. – 184 с.

35. Іпотечне кредитування [Текст]: навч.посібник / За ред..О.С. Любуня, О.І. Кірєєва, М.П.Денисенка.- К.: ЦНЛ, 2005. – 392 с.

36. Карманов, Є.В. Банківське право України [Текст]: навч. посібник. – Х.: Консум, 2000. – 464 с.

37. Кручок, С. І. Іпотечне кредитування: європейська практика та перспективи розвитку в Україні [Текст]. - К.: Урожай. - 2003.- 208с.

38. Любунь, О.С., Іпотечний ринок [Текст]: підручник /О.І. Кірєєв, М.П.Денисенко.– К.: Атіка, 2006. – 288 с.

39. Роуз, Питер С. Банковский менеджмент [Текст].- 2 – е изд. /Пер. с англ. -М.: Дело; ЛТД, 2005.-768с.

40. Селюков,В.К. Управление рисками. Ипотечная сфера [Текст] / В.К.Селюков, С.Г.Гончаров. - М.: Изд-во МВТУ им. Н.Э. Баумана, 2001.