Третья промышленная революция и развитие науки о риске.

Третьей промышленной революцией обычно называют переход в производстве к применению информационных технологий, способствовавший формированию постиндустриального общества. Для этого периода характерно развитие коммуникативных технологий, интерес к возобновляемым источникам энергии, финансомика, консюмеризация рынка, и другие новации. Отмечается также стремление к децентрализации в науке и в производстве (тенденции, противоположные образованию промышленных гигантов в 20 веке). 

Третья промышленная революцияохватывает период с середины 20 века до настоящего времени[28]. Массовые публикации о третьей революции появились в начале XXI века.  Однако сейчас есть представления и о «четвёртой промышленной революции» - в рамках концепции Интернета вещей.

В начале третьей промышленной революции в работах о риске продолжают развиваться статистические методы прогнозирования, впервые предложенные еще Гауссом. Новые статистические методы прогнозирования быстро совершенствуются и становятся применимыми для все более сложных процессов. Потребности науки, а также необходимость решения ряда практических задач в условиях развития цифровых технологий  привели к разработке принципиально новых математических методов прогнозирования.

В 1975 году Бенуа Мандельброт в работе “Фрактальная геометрия природы”впервые вводит понятие фрактала[29] и создает новый раздел математики - фрактальную геометрию, которая нашла широкое применение в анализе риска.

 

Цифровая революция, начавшаяся в 80х годах 20 века привела к переходу от аналоговых технологий к цифровым, что позволилоиспользовать такиеметоды прогнозирования, как нейронные сети; методы, основанные на применении генетических алгоритмов, теории хаоса, кинематики. В настоящий момент применение этих методов признано эффективным для разных сфер деятельности.

В то же время, все используемые методы базируются на предположении Бернулли – что события будущего определены прошлым. При этом влияние событий, не имевших аналогов в прошлом, не может быть учтено.

Этой проблеме посвящены исследования Н.Талеба [30]. Н.Талеб приводит классический пример такого несоответствия: фермер каждый день кормит гуся, и с точки зрения последнего можно делать прогноз о том, что так будет происходить всегда (причем с большой статистической точностью). Однако в один прекрасный момент фермер решает, что гусь уже достаточно откормлен и тот попадает в суп. Спрогнозировать такой исход на основании предыдущих событий было невозможно.

После выхода труда Н. Талеба к таким случаям применяют термин “Черный лебедь”. Н. Талеб считает, что постольку, поскольку предвидение таких событий невозможно, целесообразно перейти от прогнозирования к разработке стратегии, позволяющей остаться в выигрыше независимо от развития рисковой ситуации.

Кстати, это было очевидно еще для А.С.Пушкина: «…Провидение – не алгебра. Ум человеческий… видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая – мощного орудия Провидения». Но математики пришли к этому выводу только в начале 21 века.    

Теория рисков продолжает развиваться также и в других направлениях. В частности, с позиций управления риском весьма важным было исследование Дж. Акерлофа и Дж. Стиглица об асимметрии информации, которое было проведено на примере страхового бизнеса.  

Третья промышленная революция сильно усложнила рисковую ситуацию:

1. Число и тяжесть случайных неблагоприятных событий постоянно растет, в том числе – на основе усложнения технологий (технические риски эксплуатации крупных предприятий, буровых платформ, АЭС, космических аппаратов).

2. Усложнение экономических взаимосвязей в условиях развитого рынка ведет к росту и тяжести экономических рисков. Появился термин «заражение рынка». Процесс «финансомики» резко расширил сферу финансовых рисков.

3. В середине 20 века были осознаны, а сейчас крайне актуальны политические риски, в том числе – риск терроризма.

4. Развитие социума на основе достижений третьей промышленной революции усилило социальные риски (демографические, риски здравоохранения, социального обеспечения и др.). Понятие «социальные риски» в основном сформировалось в период второй промышленной революции. Традиционно к таким рискам относят заболевание, утрату трудоспособности (инвалидность), смерть, достижение пенсионного возраста. Однако в процессе социально-экономического развития представление о социальных рисках меняется, их перечень расширяется. В настоящее время в качестве социальных можно рассматривать значительную часть рисков ответственности (например, гражданской – ОСАГО, профессиональной – ответственности врачей и др), экологические риски, отдельные риски дожития (с социальной услугой) и др.

5. Риски становятся все менее предсказуемыми, становятся взаимозависимыми (урбанизация, изменения климата, риски генетики и т.д.), происходит кумуляция риска.

6. Происходит глобализация риска. Риски имеют такие масштабы, которые превышают не только емкость национальных страховых систем, но и финансовые возможности отдельных стран (Фукусима, риски стихийных бедствий). В том случае, если компенсация ущерба ложится тяжелым бременем на страховую систему (например, риски стихийных бедствий), они с помощью финансовых инструментов переносятся на финансовую систему (например, катастрофные бонды, и др.).

7. Цифровая революция послужила основой расширения возможностей прогнозирования риска, но сама стала источником большого числа потенциальных рисков.

Всеобщим стал лозунг - «Мы живем в обществе риска». В этих условиях:

- главным в исследовании риска становится задача обеспечения безопасности, соответственно, внимание с риска как такового переносится на управление риском;

- в условиях неопределенности управление риском необходимо на всех уровнях деятельности человека: от глобального до уровня отдельного экономического субъекта;

- роль страхования как важнейшего финансового инструмента управления риском сохраняется, однако функции страховщика и его место в управлении риском заметно изменяются.

 

  Цитата. «НИКОГДА НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА ОХРАНЕ, РЕКЛАМЕ И СТРАХОВАНИИ, - И ВАШИ ДЕЛА ПОЙДУТ В ГОРУ». Н. Рокфеллер.

Однако, сфера действия страхования объективно ограничена. Страховщик может принять на ответственность далеко не все риски. Это определяется:

 1. Характером рисков. В связи с тем, что страховой фонд формируется в денежной форме, страховщик может принять на ответственность только те риски:

- последствия которых можно оценить в денежной форме;

- вероятность которых известна и дает возможность рассчитать необходимый для будущих выплат объем средств в страховом фонде.

2. Экономической целесообразностью. Слишком мелкие риски субъект может поглотить без ущерба для своей деятельности, слишком крупные риски могут не соответствовать емкости страховщика. Если частота наступления риска высокая, нецелесообразно раскладывать его на все сообщество страхователей, необходимо ее уменьшить другими методами управления риском.

3. Правовыми и морально – этическими нормами. Есть риски, страховать которые запрещено законодательно, есть также риски, страхование которых противоречит общественной морали.

Для того, чтобы из общего континуума рисков выделить риски, поддающиеся страхованию, применяются различные методики.

Т.Н. «Британская методика».

Риски классифицируются по ряду признаков, и внутри каждой группы выявляются риски, поддающиеся страхованию. Риски подразделяются на:

1. Материальные и нематериальные. Ущерб от материальных рисков поддается денежной оценке с достаточной степенью точности, нематериальных, соответственно, нет. Страхованию поддаются только материальные риски. Пример материального риска – угон автомобиля; пример нематериального риска – угроза утраты предмета, имеющего «сентиментальную» ценность для своего владельца, но не имеющего признанной обществом стоимости.

2. Чистые и спекулятивные. Реализация чистого риска несет либо нулевой, либо негативный исход (например, пожар). Спекулятивный риск может реализоваться и как негатив, и как шанс (например, игра в казино). Страхованию поддаются только чистые риски.

3. Частные и фундаментальные риски. Частные риски – это риски, затрагивающие один или несколько объектов и не представляющие угрозы для деятельности страховщика (страховой организации). Фундаментальные же риски негативно отражаются на экономике страны в целом. Особо среди фундаментальных рисков выделяют катастрофические риски, связанные со стихийными бедствиями, в силу их низкой прогнозируемости. Страхованию поддаются частные риски. Более того, они часто составляют основу портфеля рисков частного страховщика, обеспечивая его устойчивость.

       Катастрофические риски в настоящее время могут быть приняты на страхование с привлечением дополнительных механизмов защиты страховщика – перестрахования, государственных программ и т.д. Собственно фундаментальные риски – эпидемии, безработица и др. в рамках коммерческого страхования могут получить только фрагментарное покрытие.