Управление риском в период первой промышленной революции.

 1.1.Развитие представлений о риске в 19 веке.

Промышленный переворот конца XVIII — начала XIX века стал началом развития индустриальной экономики. Произошел массовый переход от ручного труда к машинному труду, от мануфактуры к фабрике. На базе крупной машинной индустрии в качестве господствующей мировой системы хозяйства сложился капитализм.

Промышленная революция привела к изменению всей структуры общества. Она сопровождалась резким повышением производительности труда, быстрой урбанизацией, началом быстрого экономического роста.  Происходило формирование устойчивого денежного обращения, развитие науки, формирование новых социальных процессов. На этой основе происходило осознание влияния рисков на жизнь человека и на доход предпринимателя. Начинает формироваться понимание ответственности работодателя за жизнь и здоровье наемного персонала.

Так,  в Германии реализуются патерналистские программы Отто фон Бисмарка;  1871 г. вводится гражданская ответственность предпринимателей перед Германской империей.

Индустриальная экономика, активизация денежного обращения, накопление капитала и развитие сельского хозяйства породили массу новых рисков и дали информацию для осмысления «старых», традиционных рисков. Изучение случайности и риска выходит из сферы математической теории и приобретает реальное практическое значение.

      В 1878 г. Г.Лейбниц опубликовал работу «Искусство комбинаторики», в которой Закон больших чисел рассматривался на примере взаимного и социального страхования, страхования жизни.        Лейбниц, в частности, обосновал взаимное страхование от пожара, стихийных бедствий, несчастного случая, страхования жизни и предложил объединить эти виды страхования в системе Государственной автономной кассы. Сумму взносов предполагалось дифференцировать в зависимости от уровня доходов, что давало возможность вступления и получения возмещения малоимущим слоям населения. Важно, что Лейбниц впервые изложил принципы социального подхода в организации страхования.  

Весьма важным для развития теории рисков стало исследование К. Ф. Гаусса свойств нормального распределения, на основе которого в дальнейшем были разработаны методы оценки рисков.В 1900 году Л. Башелье выявил универсальную закономерность нормального распределения, которая известна также под названием кривой Гаусса. С этого времени теория нормального распределения стала господствующей в управлении риском.

Значительный вклад в развитие методологии теории рисков внес Ф. Гальтон (Англия), который активно использовал статистические методы в различных сферах науки и практики[15]. Так в 1875 году Ф. Гальтоном была открыт принцип возврата к среднему (статистическая регрессия). Идея регрессии в дальнейшем была основой для разработки большого числа конкретных методик прогнозирования риска. Со временем, стали очевидными недостатки этого метода, поскольку средняя в экономике (и не только) имеет свойство изменяться, и прогнозы на основе средней некорректны.

В конце XVIII‑ начале XIX в. развитие индустриального общества привело к появлению технологического и социального рисков. В результате социальных изменений (ломка сословного деления, классовые расслоения и т. д.) и трансформации общества существенно увеличились и значимость, и количество рисков, которые были одной из причин забастовок, демонстраций и революций.  Это способствует исследованиям рисков предпринимательской деятельности.

Начало этим исследованиям положил еще А. Смит. В работе "Исследование о природе и причинах богатства народов" (1784 г.) он показал, что предпринимательский риск имеет не только экономическую, но и психофизическую природу, и пришел к выводу о том, что "профессии с высоким уровнем риска гарантируют в среднем более высокую оплату, чем профессии с низким уровнем риска". Этот вывод позднее был положен в основу известного современного постулата теории риска — о взаимосвязи уровней доходности и риска.

Следует отметить, что в работах Адама Смита и в англоязычной научной литературе в целом, использовалось слово «hazard» (опасность). Термин  «risk» (risque) как профессиональное понятие применялся с 1830 года только в страховом деле.

В первой четверти 19 века английскими учеными Альфредом Маршаллом и Артуром Пигу была разработана так называемая «неоклассическая» теория предпринимательского риска. Суть этой теории сводится к следующему: в рыночной экономике предприятие работает в условиях неопределенности, в связи, с чем прибыль является величиной случайной и переменной, поэтому предпринимателя интересует не только величина прибыли, но и размах ее вероятных колебаний. По данной теории получается, что небольшая, но гарантированная прибыль выгоднее, чем большая, но сомнительная. Отсюда делается вывод о невыгодности участия в азартных играх, лотереях и тому подобных азартных мероприятиях.

Дальнейшее развитие теории риска связано с исследованиями Й. фон Тюнена. В работе "Изолированное государство в его отношении к сельскому хозяйству и национальной экономике" (1850 г.) он впервые рассмотрел сущность предпринимательских рисков. Тюнен определил прибыль предпринимателя как доход, остающийся от валовой прибыли после уплаты процента на инвестированный капитал, платы за управление и страховой премии по исчисленным рискам потерь. Вознаграждение предпринимателя, является, таким образом, доходом за принятие на себя тех рисков, которые из-за их непредсказуемости не покроет ни одна страховая компания. Здесь впервые сформулированы различия между риском (вероятность, которого может быть рассчитана и передана страховщику) и неопределенностью, (непредсказуемая величина).

В это же время английский философ и экономист Джону Стюарту Милль в работе «Принципы политической экономии» рассмотрел предпринимательскую прибыль как сумму, заработанную капиталистом, как долю (процент) на вложенный капитал и плату за риск, тем самым связывая понятия риска и предпринимательской прибыли. Плата за риск по Миллю, это компенсация возможного ущерба, связанного с опасностью потери капитала в результате предпринимательской деятельности. В последующем Джон Морис Кларк такжестал считать риск единственным источником предпринимательской прибыли. Прямую зависимость готовности предпринимателя рисковать от ожидаемой прибыли отмечал Карл Маркс: «...раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым». В работе "Критика Готской программы" К. Маркс рассмотрел распределение совокупного общественного продукта и отмечал как его обязательный элемент резервный, или страховой, фонд.  Как составная часть совокупного страхового фонда рассматриваются общественные затраты, необходимые для содержания нетрудоспособных граждан. [16]В качестве источника формирования страхового фонда рассматривается добавочное производство, поскольку в условиях простого воспроизводства нет возможностей для выделения каких бы то ни было запасов.

С 1900 года понятие «риск» стало неотъемлемой составляющей любой предпринимательской деятельности, осуществляемой в условиях неопределённости. Риск рассматривали как результат воздействия антропогенных (искусственных) и природных (естественных) факторов, что возможно при высоком уровне знаний человека об окружающем мире. Появилась необходимость системного подхода к управлению рисками. Возникли сложные системы оценки и прогнозирования, позволяющие эффективно управлять рисками. При этом для количественного измерения величины риска широко применялся математический аппарат теории вероятности, использующий понятие «случайность».