Развитие представлений о риске в период второй промышленной революции.

Вторая промышленная революцияреализовалась во вторую половину XIX - начало XX века. Произошел переход «века пара к веку электричества». На основе коренных изменений в технологиях, перехода к новым видам энергии, произошли крупные структурные сдвиги в промышленности и инфраструктуре, сопровождавшиеся глубокой экономической эволюцией. Уровень накопления капитала позволил производить крупные инвестиции в тяжелую промышленность и большое строительство. Быстрыми темпами шла монополизация экономики.

В этот период стали очевидными риски аварий и несчастных случаев на производстве. Однако еще более тяжелыми были экономические риски, в значительной мере связанные с экономическими кризисами, вызывавшими банкротства, закрытие предприятий и безработицу.

Технологические и экономические изменения повлекли за собой изменения в структуре общества: снижению роли крестьянства и земельной аристократии, ремесел. Формируется противостояние промышленной буржуазии и пролетариата, возникают профсоюзы, начинается рабочее движение. Все это формирует помимо экономических крупные социальные риски (профзаболевания, увечья, гибель рабочих в авариях) и политические (забастовки, революции, войны) риски.

Таким образом, если период первой промышленной революции дал развитие математических представлений о риске, то период второй промышленной революции выводит на первый план экономический риск и его социальные последствия. Это в свою очередь меняет подходы к изучению риска – они перестают быть сугубо математическими, переходя в сферу экономики и психологии.

Одним из первых проблемы экономических рисков рассмотрел американский экономист А.Маршалл, труды которого положили начало неоклассической теории рисков. Понятие «риск» рассматривали также классиков политэкономии: А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Милль, Т. Мальтус, И. Шумпетер и др., при этом под риском подразумевается вероятность неудачи в экономической деятельности. Теория риска в то время не рассматривалась как самостоятельная отрасль знания. Все научные разработки, связанные с рисками, велись в рамках более важных на тот момент экономических теорий. Политическая экономия того времени еще не различала понятий риска и неопределенности.

     Определенный вклад в развитие теории риска был внесен американским экономистом И. Шумпетером, который в работе "Теории экономического развития" (1912 г.) предложил новый подход к оценке роли предпринимателей, осуществляющих инновационную деятельность в условиях риска. Он утверждал, что только технологические инновации могут породить положительную ставку процента. Соответственно, предприниматель, осуществляющий инновационную деятельность в условиях высокого риска, является источником всех положительных динамических изменений в экономике.

Американский экономист Дж. М. Кейнс ввел в науку понятие «склонность к риску», характеризуя инвестиционные и предпринимательские риски, предложил одну из первых классификаций рисков.

     Кейнс вводит понятие «издержек риска», понимая под ними те средства, которые предприниматель должен включать в затраты для страхования на случай отклонения реальной выручки от планируемой. В «издержки риска» следует включать средства для покрытия возможных падений рыночных цен, аварий и катастроф, преждевременного износа оборудования и т.д. По Кейнсу, предприниматель должен учитывать следующие направления предпринимательского риска: риск потери ожидаемой выгоды от непредвиденных обстоятельств; риск кредитора от возможной потери ссуды; риск от потери реальной стоимости денег с течением времени.

Дж. М. Кейнс, являясь страховщиком-практиком и возглавляя «Национальное общество взаимного страхования жизни» (National Mutual Insurance Company), сформулировал основы политэкономического подхода к анализу склонности людей к сбережениям и инвестированию: «Существует восемь основных стимулов или целей, которые…побуждают людей воздерживаться от расходования получаемого ими дохода. Речь идет, в том числе о стремлениях образовать резерв на случай непредвиденных обстоятельств.

В 1921 году американский экономист Ф. Найт в книге «Риск, неопределенность и прибыль» развивает вывод Й. Тюнена о различиях между исчисляемым и неисчисляемым предпринимательским риском и разделяет понятия «риск» и «неопределенность». «Измеримая неопределенность – риск; неизмеримая неопределенность – по существу является неопределенностью». Теоретические выводы Ф. Найта позволили впервые со времен А. Смита четко отделить фактор риска от факторов производства в процессе формирования предпринимательской прибыли. Этот подход лег в основу теории выбора, учитывающей риск инвестирования, рисков кредитования, техногенных рисков, природных катастроф, колебаниями цен и покупательского спроса и т.п.

В трудах американских математиков О. Моргенштерна и Дж. Неймана была установлена взаимосвязь понятий «неопределенность» и «риск», отражена вероятностно-математическая трактовка риска.

В период экономического кризиса и последующей депрессии тридцатых годов 20 века стало очевидно, что методы оценки и прогнозирования риска, основанные на средних величинах, неэффективны. Необходим учет большого числа новых факторов. Эти факторы – социальные, политические, психологические – часто не поддаются количественной оценке, но сильно влияют на исход ситуации.

Законы математики, имеющие какое-либо отношение к реальному миру, ненадежны, а надежные математические законы не имеют отношения к реальному миру. (Альберт Эйнштейн) [23]

С 30х годов 20 века слово «risk» применяется в экономической литературе и деловой практике. В страховом деле этот термин активно используется с 1830 года.