MM – Мани-менеджмент – Управление капиталом

 

Всё всегда идет от риска и от стопа!

Если что-то не так пойдет, сколько будет мне это стоить? Актуально в любом деле.

 

При торговле разного класса активов количество V в инструменте должно измеряться по более дорогому инструменту и должно быть приблизительно одинаково.

Например, если самый дорогой инструмент дает риск 40Р, а самый дешевый 10Р, то дешевого инструмента нужно брать в 4 раза больше, иначе математика будет ломаться.

 

Сбер фьючи 20000Р, стандартный стоп 0,2% = 40 пунктов = 40Р

Газпром фьючи 15000Р, стоп 0,2% = 30 пунктов = 30Р

RTS фьючи 110000Р, стоп 0,2% = 220 пунктов = 250Р

RUR/USD фьючи 63Р, стоп 0,2% = 80-100 пунктов = 80-100Р

 

SBER Стоп 40Р 6 = 250/40	начинаем со SBER и GAZP	GAZP Стоп 30Р 8 = 250/30
RTS Стоп 250Р 1	с ростом V добавляем RUR, затем RTS	RUR Стоп 80Р 3 = 250/80

 

Как поднимать объемы?

Менее 10 сделок в месяц – V поднимать не чаще 1 раз в месяц.

10-12 сделок в неделю = 50-60 сделок в месяц – V поднимать 1 раз в неделю.

Неделя в плюс (даже, если в плюс 1 рубль) – подняли объем в 2 раза (вы же сначала работаете с 1 лотом, поэтому можно поднять до 2 лотов)

Первые 3-4 поднятия самые тяжелые

Как расти?

1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 10 – 13 – 15 – 20 – 25

Самое нормально поднятие 30-40%, если больше, то вы можете убить одним разом все недели до этого, которые медленно шли.

Если негативная неделя – на градацию назад.

Если организм говорит: “Не лезь”, вам некомфортно совсем – не надо себя ломать. Не спешите расти.

Большие деньги – надо расти медленнее 20-30% (о 300 контрактах).

Для Герчика самое тяжелое было перейти с 300 акций на 500, сидел 3 месяца, цифра пугала, а потом с 500 до 1500 быстро, стало комфортно. Должно быть комфортно, не надо насиловать (как с весами в спортзале, даже можно откатить, если не идет).

Добавляем постепенно по 1 контракту, после 5 контрактов можно добавлять по 2-3 контракта, главное, чтобы позволял депозит.

Риск на сделку

В будущем я могу использовать риск на сделку как % от депо.

На 1 сделку можно рисковать 0,5-1% от депозита (это и есть максимальный размер стопа). “Какой у тебя риск на сделку?”, - спросил Герчик ученика. Ответ: “От 0,2 до 1,0% от депозита, в зависимости насколько я уверен”.

Максимально 3 убыточных сделки в день. В такие дни необходимо проработать все убыточные сделки за день, сравнить их с алгоритмом и планировать дальнейшую торговлю на следующий день.

Убыточные сделки, убыточные дни и убыточные периоды есть у всех.

Если что-то не так, какие-то проблемы в семье, на работе, то ни в коем случае не подходите к торгам – сольете.

Две основные вещи успешного трейдера:

1. Адекватность – правильное восприятие поступающей информации.

2. Работоспособность. Это не то, чтобы просиживать по 15 часов за терминалом, это значит, что вы берете фронт работы и правильно его выполняете.

Контролируйте свои эмоции, если не можете – не торгуйте в такие дни.

В хорошие дни нельзя отдавать больше 25% прибыли.

 

Бывает, что очень сильные сигналы, что очень сильный уровень – вы должны ранжировать сильные сделки.

!!! НО, никогда не нарушать максимальный убыток на день.

Максимальный риск на день должна быть одна цифра.

 

Нельзя торговать больше 3 убытков подряд, иначе ломается математика 3к1.

Если ситуация 2 убытка, затем 1 положительная, то Герчик уходит с рынка, тут решайте сами, для Герчика: “Слава Богу не убыток”. У Герчика 9 убыточных дней из 1000.

По Сберу рассчитываем максимальный убыток на день:

 

Сбер стоп 40Р, убыток х стоп = 3 х 40 = 120Р

Комиссия                                                  10Р

Проскальзывание                                    20Р

Итого максимальный дневной убыток: 150Р

 

Вести дневник сделок. Вести статистику сделок по возможности в %.

Помните, главный ваш враг – это вы сами. Победа над собой сделает совершенного человека. *“ Еще вчера я казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я пытаюсь изменить себя”.

Правила из конспектов:

1. Нельзя терять, для этого риски на сделку и соблюдение правил.
2. Нельзя переторговывать. Максимальное количество сделок в день 4-5.
3. Максимальный риск на сделку 2% от депо, 2,5% в день, 5% в неделю, 10% в месяц.
4. Нельзя быть жадным. Не сдвигайте стоп в направлении увеличения риска.
5. Нельзя эмоционировать, нужно быть спокойным и уравновешенным, хладнокровным, контролировать эйфорию и злость.

 

Риск-менеджмент

Суть в следующем:

1. У нас есть депозит в размере 1 000 000 р.

2. Мы выставили для себя дневной риск в размере 1 % от депозита 10 000 р.

3. Для примера берем акции Газпрома, цена одной акции 150 р.

4. Определяем, сколько мы можем купить акций на имеющийся в нашем распоряжении депозит: 1 000 000 / 150 = 6600. А т.к. 1 лот – минимальное кол-во акций для покупки-продажи равен 100 акций, то мы можем купить 66 лотов.

5. Если наш дневной риск составляет 1%, и в сделке мы тоже собираемся рискнуть 1% (примечание: дневной риск надо разделить на 3, иначе после первой минусовой сделки дневной риск будет исчерпан и нужно остановиться, а как же возможность трех убыточных сделок), можно вычислить СТОП от цены эмитента, это 1% от 150 р. = 1,5 р. Т.е., если цена эмитента отклонится на 1,5 рубля не в нашу сторону, мы потеряем 1,5*6600 = 9900 р., что примерно и составляет дневной риск. В этом случае наша прибыльная сделка будет составлять при 3к1 9900*3 29700 р.

6. Дальше, мы нашли такую точку входа, где можем поставить более короткий СТОП, например половину от предыдущего стопа: 1,5 / 2 = 0,75 р. Тогда у нас уменьшается риск в 2 раза при тех же 6600 акций: со сделки мы теряем: 0,75*6600 = 4950 р. и соответственно уменьшается сумма прибыли (при условии фиксированного соотношения 3к1) 4950*3 = 14850 р.

Статистически это не выгодно! Поэтому, мы должны увеличить объем торгуемых акций в 2 раза, т.е. берется второе ПЛЕЧО (еще 1 000 000 р. мы берем в беспроцентный кредит на данную сделку). Тогда получаем 6600*2 = 13200 акций; и при стопе 0,75р. мы рискуем тем же 1% от нашего собственного депозита: 0,75*13200 = 9900 р., а соответственно прибыльная сделка дает нам те же 29700 р.

 

Алгоритм

Что должно быть в алгоритме? Ответ: Всё.

Обязательно должно быть: как проводим уровни, почему именно там, как торгуем.

Настоятельно рекомендуем вести журнал статистики marketstat.ru

Цена 80 долларов в год, студентам Герчика -30%, ресурс синхронизируется со всеми брокерскими домами.

Статистика имеет смысл от 300 сделок, до этого не имеет смысла.

 

Первый час отбои от уровня не торгуются.

Не торгуйте вечерку после 19:00, т.к. падает V, делать нечего. Это основано на цифрах.

Сначала пишите конспект, который потом переходит в тезисы и алгоритм до 1 листочка.

 

Основные правила:

1. Торгуем только по своему алгоритму.

2. Торгуем один ТФ.

3. Только по тренду.

4. Только уровневые модели.

5. Только лимитными ордерами.

6. Только от стопа.

7. Инструменты с высоким потенциалом (акции в игре).

8. Торгуем то, что видим, а не то, что хочется.

9. Торгуем в хорошем настроении и самочувствии.

10. Только от сильных уровней.

 

Прописываем:

● Направление на дневке и локальный тренд.

● Риски на сделку, на день и правила рисков.

● Модель конкретной торговли.

● Статистика.

● Алгоритм должен быть очень лаконичным, но содержать все линии, которые не дадут вам уйти вправо-влево.

 

Что входит в алгоритм

1. Направление на Дневке или локальный тренд акции.

2. Риски. Полностью прописаны все риски: на сделку, на день.

3. Модель, что конкретно торгуем описать все три: Отбой, Пробой, ЛП.

4. Как выставляется take.

● Не нужно ставить себе цель! Необходимо определить направление, в котором вы будете двигаться.

● Нужно расписать себе наперед, что будет, если все пойдет хорошо, например, увеличение количества торгуемых контрактов. Если все плохо вы просто торгуете 1 контракт. Заведите КАЛЕНДАРЬ и отмечайте выигрышные и проигрышные дни. Плюс вести статистику в пунктах, не в рублях, долларах.

5. Статистика, можно использовать сервис marketstat.

 

Статистика

Нужно четко знать все свои ошибки: когда произошла минусовая сделка, где она произошла, почему она произошла. Если вы торгуете в минус, статистика даст вам знать, что нужно изменить в вашей торговле. Движение статистики не в вашу пользу покажет, что вы перестали чувствовать рынок, значит необходимо вносить изменения в торговую систему. Доверяем только цифрам. В цифрах все заложено. Вы должны доверять только тому, что вы видите.

 

График – это тоже цифра. Вы должны видеть в статистике все: на каком секторе вы зарабатываете, в какое время, на каком инструменте, какие формации и т. д. Если вы к себе будете относиться как к цифре, тогда у вас не будет никаких проблем. Т.е. определенное количество положительных сделок, соотношение прибыль/убыток, количество положительных дней. Необходимо также вести календарь! Статистика дает дисциплину и слежение за собой.

 

Все сводится к монотонной работе – каждый день одно и то же: домашка, сценарий, чек-лист, сделки, статистика, потом: домашка, сценарий, чек-лист, сделки, статистика, потом: сначала...

По всем параметрам статистики можно улучшать свою торговлю, совершенствуя отдельные её параметры. Если у вас работает статистика, если у вас работают цифры, не надо из сделки выжимать максимум, просто работайте с этими цифрами и улучшайте их. Со временем можно будет просто увеличить объем сделки.

 

Рабочий день