Стоп всегда соизмеряйте с ATR, может быть и большой стоп, если огромный ATR.

 

!!! Мой стоп всегда должен зависеть от волатильности, т.е. от ATR.

 

Как высчитывается стоп:

Все ваши стопы должны укладываться в размер ATR, чтобы был запас хода. Всегда соотносим размер стопа с ATR.

Стоп не должен превышать 10-20% от ATR дневки. Старайтесь, чтобы ваш стоп был не более 1/5 - 1/6 ATR, но запас хода должен быть – работать только от уровней.

 

На дневках только технические стопы, на часовиках расчетные или технические.

 

Технический стоп

Технический стоп ставится везде, где есть хвост ложного пробоя.

Если есть хвост, лучше поставить стоп за хвост ложного пробоя.

Вопрос: а если хвост ниже расчетного стопа? Ответ: до 20% от расчетного стопа можно давать размах, это разрешается.

Есть ситуации, где можно обойтись меньшим стопом. Например, мы всегда знаем, что нижняя цена ЛП – это по-простому уровень, пускай не сильный, но это уровень, как минимум для стопа. Если мы видим бар ЛП – это и есть технический стоп, за который мы ставим свой стоп.

Мы знаем одну вещь, если крупняк подтянул вот сюда – нас вынесут, поэтому в данной ситуации, если мы видим бар ЛП – это и есть технический стоп, за который мы поставим свой стоп.

 

 

Но бывает обратная ситуация, что технический стоп хуже расчетного, естественно, ставить стоп за хвост, спрятать за хвост, можно добавить еще один размер люфта – самое главное, чтобы оставался ATR. Потому что он сюда придет (А), а сюда не дойдет (Б):

 

Раньше переносили стоп в безубыток - по прохождению инструмента в нужном нам направлении расстояния больше двух стандартных стопов, StopLoss переносится в безубыток, т.е. двигали стопы, но теперь это перестало работать, не стоит этого делать. Как только сдвигаете, сразу собирают перенесенные стопы и не получается взять тейк.

Еще раз из конспектов:

Есть два вида постановки стопов:

1. Расчетный стоп: 0,1-0,2% (для российского рынка) от цены инструмента, в зависимости от силы уровня, чем сильнее уровень, тем ближе можно ставить стоп.

2. Технический стоп: ставится на 1-2 пункта выше/ниже хвоста ЛП или за уровень. Если стоп попадает на круглую цифру поставить на 1-2 пункта от круглой цифры в большую сторону.

 

Нужно понимать силу уровней, чем сильнее уровень, тем короче стоп. Но чем короче стоп, тем больше позиция. К примеру, если вы берете стоп в 2 раза меньше стандартного, то позиция должна быть в 2 раза больше, чтобы не нарушалось математическое ожидание системы.

 

В том случае, если технический стоп не отличается от расчетного на величину более 20%, то лучше ставить технический стоп.

 

StopLoss всегда ставится от ТВХ, а не от уровня.

 

Размер стопа зависит от волатильности инструмента, т.е. ATR. Чем выше волатильность, тем выше размер стопа. Волатильность должна увеличиваться не в одном баре, а на всем последующем движении.

Стоп должен составлять от среднего АТР 1/6, 1/7 часть = 10 - 20%.

Например на Америке волатильность не играет роли, там всегда стандартный стоп 5 -7 центов.

Короткий стоп дает меньше риска и размер тейка. Короткий стоп дает возможность не высиживать в эмитенте огромное движение. Дальше просто увеличивается объем. Шанс взять меньшее движение гораздо больше, чем взять все движение.

 

Технический стоп - ставится чисто технически, по графику, стоп выставляется в зависимости от ситуации, не рассчитывается. Например, за уровень, за хвост, за последний бар и др.

 

Если вы торгуете среднесрок, то тут уже можно чуть расширить стоп, т.к. инструмент может пройти уже большее расстояние.

 

10% на дешевой бумаге поймать легче, чем на дорогой.

 

Когда и, в каких ситуациях мы используем технический стоп-лосс:

 

Технический стоп-лосс – эта та ситуация, в которой вместо расчетного стопа можно поставить стоп либо за уровень, либо за хвост.

 

 

 

● При условии, что технический стоп больше расчетного не более 30% лучше поставить технический стоп-лосс.

● Ставить очень большие стопы – поломаете математику.

● Если дает стоп за уровень, то за уровень.

● Т.е. короткий стоп на графике – уже ТВХ, можно пробовать.

● Если не понимаете ситуацию – не лезьте.

 

Бывают внесистемные сделки для “попробовать”, но надо себе записать, что сделка несистемная, но это возможно только, когда строите систему, но может “проканать” и потом пиздец. И пробовать небольшим объемом. Когда торгуете объем такие вещи должны быть исключены.

 

Стоп по тренду и против тренда:

Стоп может быть поставлен:

1. По тренду – величина стопа больше, чем против тренда.

2. Против тренда – если есть возможность против тренда поставить меньший стоп, то это можно сделать.

 

В каких ситуациях можно обойтись меньшим стопом:

1. В длинных консолидациях, минимум от 5 баров.

2. Возле уровней, которые часто раньше встречались, но не пробивались.

3. Против тренда.