Никогда не менять торгуемый таймфрейм (ТФ)

Введение в трейдинг

Алгоритм, паттерн кладем на видное место перед глазами и смотрим, как только возникла похожая ситуация – действуем, как роботы! Не думаем, не нервничаем, а просто действуем! В дальнейшем приходит понимание, что же было перед этой картинкой раньше, что ей предшествовало, чтобы в будущем ее дорисовать, заранее предугадывая. Вы постоянно смотрите на разные ситуации, и чем больше вы будете наблюдать за рынком, тем больше эти ситуации будут повторяться и откладываться в памяти.

 

График следы игроков – покупателей и продавцов, где происходит борьба за место, за точку, за разворот, за позицию, за стоп, etc. Тот, кто понимает эту борьбу – тот понимает рынок. Точку входа (ТВХ) на графике найти не тяжело, но понять, что предшествовало этой ТВХ, как раз самое сложное.

 

Никогда не менять торгуемый таймфрейм (ТФ)

 

Короткий ТФ 5 или 15, 30, 60-минут всегда используйте только для входа в позицию.

Крупные игроки (КИ) работают только на крупных ТФ – дневной график.

 

Самое тяжелое – понимание рынка, а понимание рынка приходит со временем.

Совет: Смотреть и еще раз вдумчиво смотреть графики!!! На рисунке ниже стандартная ситуация в критической точке:

 

 

«Скорее всего» - ключевая фраза.

Изначально в каждой критической точке перевес сил 50 / 50. Дальше самое сложное – определить, куда будет перевешивать расклад сил. И мы в предполагаемую нами сторону начинаем добавлять что-то, чтобы сделка перевешивала математическое ожидание (МО), т.е. добавляем %, увеличивающий вероятность перевеса в нашу сторону.

 

 

МЫ ТОРГУЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ И СТАТИСТИКУ!

МО должно быть положительным, а статистика идти в нашу сторону. При торговле всегда используем алгоритм с торговыми моделями и чек-лист.

 

 

 

Советы:

1. Обязательно держите возле себя риск-менеджера, программу или человека.

2. Возьмите себе ученика, абсолютно не понимающего в трейдинге и постарайтесь его обучить.

 

Доверяйте только цифрам, ведите статистику и календарь, относитесь к себе, как к цифре. Если у вас работает статистика и цифры, не надо из сделки выжимать максимум, просто работайте с этими цифрами и улучшайте их. Со временем можно просто увеличить объем.

 

Математика

Минимум 30% положительных сделок

10 сделок

3+   7-

3к1

9R  7R

 

● Риск-менеджмент обязательно купить программу.

● Соблюдать правила.

● Эффективны только простые вещи, работает база.

● Нужно выстроить свою систему.

Покупатели и продавцы

Лонговые и шортовые покупатели и продавцы

 

На рынке есть только два игрока – Покупатели и Продавцы.

 

Лонговый покупатель→   покупает в лонг с расчетом на рост.

Шортовый покупатель→  закрывает шорт или в прибыль, или в убыток по стопу.

 

Лонговый продавец→      закрывает лонг или в прибыль, или в убыток по стопу.

Шортовый продавец→     заходит в шорт с расчетом откупить дешевле.

 

Самые агрессивные покупатели те, которые закрывают шорты, когда инструмент находится в самом верху или самом низу. Шортисты умнее лонгистов.

 

Шортовые, лонговые покупатели: для чего надо понимать? Если есть и те, и те, то движение вверх будет очень сильным. Тоже шортовые, лонговые продавцы.

Совет №1 – не лезьте против тренда!

 

Лимитный и динамичный игроки

Покупатели/продавцы динамичные (или рыночные), которые покупают по рыночным ценам.

Покупатели/продавцы статичные (или лимитные), которые покупают по фиксированным ценам.

Лимитные покупатели и продавцы строят уровни, динамичные покупатели и продавцы – ломают уровни.

Лимитный покупатель в моменте может ослабить силу и взять акцию вверх, для чего? Чтобы дособрать позу.

Лимитный игрок может собирать шортовую позицию или лонговую позицию.

Динамичный игрок может закрывать свои шорты или открывать лонги для другого запаса, всё.

 

 

Почему динамичный? Потому что показывает: ”смотри, что я делаю, я накапливаю позицию”:

 

 

Самая тяжелая точка, почему? Никто не знает “размер” каждого покупателя и продавца, кто из них сильнее. Но зайти в лонг надо. Почему? Потому что здесь самый маленький стоп!!!

 

 

Как понять: кто сильнее и, что делает?

Купил по 32, но цена поднялась до 33. Что покупателя может напугать и заставить продать? Открытие ниже 33!!!

 

 

Только за счет продавцов покупатель может набрать позицию.

 

Аккумуляция и дистрибуция

Аккумуляция – накопление позы (шортовой или лонговой) крупным игроком.

 

 

Дистрибуция – выход из позы крупного игрока.

 

 

В аккумуляции набирается позиция. В дистрибуции КИ полностью из позиции выходит. Аккумуляционная модель – это тренд, он может длиться и день, и неделю, и месяц, и дольше, в то время как дистрибуционная модель – это окончание движения! Ложный пробой (ЛП) – это постфактум, для нас это показатель, кто набирает позицию. ЛП может быть точкой захода, либо усилением модели.

 

Смотрите “стакан”, а именно появляется крупная заявка на покупку – старый трюк: большой покупатель выставил заявку для разгона цены, потом заявку снимает и цена падает.

Когда видите такие картинки не надо пугаться, что идет излом тренда. Сломать тренд, который стоит на дневке очень тяжело:

 

 

Хвосты – очень хорошо, кто-то сильнее разгоняет позицию, особенно гигантские хвосты – сильное движение. Чем больше будет хвостов и откатов, тем сильнее затем последует движение вверх.

 

 

Главное! Когда появляется бар, который меняет всю картину, нужно ждать, что будет после этого! Ждите и наблюдайте, кто кого победит! Задача трейдера ждать в засаде, 90% людей не умеют ждать.

 

Пробойная и отбойная модель

Схема работы продавца и покупателя

Разбираем модель с лимитным продавцом и динамичным покупателем с поджатием уровня.

ПРОБОЙНАЯ МОДЕЛЬ: Динамичный покупатель пытается пробить уровень. Он начинает поджимать уровень, образуя всё более и более короткие бары, уменьшая сопротивление. Стоп становиться все меньше и меньше. Он привлекает на свою сторону игроков. Суть в том, что, чем ближе к уровню мы подберемся, тем легче его будет пробить:

 

Уровни, которые бьют хвосты – разворотные.

 

ОТБОЙНАЯ МОДЕЛЬ: при подходе к уровню 2 бара должны выровняться. Это значит, что покупатель больше не готов покупать и платить выше цену, т.е. второй бар должен выровняться либо быть ниже предыдущего. Динамичный покупатель ушел, он больше не готов покупать, дело идет к развороту:

 

 

Длина бара показывает определенное соотношение между спросом и предложением. Цвет бара значения не имеет! Важна схема.

Есть право на ошибку, необходимо 35% положительных сделок, т.е. математически мы можем из 10 сделок в 6,5 допустить ошибку, и будем держаться на плаву. Безубыточные сделки в этом случае не учитываются, они не влияют на статистику!

 

Статичный (лимитный) покупатель или продавец набирает себе позу по фиксированной цене. Именно они строят эти уровни. Против лимитного покупателя стоит динамичный продавец и против лимитного продавца – динамичный покупатель. Понимание как действует большой игрок – залог успеха. Большой покупатель (КИ) может набрать позицию только за счет продавцов. Другого контингента на рынке не существует. Такая модель может длиться сколько угодно. Самые агрессивные покупатели – это те, которые закрывают шорты. Несмотря на то, что кто-то строит, а кто-то ломает – каждому хочется комфорта.

 

Комфорт (англ. comfort – утешение; поддержка; удобство) – благоприятные внешние и внутренние условия среды обитания. Каждый хочет чувствовать себя комфортно, находясь в сделке, но в зависимости от того, где находится цена, не каждый из игроков испытывает благоприятные условия относительно своего положения. Если цена пробила уровень, то будут заходить лонгисты. Шортисты будут избавляться от своих позиций, поэтому за счет них происходит движение вверх. И наоборот! Изначально, в каждой критической точке, перевес сил 50/50. Дальше самое сложное, куда будет перевешивать расклад сил. Кто победит: продавец или покупатель? И мы, в предполагаемую нами сторону, начинаем добавлять что-то, чтобы сделка перевешивала математическое ожидание (МО), т.е. добавлять процент, увеличивающий вероятность перевеса сил в нашу сторону. МО должно быть положительное, а статистика идти в нашу сторону. В результате мы торгуем МО и статистику.

 

Пример:

У всех этих покупателей абсолютно разная природа. Они все по-разному торгуют. Лонгисты будут работать в тех местах, где короткий стоп – риск, который для них понятен. Рассмотрим ситуацию: над уровнем поддержки кто-то пытался купить. У шортистов есть критическая цифра, после которой должен быть импульс. Они поджимают эту точку и, если она пробивается, то идет импульс. Если этот импульс выплеснулся и вернулся назад, то это просто позакрывали стопы и, как таковых, игроков, которые покупают “бумагу” НЕТ! Тогда эмитент больше в лонг не идет, надо искать точку для захода в шорт. В этой точке мы получаем сигнал из следующих составляющих: вверх не идем, понятный стоп, запас хода. В каждой точке графика нужно понимать, что должно произойти! Обычно после того, как эмитент подходит к уровню сопротивления и пробивает его, должен быть ИМПУЛЬС. Его сила зависит от угла наклона при подходе к уровню. Все ставят стоп практически в одни и те же места, а именно за уровень. В точке А сработают два вида игроков: лонгисты продолжат движение после закрепления над уровнем и шортисты закроют свои стопы. Поэтому, при пробое уровень сопротивления становится уровнем поддержки. И самое главное для лонгистов - удержаться над уровнем, и мы видим, что там действительно сидит покупатель, который удерживает позицию.

 

 

Точка А для шортовых продавцов будет акселерировать продажи, лонгисты за уровнем будут усиливать движение, закрывая свои позиции. Как же работают игроки? Человек, который набирает лонговую позицию может это сделать только за счет продавца. Если цена сильно летит вверх, значит продавца нет и дело идет к развороту. И мы ждем ту точку, где появится этот продавец, который остановит его. Это может быть: выход объема, замедление движения – более короткая свеча (узкий спред), упор в уровень сопротивления.

 

Весь рынок ходит от уровня к уровню! Уровневая система работала, работает и будет работать! Потому, что 3/4 времени рынок находится в рендже, 1/4 времени в тренде! Будут работать только ренджевые стратегии.

 

Самое главное для трейдера - привязать к чему-то стоп и ТВХ (выход объема, уровни). Например, идем сверху вниз, в точке консолидация над уровнем - отскок, идем вверх; консолидация под уровнем - пробой, идем вниз.

 

Нисходящая база (или нисходящие верха / восходящие низы)

 

После хая должен быть новый хай или перехай, но если мы не доходим до хая в следующей точке, то мы идем с большой вероятностью вниз. Мы имеем в некоторой точке 2 стопа, а два стопа сложнее перебить, чем 1 стоп. Такая модель называется “нисходящая база” (или “нисходящие верха / восходящие низы”):

 

 

 

Большой игрок отпустит цену, только тогда, когда он наберет свою позицию. Он в моменте готов терять, удерживая цену. При этом рисует красивые картинки, вводя в заблуждение игроков. Может поставить лимит, показав, что рынок не идет вниз. Модель аккумуляционная - набор позиции. Потом он кидает крупную заявку, пробивает уровень, идет импульс, и в этот импульс он начинает закрывать свою позицию. Модель дистрибуционная, как раз и есть закрытие позиции.

 

Итак, у нас есть локальный ЛОУ, что для нас будет являться шортовым сигналом? Любое закрытие ниже локальной точки! При сильном падении объемы начинают падать – это означает, что нас никто не останавливает по пути. Там, где объемы – там настоящая борьба и там сидят игроки. Самая сильная модель – ступеньки, в ней понятен трейлинг стоп, но она очень редкая!

 

Ступеньки:

 

Сигналы на шорт

 

 

В областях 1 и 2 было какое-то движение, после в 3 области мы подходим к ключевому уровню, и предполагаем, что там будет происходить. Если мы не пробиваем этот уровень и закрепляемся выше него, то произойдет отскок. Если же пробиваем и закрываемся за уровень, то активируются все шорты! Плюс, если бар закрыт под самый ЛОУ, то продавец будет давить “бумагу” вниз, добирая себе позицию. Тогда в этом случае нужно открывать шортовую позицию. У нас понятна точка входа и понятен стоп. Все привязано к уровню. Развернуть на дневке эмитента не просто, нужны большие объемы.

 

Если вы видите, что эмитент закрылся телом под локальный минимум или под локальный максимум дневки, этот эмитент должен переноситься на другой день. Это означает, что крупный игрок еще не набрал достаточную позицию, и он дальше будет гнать бумагу. На рисунке ниже показана ситуация, когда мы будем заходить в лонг, а когда в шорт. Самое главное, чтобы эмитент закрылся выше ключевых точек. Мы должны переписать ХАИ. Пока мы не перепишем хаи, мы будем находиться в рендже.

 

 

Бычье, медвежье поглощение

Медвежье поглощение - один бар перекрывает восходящее движение не менее 3-х баров.

Бычье поглощение - один бар перекрывает нисходящее движение не менее 3-х баров.

 

 

Бычье поглощение – бар полностью переписывает лоу и хай минимум 3 предшествующих баров и закрытие должно быть выше предыдущего хая.

Типы ордеров

Лимитный buy limit / sell limit

Исполняется либо по заданной цене, либо лучше; хуже не может; для входа и выхода из позиций.

Недостаток: если цена не дошла – сделку не дадут, негарантированное исполнение.

Достоинства: отсутствие проскальзывания.

 

Рыночный buy market / sell market

Исполняется по рынку.

Недостаток: проскальзывание.

Достоинства: гарантированное исполнение быстро.

 

Стоп ордер buy stop / sell stop

Предназначен для входа в позицию; для выхода из позиции; для ограничения себя от убытков. Исполняется при условии: достижение ценой заданного значения, ордер становится рыночным.

Недостаток: проскальзывание.

Достоинства: гарантированное исполнение быстро, не надо сидеть у монитора.

 

Стоп лимит buy stop limit / sell stop limit

Исполняется при условии: достижение ценой заданного значения, ордер становится рыночным, но не готов платить больше заданного значения – защита от проскальзывания.

Почему нельзя использовать для выхода из позиции? Негарантированное исполнение, могут не дать.

 

MOC market on close order – ордер, отправленный в течение торговой сессии для активации в последней сделке на закрытии. В течение торгового дня биржи накапливают MOC и сводят их вместе в последней сделке (принте) торгового дня.

 

Крупный покупатель может набрать позу только за счет шортов.

Рынок непредсказуем, но можно выделить вероятные условия.

На самом уровне покупать нельзя, ждем отбоя или пробоя.

 

Тренды

Глобальный тренд определяется только визуально – общее направление инструмента на дневном графике. Глобальный тренд дает общее направление. Важен для среднесрока.

ATR Average True Range

ATR (запас хода, бензин, средний ход) – среднестатистическое движение инструмента за единицу времени. Показывает, сколько в инструменте энергии.

ATR используется, как правило, только на дневке. Смотрю иногда недельный ATR, если недостаточно дневного.

Стандартный ATR равен одному дневному бару.

Как рассчитывается ATR = хай минус лоу дневного бара.

В среднем инструмент проходит 1 ATR 80% времени, приблизительно 10% времени инструмент проходит 2 ATR

5% - 3 ATR, это нам ничего не дает

2% - более 3 ATR, это нам ничего не дает

 

Нас интересует среднестатистическое значение, потому что оно означает, где НЕ НАДО заходить.

 

Дневной график. Прийти к тому, что торговать только сильные уровни.

Понять откуда берется энергия и куда ставить стоп.

 

Всё, что больше 1,5 ATR называется паранормальным баром.

Если движение было 1 ATR, то скорее всего будет обратное движение в 80% случаев.

Только по ATR торговать нельзя, нужно учитывать уровни и другое.

Как высчитывать ATR?

При расчете среднестатистического дневного ATR берутся последние 5 дней без учета паранормальных баров. Герчик берет последние 3 дня.

Паранормальными барами являются бары, прошедшие либо 1,5 ATR и выше, либо 0,5 ATR и ниже. ATR – показатель волатильности. Смотреть далеко назад нельзя.

 

Вопрос: если идет поджатие к уровню, как рассчитывать ATR? Ответ: если идет поджатие, то и так пробьет уровень, идет аномальное движение без откатов.

 

Энергия на рынке возникает только в двух случаях: либо в длинной консолидации, либо контртренде.

Когда инструмент в рендже, то будет выстрел. Крупный игрок набирает позу и возит инструмент в канале. Чем дольше и уже канал коридора, тем сильнее (быстрее) будет выстрел. Чем канал шире, тем движение будет дольше.

 

Здесь никто не отдает позу. Сильный будет делать ЛП, чтобы собрать позу

Самое главное: понять собирает или нет КИ позу. КИ никогда не собирает позу в движении, практически все позы собираются в канале, образованном уровнями. Думайте, как КИ.

КИ набирает позу, чтобы никто не знал.

 

Пример с помидорами на базаре:

1. На рынке: “Хочу купить помидоры!” - цены вверх. Если КИ заявил, что хочет купить помидоры, то он их уже купил и, таким образом, теперь задирает цену, чтобы продать.

2. КИ покупает у одного, второго, … незаметно, а затем вариант 1: «\”Хочу купить помидоры по рынку!”.

 

В каких случаях можно пренебречь правилом 75% от ATR: в случаях, когда инструмент находится возле локальных минимумов и максимумов (очень давно не был или никогда не был).

 

Если инструмент за день прошел 1 ATR, а затем вернулся, то инструмент прошел ноль, может пойти и вверх, и вниз, что чаще (вопрос не о размере ATR, т.к. этот день на завершен, а именно сколько пройдено сейчас).

 

Горизонтальный уровень можно объяснить лимитными игроками. Наклонные уровни нельзя объяснить, никто так не высчитывает цену, чтобы возник наклонный уровень.

 

Самый большой V всегда набирается в канале.

 

Не ставьте себе временные цели в трейдинге, потому что у всех по-разному: кто-то сразу, кто-то через год-два.

 

Все профи торгуют простые вещи.

Развивайтесь в такой последовательности: ОТБОЙ, ПРОБОЙ, ЛП

У Герчика 85% сделок шорты, скорость движения шорта на 80% быстрее лонга.

 

Берите среднестатистический дневной бар сугубо на глаз для расчета.

Если бар закрывается под самый Hi или Low, значит движение эмитента не закончилось, т.е. покупатель или продавец не добрали позицию.

Гэп – всегда ATR, поэтому учитывать, как пройденную часть ATR.

Ошибки 90% трейдеров одинаковые: не понимают, в какую сторону торговать и не учитывают ATR.

Кто хорошо торгует заходят в сделки: либо нижняя, либо верхняя границы канала. Торгуйте только простые вещи и заходите в позиции только от границ канала.

 

Расчетный и технический ATR

Запас хода определяется 2 способами:

А. Расчетный ATR = high – low дневного бара.

Б. Технический ATR = расстояние от уровня до уровня.

Расстояние от уровня до уровня должно быть не менее 6 стопов, 1R = 6R, т.е. стоп умножаем на 6. Раньше было 4, но теперь 6, потому что надо 3к1 и 4 не успеваем, мало.

● Для торговли внутри дня в основном применяется расчетный ATR.

● Для торговли среднесрочных сделок – технический ATR.

 

Технический ATR - расстояние от уровня до уровня на дневном графике.

23800

22530

Ширина канала=1270 пунктов.

Среднее значение ATR=410 пунктов.

1270/410=3,1 ATR.

Технический ATR канала = 3,1 или запас хода инструмента = 3,1 ATR.

 

Важно: если ближайшие уровни находятся близко друг от друга, то входить в позицию запрещено. Т.е. в случае, когда технический ATR меньше расчетного ATR, то входа нет.

 

 

Уровни

Уровень – это фиксированная цена, на которой происходят различные “исторические” события с инструментом.

Уровень – точка цены, от которой инструмент меняет направление.

Лимитные покупатели и продавцы формируют уровни.

Динамичные покупатели и продавцы разрушают уровни.

 

Уровни бывают плавающие и чёткие.

Плавающий уровень – это уровни, которые постоянно пробиваются. Но мы не видим, что это уровень, для нас просто борьба возле какой-то цены. Это также называется зоной зараженности, около таких уровней торговать не рекомендуется. После плавающего уровня ждём консолидацию выше или ниже уровня, ждем, когда кто-то победит и встаем на его сторону.

 

Четкий уровень – на графике виден конкретный уровень цены, возле которого победил покупатель или продавец. Самые сильные сделки всегда будут возле четких уровней.

 

Часто встречающаяся ситуация - длинные хвосты короткие тела. Это идет набор позиции. Для того, чтобы понять кто побеждает, необходимо учитывать откуда мы пришли. Если мы пришли сверху вниз, значит кто-то набирает лонговую позицию, если мы пришли снизу вверх, то кто-то набирает шортовую позицию. Вопрос в том, как найти в этом случае точку входа!? Нужно найти точку, к которой можно привязать стоп. Если такой точки не найти – в сделку НЕ ЛЕЗЬ!!!

 

 

Построение уровней

Общие принципы построения уровней:

1. Первым делом рассматриваем старшие ТФ: месяц, неделя, день. Сначала отмечаем экстремумы, которые сделали новые хаи/лои за неделю, месяц, квартал, год. Также рассматриваем хай и лоу предыдущего дня.

2. Рисуем уровни по экстремумам на старших ТФ.

3. Если имеется ценовой канал, то границы канала выделяем оранжевым цветом, а уровни выделяем фиолетовым цветом.

4. Переходим на дневку, отмечаем ключевые точки и строим уровни, выделяя их фиолетовым цветом широким пунктиром.

 

Общие принципы работы с уровнями на графике:

1. Если на графике было касание в линию канала или в уровень старших ТФ, то смотрим, как закрывается этот бар. Если нет нового хай/лоу и/или получается Пин-Бар (длинные хвосты, маленькое тело бара), то большая вероятность разворота тренда.

2. Если уровни старшего ТФ совпадают с уровнями дневки, и при этом показывают модель – этот уровень считаю в два раза сильнее.

3. Плюс к уровню на графике, если он построен по экстремуму.

4. Плюс к уровню, если это зеркальный уровень.

5. Плюс к уровню, если пробита граница канала - имеются ЛП.

6. Если все вышеперечисленные факторы совпадают и уровню имеет 4 и больше плюсов, то позицию можно удерживать максимально долго, передвигая стоп в безубыток, аж до нижней границы канала.

 

Сила уровня дает нам более комфортную ТВХ, более короткий стоп. Чем сильнее уровень, тем короче стоп и, следовательно, с большим объемом мы можем зайти в сделку.

 

Сила уровней

Самые сильные уровни на дневках, но и на коротких ТФ (h1, m15) можно смотреть уровни и откуда он взялся. Чем выше ТФ, тем сильнее уровень.

 

Вопрос: используете ли Вы скользящее среднее? Ответ: Да, Герчик использует скользящее среднее, как уровни поддержки и сопротивления, на дневках 20, 50, 200 MA.

 

 

1. Чем дольше набирают, тем сильнее движение

2. Угол

3. Объем

 

 

Чем дольше инструмент в рендже, тем сильнее будет движение.

Практически всегда, если было резкое движение вниз, таким же будет откат. Если движение вниз было медленное, то и движение вверх будет практически всегда таким же.

 

Смотрим, как долго на дистанции набирают, чем больше дистанция, тем сильнее движение.

 

Сначала на бумаге понимаем, потом переносим на реальный график.

Все, что нам нужно:

1) правильно проведенный сильный уровень;

2) направление движения инструмента;

3) энергия (за счет кого, ATR).

90% справа приходит слева в уровнях, поймете при построении уровней, если посмотрите за полгода.

Важная фраза японского трейдера Герчику: “Если ты будешь думать, что каждый пробой ложный, тебе в трейдинге делать нечего”.

В трейдинге зарабатывают механики (операторы) своей торговой системы

 

Воздушный уровень – уровень, который раньше не встречался. Воздушный самый слабый, внутри дня, если раньше не встречался – он локальный.

Круглые цифры усиливают уровни, т.к. на них торгуются деривативы, поэтому возле круглых цифр идет сильная борьба.

 

Если нахожусь в пределах ближайших уровней, то отдаленные пока не интересуют. Если торгуем на маленьком ТФ, то не ищем уровни несколько месяцев назад.

Торгуем, к примеру, Америку нужно смотреть дневку и 5-минутку или 15-минутку на одном инструменте. Дневка для уровня, направления тренда, запаса хода, 15-минутка для входа.

 

Самые сильные уровни – развороты тренда – это экстремумы, самые высокие и низкие точки.

ЛП подтверждают наличие предыдущего уровня и усиливают его.

Границы гепа - очень сильные уровни

Нижняя граница отката на восходящем тренде – очень важная точка.

 

Уровень может формироваться по тренду и против тренда

 

 

Трендовый уровень сильнее, но контртрендовый почти всегда заканчивается ЛП и идет потом гораздо быстрее. Его сила в том, что он уже набрал большую позицию и не хочет ее отпускать. В контртрендовой ситуации трейдера, которые пробивали уровень уже устали это делать и хотят закрыть свои позиции, чтобы уйти, поэтому последует резкое падение.

 

Сильные уровни:

● Точки, от которых пошло движение, сделавшее перехай или перелоу.

● Хвосты, от которых началось сильное движение.

● Круглые цифры усиливают уровень. Почему возле круглых цифр самые сильные уровни, это связано с опционами.

● ЛП усиливает любой уровень.

 

Слабые уровни:

Внутренние уровни.

 

Измерение силы уровней

Измерение силы уровня по семинару от А до Я, от слабого к сильному:

Уровень воздушный, все бары идут друг за другом.

 

● Уровень, который встречался ранее.

● Уровень, в котором много раз был ЛП.

● Зеркальный.

● Круглая цена усиливает уровень.

 

Внутренний уровень – это уровень зажатый между сильными уровнями, с него не сделано исторических значимых событий, он может приобрести значение и силу, если с него будет сделан перехай или перелоу или он остановит сильное движение.

 

КИ фиксирует позицию над сильным уровнем, чтобы цена не упала ниже и не включились еще другие КИ, которые работают в шорт, т.е. крупный игрок не ломает модель, чтобы его не задавили другие крупняки.

Уровень работает, потому что его видят все.

У трейдера начинается паника, когда он не видит, что внизу.

Иногда бывают короткие ЛП, КИ дает чуть посмотреть, потом кидает крупную заявку, и возвращает цену обратно за уровень.

Нельзя идти против КИ, нужно следовать за ним, а еще лучше вместе с ним.

 

При ЛП творится паника. Пробой – это чисто трендовая идея.

 

Разворотная модель с длинными хвостами.

Ситуация, когда длинные хвосты и короткие тела - 3-4 свечи. Это идет набор позиции, чтобы понять кто побеждает, нужно учитывать откуда пришла цена. Если цена пришла сверху вниз – значит, кто-то набирает лонговую позицию. Если цена пришла снизу вверх – значит набирает шортовую позицию. Вопрос в том, как найти ТВХ и точку, к которой можно привязать стоп, если такой точки нет, значит нет входа в сделку. Главное понять направление, и кто кого покупает.

 

Сила уровней в баллах (от А до Я)

Силу уровня каждый определяет себе сам, например, можно по баллам.

 

1. Пустой уровень, раньше не встречался       2 балла

2. Уровень раньше встречался                          3 балла

3. Уровень, пробитый ЛП                                    4 балла

4. Уровень на изломе тренда                             5 баллов

5. Зеркальный + ЛП                                             6 баллов

6. Зеркальный + ЛП + встречался раньше      очень сильный

 

Почему какой-то уровень сильный, а какой-то нет? Сильным уровнем можно назвать тот уровень, с которого было сделано какое-то весомое движение. Если это была просто какая-то остановка – туда лезть не надо.

 

 

Поэтому в обведенной области у вас будут самые плохие сделки и будете терять, так как:

а) непонятно, кто набирает позу и в какую сторону; б) мы не знаем, где поставить стоп, не к чему привязать стоп.

● Поэтому точки уровней должны быть критическими и очень сильными.

● Уровни надо выбирать очень сильные, поэтому сделок много не будет.

 

Даже если такая ситуация, что уровень прошивается, уровень всегда даст какое-то движение:

 

 

Если цена много раз полощется возле какой-то цифры, это значит, что там кто-то набирает позу.

Никто не скажет в такие моменты, куда собирается поза (лонговая или шортовая), таких людей нет. На что Герчик смотрит в таких ситуациях: факты, размер стопа, стиль торговли, по которому я торгую.

 

2. Зеркальный уровень

Зеркальный уровень – уровень поддержки становится уровнем сопротивления и наоборот.

Зеркальный уровень может быть образован даже одним баром в зеркальной плоскости.

 

Многие трейдеры торгуют только этот уровень, он понятен по направлению движения и, куда поставить стоп.

Зеркальный уровень может даже сильнее первого.

 

Многие трейдеры пытаются понять кто это делает, дело в том, что происходит смена игроков, появляется другой игрок.

 

 

 

Уровень поддержки становится уровнем сопротивления или наоборот.

 

 

 

3. Уровень, который встречался раньше (или исторический)

По силе одинаковый с зеркальным уровнем.

Уровень, который возник первично и пока не подтвержден – воздушный слабый уровень.

 

4. Уровень, образованный ЛП

ЛП бывает только относительно уровня.

ЛП – невозможность инструмента обновить свои самые высокие и самые низкие точки, т.е. хаи или лои.

ОБНОВИТЬ ЗНАЧИТ ЗАКРЫТЬСЯ

Облака

Облака – это когда эмитент, в первую очередь, отрабатывает длинные ТФ (дневки).

 

Т.е. если находимся в пределах ближайших уровней, то отдаленные уровни уже не интересуют. Если торгуем на 15 минутке, то не нужно искать подтверждение уровню где-то там на 3 месяца назад, скорее всего этот уровень уже отрабатывается. Предыдущий уровень (т.е. подтверждение отрабатываемого уровня) дает на 1 бар преимущество: если воздушный уровень, необходимо 4 бара! А если уровень раньше встречался, есть право зайти 3-мя. Предыдущие уровни дают комфорт, усиление уровня, короткий стоп, на 1 бар сокращают точку входа. Герчик, торгуя на Америке, всегда смотрит 2 графика: 5-минутка и дневка. Дневка для направления тренда, для запаса хода. На 5-минутке мы видим 3 дня на 30-минутке 5-7 дней, нам этого достаточно! Уровни уже видны в этих пределах. Если мы проходим эти уровни, то мы смотрим на дневные графики и там подходим к локальным минимумам максимумами - точкам, с которых были сделаны перехаи перелоу.

 

Обязательно учитывать ATR

 

У инструмента 2 источника энергии, за счет которых он двигается:

1. Рейндж – стоит в коридоре и набирает позу или лонговую или шортовую.

2. Контртрендовое движение, когда в инструменте начинается контртрендовое движение – сначала идет в одну сторону, потом за счет той энергии, которую он набрал идет в другую сторону.

 

На примере, сигналы на шорт:

1. Нисходящие верхи. Шортисты самая сильная каста, они заходят не на пробое вниз, а на отскоках. Задерги генерят для инструмента шортовый сигнал.

2!!! Если инструмент очень сильно упал и после падения НЕ ОТКАТЫВАЕТ ВВЕРХ, то будет продолжение падения 90%. По-простому, нет отката – нет покупателя.

3. Индикатор горизонтальный объем показывает границы профиля, за которыми заканчивается объем. Самые сильные объемы идут в накоплении и заканчиваются, когда инструмент начинает реализовываться.

Мы не всегда видим куда, но есть маленькие подсказки. Нужно понять 3 основных фактора: откуда берется движение, есть ли накопление, за счет кого оно будет. Не можем знать, насколько сильным будет откат и не знаем откат это или глобальный разворот.

 

Пробой и импульс