Тема 3. 10. Неокласична модель (макроекономічний аналіз) дж. Кейнса

 

Класична економічна теорія базувалася на законі Сея, за яким будь-яке збільшення виробництва продукції автоматично призводить до еквівалентного зростання витрат і доходів у таких розмірах, які здатні підтримати економіку в стані повної зайнятості (пропозиція породжує попит, вся вартість продукції спрямовується на закупівлю, рівновага попиту і пропозиції наступає при повному використанні ресурсів).

Дж.Кейнс висунув припущення про недосконалість ринкового механізму як регулятора попиту і пропозиції за допомогою цін. На його думку регулювання перш за все відбувається за рахунок скорочення чи нарощення виробництва продукції відповідно шляхом залучення у виробничий процес більшої чи меншої кількості працюючих, а регулювання за допомогою цін є вторинним процесом відносно кількісного регулювання масштабів виробництва.

Дж.Кейнс припускав, що зменшення попиту на продукцію певного підприємства призводить до зменшення випуску продукції і скорочення чисельності його персоналу, що в свою чергу зменшує доходи населення і викликає подальше зменшення попиту, а значить - масштабів виробництва продукції інших підприємств. Цей процес має ланцюговий характер і він може проявлятися як в напрямку зменшення попиту, так і його зростання.

Дж.Кейнс звернув увагу і на те, що сукупний ефективний попит визначається дією двох незалежних чинників - розміром збережень населення та розміром інвестицій (державних чи приватних), тобто сукупний ефективний попит залежить і від споживачів, і від виробників. Споживач визначає, яку частку доходу він може скерувати на споживання, а яку на збереження. Збереження споживачів таким чином є фінансовим джерелом інвестицій підприємств. Механізм, за допомогою якого забезпечується вирівнювання планів споживання та збереження домашніх господарств, був названий мультиплікатором.

Економічна теорія Дж.Кейнса має такі відмінності від класичної:

· економіка представляється як взаємодія чотирьох взаємозв’язаних ринків - товарів, праці, грошей і облігацій. Вирішальний вплив на виробництво продукції і використання трудових ресурсів має попит, а не пропозиція;

· аналіз економіки на довготривалому періоді зводиться до аналізу замкненої економіки на короткотривалому періоді;

· пристосування до зміни економічних умов відбувається шляхом зміни обсягів виробництва продукції, а не цін. Ціни і процент на капітал вважаються сталими величинами;

· сукупний попит не гарантує повного використання усіх ресурсів, у тому числі трудових. Рівновага попиту і пропозиції може встановлюватися при неповній зайнятості;

· держава підтримує попит на такому рівні, який дає змогу забезпечити роботою усіх, хто цього прагне. Вся інша діяльність регулюється ринковими відносинами.

 

Модель К1 (без урахування ролі держави).

 

Сукупний ефективний попит D визначається як сума витрат споживання домашніх господарств C та інвестиційних витрат I:

 

. (145)

 

Споживання при цьому описується лінійною функцією такого виду:

 

(146)

 

де A - сталий рівень споживання, який не залежить від рівня доходів домашніх господарств;

Y - сукупний національний продукт (дохід);

c' - гранична схильність до споживання, яка характеризує частку доходів з кожної одиниці додаткових доходів, що виділяється на споживання.

В замкненій економіці можна вважати, що інвестиційні витрати є сталою величиною, тобто I=const. З урахуванням цього встановимо залежність між розміром сукупного національного продукту Y та розміром інвестиційних витрат I.

З умови рівноваги попиту і пропозиції, а також з урахуванням (145), (146) отримаємо таку систему рівнянь:

 

. (147)

 

Звідси знаходимо

 

(148)

 

Вираз називають мультиплікатором випуску продукції за інвестиційними витратами (мультиплікатор інвестицій). Він показує на скільки одиниць зросте випуск сукупного національного продукту при збільшенні інвестиційних витрат на одиницю.

Відзначимо, що приріст випуску сукупного національного продукту D Y залежить від приросту інвестиційних витрат D I та від граничної схильності до споживання c'. Ця залежність має такий вид:

 

. (149)

 

Якщо зважити на те, що 0< c' <1, то вираз можна розглядати як суму нескінченої спадної геометричної прогресії із першим членом, який дорівнює одиниці, та знаменником прогресії q = c'. Суму членів геометричної прогресії можна розписати таким чином:

 

. (150)

 

З урахуванням (150) залежність (149) можна перетворити до такого виду:

 

. (151)

 

З (151) слідує, що приріст сукупного національного продукту являє собою суму ефектів поширення приросту інвестицій.

Первісний ефект поширення визначає приріст національного продукту на суму D I (перший додаток). Вторинний ефект поширення викликається спрямуванням частини приросту національного продукту на споживання у розмірі c' D I (другий додаток). Цей процес має ланцюговий характер і він продовжується до безмежності. Цілком зрозуміло, що D Y > D I, і чим ближче значення c' до 1, тобто чим вищою є гранична схильність до споживання, тим більший ефект викличе приріст інвестицій.

 

Модель К2 (з урахуванням ролі держави як збирача податків).

 

Як відзначалося раніше держава в ринковій економіці виступає як суб’єкт економіки (споживач), а також як збирач податків.

Яккщо позначити розмір податків через T, то сукупний ефективний попит D буде визначатися як сума витрат домашніх господарств на споживання, інвестиційних витрат I, а також витрат держави у розмірі T. З урахуванням цього умова (145) перетвориться до такого виду:

 

. (152)

 

Споживання домашніх господарств зменшується з урахуванням податків T, які держава вилучає з доходів, тому (146) зведеться до такого виду:

 

. (153)

 

З системи рівнянь (145), (152), (153) отримаємо:

 

(154)

 

Як видно з (154) зростання податків зменшує дохід домашніх господарств, що в свою чергу зменшує споживання, що викликає зменшення сукупного національного продукту і т.д.

Величина

 

(155)

 

називається мультиплікатором державних податків. Сукупний ефект від зростання податків буде дорівнювати

 

. (156)

 

Приклад 4.

 

Гранична схильність домашніх господарств до споживання c' =60%, приріст обсягу інвестицій D I =1,2 млрд.грн.. Знайти приріст сукупного національного продукту D Y.

Приріст обсягу інвестицій викликає пропорційний приріст сукупного національного продукту (первісний ефект поширення) на суму 1,2 млрд.грн. Частина цього приросту, а саме c' D I =0,6´1,2=0,72 млрд.грн=720 млн.грн., спрямовується на споживання, а частина 0,4´1,2=0,48 млрд.грн.=480 млн.грн. - на збереження (вторинний ефект поширення). Цей процес буде охоплювати ту частину споживачів, які залучені на виробництвах, які підлягають інвестуванню.

Для інших груп населення також відбудеться зміна витрат на споживання і збереження, але вже з урахуванням вторинного приросту національного продукту на суму 720 млн.грн.

Таким чином отримаємо послідовний (ланцюговий) приріст сукупного національного продукту:

 

 

Загальний приріст D Y буде дорівнювати:

 

 

Приклад 5.

 

За умовою попереднього прикладу і з урахуванням розміру приросту податків на суму D Т =200 млн.грн. визначимо приріст сукупного національного продукту.

З (156) отримаємо

 

.

 

Таким чином зростання податків на суму 200 млн.грн. призведе до зменшення сукупного національного продукту на суму 300 млн.грн.

 

Модель К3 (з урахування ролі держави як суб’єкта економіки)

 

Держава як суб’єкт економіки витрачає доходи на державне споживання G. Якщо позначити через t частку податків у сукупних доходах Y, то сукупний національний продукт можна виразити таким чином:

 

. (157)

 

Величина

 

(158)

називається мультиплікатором державних витрат, який характеризує вплив зміни державних витрат на сукупний національний продукт:

 

, (159)

 

де D G - приріст витрат на державне споживання.

 

Приклад 6.

 

За умовою прикладу 4 та з урахуванням t =40%, D G =200 млн.грн. знайдемо приріст сукупного національного продукту:

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

1. Назаренко О.М. Основи економетрики: Підручник. – Київ: „Центр навчальної літератури”, 2004. – 392с.

2. Наконечний С.І.,Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 352с.

3. Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика: Підручник. – К.: Товариство „Знання”, КОО, 1998. – 494с.

4. Толбатов Ю.А.,Економетрика: Підручник для студентів екон. спеціал. вищ. навч. закл.- К,: Четверта хвиля, 1997. – 320 с.:іл.

5. Корольов О.А., Рязанцева В.В., Практикум з економетрії: завдання з практичними рекомендаціями, алгоритмами та прикладом їх наскрізного виконання. Ч1.Регресійний аналіз: Навч.посібник. – К.:Вид-во Європ. ун-ту, 2002.-250с.

6. Гинтнер Г. Введение в зконометрию - М.: Статистика, 1964.

7. Грубер И. Економетрія. Вступ в економетрію. Том І. - К.: Астар 1966.

8. Клас А.. Гергелк К., Колек Ю., Шуян И. Введение в зконометрическое моделирование. - М.: Статистика, 1978.

9. Р.В. Фещур, А.Ф. Барвінський, В.П. Кічор. Статистика. Теоретичні основи і прикладні аспекти: Навчальний посібник. – Львів: “Інтелект-Захід”, 2001. – 276с.

10. Економетрика [Текст]: навч. посіб. / О. Є. Лугінін [та ін.]. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 319 с.

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни «Прикладна економетрія»

для студентів спеціалізації 051.4 Прикладна економіка

всіх форм навчання

 

Укладачі

Фещур Роман Васильович

Босак Андрій Остапович