Поняття ризику. Причини виникнення, класифікація.

Підприємництво завжди поєднане з невизначеністю, яка виникає, наприклад, у таких випадках:

· Невизначеність зовнішнього середовища;

· Невизначеність економічної кон’юктури, яка випливає з невизначеності попиту та пропозиції на товари, гроші, фактори виробництва і т.д.;

· Невизначеність у багатоваріантності сфер застосування капіталу;

· Невизначеність у різноманітності критеріїв надання переваги інвестування коштів;

· Невизначеність, пов’язана з обмеженнями знання про предметну галузь бізнесу і т.п.

Але невизначеність не слід плутати з непередбачуваністю, тому що невизначені ситуації і виникаючі разом з нею ризики характеризують ситуацію, коли настання невідомих подій дуже ймовірне і може бути оцінене кількісно.

Непередбачуваність же означає неможливість точно визначити час, а іноді і місце виникнення події.

Якщо існує можливість кількісно і якісно визначити ступінь ймовірності настання того чи іншого варіанта, то це буде ситуація ризику.

Ситуація невизначеності характеризується тим, що ймовірність настання результатів рішення чи подій у принципі не встановлювана.

Ризик є моделлю зняття суб’єктом невизначеності, адже прагнучи «зняти» ризиковану ситуацію, суб’єкт робить вибір і прагне реалізувати його. Таким чином, ризик виникає за таких умов:

1. наявність невизначеності;

2. необхідність вибору альтернативних рішень;

3. можливість оцінити ймовірність здійснення цих рішень

Ризик – це діяльність, пов’язана з подаланням невизначеності в ситуації неминучого вибору, і якісно визначити ймовірність досягнення передбачуваного результату, невдачі і відхилення від мети.

На сьогодні немає однозначного поняття сутності ризику. Це пояснюється, зокрема, недостатнім використанням у реальній економічній практиці і управлінський діяльності.

Одже, ризик – це складне явище, що має безліч не співпадаючих, а іноді й протилежних реальних обґрунтувань. Це обумовлює можливість існування декількох визначень поняття ризику з різних точок зору.

Найбільш розповсюджені визначення ризику:

Ризик – можливість небезпеки, або дія навмання в надії на сприятливий результат, або ймовірність збитків чи недоодержання доходів у порівнянні з прогнозним варіантом у результаті здійснення підприємницької діяльності.

Оскільки ризик може відбутися, а може і не відбутися, то можливі три результати:

«-» - збиток, «0», «+» - прибуток.

Для розуміння природи підприємницького ризику фундаментальне значення має зв'язок ризику і прибутку.

Особливо цікавим є розгляд класичної та неокласичної теорії.

У класичній теорії підприємницького ризику він обожнюється з математичним очікуванням втрат, які можуть відбутися в результаті ухвалення рішення. Ризик-збиток, який спричиняється здійсненням даного рішення.

У 30-ті роки ХХ століття А Маршал та інші відкрили неокласичну теорію ризиків, зміст якої полягає в тому, що підприємець, який працює в умовах невизначеності при укладенні угоди чи прийнятті рішення, користується двома критеріями: розміром очікуваного прибутку і величиною його можливих коливань.

При наявності двох варіантів капітальних вкладень, які дають однаковий очікуваний прибуток, підприємець вибере той варіант, де коливання очікуваного прибутку менші.

Деякі економісти в сутності ризику бачать можливість відхилення від мети, заради якої приймалося рішення. Ряд дослідників визначили ризик як дія по зняттю невизначеності, інші дослідники вважають, що ризик – це ймовірність збитку, або ймовірність втрат, або одержаних доходів, нижчих тих, на які розраховували. Найчастіше ризик проявляється у вигляді фінансових втрат.

Під кваліфікацією ризиків слід розуміти поділ на окремі групи за певними ознаками для досягнення певних цілей.

Науково обґрунтована кваліфікація ризиків дозволяє чітко визначити місце кожного ризику в їх загальній системі. Вона створює можливості для ефективного застосування відповідних методів і прийомів керування ризиком.

У залежності від можливого результату (ризикованої події) ризики можна поділити на дві великі групи: чисті і спекулятивні.

Чисті ризики означають одержання негативного чи нульового результату. До цих ризиків належать: природні, екологічні, політичні, транспортні і частина комерційних ризиків (майнові, виробничі, торгівельні).

Спекулятивні ризики полягають у можливості одержання як позитивного так і негативного результату.

До них відносяться фінансові ризики, які є частиною комерційних ризиків.

2. Політика управління ризиками.

Політика управління ризиком – це сукупність методів, прийомів і заходів, що дозволяють певною мірою прогнозувати настання ризикових подій і вживати заходів до їхнього зменшення.

Стратегія керування ризиком – це спосіб використання засобів для досягнення поставленої мети за допомогою визначеного набору правил і обмежень для прийняття рішення.

Тактика керування ризиком – це конкретні методи і прийоми для досягнення поставленої мети в конкретних умовах. Завдання тактики керування є вибір оптимального рішення і найбільш прийнятних у даній господарський ситуації методів і прийомів керування.

Кожна фірма має свої переваги і на основі цього виявляє ризики, яким може бути піддана. Вирішує, який рівень ризику для неї прийнятний, і шукає способи, як уникнути небажаних ризиків. Подібні дії в економічній науці називаються системою керування ризиками. Це особливий вид діяльності, спрямований на пом’якшення впливу ризиків на кінцеві результати діяльності фірми.

Система керування ризиками складається з двох підсистем:

- об’єкт керування;

- суб’єкт керування.

Об’єкт керування - це безпосередньо ризик, ризиковані вкладення капіталу, її економічні відносини між суб’єктами в процесі підприємницької діяльності.

Суб’єкт керування – це спеціальна група людей, що здійснюють цілеспрямоване функціонування об’єкта керування, використовуючи різні прийоми і способи управлінського впливу.

Для успішного володіння ризиковими ситуаціями підприємцям слід дотримуватися основних принципів керування ризиками:

1. Не можна ризикувати більше, ніж дозволяє власний капітал.

2. Не можна ризикувати великим за ради малого.

3. Необхідно думати про наслідки ризику.

Реалізація першого принципу означає, що перш ніж прийняти рішення в умовах ризику, підприємець повинен:

А) визначити максимально можливий обсяг збитків у випадку настання ризикової події;

Б) порівняти його з обсягом вкладеного капіталу і власних фінансових ресурсів, щоб визначити, чи не приведуть ці збитки до банкрутства підприємства.

Реалізація другого принципу вимагає щоб підприємець, знаючи максимально можливу величину збитку, визначив би, до чого вона може привести, яка ймовірність ризику, щоб на основі цієї інформації прийняти правильне рішення.

Реалізація третього принципу припускає, що необхідно порівнювати очікуваний результат з можливими втратами, яких зазнає підприємець, у випадку настання ризикової події. Важливо установити, як впливає на результати діяльності конкретний вид ризику і які наслідки ризику, причому спочатку треба оцінити ймовірність того.що певна подія справді відбудеться, а потім як вона вплине на економічне становище фірми.

3. Методи оцінки ризику.