Использования различных методов управления рисками

(кроме достаточности капитала)

Методы управления	Виды риска
«Финансовые» (рыночный и кредитный) риски	«Нефинансовые» (операционный) риск
Оптимизация подверженности риску (чувствительности к факторам риска)	Применяется, в т.ч. иммунизация, хеджирование	Применяется, внутренний контроль, оптимизация бизнес-процессов
Оптимизация волатильности факторов риска	Применяется, в т.ч. диверсификация, хеджирование	Практически нет, кроме функциональной и географической диверсификации бизнес-процессов и их элементов
Рыночные инструменты	Деривативы	Практически нет, иногда: погодные деривативы, катастрофические бонды
Страхование	Страхование отдельных финансовых рисков	Да, множество видов страхования

 

Из таблицы видно, что страхование занимает значительное место именно в управлении операционными рисками. Сама природа операционных рисков — уникальных событий, характеризуемых признаками случайности и вероятности, — достаточно хорошо подпадает под определение страхового случая. Операционные риски не имеют систематической составляющей, возникнув локально в одной компании они обычно не распространяются на другие компании, действующие на том же рынке, и не вызывают эффекта «домино». Поэтому страховое сообщество, имея релевантные правила страхования и процедуры, может с высокой надежностью покрывать такие риски. Кроме того, страховщики, собираясь в перестраховочный пул и объединяя свои резервы, могут более эффективно, чем одна компания, даже имеющая достаточные собственные средства, поглощать риски.

При страховании рисков, вместо резервирования ликвидных средств, банк может использовать имеющиеся финансовые ресурсы в целях, более значимых для потребителей, направляя их, в частности, на исследования, разработки новых продуктов и услуг, другие инновации, удовлетворяющие потребности кредитных учреждений.

Таким образом, управление операционным риском с помощью страховых инструментов может быть более надежным, эффективным и экономически выгодным для всех субъектов рынка.

Соотношение операционных рисков и страховых покрытий согласно классификации Базельского комитета по банковскому надзору приводится в Приложении №1.

Успешное функционирование кредитной организации в условиях риска возможно при разработке особого механизма принятия решений, позволяющего определить величину потенциальных потерь, которую кредитная организация может на себя принять, а также оценить, насколько ожидаемая доходность оправдывает риск. Следовательно, необходима разработка конкретных мероприятий, позволяющих снизить влияние фактора риска. Данная задача решается посредством создания системы управления риском, которая бы позволила руководству банка выявить, локализовать, измерить и проконтролировать тот или иной риск и тем самым минимизировать его влияние. Важно отметить, что система управления рисками воммерческого банка может быть эффективной только в том случае, если она работает на уровне банка в целом, а не только на уровне его отдельных операций.

В целом система управления рисками коммерческого банка должна строиться исходя из следующих принципов:

1. Интегрированностъ с общей системой управления банка.
Система управления рисками должна быть направлена на развитие банка и взаимосвязана с его стратегией.

2. Адаптивность системы управления рисками к конъюнктуре внешней среды банка.Система управления рисками должна учитывать различные сценарии изменения внешней среды банка и одина­ково обеспечивать его защиту и финансовую устойчивость в случае реализации любого из этих сценариев.

3. Комплексность управления рисками.Система управления
рисками должна комплексно учитывать все существенные риски
банка в их взаимосвязи, обеспечивать непротиворечивую оценку
банковских рисков в интегральном показателе.

4. Разумное ограничение рисков.Система управления рисками
должна содержать в себе критерии ограничения интегральных рис­ков банка в целом, отдельных операций и направлений его дея­тельности. Это требует определения таких граничных значений ин­тегральных рисков, которые банк не может позволить себе превысить даже в случае, если это ведет к повышению его доходности.

5. Оптимальность системы управления рисками.В соответствии с принципом интегрированности системы управления рисками с общей системой управления банком и принципом адаптивности системы управления рисками к коньюктуре внешней среды банка, ее функционирование должно быть направлено на обеспечение оптимального решения текущих и стратегических задач коммерческого банка с учетом сложившейся или прогнозируемой коньюктуры финансовых рынков.

Стратегическое управление рисками можно представить в виде специальной системы (см. рис.9.4):

ПОДСИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ

Рис.9.4 Система управления банковскими рисками.

Система управления риском охватывает уровень стратегического управления, уровень организационных подразделений и их взаимодействие в случае осуществления сложной операции. Системный подход к управлению рисками объективно необходим в силу того, что мероприятия риск-менеджмента затрагивают все существенные отношения и связи банка. К сожалению, целостного подхода к управлению рисками пока не наблюдается в большинстве банков. Необходима правовая база, определяющая введение жестких требований к функционированию интегрированной системы риск-менеджмента, централизацию соответствующего подразделения, подчиненного непосредственно Совету директоров и контролирующего все риски. Общая концепция банковского риск-менеджмента должна связывать воедино все виды рисков, цели и методы управления ими. Система мониторинга и информирования, обеспечивающая совет директоров и руководство банка необходимыми данными для принятия решений, также должна позволять им правильно определять и оценивать принятые банком риски.

Во многих банках управление рисками сведено к формальному соблюдению инструкций. Очевидно, что основной причиной является цена риск-менеджмента, которая складывается из стоимости рабочей силы, аналитических программ, информационных источников. Но для принятия правильного решения необходимо сопоставить затраты на качественный риск-менеджмент и потенциальные убытки, которые должны минимизировать его функционирование. Следует признать, что опыт и современные технологии страховых компаний по выявлению и оценке рисков, несомненно, будут полезны банковскому риск-менеджменту.