Билет №7. 9 управление риском как одна из функций project management: оценка последствий проявления риска.

Упр-е риском предполагает осуществление ряда процессов, реализующих целенаправленное воздействие на риск. Схема У риском помимо других процессов включает качественный и количественный анализ рисков. Качественный анализ предполагает: 1) выявление источников и причин рисков; 2) установление потенциальных зон риска (этапы работ). На данном этапе необходимо идентифицировать все возможные риски. Если риск проигнорирован, от него не возможно застраховаться. Выявляются все возможные виды потери ресурсов. Количественная оценка проявлений каждого вида риска (их совокупности) предполагает численное определение отдельных рисков (значение вероятности наступления риска). Вероятность каждого риска различна, также как и различна сумма убытков, которые они могут вызвать, следов-но, количественная оценка позволяет выделить наиболее вероятные по возникновению и весомые по величине потерь риски. Риски, наиболее значимые по потерям, будут являться объектом анализа при принятии управленческого решения в ходе реализации проекта. Инструментарий и технологии для определения количества риска:

1. Метод аналогий (повторов). Базируется на анализе статистических данных по аналогичным проектам. Метод прост, доступен, используется страховыми компаниями, которые регулярно публикуют данные о наиболее важных зонах риска и фактически понесенном ущербе. Но в этом случае не учитывается индивидуальность причин рисковых ситуаций и изменение состояния среды.

2. Метод экспертных оценок. На начальных этапах работы с проектами, когда объем информации не достаточен для количественной оценки рисков. +: не нужны точные исходные данные и дорогие программы, простота расчетов; -: трудность подбора компетентных экспертов, субъективность оценок. Бывают: 1) индивидуальные экспертизы: оперативны и менее затратны, но оценки субъективны. Субъективность устраняется при 2) групповой экспертизе. Экспертные процедуры: 1) открытое обсуждение с последующим открытым или закрытым голосованием (-: имеет место влияние авторитетных участников); 2) свободное высказывание без обсуждения и голосования («мозговой штурм») (+: очень продуктивно; -: появление информационного шума, возрастание уровня рискованности принимаемых решений); 3)закрытое обсуждение с закрытым голосованием, анкетированием (метод Delphi). Экспертный опрос в несколько туров, во время каждого из них эксперты сообщают свое мнение и дают оценки. При обработке информации все оценки располагаются в порядке их убывания. Вся шкала оценок делится на 4 интервала. Экспертов, чьи оценки в крайних интервалах, просят обосновать свое мнение. Затем с мнением знакомят остальных экспертов и проводится второй тур опроса. Процедура повторяется до тех пор, пока не прекращается сдвиг точки зрения.

Эксперт д.: иметь доступ ко всей информации по проекту, иметь достаточный уровень креативности, обладать необходимым уровнем знаний в соответствующей области, 7.9.2. быть свободным от личных предпочтений в отношении проекта. Экспертная группа не д. быть маленькой (избежание субъективизма). Экспертный анализ: 1) по каждому риску определяют предельный уровень, приемлемый для организации (по 100балльной шкале); 2) оценка уровня компетентности эксперта – 10балльная шкала (конфиденциально); 3) эксперты оценивают риски: вероятность наступления и опасность в отношении финансовых потерь; 4) получают обобщенную оценку вероятности наступления риска; 5) полученные уровни рисков сравнивают с предельными. Решение о приемлемости риска для проекта; 6) если полученные значения превысили предельные, разрабатываются мероприятия по снижению влияния риска на проект.

3. Анализ показателей предельного уровня. Они характеризуют степень устойчивости проекта по отношению к возможным изменениям его реализации. Индексы безопасности по объему: Kq=(Qф-Qб)/Qф – производство будет убыточно, если объем упадет больше, чем на Kq; Kц=(Цф-Цб)/Цф – если цена на рынке упадет более, чем не 5%, значит нужно изменять; Kзп=(Зпб-Зпф)/Зпф – с/с-ть растет более, чем на Кзп, значит нужно что-то менять; Kп=(Пб-Пф)/Пф – затраты растут более, чем на Кп, значит понесем убытки. Анализ влияния динамики каждого показателя на точку безубыточности позволяет оценить степень риска проекта. Чем ниже точка безубыт-ти и выше индексы безопасности, тем ниже риск несостоят-ти проекта.

4. Анализ чувствительности проекта. Дает точную оценку изменения эффективности проекта в зависимости от факторов внешней среды. Оценивают, как изменится ЧДД, при изменении (росте, снижении) факторов на определенную величину (напр., 10%). Определяют, какие факторы окажут наибольшее влияние на ЧДД (напр., цена, объем реализации), по отношению к этим факторам риск проекта достаточно высок. Метод применяется: 1) для выявления факторов, которые в наибольшей степени влияют на результаты проекта (1П и много факторов); 2) для принятия решения об инвестировании (для сравнительного анализа проектов по 1 фактору).

5. Метод проверки устойчивости проекта. Разработка 2-х сценариев развития проекта: базового и пессимистичного (наиб. опасного). По каждому сценарию определяются: доходы, расходы и прибыль для каждого участника проекта. В каждой ситуации происходит изменении совокупности внешних факторов. Критерий устойчивости (проект устойчивый и эффективный) – если в обоих вариантах соблюдаются интересы участников или возможные неблагоприятные последствия компенсируются за счет резервов и страхования. Если интересы одного из участников не соблюдены, нужно перераспределить доходную или затратную часть.

6. Метод анализа сценариев развития проекта. Является развитием метода оценки устойчивости проекта. +: возможность оценки влияния нескольких параметров на результаты П с учетом вероятности наступления любого сценария. 3 сценария развития П: оптимист., нормальн., пессимист. По каждому есть сумма дохода, затрат, и вероятность наступления. Рассчитывают ЧДД для каждого сценария, затем ЧДД с учетом вероятности (ЧДД*p). Находят интегрированный ЧДД (сумма всех ЧДД с учетом вероятности), по которому и дают оценку. Проект может быть принят к реализации, даже если не все сценарии нас устраивали.

7. Метод построения дерева решений. Для анализа риска П, который имеет определенное количество вариантов развития. Сценарии формируются путем разветвления. Алгоритм сбора данных для построения дерева: определяется 1) состав и продолжительность фаз ЖЦП; 2) ключевые события, которые влияют на развитие П; 3) время наступления ключевых событий; 4) формулировка всех возможных решений, которые м.б. приняты в результате наступления каждого события; 5) вероятность принятия каждого решения; 6) стоимость каждого этапа реализации П. На основании этих данных строят дерево, узлы которого – события, дуги – работы. В результате определяется вероятность каждого сценария, эффективность по каждому сценарию и интегральная эффективность П. Положительная величина интегральной эффективности на приемлемую степень риска П.

8. Метод Монте-Карло. Имитационное моделирование. Сочетание методов анализа чувствительности и анализа сценариев. Методика имеет компьютерную реализацию. Применение имитационных моделей, которые позволяют создать множество сценариев при заданных ограничениях на параметры. Последовательность действий: 1) создание прогнозной модели – математические зависимости, полученные при расчете экономической эффективности (ЧДД); 2) выявление ключевых факторов, которые в значительной степени влияют на проект (анализ чувствительности); 3) определяется распределение вероятностей этих факторов (минимум, максимум каждого фактора и вид распределения; 4) выявление корреляционной зависимости между переменными; 5) генерирование множества случайных сценариев; 6) статистический анализ результатов имитационного моделирования. Следует выбирать П с таким распределением вероятностей ЧДД, который наилучшим образом соответствует отношению к риску конкретного инвестора.

 

 

Билет№7.10