И моделирования социально-экономических явлений и процессов

11.1. Методы исследования экономической конъюнктуры и деловой активности

11.2. Методы выявления трендов и циклов

11.3. Методы моделирования и прогнозирования

11.1. Конъюнктура представляет собой совокупность показателей, характеризующих текущее состояние объекта управления в определенный период. Конечная цель любого конъюнктурного исследования заключается в составлении прогноза конъюнктуры.

Конъюнктура мирового рынка характеризуется условиями продажи на мировых товарных рынках, их анализ является важнейшей составной часть работы по заключению любого внешнеторгового соглашения.

Конъюнктура рынка определяется результатом взаимодействия факторов и условий, определяющих структуру, динамику и соотношение спроса и предложения рассматриваемого товара или услуги. Конъюнктура рынка как соотношение спроса и предложения изучают с помощью показателей, позволяющих количественно оценить происходящие на нем изменения и определить тенденции их развития.

Конъюнктура рынка рабочей силы − это соотношение спроса и предложения на рынке рабочей силы данного вида. Возможны три типа конъюнктуры рынка рабочей силы: дефицит кадров, полная занятость (равновесие), безработица. В экономике большинства стран каждый из этих типов оказывается одновременно представлен на уровне отдельных сфер и отрасли хозяйства, регионов. Сочетание множества локальных ситуаций создает общую картину, характеризующую рынок рабочей силы в целом в национальной экономике. Важнейшими характеристиками конъюнктуры рынка рабочей силы являются показатели, отражающие текущее соотношение спроса и предложения в количественном (уровень безработицы или дефицита кадров) и качественном (структурном, в первую очередь профессионально-квалификационном) аспектах.

Экономическая конъюнктура является составным элементом экономической ситуации в стране. Показатели экономической конъюнктуры могут быть систематизированы по следующим группам:

- макроэкономические показатели (изменение валютного курса, инфляции, процентной ставки, курсов ценных бумаг, демографические факторы, занятость, экономическая и политическая нестабильность, масштаб развития теневой экономики, уровень налогообложения и др.);

- производство (уровень издержек производства, объем выпуска продукции и реализации услуг, капитального строительства и инвестиций, степень использования производственных мощностей; состояние запасов готовой продукции, сырья и полуфабрикатов, обновление и расширение основного капитала, динамика прибыли, состояние портфеля заказов и др.);

- спрос и потребление (динамика среднемесячной заработной платы, сбережений, оценка теневых доходов, спрос и потребление товаров-заменителей (субститутов) и дополняющих (комплементарных) благ);

- торгово-экономические показатели, в т.ч. состояние международной торговли (динамика внутреннего и внешнего товарооборота, экспорта, импорта);

- цены (динамика товарных цен на данном рынке, изменение соотношений цен).

От экономической конъюнктуры во многом зависит деловая активность хозяйствующих субъектов. Деловая активность предприятия определяет его место и роль на рынках, где реализуется производимая им продукция или приобретенные факторы производства.

Для оценки деловой активности предприятия используются два типа показателей оборачиваемости:

- оборачиваемость в оборотах, показывающая среднее число оборотов средств, вложенных в активы данного вида в рассматриваемом периоде;

- оборачиваемость в днях, показывающая продолжительность одного оборота средств, вложенных в данный вид активов.

Оборачиваемость активов и время их оборота определяются соответственно как:

, ,

где - период расчета (квартал, полугодие, год).

Показатель характеризует средний за рассматриваемый период объем выручки в расчете на 1 руб. средств, вложенных в активы. Показатель определяет среднее число дней с момента вложения денежных средств в производство до момента их возвращения после реализации продукции и ее оплаты покупателем.

Среди показателей оборачиваемости наибольший интерес представляют оборачиваемости оборотных средств:

, ,

составных частей оборотных средств, а именно запасов:

, ,

незавершенного производства:

, ,

готовой продукции:

, ,

дебиторской задолженности:

, ,

оборачиваемости источников собственных средств:

, ,

заемных средств:

, ,

кредиторской задолженности:

, .

Показатели оборачиваемости зависят от многих факторов и могут существенно отличаться для предприятий разных отраслей. Поэтому для них не устанавливают предельные значения. О них говорят, что их значение улучшилось или ухудшилось в динамике, что они лучше или хуже среднеотраслевых.

Показатели оборачиваемости взаимосвязаны с показателями выручки, следовательно, прибыли и рентабельности, а также с показателями текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами.

Так, взаимосвязь между выручкой и текущей ликвидностью в динамике выражается соотношением:

,

где - индекс квартала ;

- чистая выручка в t-ом периоде (без НДС, акцизов);

- текущие активы («работающий капитал») в t-ом периоде.

Из этого соотношения видно, что с увеличением текущих активов в t-ом периоде по сравнению с (t-1)-ым периодом увеличивается и выручка предприятия. Однако к этой зависимости нужно относиться с осторожностью и иметь в виду следующие обстоятельства:

- при нехватке текущих активов их рост имеет, несомненно, положительное значение, а именно достаточность производственных мощностей и наличная потребность в продукции позволяют увеличить объем выручки и прибыли;

- при достаточности текущих активов их рост может способствовать увеличению потерь от омертвления средств в производственных запасах, незавершенном производстве, готовой продукции, дебиторской задолженности. Следовательно, объем текущих активов, необходимых предприятию для производственной деятельности, является оптимизируемым параметром. В современных условиях имеет место, как правило, первая ситуация.

Для увеличения текущих активов необходимы денежные средства, которые могут быть получены сегодня либо от продажи излишнего имущества, либо от дополнительного выпуска акций, либо взятия у банка кредита. Однако во всех случаях нужен спрос на продукцию предприятия.

Деловая активность предприятия оценивается также соотношением дебиторской задолженности (ДЗ) и кредиторской задолженности (КЗ). Необходимо, чтобы выполнялось соотношение:

,

что свидетельствует о наращивании выручки. В условиях инфляции нужно относиться к необходимости выполнения этого соотношения с опаской, так как часто для повышения эффективности работы предприятия целесообразно увеличивать запасы.

11.2. Одной из основных задач статистики при анализе ряда динамики является выявление основной тенденции развития (тренда) изучаемого социально-экономического явления. Тенденция (тренд) характеризует общее направление развития явления под действием основных факторов, исключая влияние случайных факторов, вызывающих колебания уровней относительно тренда. Существуют различные методы и способы позволяющие выявить основную тенденцию ряда динамики, но наиболее эффективным из них является аналитическое выравнивание ряда динамики. Согласно этому методу происходит выравнивание каждого значения уровня ряда динамики по формуле, имеющей общий вид:

,

где - выровненные значения уровней ряда динамики;

- аналитический вид функции выравнивания.

В качестве функции выравнивания может использоваться парабола, гипербола, синусоида, степенная, логарифмическая или линейная функции. Рассмотрим механизм выравнивания ряда динамики по прямой.

В общем виде уравнение прямой можно представить следующим образом:

,

где , - коэффициенты уравнения выравнивания;

- порядковый номер временного показателя.

Для построения уравнения выравнивания необходимо определить значения коэффициентов , . Коэффициенты уравнения выравнивания рассчитываются по методу наименьших квадратов из системы двух уравнений вида:

.

Порядковый номер временного показателя выбирается таким образом, чтобы выполнялось условие . При этом возможны две ситуации. Первая − ряд динамики имеет нечетное количество уровней, например:

Год
t	-2	-1

Вторая − ряд динамики имеет четное количество уровней, например:

Год
t	-5	-3	-1

Тогда, система уравнений примет вид:

.

Откуда, коэффициенты определяются по формулам:

.

Построенное уравнение прямой позволяет определить выровненные значения уровней ряда динамики, а его визуальный анализ − выявить основную тенденцию развития изучаемого социально-экономического явления (возрастание, убывание изучаемого признака или его неизменность с течением времени).

По окончанию процедуры выравнивания ряда динамики необходимо убедиться, насколько точно выровненный ряд описывает изучаемое социально-экономическое явление. Для этого определяют коэффициент вариации по формуле:

,

где - среднее квадратическое отклонение;

- среднее значение уровня выровненного ряда динамики.

Среднее квадратическое отклонение определяется по формуле:

,

где , - соответственно исходные и выровненные значения уровней ряда динамики.

Чем меньшее значение имеет коэффициент вариации, тем более точно выровненный ряд динамики описывает изучаемое социально-экономическое явление и, наоборот. При неудовлетворительно большом значении коэффициента вариации делается вывод о том, что построенное уравнение выравнивания неадекватно описывает изучаемое социально-экономическое явление, а анализ выровненного ряда динамики не позволяет выявить основную тенденцию его развития. В этом случае рекомендуется выравнивать ряд динамики по другой функции, дающей более предпочтительный результат.

Уравнения выравнивания, построенные по другим функциям, представлены в табл. 11.1.

Таблица 11.1

Уравнения выравнивания, построенные по другим функциям

Функция выравнивания:	Формулы определения коэффициентов уравнения выравнивания
- парабола	, ,
- гипербола	,
- показательная	,
- ряд Фурье	, ,

Пример 11.1. По данным о производстве продукции на предприятии за 5 лет выявить основную тенденцию развития производства (исходные данные в 1 и 2 столбцах таблицы).

Решение.

Результаты аналитического выравнивания ряда динамики по прямой представлены в таблице:

Год	Производство продукции, млн.руб.	t
	15,5	-2		-31	15,18
	15,1	-1		-15,1	15,31
	15,2				15,44
	15,4			15,4	15,57
	16,0				15,7
Итого	77,2			1,3	-

Значения коэффициентов уравнения выравнивания:

.

Линейное уравнение выравнивания имеет вид: .

Выровненные уровни ряда динамики представлены в шестом столбце таблицы.

Среднее квадратическое отклонение:

млн.руб.

Коэффициент вариации: , следовательно, линейное уравнение выравнивания адекватно описывает производство продукции на предприятии и его можно использовать для выявления основной тенденции ряда динамики.

Выявить основную тенденцию развития изучаемого социально-экономического явления часто удается, используя достаточно простой метод скользящей средней. Согласно этому методу на первом этапе рассчитываются скользящие суммы путем последовательного суммирования заранее определенного количества уровней ряда динамики и отнесения каждой полученной суммы к последней дате из участвующих в рассмотрении. На втором этапе определяются скользящие средние по формуле средней арифметической простой. Если ряд динамики сглаживается нечетными скользящими суммами, то каждое полученное значение скользящей средней относится к центральной дате из участвующих в рассмотрении. Если ряд динамики сглаживается четными скользящими суммами, то каждое полученное значение скользящей средней записывается между двумя центральными датами из участвующих в рассмотрении и осуществляется третий этап, согласно которому проводится центрирование скользящих средних путем определения средних из скользящих средних. В результате реализации метода скользящей средней получается сглаженный ряд динамики, визуальный анализ которого позволяет выявить основную тенденцию развития изучаемого социально-экономического явления.

Пример 11.2. На основе данных о дневной выработке продукции предприятием за первую декаду месяца произвести сглаживание ряда динамики методом пятичленной и шестичленной скользящей средней.

Решение.

Результаты сглаживания ряда динамики пятичленной скользящей средней представлены в таблице:

День месяца	Выработка продукции, т.	Пятичленные скользящие суммы	Скользящие средние
		-	-
		-	-
		-	105,6
		-	106,6
			107,4
			108,6
			108,8
			-
			-

Результаты сглаживания ряда динамики шестичленной скользящей средней представлены в таблице:

День месяца	Выработка продукции, т.	Шестичленные скользящие суммы	Скользящие средние	Средние из скользящих средних
		-		107,17 106,83 107,5 107,17		-
		-			-
		-			-
		-
		-			107,165
					107,5
					107,585
					-
					-
					-

Результаты сглаживания ряда динамики методом пятичленной и шестичленной скользящей средней свидетельствуют о возрастании выработки продукции предприятием за первую декаду месяца.

11.3. Средние показатели динамики, такие как средний абсолютный прирост, средний темп роста и средний темп прироста, могут быть положены в основу построения прогнозных моделей, позволяющих определить возможные значения уровней ряда динамики на ближайший период времени.

Прогнозная модель, построенная на основе среднего абсолютного прироста, имеет вид:

,

где - прогнозное значение уровня ряда динамики;

- значение уровня ряда динамики за текущий период времени.

Прогнозная модель, построенная на основе среднего темпа роста, имеет вид:

.

Прогнозная модель, построенная на основе среднего темпа прироста, имеет вид:

.

При прогнозировании развития любого социально-экономического явления необходимо принимать во внимание тот факт, что чем отдаленней по времени прогноз, тем он менее надежен. Поэтому использование рассмотренных прогнозных моделей позволяет получить приемлемый результат, только на ближайший период времени. Прогнозирование на отдаленный период времени предусматривает модификацию прогнозных моделей путем пересчета средних показателей динамики по истечении определенного периода времени. Модифицированные прогнозные модели имеют вид:

, , ,

где - прогнозное значение уровня ряда динамики, отстоящее от текущего на n-периодов;

- прогнозное значение уровня ряда динамики, отстоящее от текущего на (n-1)-период;

- средний абсолютный прирост, рассчитанный по исходным данным и фактическим данным, полученным за m-периодов;

- средний темп роста, рассчитанный по исходным данным и фактическим данным, полученным за m-периодов;

- средний темп прироста, рассчитанный по исходным данным и фактическим данным, полученным за m-периодов.

Прогнозные расчеты могут быть осуществлены на основе использования уравнения выравнивания, адекватно описывающего изучаемое социально-экономическое явление. Например, прогнозная модель, построенная на основе линейного уравнения выравнивания, имеет вид:

,

где - прогнозное значение уровня ряда динамики для периода с порядковым номером (t+j);

- порядковый номер для прогнозируемого периода.

Пример 11.3. По данным о производстве продукции на предприятии за 5 лет спрогнозировать объем производства продукции на ближайшие три года, используя модель, построенную на основе линейного уравнения выравнивания.

Решение.

Результаты аналитического выравнивания ряда динамики по прямой представлены в таблице:

Год	Производство продукции, млн.руб.	t
	15,5	-2		-31	15,18
	15,1	-1		-15,1	15,31
	15,2				15,44
	15,4			15,4	15,57
	16,0				15,7
Итого	77,2			1,3	-
					15,83
					15,96
					16,09

Линейное уравнение выравнивания имеет вид: .

Коэффициент вариации: , следовательно, линейное уравнение выравнивания можно использовать для осуществления прогнозных расчетов.

Для прогнозирования объема производства продукции в 2008, 2009 и 2010 годах в линейное уравнение выравнивания подставляются соответствующие им порядковые номера: 3; 4; 5. Результаты прогнозирования представлены в шестом столбце таблицы.