Назвіть джерела виникнення ризиків в економічній діяльності.

Назвіть джерела виникнення ризиків в економічній діяльності.

Банківська сфера характеризується вищою ризикованістю порівняно з іншими видами діяльності. Ця особливість зумовлена специфікою тих функцій, які виконує кожен комерційний банк. Банки мають багато партнерів, клієнтів, позичальників, фінансовий стан котрих безпосередньо впливає на їхнє становище. Діяльність банку дуже різноманітна і включає операції залучення коштів, випуск та купівлю цінних паперів, видачу кредитів, факторинг, лізинг, забезпечення клієнтів готівкою тощо. Здійснення кожної банківської операції пов’язане з можливістю реалізації кількох ризиків.

Через те, що банк одночасно здійснює і активні і пасивні операції, виникають додаткові ризики, такі як ризики незбалансованої ліквідності, ризик розриву в строках залучення та розміщення коштів, валютний ризик. Це спонукає до пошуку особливих підходів до обмеження їх впливу, які дістали назву „управління активами і пасивами банку”. Діяльність операційних підрозділів, обов’язковість застосування високотехнологічних інформаційних і телекомунікаційних систем, необхідність постійного контролю, реалізація функцій маркетингової служби супроводжуються низкою функціональних банківських ризиків, яких можуть уникнути інші суб’єктами підприємницької діяльності. Нарешті, саме банківська система в більшості країн світу підлягає жорстокому регулюванню з боку держави та спеціальних органів нагляду.Отже, банк наражається на зовнішні щодо його діяльності ризики, причому деякі з них, такі як ризик невідповідності умовам державного регулювання, мають першочергове значення в банківський діяльності.

Дайте характеристику ризику як економічній категорії.

В найширшому розумінні:

Ризик – невизначеність, щодо здійснення тієї чи іншої події в майбутньому. Ризик вимірюється ймовірністю того, що очікувана подія не відбудеться і це призведе до небажаних наслідків.

У контексті нагляду на основі оцінки ризиків Національний банк визначає банківський ризик за його впливом на капiтал i надходження. Ризик - це ймовiрнiсть того, що події, очікувані або неочікувані, можуть мати негативний вплив на капiтал та/або надходження банку.

Ризик (з точки зору банку) - це потенційна можливість недоотримання доходів або зменшення ринкової вартості капіталу банку внаслідок несприятливого впливу зовнішніх або внутрішніх факторів. Такi збитки можуть бути прямими (втрата доходів або капіталу) чи непрямими (накладення обмежень на здатнiсть органiзацiї досягати своїх бiзнес-цiлей). Зазначені обмеження стримують здатність банку здійснювати свою поточну діяльність або використовувати можливості для розширення бізнесу;

ризик як економічна категорія прямо залежить від правових наслідків тих чи інших дій за зо­бов'язанням. Це подія, яка може відбутися, а може й не відбутися. Ре­зультати такої події можуть бути як негативними (шкода, збитки), так і позитивними (прибуток, дохід).

Ризики в банківській діяльності пов'язані зі специфікою банківських операцій, здійснюваних в умовах рин­кових відносин, та означають імо­вірність отримання доходів, менших він очікуваних, зниження вартості активів

Які існують критерії класифікацій економічних ризиків?

За сферою виникнення:

1. зовнішні – чинники, що пов’язані зі змінами у зовнішньому, щодо банку середовищі і безпосередньо не залежні від його діяльності.

Чинники, що впливають за зовнішні ризики: політичні, економічні, демографічні.

Зовнішні ризики поділяються на 5 груп:

ü ризик форс-мажорних обставин;

ü ризик країни;

ü зовнішньо-політичний ризик;

ü правовий ризик;

ü макроекономічний ризик.

2. внутрішні.

Поділяються на фінансові і функціональні.

Фінансові поділяються на:

Цінові: валютні, відсоткові, зміни вартості цінних паперів, зміи цін на не монет. інструменти, зміни цін на фізичні активи.

Нецінові: кредитний, ліквідності, неплатоспроможності, варіабельності дохідності банку, окремих банківських портфелів та операцій.

Функціональні поділяються на технологічно-операційний, юридичний, стратегічний, втрати репутації, документарних, зловживань.

За можливістю кількісної оцінки:

1. Квантифіковані – ризики, щодо яких існує залежність між ризиком і доходом. Мета процесу управління – оптимізація цих ризиків.

2. Неквантифіковані. – нема залежності між рівнем ризику і доходом. Мета процесу управління – оптимізація цих ризиків.

За можливістю мінімізації:

1.може бути знижений.

2. не піддається мінімізації.

За ступінню ризику:

1.Безризикова діяльність.

2. Мінімальний ризик.

3.Допустимий ризик – коли збитки менше ніж прибуток + резерви.

4.Критичний ризик – коли збитки більше чи дорівнюють прибуток + резерви, а верхня межа = прибуток + резерви + капітал.

5. Катастрофічний ризик – збитки більше ніж прибуток + резерви + капітал, призводить до банкрутства банку.

За причиною виникнення:

1.Непевність майбутнього.

2. Непередбачуваність.

3. Недостатня інформація.

За характером виникнення:

1.Чистий.

2.Спекулятивний.

За етапом відтворювального процесу:

1. Розробка.

2. Виробництво.

3. Продаж.

4. Зростання.

5. Згортання діяльності.

За стороною, яка несе збитки:

1. Замовник.

2. Партнери.

3. Виконавець.

За джерелом виникнення:

1. Системний.

2. Несистемний.

За зв’язком з економічною вигодою:

1. Ризики, щодо яких існує зв’язок з економічною вигодою.

2. Ризики, щодо яких не існує зв’язок з економічною вигодою.

За впливом на окремі показники:

1. Ризики надходжень.

2. Ризики зниження капіталу.

3. Ризики збільшення капіталу.

4. Ризики зниження рентабельності.

5. Ризики втрат ліквідності.

 

 

Проаналізуйте проблеми класифікації банківських ризиків.

Проблемам економічного ризику присвячено багато наукових праць і досліджень, в яких наведено різноманітні підходи до класифікації ризиків. Класифікація ризиків проводиться в залежності від покладеної в основу класифікаційної ознаки, але багатогранність такого явища як ризики створює грунт для різноманітних підходів до вирішення цього питання, хоча навряд чи зможе охопити його повністю.

Коли правильно розумієш поняття “ризик” наступним важливим кроком є правильна класифікація банківських ризиків для кожного банку, щоб займатися мінімізацією, уникненням та управлінням лише тими ризиками, які дійсно мають місце в діяльності банку. Однією з головних проблем банківського менеджменту є необхідність віднайти, в межах конкретної фінансово-господарської системи та в конкретній ситуації, оптимальне (чи раціональне) співвідношення між прибутком, ризиком і ліквідністю. Щоб правильно управляти ризиками необхідно проводити їх глибинну класифікацію, тобто виділяти не просто 7 видів ризиків, а розрізняти види на групи, а групи на підгрупи (проводити вторинну і третинну сегментацію ризиків).

Так наприклад кредитний ризик треба поділяти не лише на індивідуальний і портфельний, а проводити глибинну сегментацію на: *Ризик застави *Ризик трати платоспроможності позичальником *Банкрутство позичальника *Ризик подання недостовірної інформації *Ризик за окремим кредитом *Ризик кредитного портфеля

І коли ці групи поділяться на певні підгрупи, то при розгляді кожної підгрупи ризиків можна буде повністю мінімізувати ризик.

Ризик притаманний практично всім видам банківських операцій. За­вдання його аналізу — дати по­тенційним партнерам необхідні дані для прийняття рішення про доціль­ність участі в проекті, а також перед­бачити заходи щодо захисту від мож­ливих фінансових втрат.

При аналізі ризиків комерційним бан­кам слід враховувати:

1) фінансову нестабільність бага­тьох підприємств та організацій, падіння рівня виробництва, відсут­ність необхідних господарських зв'язків; 2) незавершеність процесу форму­вання банківської системи; 3) недосконалість, а почасти й по­вну відсутність необхідних законо­давчих актів, невідповідність правової бази реальній ситуації; 4) інфляцію; 5) правову культуру і правильність оформлення кредитної угоди.

Це моделі: САРМ, МОКА, АТО.

САРМ = дохідність портфеля цінних паперів (dp) розглядається як функція трьох змінних: системного ризику портфеля ((βр), очікуваної дохідності ринкового портфеля (dm) та ставки доходу за безризиковими цін­ними паперами (do). Залежність між очікуваною дохідністю та ризиком виражається формулою:

dр=do+bp*(dm-do).

За економічним змістом перевищення дохідності портфеля над ставкою без ризику є премією, що її банк отримує за ризик, який він узяв на себе, придбавши певні цінні папери в процесі формування портфеля.

На основі моделі САРМ оцінюється ефективність управління портфелем цінних паперів. Коефіцієнт ефективності розрахову­ється як відношення різниці між дохідністю портфеля (реальною або очікуваною) та безризиковою ставкою до показника, який ві­дображає ризик портфеля.

МОКА = модель оцінювання ка­пітальних активів.

АТО = є арбітражна теорія оцінювання капітальних активів (АТО). Модель АТО дуже подібна до САРМ, проте важливо, що АТО враховує вплив на дохідність фінансових активів не лише ринкового ризи­ку, а й інших чинників (це багатофакторна модель).

Для оцінювання інвестиційних рішень портфельному аналіти­кові треба з'ясувати, наскільки доцільними будуть ці рішення, чи достатньою мірою обрана стратегія відповідає інвестиційним ці­лям. Оцінювання управління портфелем уможливлює правиль­ний вибір з-поміж альтернативних можливостей розміщення кош­тів у фінансових інструментах.

Головним критерієм ефективності управління портфелем цін­них паперів є його дохідність - R за певний проміжок часу. До­хідність за певний період R принципово складається з капіталізо­ваної дохідності, пов'язаної зі змінами курсової ціни, і дивідендної(відсоткової) дохідності.

Назвіть джерела виникнення ризиків в економічній діяльності.

Банківська сфера характеризується вищою ризикованістю порівняно з іншими видами діяльності. Ця особливість зумовлена специфікою тих функцій, які виконує кожен комерційний банк. Банки мають багато партнерів, клієнтів, позичальників, фінансовий стан котрих безпосередньо впливає на їхнє становище. Діяльність банку дуже різноманітна і включає операції залучення коштів, випуск та купівлю цінних паперів, видачу кредитів, факторинг, лізинг, забезпечення клієнтів готівкою тощо. Здійснення кожної банківської операції пов’язане з можливістю реалізації кількох ризиків.

Через те, що банк одночасно здійснює і активні і пасивні операції, виникають додаткові ризики, такі як ризики незбалансованої ліквідності, ризик розриву в строках залучення та розміщення коштів, валютний ризик. Це спонукає до пошуку особливих підходів до обмеження їх впливу, які дістали назву „управління активами і пасивами банку”. Діяльність операційних підрозділів, обов’язковість застосування високотехнологічних інформаційних і телекомунікаційних систем, необхідність постійного контролю, реалізація функцій маркетингової служби супроводжуються низкою функціональних банківських ризиків, яких можуть уникнути інші суб’єктами підприємницької діяльності. Нарешті, саме банківська система в більшості країн світу підлягає жорстокому регулюванню з боку держави та спеціальних органів нагляду.Отже, банк наражається на зовнішні щодо його діяльності ризики, причому деякі з них, такі як ризик невідповідності умовам державного регулювання, мають першочергове значення в банківський діяльності.