Як ризик ліквідності пов’язаний з іншими ризиками. Наведіть приклади.

Ризик ліквідності- небезпека втрат у випадку нездатності Б виконати свої зобов’язання за пасивами балансу та вимогами за активами. Мінімізація цього ризику досяг через уміння прогнозувати можливість відтоку внесків до запитання, а також ненадійних строкових вкладів; збільшення попиту на кредит з боку клієнтури; зміну екон кон’юнктури і т.д.

Зв’язок з кред ризиком- Найвищий ризик супроводжує кред операції Б, тому аналіз якості кред портф Б є необхідним етапом оцінювання банк ліквідності. Кредити, які вчасно не повертаються і вимаг реструктуризації, погіршують ліквідну позицію Б. Якщо питома вага простроч, пролонг і безнад кредитів досить велика, то для визнач потреб лікв слід брати до уваги не лише сторки поверн коштів, але й імовірність таких надходжень.

Зв’язок з %ризиком- Проблема підтримки банк ліквідності трансформується в проблему управління витратами та % ризиком Б. Іншими словами, розвиток суч фін ринків дозвол знизити ризик незбалансованої ліквідності, тоді як % ризик б, навпаки, зростає. Тому в процесі управл лікв Б слід звертати особл увагу на вар-ть підтримки лікв позиції.

64.Які причини виникнення функціональних ризиків?

Операційно-технологічний ризик – це потенційний ризик для довгострокового існування банківської установи, що виникає через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або інформаційних технологій і процесів обробки інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості і безперервності роботи.

Причини виникнення: *помилка, невчасне виконання робіт або шахрайство чи стати причиною того, що інтереси банку постраждають у якийсь інший спосіб, наприклад, дилери, кредитні працівники або інші працівники банку перевищать свої повноваження або здійснюватимуть операції в порушення етичних норм або із занадто високим ризиком. *неадекватність інформаційних технологій і процесів обробки інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості і безперервності роботи, *неадекватність стратегії, політики і використання інформаційних технологій, *імовірність непередбачених подій, наприклад пожежі або стихійного лиха *відповідної практики виконання її вимог;

Ризик репутації – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливе сприйняття іміджу фінансової установи клієнтами, контрагентами, акціонерами (учасниками) або органами нагляду. Це впливає на спроможність банку встановлювати нові відносини з контрагентами, надавати нові послуги або підтримувати відносини, що тривають. Цей ризик може привести банківську установу (або її керівників) до фінансових втрат або зменшення клієнтської бази, у тому числі до притягнення до адміністративної, цивільної або кримінальної відповідальності. Ризик репутації має місце на всіх рівнях організації, і тому банки мають відповідально ставитися до своїх відносин із клієнтами та суспільством.

Публічне сприйняття іміджу банку можна поділити на дві категорії: *сприйняття ринком, наприклад нинішніми або потенційними клієнтами, контрагентами, акціонерами (учасниками); *сприйняття органами державного регулювання, наприклад Національним банком України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною податковою адміністрацією, іншими уповноваженими органами.

Юридичний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через порушення або недотримання банком вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного тлумачення законів або правил. Банки наражаються на юридичний ризик через те, що мають відносини з великою кількістю зацікавлених сторін, наприклад, клієнтами, контрагентами, посередниками тощо, органами нагляду, податковими та іншими уповноваженими органами. Юридичний ризик може призвести до сплати штрафних санкцій та адміністративних стягнень, грошового відшкодування збитків, погіршення репутації, погіршення позицій банку на ринку, звуження можливостей для розвитку і зменшення можливостей правового забезпечення виконання угод.

Стратегічний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неправильні управлінські рішення, неналежну реалізацію рішень і неадекватне реагування на зміни в бізнес-середовищі. Цей ризик виникає внаслідок несумісності: *стратегічних цілей банку; *бізнес-стратегій, розроблених для досягнення цих цілей; *ресурсів, задіяних для досягнення цих цілей; *якості реалізації цілей банку.

Ресурси, що потрібні для реалізації бізнес-стратегій, можуть бути як матеріальними, так і нематеріальними. До них належать канали взаємодії і обміну інформацією, операційні системи, мережі надання послуг та продуктів і управлінський потенціал та можливості. Внутрішні характеристики організації мають оцінюватися з точки зору впливу економічних, технологічних, конкурентних, наглядових та інших змін зовнішнього середовища.

65.Які існують способи мінімізації функціональних ризиків?

Функціональні ризики справляють значний вплив на діяльність банків. Ці ризики важче виявити та ідентифікувати, а також виміряти кількісно й виразити в грошових одиницях, ніж фінансові ризики. Але функціональні ризики небезпечні не менш ніж інші види банківських ризиків, причому зрештою вони також призводять до фінансових втрат. Банки намагаються знизити функціональні ризики, удосконалюючи систему банківського аудиту, розвиваючи схеми документообігу, розробляючи схеми документообігу, розробляючи внутрішні методики та техніко-економічне забезпечення окремих операцій. Зниженню таких ризиків сприяє також продумана ресурсна, матеріально-технічна та кадрова політика.

66.Схарактеризуйте методи оцінювання та управління стратегічним ризиком банку.

Стратегічний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неправильні управлінські рішення, неналежну реалізацію рішень і неадекватне реагування на зміни в бізнес-середовищі. Цей ризик виникає внаслідок несумісності:

стратегічних цілей банку;

бізнес-стратегій, розроблених для досягнення цих цілей;

ресурсів, задіяних для досягнення цих цілей;

якості реалізації цілей банку.

Система управління стратегічним ризиком банку складається із регламентних документів – політик, положень, процедур, процесів тощо, – які затверджуються спостережною радою або правлінням банку відповідно до обраної ним форми корпоративного управління, з урахуванням розміру банку та складності його операцій.

Система управління стратегічним ризиком банку повинна, як мінімум, включати такі компоненти:

· процес стратегічного планування, який враховує характер ризиків діяльності банку та потенційну дохідність від операцій, які наражають банк на ризик. Кінцевою метою процесу стратегічного планування є створення стратегічного плану, який оновлюється принаймні щорічно відповідно до змін ринкових умов і визначає потреби банку щодо фінансових, операційно-технологічних та кадрових ресурсів, а також юридичного супроводу, і, де необхідно, включає кількісні параметри ризику поряд з іншими фінансовими параметрами;

· процес оцінки нових стратегічних ініціатив у співставленні з існуючим стратегічними планами і наступний моніторинг виконання поставлених завдань або змін, які дають підстави для перегляду нової ініціативи або існуючого стратегічного плану

Для підвищення ефективності управління стратегічним ризиком рекомендується додаткове розроблення аналітичного процесу (схожого на процес SWOT (визначення сильних сторін, слабких сторін, загроз і можливостей) для визначення економічних загроз для банку.

Для оцінки стратегічного ризику наглядовці мають враховувати викладені нижче фактори. Ці фактори є рекомендованими критеріями; їх перелік може бути розширений наглядовцями в разі потреби. Вони є оглядом моментів, які можуть допомогти наглядовцю приймати рішення в межах системи оцінки ризиків. Фактичні дані наявної в банку постійно діючої системи оцінки та контролю ризиків мають забезпечувати прийняття керівництвом адекватних та ефективних рішень і враховуються наглядовцями під час оцінки ризику банку.

Це такі фактори:

місія, цілі, корпоративні культура та цінності, толерантність банку до ризику;

практика керівництва щодо доведення до виконання, модифікації і реалізації стратегічних планів;

стан виконання стратегічних планів, частота та величина змін у ставленні банку до ризику (толерантності до ризику);

наявні інформаційні системи управління і засоби контролю для моніторингу бізнес-рішень;

вплив на публічний імідж та добре ім’я банку стратегічної позиції, яку банк обрав щодо своїх технологій, продуктів та конкурентів;

плани та можливості щодо структурної реорганізації банку (наприклад, злиття або приєднання);

сумісність стратегічних ініціатив із наявними або запланованими ресурсами;

ринкова позиція банку, включаючи проникнення на ринок на географічному рівні та на рівні продуктів;

диверсифікація банку щодо продуктів, географії та клієнтури;

результати виконання планів банку щодо запровадження нових продуктів або послуг.

 

67.Опишіть способи зниження операційно-технологічного банківського ризику.

Операційно-технологічний ризик – це потенційний ризик для довгострокового існування банківської установи, що виникає через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або неадекватністьінформаційних технологій і процесів обробки інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості і безперервності роботи.

Банк використовує наступні способи зниження опер-техн банк ризику:

- забезпечити надійне позаофісне зберігання всіх важливих резервних документів і файлів банку.

- у разі використання банком послуг аутсорсингу, забезпечення чіткої регламентації наступних питань:

* обставин, за яких можуть використовуватись послуги аутсорсингу та переліку операцій, до яких можуть бути залучені сторонні особи;

* процедур та критеріїв вибору постачальників послуг;

* моніторингу якості роботи і ризиків, пов’язаних з використанням сторонніх постачальних послуг.

 

68.Схарактеризуйте ризик втрати репутації банку.

Ризик репутації – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливе сприйняття іміджу фінансової установи клієнтами, контрагентами, акціонерами (учасниками) або органами нагляду. Це впливає на спроможність банку встановлювати нові відносини з контрагентами, надавати нові послуги або підтримувати відносини, що тривають. Цей ризик може привести банківську установу (або її керівників) до фінансових втрат або зменшення клієнтської бази, у тому числі до притягнення до адміністративної, цивільної або кримінальної відповідальності. Ризик репутації має місце на всіх рівнях організації, і тому банки мають відповідально ставитися до своїх відносин із клієнтами та суспільством.

Публічне сприйняття іміджу банку можна поділити на дві категорії: *сприйняття ринком, наприклад нинішніми або потенційними клієнтами, контрагентами, акціонерами (учасниками); *сприйняття органами державного регулювання, наприклад Національним банком України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною податковою адміністрацією, іншими уповноваженими органами.

Для оцінки ризику репутації слід ураховувати викладені такі фактори:

- сприйняття ринком або суспільством менеджменту і фінансової стабільності банку;

- сприйняття ринком або суспільством продуктів або послуг, які пропонує банк;

- бажання та здатність керівництва банку коригувати бізнес-стратегії відповідно до змін у законодавстві, кон’юнктури ринку або інших факторів (наприклад, припинення або обмеження дії окремих пунктів ліцензії, зміна статусу банку тощо);

- практика роботи банку щодо аналізу перспектив розширення спектру продуктів та послуг та розроблення відповідної внутрішньої нормативної бази, у тому числі щодо перевірки клієнтів та отримання інформації про них. Перспективи збереження такої практики надалі;

- обсяг послуг довірчого управління та умови їх здійснення;

- характер та обсяг скарг та звернень від клієнтів і здатність та бажання керівництва відповідно реагувати на них;

- існування дуже гучної або помітної судової справи, яка негативно впливає на імідж банку;

- штрафи, пені та інші фінансові збитки, завдані банку в минулому в результаті притягнення банку (або його керівників) до адміністративної, цивільної або кримінальної відповідальності;

- результати перевірок уповноважених органів державного регулювання, бажання та здатність керівництва відповідно реагувати на їхні рекомендації;

- участь банку у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб.

69.Схарактеризуйте юридичний ризик банку.

Юридичний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через порушення або недотримання банком вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного тлумачення законів або правил. Банки наражаються на юридичний ризик через те, що мають відносини з великою кількістю зацікавлених сторін, наприклад, клієнтами, контрагентами, посередниками тощо, органами нагляду, податковими та іншими уповноваженими органами. Юридичний ризик може призвести до сплати штрафних санкцій та адміністративних стягнень, грошового відшкодування збитків, погіршення репутації, погіршення позицій банку на ринку, звуження можливостей для розвитку і зменшення можливостей правового забезпечення виконання угод.

Для оцінки юридичного ризику наглядовці мають враховувати викладені нижче фактори. Ці фактори є рекомендованими критеріями; їх перелік може бути розширений наглядовцями в разі потреби. Вони є оглядом моментів, які можуть допомогти наглядовцю приймати рішення в межах системи оцінки ризиків. Фактичні дані наявної в банку постійно діючої системи оцінки та контролю ризиків мають забезпечувати прийняття керівництвом адекватних та ефективних рішень і враховуються наглядовцями під час оцінки ризику банку.

Це такі фактори:

- існування адекватної, ефективної, доведеної до виконавців внутрішньої нормативної бази (положень, процедур тощо) щодо управління юридичним ризиком, затвердженої відповідними органами банку виходячи з принципів корпоративного управління, а також відповідної практики виконання її вимог;

- кількість та серйозність порушень або відхилень від установлених норм або юридичних вимог (серйозність визначається шляхом аналізу частоти, грошової суми та характеру відхилення). Такий аналіз має враховувати як поточні дані, так і дані за минулі періоди;

- історія подання скарг, претензій та порушення судових справ клієнтами або іншими особами. Скарги, претензії та судові справи можуть бути пов’язані з:

- захистом клієнтом своїх прав, які виникають в результаті використання банківських продуктів або отримання банківських послуг, таких як кредитні, вкладні операції, грошові перекази тощо;

- порушеннями норм та вимог законодавства та нормативно-правових актів;

- недотриманням інших пруденційних або етичних вимог, установлених самим банком або органами його регулювання;

- як положення та повноваження доведено до керівництва та працівників;

- наявність своєчасної, достовірної та повної управлінської інформації;

- професійний рівень та кваліфікація керівництва та працівників (зокрема працівників юридичної служби);

- наявність належних механізмів контролю (внутрішній та зовнішній аудит, відповідні процедури тощо) для забезпечення дотримання норм законодавства та нормативно-правових актів, вимог внутрішньої нормативної бази та укладених угод.