Дайте характеристику ризику як економічній категорії.

В найширшому розумінні:

Ризик – невизначеність, щодо здійснення тієї чи іншої події в майбутньому. Ризик вимірюється ймовірністю того, що очікувана подія не відбудеться і це призведе до небажаних наслідків.

У контексті нагляду на основі оцінки ризиків Національний банк визначає банківський ризик за його впливом на капiтал i надходження. Ризик - це ймовiрнiсть того, що події, очікувані або неочікувані, можуть мати негативний вплив на капiтал та/або надходження банку.

Ризик (з точки зору банку) - це потенційна можливість недоотримання доходів або зменшення ринкової вартості капіталу банку внаслідок несприятливого впливу зовнішніх або внутрішніх факторів. Такi збитки можуть бути прямими (втрата доходів або капіталу) чи непрямими (накладення обмежень на здатнiсть органiзацiї досягати своїх бiзнес-цiлей). Зазначені обмеження стримують здатність банку здійснювати свою поточну діяльність або використовувати можливості для розширення бізнесу;

ризик як економічна категорія прямо залежить від правових наслідків тих чи інших дій за зо­бов'язанням. Це подія, яка може відбутися, а може й не відбутися. Ре­зультати такої події можуть бути як негативними (шкода, збитки), так і позитивними (прибуток, дохід).

Ризики в банківській діяльності пов'язані зі специфікою банківських операцій, здійснюваних в умовах рин­кових відносин, та означають імо­вірність отримання доходів, менших він очікуваних, зниження вартості активів

Які існують критерії класифікацій економічних ризиків?

За сферою виникнення:

1. зовнішні – чинники, що пов’язані зі змінами у зовнішньому, щодо банку середовищі і безпосередньо не залежні від його діяльності.

Чинники, що впливають за зовнішні ризики: політичні, економічні, демографічні.

Зовнішні ризики поділяються на 5 груп:

ü ризик форс-мажорних обставин;

ü ризик країни;

ü зовнішньо-політичний ризик;

ü правовий ризик;

ü макроекономічний ризик.

2. внутрішні.

Поділяються на фінансові і функціональні.

Фінансові поділяються на:

Цінові: валютні, відсоткові, зміни вартості цінних паперів, зміи цін на не монет. інструменти, зміни цін на фізичні активи.

Нецінові: кредитний, ліквідності, неплатоспроможності, варіабельності дохідності банку, окремих банківських портфелів та операцій.

Функціональні поділяються на технологічно-операційний, юридичний, стратегічний, втрати репутації, документарних, зловживань.

За можливістю кількісної оцінки:

1. Квантифіковані – ризики, щодо яких існує залежність між ризиком і доходом. Мета процесу управління – оптимізація цих ризиків.

2. Неквантифіковані. – нема залежності між рівнем ризику і доходом. Мета процесу управління – оптимізація цих ризиків.

За можливістю мінімізації:

1.може бути знижений.

2. не піддається мінімізації.

За ступінню ризику:

1.Безризикова діяльність.

2. Мінімальний ризик.

3.Допустимий ризик – коли збитки менше ніж прибуток + резерви.

4.Критичний ризик – коли збитки більше чи дорівнюють прибуток + резерви, а верхня межа = прибуток + резерви + капітал.

5. Катастрофічний ризик – збитки більше ніж прибуток + резерви + капітал, призводить до банкрутства банку.

За причиною виникнення:

1.Непевність майбутнього.

2. Непередбачуваність.

3. Недостатня інформація.

За характером виникнення:

1.Чистий.

2.Спекулятивний.

За етапом відтворювального процесу:

1. Розробка.

2. Виробництво.

3. Продаж.

4. Зростання.

5. Згортання діяльності.

За стороною, яка несе збитки:

1. Замовник.

2. Партнери.

3. Виконавець.

За джерелом виникнення:

1. Системний.

2. Несистемний.

За зв’язком з економічною вигодою:

1. Ризики, щодо яких існує зв’язок з економічною вигодою.

2. Ризики, щодо яких не існує зв’язок з економічною вигодою.

За впливом на окремі показники:

1. Ризики надходжень.

2. Ризики зниження капіталу.

3. Ризики збільшення капіталу.

4. Ризики зниження рентабельності.

5. Ризики втрат ліквідності.

 

 

Проаналізуйте проблеми класифікації банківських ризиків.

Проблемам економічного ризику присвячено багато наукових праць і досліджень, в яких наведено різноманітні підходи до класифікації ризиків. Класифікація ризиків проводиться в залежності від покладеної в основу класифікаційної ознаки, але багатогранність такого явища як ризики створює грунт для різноманітних підходів до вирішення цього питання, хоча навряд чи зможе охопити його повністю.

Коли правильно розумієш поняття “ризик” наступним важливим кроком є правильна класифікація банківських ризиків для кожного банку, щоб займатися мінімізацією, уникненням та управлінням лише тими ризиками, які дійсно мають місце в діяльності банку. Однією з головних проблем банківського менеджменту є необхідність віднайти, в межах конкретної фінансово-господарської системи та в конкретній ситуації, оптимальне (чи раціональне) співвідношення між прибутком, ризиком і ліквідністю. Щоб правильно управляти ризиками необхідно проводити їх глибинну класифікацію, тобто виділяти не просто 7 видів ризиків, а розрізняти види на групи, а групи на підгрупи (проводити вторинну і третинну сегментацію ризиків).

Так наприклад кредитний ризик треба поділяти не лише на індивідуальний і портфельний, а проводити глибинну сегментацію на: *Ризик застави *Ризик трати платоспроможності позичальником *Банкрутство позичальника *Ризик подання недостовірної інформації *Ризик за окремим кредитом *Ризик кредитного портфеля

І коли ці групи поділяться на певні підгрупи, то при розгляді кожної підгрупи ризиків можна буде повністю мінімізувати ризик.

Ризик притаманний практично всім видам банківських операцій. За­вдання його аналізу — дати по­тенційним партнерам необхідні дані для прийняття рішення про доціль­ність участі в проекті, а також перед­бачити заходи щодо захисту від мож­ливих фінансових втрат.

При аналізі ризиків комерційним бан­кам слід враховувати:

1) фінансову нестабільність бага­тьох підприємств та організацій, падіння рівня виробництва, відсут­ність необхідних господарських зв'язків; 2) незавершеність процесу форму­вання банківської системи; 3) недосконалість, а почасти й по­вну відсутність необхідних законо­давчих актів, невідповідність правової бази реальній ситуації; 4) інфляцію; 5) правову культуру і правильність оформлення кредитної угоди.

Охарактеризуйте зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендогенні) ризики банку.

За сферою виникнення ризики поділяються на зовнішні та внутрішні.

До зовнішніх належать ризики, пов’язані зі змінами у зовнішньому, щодо банку середовищі і безпосередньо не залежні від його діяльності. Це політичні, правові, соціальні та загальноекономічні ризики, що виникають у разі загострення економічної кризи у країні, економічної нестабільності, війни, заборони на платежі за кордон, консолідації боргів, введення ембарго, відміни імпортних ліцензій, стихійного лиха, (пожежі, повені, землетруси), приватизації, націоналізації, неадекватного правового регулювання тощо.

Вплив зовнішніх ризиків на результативність роботи банку винятково високий, управління цими ризиками найскладніше, а іноді й неможливе. Для їх оцінювання застосовуються в основному логічні методи аналізу.

До внутрішніх належать ризики, що виникають безпосередньо у зв’язку з діяльністю конкретного банку. Чим ширше коло клієнтів, партнерів, зв’язків банку, банківських операцій, послуг, тим більше внутрішніх ризиків супроводжує його роботу. Порівняно із зовнішніми внутрішні ризики краще піддаються ідентифікації та квантифікації. Завдання менеджменту полягають в тому, щоб виявляти, оцінювати, мінімізувати та постійно контролювати внутрішні ризики за допомогою відповідних методів.

 

Дайте характеристику кількісних (квантифікованих) та якісних (неквантифікованих) ризиків банку.

За можливістю кількісної оцінки ризикі поділяються на:

3. Квантифіковані – ризики, щодо яких існує залежність між ризиком і доходом. Мета процесу управління – оптимізація цих ризиків.

4. Неквантифіковані. – нема залежності між рівнем ризику і доходом. Мета процесу управління – оптимізація цих ризиків.