Які методи управління кредитним ризиком банку Вам відомі?

Методи розв’язання проблеми мінімізації кредитних ризиків в усіх комерційних банках ґрунтуються на розроблених Базельським комітетом із банківського нагляду принципах управління кредитним ризиками (затверджені у вересні 2000 року). Оскільки уникнути ризиків неможливо, банки покликані це передбачати та запобігати їх появі, інакше кажучи – мінімізувати. Кожен з них повинен мати у своєму арсеналі комплекс заходів, спрямованих на убезпечення від кредитних ризиків або зниження їх рівня.

Методи управління кредитним ризиком поділ. на 2 групи:1) Методи управління кредитним ризиком на рівні окремого кредиту 2) Методи управління кредитним ризиком на рівні кредитного портф банку.

Методи управління кредитним ризиком на рівні окремого кредиту:

1. аналіз кредитоспром позич-ка(включ: оцінювання моральних та етичних якостей поз-ка, його репутації та намірів щодо поверн позички; прогнозув платоспром поз-ка на період кредитування)

2. аналіз та оцінка кредиту(визнач його реалістичності з ділового та екон погляду, встановл ступеня відповідності суми та строків позички меті заходу, що кредитується, виявл величини ризику)

3. структурування позички(визнач-ся: сума позички, строки, умови видачі, графік погаш, забезпечення, % ставка)

4. документування кред операцій(підготовка та уклад кред договору)

5. контроль за наданим кредитом і станом застави(допомагає заздалегідь виявити пробл кредити)

Методи управління ризиками кред портф Б:

1. Лімітування та нормування обсягів кредитних вкладень;

2. формування ефективної цінової політики;

3. диверсифікація позик;

4. оперативність при стягненні;

5. створ резервів для відшкодув вт-т за кред опер;

6. сек’юритизація.

Лімітування кредитів - спосіб встановлення сум заборгованості по конкретному позичальнику. Ліміт являє собою встановлену певну суму кредиту, яку позичальник має право отримати.

Процентна (цінова) політика – є одним із найважливіших інструментів управління кредитним ризиком банку. Очевидно, що процентна ставка по безризиковому і ризикованому кредитах не може бути на одному рівні. За надання кредиту з більш високим ризиком Банк повинен брати з клієнта премію за ризик. Дана премія є компенсацією Банку за можливі майбутні збитки від кредитування та служить одним із джерел формування резерву.

Диверсифікація позик - розподіл грошових коштів, що видаються в вигляді позик між різними суб'єктами. Чим більшому числу позичальників буде переданий позичковий капітал Банку, тим меншим при інших рівних умовах буде ступінь ризику.

Обсяг реальних втрат від неповернення кредитів зменшується диверсифікацією кредитного портфелю за рахунок: залучення великої кількості позичальників із різними формами власності, які відносяться до різних галузей, секторів економіки, регіонів; різноманітності умов надання позик (термін, процентна ставка, порядок повернення кредиту та процентів, застава та ін.).

Оперативність при стягненні – є важливою у кредитній політиці. Протягом строку користування останньою позикою Банк підтримує з позичальником постійний контакт. Банк слідкує за фінансовим станом клієнта і при появі несприятливих відхилень вживає відповідні заходи щодо повернення грошових коштів.

Формування страхових резервів по кредитних ризиках – є одним з головних інструментів управління кредитним ризиком та компенсації можливих фінансових втрат від неповернення кредитів і формування страхових резервів за кредитними операціями. Формування резервів зобов’язані здійснювати щомісячно в повному обсязі незележно від розміру їх доходів за групами ризику відповідно до сум фактичної кредитної заборгованості за станом на перше число місяця, наступного за звітним, до встановленого строку для подання місячного балансу.

З метою розрахунку обсягу резерву під кредитні ризики та визначення чистого кредитного ризику Банк аналізує сформований кредитний портфель.

Охарактеризуйте методи управління банківською ліквідністю.

Стратегія трансформації активів. Сутність цього підходу полягає в нагромадженні високоліквідних активів, які повністю забезпечують потреби ліквідності бан­ку. У разі виникнення попиту на ліквідні кошти активи банку продаються доти, доки не буде задоволене потреби у грошових коштах. Отже, відбувається перетворення (трансформація) акти­вів у грошову форму.

Стратегія трансформації активів оцінюється як менш ризикова порівняно з іншими, але одночасно і досить дорога з погляду вартос­ті. Продаж активів супроводжується певними витратами (комісійні, брокерські, біржові внески тощо), а також призводить до погіршен­ня стану банківського балансу, оскільки продаються низькоризикові активи. Крім того, банк втрачає майбутні доходи, які могли б бути згенеровані такими активами.

Стратегія запозичення ліквідності. Зміст підходу полягає в запозиченні грошових коштів у кіль­кості, достатній для повного покриття потреб ліквідності. Запо­зичення здійснюють лише після виникнення попиту на грошові кошти, щоб уникнути нагромадження високоліквідних активів, які приносять низькі доходи. Якщо попит підвищується, то банк запозичує кошти за вищою ставкою, доки повністю не задоволь­нить потребу в ліквідних засобах. За такого підходу до управлін­ня ліквідність характеризується як потік, а не як запас.

Управління ліквідністю через управління пасивами оцінюєть­ся як найбільш ризикована стратегія, оскільки супроводжується підвищенням ризику зміни відсоткових ставок та ризику доступ­ності запозичених коштів. Це означає, що вартість підтримування ліквідності в такий спосіб може бути як нижчою, ніж у разі застосування інших методів, так і значно вищою. Часто банки змушені робити позики за невигідною ціною або в період, коли зробити це непросто.

Стратегія збалансованого управління ліквідністю. Згідно зі збалансованим підходом до управління ліквідністю частина попиту на ліквідні кошти задовольняється за рахунок на­громадження високоліквідних активів, а решта — за допомогою проведення операцій запозичення коштів. Для зниження ризикованості банки часто укладають поперед­ні угоди про відкриття кредитних ліній з імовірними кредитора­ми, що допомагає вчасно забезпечити непередбачені потреби в грошових коштах. Через високу вартість стратегії трансформації активів і високу ризикованість стратегії запозичення більшість банків зупиняють свій вибір на компромісному варіанті управ­ління ліквідністю — стратегії інтегрованого управління активами і пасивами. Перевагою даної стратегії є гнучкість, яка дозволяє менедж­менту вибирати найвигідніше поєднання різних джерел попов­нення ліквідних коштів залежно від економічних умов та змін в ринкових цінах.

Які Ви знаєте способи оцінювання потреби у ліквідних коштах?

Метод фондового пулу -сутність у зіставленні загальної потреби в ліквідних коштах з наявними джерелами їх надходження, котрі перебувають у розпорядженні банку. Особливість- всі надходження розглядаються як єдиний пул без диференціації за джерелами фінансування. В основі лежать твердження- ліквідність зростає зі збільшенням депозитів і зниженням обсягів кредитів, лікв зниж зі зменш депоз бази і зростанням потреби у кредитах.,

м структурування фондів -сутність у встановленні відповідності між конкретними видами джерел і напрямами використання ресурсного потенціалу,

м показників ліквідності-здійсн за допом показників, які х-ть забеспеченість банку ліквідними коштами. Значення обчисл показників порівнюються з нормативними, що дозволяє виявити тенденції зміни ліквідності б. Використовується: норматив миттєвої лікв, пот, короткострок, високоліквідних активів, заг лікв, співвідн лікв до заг активів, ліквідності ЦП, тощо (найпростіший підхід)