Тема 1.4 Кількісні методи аналізу ризику. Експертні процедури та методи суб’єктивних оцінок у вимірюванні ступеня ризику

На початку вивчення теми варто наголосити на тому, що експертний метод (метод експертних оцінок) визначення ступеня невизначеності використовують за браку статистичної інформації в минулому періоді, або коли проводиться оцінка невизначеності певної діяльності, що не має аналогів, тобто за умови, коли не має можливості аналізувати минулі показники. Він вважається більш суб’єктивним, в порівнянні з іншими методами.

Експертні методи засновані на опитуваннях кваліфікованих спеціалістів і подальшій математичній обробці результатів опитування. Експерти дають бальні оцінки щодо імовірності виникнення того чи іншого виду ризику, а також ступеня його впливу на діяльність системи. Головна умова досконалої експертної оцінки – недопущення впливу експертів один на одного (так звана дельфійська процедура).

Варто також вказати, що експертні методи широко застосовуються для визначення рівня ймовірності виникнення інфляційного, інвестиційного та валютного ризиків.

Використовуючи даний метод, слід мати на увазі, що: правильність експертних оцінок (за результатами аналізу) набагато нижча за 50 %; найсуттєвіша причина неточності експертних оцінок полягає у системному характері явищ, які відбуваються у світі; метод експертних оцінок спрацьовує на стадії еволюції системи.

Прикладом експертних методів може бути різні консиліуми, наради, опитування.

Експертне оцінювання проводиться за таким алгоритмом:

Þ формування цілей проведення експертної оцінки;

Þ постановка задачі;

Þ створення робочої групи для виконання обсягу робіт, передбачених етапами експертної оцінки;

Þ підбір членів експертної групи (керівники, провідні спеціалісти, зовнішні експерти, працівники страхових компаній).

Необхідно також наголосити на важливості визначення достовірності експертних оцінок.

Рівень компетентності експертів групи можна визначити за формулою:

2.11

 

де: - середній коефіцієнт компетентності і-го експерта;

- значення коефіцієнтів компетентності, наданих іншими експертами і-му експерту, включаючи власну оцінку;

- кількість експертів.

Ще одним методом оцінки компетентності експертів або достовірності отриманих результатів є перевірка результатів на несперечливість.

Наприклад кожному експерту надається перелік можливих ризиків і пропонується оцінити імовірність їх настання за такою шкалою:

0 – несуттєвий ризик;

0,25 – ризикована ситуація імовірніше не настане;

0,5 – про можливість настання ризикованої ситуації нічого певного сказати не можна;

0,75 – ризикована ситуація швидше за все настане;

1 – ризикована ситуація однозначно настане.

Потім результати оцінок перевіряють на несперечливість за таким правилом: припустима різниця між оцінками двох експертів з будь-якого ризику не повинна перевищувати 0,5.

 

2.12

 

де: та - вектори оцінок кожного з двох експертів;

- від оцінюваного ризику.

- обробка результатів опитування, яка полягає у визначені середніх показників імовірності певних подій.

Вони можуть розраховуватись як середньозважена величина за коефіцієнтом компетентності експертів за формулою:

 

2.13

 

де - середньозважена величина імовірності певної події і-го рівня;

- значення імовірності події j-го рівня, що визначив і-й експерт.

Завдяки даному методу група експертів відокремлює складові комплексу ризиків, що піддаються управлінню, та робить висновки про імовірність виникнення ризиків та ступінь їх впливу на діяльність певної системи.

Можна обмежитись лише оцінками припустимого і критичного ризиків.

Необхідно також вказати, що у практичній діяльності застосовують індивідуальні та групові експертні процедури. Серед групових можна виділити три види експертних процедур: відкрите обговорення поставлених питань, вільне висловлювання без обговорення і голосування чи метод мозкової атаки, закрити обговорення з наступним голосуванням чи заповнення анкет експертного опитування.

Достоїнством індивідуальної експертизи є оперативність одержання інформації для прийняття рішень і відносно невеликі витрати. Як недолік можна виділити високу ступінь суб’єктивності. Досвід показав, що традиційні методи обговорення питань, поставлених перед групою експертів, що належать до першого типу експертних опитувань, не завжди забезпечує ефективне досягнення мети – високу вірогідність отриманих оцінок.

Ці методи мають ряд недоліків, таких як вплив авторитетних учасників на судження інших і небажання учасників відмовитись від своїх точок зору, раніше висловлених привселюдно. Тому на практиці при підготовці рішень із широкого кола питань (у тому числі з проблем аналізу і оцінки ризику) усе більшого поширення набувають другий та третій типи групових експертних оцінок.

Другий тип групових експертних оцінок передбачає відсутність будь-якого виду критики, що перешкоджає формулюванню ідей, вільну інтерпретацію ідей у рамках поставленої проблеми. Такий метод обговорення одержав назву колективної генерації ідей (метод мозкової атаки). Він спрямований на одержання великої кількості ідей. Процес висування ідей відбувається у певному розумінні лавиноподібно – висловлена одним із членів групи ідея породжує творчу реакцію в інших. Дослідження ефективності методу колективної генерації ідей показало, що групове мислення виробляє на 70 % більше цінних нових ідей, ніж сума індивідуальних мислень. За допомогою цього методу може успішно розв’язуватись ряд завдань керування ризиком:

¨ виявлення джерел і причин ризику, установлення всіх можливих ризиків;

¨ вибір напрямків і шляхів зниження ризику;

¨ формування повного набору і якісна оцінка варіантів, що використовують різні способи зниження ризику чи їхню комбінацію.

Метод Дельфі можна віднести до різновиду закритих групових опитувань. Він характеризується анонімністю висновків членів експертної групи і керованим зворотним зв’язком. Метод передбачає проведення декількох групових опитувань. Під час кожного туру експерти повідомляють свою думку і дають оцінку досліджуваним явищам.

При обробці інформації, отриманої під час опитування, всі оцінки розташовуються у порядку їхнього спаду, потім визначають медіану – середнє значення оцінок, а крайні значення розбивають також навпіл. Ці точки називають квартилами.

Експертів, чиї оцінки попадають у крайні інтервали, просять анонімно обґрунтувати свою думку з приводу чи призначення оцінок. З їхнім обґрунтуванням знайомлять інших експертів. Інші експерти уточнюють свою оцінку і в другому турі знову заповнюють анкету з оцінками.

Таким чином, через кілька турів розбіжність в оцінках стане незначною. Потім фіксуються розбіжна точки зору й приймається рішення. Цей метод доцільний при визначення імовірності настання ризикових подій, оцінки величини втрат й імовірність втрат у визначений інтервал.

 

Модуль 2