Завдання вивчення навчальної дисципліни

Головне завдання навчальної дисципліни визначається вимогами, які пред’являються до підготовки фахівців в області економічної діяльності та полягає у:

· вивченні основ теорії ризику та оволодіння навичками аналізу та виявлення факторів ризику та основних загроз;

· вивченні основних методів оцінки ступеня ризику;

· оволодіння основними прийомами та навичками прийняття рішення в умовах невизначеності;

· вивченні методів і прийомів уникнення або зменшення ризику.

Місце навчальної дисципліни в системі професійних знань

Вивчення дисципліни дає можливість студентам сформувати системний підхід до управління ризиком, набути навиків та умінь розробки стратегій діяльності з урахуванням ризику і непередбачуваних змін зовнішнього середовища.

Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

o сутнісну характеристику ризику;

o засоби аналізу та кількісної оцінки величини ризику;

o шляхи та методи управління і зниження ступеня невизначеності;

вміти:

o вибирати і використовувати різноманітні методи якісного і кількісного аналізу ризиків;

o організовувати ефективний процес управління ризиками.

Конкретний навчальний матеріал структурований за модульним принципом і складається з двох модулів.

У результаті засвоєння матеріалу навчального модуля № 1 „Поняття та аналіз ризику” студенти повинні знати:

§ сутність ризику, причини та передумови його виникнення;

§ основні методи та інструменти якісного та кількісного аналізу економічного ризику;

§ вміти:

§ ідентифікувати загрози, що можуть виникати в процесі діяльності;

§ здійснювати якісний та кількісний аналіз ризику.

У результаті засвоєння навчально матеріалу модуля № 2 „Ухвалення рішень в умовах невизначеності” студенти повинні знати:

Þ основні положення теорії корисності;

Þ елементи теорії гри та теорії портфеля;

Þ елементи імітаційного моделювання;

вміти:

Þ користуватись теоретико-ігровим та портфельним підходом при прийняття рішень в умовах невизначеності;

Þ проводити імітаційне моделювання діяльності об’єкта ризику.

У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля № 2 „Управління ризиком” студенти повинні

знати:

- методи та інструментарій управління ризиком;

вміти:

o вибирати необхідні методи управління ризиком в конкретній ситуації;

o користуватись методами управління запасами.

Протягом вивчення курсу студенти повинні виконати три лабораторні роботи з метою закріплення набутих теоретичних знань та отримання практичних навичок оцінки та аналізу ризику.

1.2 Тематичний план дисципліни для студентів денної форми навчання

Назва теми курсу	Усього годин	Лекції	Прак­тичні	ЛР[1]	СРС[2]	ІР[3]
Модуль № 1. Поняття та аналіз ризику (1 кредит ECTS)
1.1 Концептуальні засади ризикології
1.2 Аналіз ризику. Якісний аналіз ризику
1.3 Кількісні методи аналізу ризику. Статистичний метод
1.4 Кількісні методи аналізу ризику. Експертні процедури та методи суб’єктивних оцінок у вимірюванні ступеня ризику
Модуль № 2. Ухвалення рішень в умовах невизначеності (1 кредит ECTS)
2.1 Ухвалення рішень в умовах невизначеності. Елементи теорії корисності
2.2 Ухвалення рішення в умовах невизначеності на базі концепції теорії гри
2.3 Ухвалення рішень в умовах невизначеності. Теорія портфеля
2.4 Ухвалення рішень в умовах невизначеності. Імітаційне моделювання. Метод Монте-Карло
Модуль № 3. Управління ризиком (0,5 кредиту ECTS)
3.1 Управління ризиком. Основні підходи до управління ризиком
3.2 Запаси та резерви як способи зниження ступеня ризику
Всього годин

 

1.3 Тематичний план дисципліни для студентів заочної форми навчання

 

Назва теми курсу	Усього годин	Лекції	Прак­тичні	ЛР[4]	СРС[5]
1 Концептуальні засади ризикології			-	-
2 Аналіз ризику. Якісний аналіз ризику			-	-	7,5
3 Кількісні методи аналізу ризику. Статистичний метод			-	-
4 Кількісні методи аналізу ризику. Експертні процедури та методи суб’єктивних оцінок у вимірюванні ступеня ризику			-	-	7,5
5 Ухвалення рішень в умовах невизначеності. Елементи теорії корисності			-	-
6 Ухвалення рішення в умовах невизначеності на базі концепції теорії гри			-	-
7 Ухвалення рішень в умовах невизначеності. Теорія портфеля				-	7,5
8 Ухвалення рішень в умовах невизначеності. Імітаційне моделювання. Метод Монте-Карло			-
9 Управління ризиком. Основні підходи до управління ризиком			-	-
10 Запаси та резерви як способи зниження ступеня ризику				-	7,5
Всього годин

 

Зміст дисципліни

Модуль № 1. Поняття та аналіз ризику

Тема 1.1 Концептуальні засади ризикології

Концептуальні засади та аксіоматика ризикології. Онтологія та гносеологія ризику. Сутність та системні властивості ризику. Суб’єкт та об’єкт ризику. Невизначеність і ризик. Чинники (фактори) ризику.

 

Тема 1.2 Аналіз ризику. Якісний аналіз ризику

Поняття аналізу ризику. Синергетичний підхід до якісного налізу ризику. Етапи та способи якісного аналізу ризику. Вивчення середовища функціонування об’єкта ризику.

Виявлення факторів ризику. Модель РБФГ.

Виявлення чинників ризику. Аналіз чутливості.

 

Тема 1.3 Кількісні методи аналізу ризику. Статистичний метод

Основні критерії статистичного методу аналізу економічного ризику. Середнє статистичне (очікуване) значення (математичне очікування). Дисперсія, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації. Зв’язок математичного очікування та середньоквадратичного відхилення.

 

Тема 1.4 Кількісні методи аналізу ризику. Експертні процедури

Та методи суб’єктивних оцінок у вимірюванні

Ступеня ризику

Загальна характеристика експертних процедур. Метод відкритого обговорення. Метод „Дельфі”. Метод мозкової атаки. Коефіцієнт конкордації.

 

Модуль № 2. Ухвалення рішень в умовах невизначеності

 

Тема 2.1 Ухвалення рішень в умовах невизначеності. Елементи

Теорії корисності

Концепція корисності. Пріоритети та їх числове відображення. Поняття лотереї за Нейманом-Моргенштейном. Поняття сподіваної корисності. Різне ставлення та ризику та функція корисності.

Психологічна теорія рішень. Психологічне сприйняття ризику. Аспекти сприйняття ризику. Асиметрія сприйняття ризику.

 

Тема 2.2 Ухвалення рішення в умовах невизначеності на

Базі концепції теорії гри

Теоретико-ігрові моделі та їх основні компоненти. Функціонал оцінювання. Матриця ризику. Класифікація інформаційних ситуацій. Прийняття рішень в умовах невизначеності й зумовленого ним ризику в полях різних інформаційних ситуацій. Критерії прийняття рішень в ігрових моделях.

 

Тема 2.3 Ухвалення рішень в умовах невизначеності.

Теорія портфеля

Сутність диверсифікації на прикладі моделі Марковіца. Визначення характеристик портфеля цінних паперів. Портфель з двох видів цінних паперів. Портфель з багатьох видів цінних паперів. Включення в портфель безризикових цінних паперів. Ринкова модель (однофакторна модель Шарпа формування норми прибутку). Оцінювання ступеня систематичного та несистематичного ризиків.

 

Тема 2.4 Ухвалення рішень в умовах невизначеності.

Імітаційне моделювання. Метод Монте-Карло

Поняття та призначення імітаційного моделювання. Етапи проведення імітаційного моделювання. Інформація, що використовується при використанні методів імітаційного моделювання.

Поняття та призначення методу Монте-Карло. Алгоритм моделювання за методом Монте-Карло. Значення встановлення кореляції між змінними при використання методу Монте-Карло.

 

Модуль № 3. Управління ризиком

 

Тема 3.1 Управління ризиком. Основні підходи до

Управління ризиком

Системний підхід в управлінні ризиком. Організаційно-методичні засади управління ризиком. Класифікація методів управління ризиком. Загальні підходи до зниження ступеня ризику.