Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Вибіркові математичне сподівання та дисперсія.Содержание книги Поиск на нашем сайте
Нехай - k- й момент випадкової величини, тобто . Вибірковим моментом k- го порядку називають статистику . При k =1 величину наз. вибірковим середнім і позначають . Якщо - реалізація вибірки , то через будемо позначати середнє арифметичне , а через . Через . Аналогічно, вибірковим центральним моментом k- го порядку називають випадкову величину . При k =2 величину називають вибіркову дисперсією і позначають символом . Якщо , то являються незміщеною, сильно спроможною, а якщо , то асимптотично нормальною оцінкою математичного сподівання (у цьому випадку ). Зауважимо, що . Перевіримо, чи буде незміщеною оцінка дисперсії: Тут використовувалась рівність . Отже, є незміщеною оцінкою дисперсії. Нехай , тоді . Тобто є незміщеною оцінкою дисперсії. При цьому вона буде і сильно спроможною оцінкою. Якщо математичне сподівання відоме, то незміщеною, сильно спроможною і асимптотично нормальною оцінкою дисперсії є оцінка . При дослідженні властивостей графіка щільності розподілу неперервної випадкової величини часто розглядають такі характеристики як коефіцієнти асиметрії і ексцесу : . Якщо графік щільності розподілу симетричний відносно математичного сподівання, то . Наприклад, для нормального розподілу . При симетрія порушена вправо, а при - вліво. Аналогічно, для нормального розподілу . Якщо для деякого розподілу , то кажуть, що він має нормальний ексцес. При , вважають,що ексцес додатній(від’ємний). Відповідні вибіркові коефіцієнти асиметрії та ексцесу визначаються по формулам: . Мода та медіана. Медіана Величина називається медіаною. для випадкової величини , якщо Оцінка медіани Ме 1) Для дискретних статистичних рядів:
2) Для інтервальних статистичних рядів:
n=36 Мода — найбільш популярне число вибірки. 1) Для дискретного статистичного ряду:
2) Для інтервального статистичного ряду: ,
Оцінювання невідомих параметрів по емпіричній функції розподілу. Властивості оцінок. , x= ) , Оцінка . Будь-яка функція від вибірки - статистика. Класиф.1:оцінка невідомого параметра наз. незміщеною,якщо Якщо - оц. зміщенна. - зсув оцінки. Класиф.2:незміщена оцінка невід.параметра назив. спроможною, якщо Класиф.3: незміщена оцінка невід.параметра назив. асимптотично нормальною,якщо Класиф.4:незміщена оцінка назив. оптимальною,якщо дисперсія найменша серед усіх можливих оцінок. Оцінка невідомого мат.сподівання: 1. - найкраща оцінка = Властивості оцінок: К.1) К.2) К.3) К.4) Для більшості класичних розподілів вона буде оптимальною - вибіркове середнє
Ефективні точкові оцінки. НерівністьКрамера-Рао
Нехай - функціяправдоподібності Лема 1. Якщо виконуютьсянаступніумови: 1) 2) 3) , тоді
- щільн. НерівністьКрамера-Рао: Нехай - довільнанезалежнаоцінкафукції Якщовиконуєтьсяумови не лише 1, а також - двічі непер.дифер., дисперсія оцінки обмежен. та , де Наслідок: 1). Нехай - незалежна оцінка для a Якщодисперсія незалежної оцінки дорівнює , то оцінка ефективна. Якщо для існує ефективна оцінка, то вона оптимально. , - найкраща оцінка для - ефективна оцінка 2). Нехай - зміщена оцінка , тоді Теорема: Незм.оцінка ефективнатоді і тількитоді, коли перша похідна:
17. Достатні статистики. Статистика, яка несе в собі всю інформацію про невідомий параметр ϴ наз. достатньою. Т1. Критерій факторизації Статистика достатня коли функція правдоподібна, тобто - тривіальна достатня статистика Доведення Необх-ть: -достатня статистика, , Достат-ть: Нехай виконується Приклад: Розподіл Пуасона:
Властивості достатніх статистик Т2. Якщо для ϴ існує оптимальна оцінка, то вона є функцією від достатньої статистики. - довільна незміщена статистика від ϴ. - нетривіальна достатня статистика Ф-ія від достат. статистики буде найкр. оцінкою.
Метод моментів. Приклад. Складемо систему рівнянь: Якщо можна розв’язати, то є оцінка. Приклад. Оцінки методу моментів спроможні, асимптотично нормальні, але дуже часто зміщені та неефективні.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-20; просмотров: 636; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.144.86.233 (0.006 с.) |