Пропорциональное регулирование банковской деятельности в России, базовая и универсальная лицензии

Пропорциональное регулирование банковской деятельности в России, базовая и универсальная лицензии

Закон о пропорциональном регулировании от 2017 года (Но сама идея ЦБ от 2014)

Закон разработан на основе идеи ЦБ о пропорциональном регулировании банковского сектора. Банки предлагается разделить на учреждения с базовой и универсальной лицензиями.

Для получения базовой лицензии требования по минимальному размеру капитала останутся на текущем уровне в 300 млн рублей, максимальный размер будет ограничен 3 млрд рублей. Для получения универсальной лицензии капитал должен составлять не менее 1 млрд рублей. При этом банки с универсальной и базовой лицензиями разделяются по перечню допустимых операций.

К банкам с универсальной лицензией применяются требования в полном объеме с возможностью выполнения ими всех видов банковских операций. Для банков с базовой лицензией вводятся ограничения по видам банковских операций с одновременным применением к ним упрощенных регулятивных требований со стороны Банка России.

Закон также регулирует механизмы и условия перехода банков из одной категории в другую.

Документ был принят в первом чтении в конце февраля. Ко второму чтению в Госдуме в него были внесены поправки, запрещающие банкам с базовой лицензией открывать корреспондентские счета в зарубежных банках и ограничивать риски на одного или группу заемщиков 20% собственного капитала. В новой редакции закона банки с базовой лицензией освобождаются от обязанности отчитываться перед ЦБ о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом.

Предполагается, что ЦБ начнет выдавать универсальные и базовые банковские лицензии с 1 января 2018 года.

Банки с базовой лицензией:

Не вправе осуществлять операции:

• размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет;

• привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

• выдача банковских гарантий;

с иностранными юридическими лицами, с иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами по иностранному праву, а также с физическими лицами, личным законом которых является право иностранного государства.

• Не допускается открытие банком с базовой лицензией банковских (корреспондентских) счетов в иностранных банках, за исключением открытия счета в иностранном банке для целей участия в иностранной платежной системе.

• Банк с базовой лицензией не вправе приобретать права требования к субъектам, указанным выше, осуществлять лизинговые операции с указанными субъектами, а также выдавать в отношении указанных субъектов поручительства.

Основные тенденции развития банковского сектора РФ

• Банки- агенты модернизации экономики
• Доминирование госбанков
• Высокая конкуренция за заемщиков
• Давление на маржу
• Умеренные темпы роста
• Дефицит длинных пассивов и капитала
• Высокий уровень рисков
• Новые технологии
• Небанковские конкуренты
• Банковские экосистемы
• Сокращение количество банков
• Развитие дистанционного предоставления услуг (биометрия, маркетплейс и т.д.)
• Но главная цель ЦБ – развитие нормативно-правовой базы + повышение интереса к банковской системе со стороны населения

Проблемы:

А) Внутренние факторы

• Скромные темпы роста экономики
• Медленное восстановление кредитоспособности заемщиков
• Высокая инфляция
• Негативный инвестиционный климат

Б) Внешние факторы

• Стабильно высокие цены на энергоносители
• Высокая волатильность внешних рынков
• Ограничения фондирования
• Рост роли технологий

Размер собственных средств банка/ Активы, взвешенные по степени риска

Международные методы

31. Производные финансовые инструменты: их содержание и виды

Производный финансовый инструмент (дериватив) – финансовый инструмент, в основе которого заложены обязательства в отношении других инвестиционных активов или товаров. Фактически дериватив – это ценная бумага на ценную бумагу. Существует несколько основных видов производных ценных бумаг: фьючерсы, форвардные контракты, свопы, опционы, свопционы, контракты на разницу.

Фьючерсный контракт (фьючерс) – производная ценная бумага, договор, по которому продавец обязуется поставить, а покупатель – оплатить и получить определенный стандартный базовый актив в будущем по цене, определенной в момент заключения сделки.

Форвардный контракт (форвард) - производный финансовый инструмент, договор между двумя участниками, согласно которому продавец обязуется поставить, а покупатель – оплатить и получить определенное количество базового актива в будущем по цене, определенной в момент заключения сделки.

Своп – производный финансовый инструмент, договор, по которому продается актив и одновременно принимается обязательство выкупить его обратно по фиксированной цене. Своп может использоваться для финансирования под залог ценных бумаг и, наоборот, для займа ценных бумаг с целью их поставки по договору, например в случае открытия короткой позиции. Такие операции называются сделками РЕПО. Кроме того, своп служит для изменения состава валютного портфеля, когда нужная валюта занимается на определенный период под залог другой валюты.

Опционный контракт (опцион) – производный финансовый инструмент, контракт, по которому одна из сторон, которую принято называть приобретателем опциона, получает право, а продавец опциона берет на себя обязательство купить или продать определенный актив в будущем по заранее оговоренной в договоре цене. За это право приобретатель опциона выплачивает другой стороне, продавцу опциона, премию, именуемую опционной.

Свопцион – производный финансовый инструмент, гибрид опциона и свопа. Представляет собой опцион на заключение контракта своп. Чаще всего свопционы заключаются на межбанковском рынке.

Контракты на разницу – производный финансовый инструмент, разновидность форвардного контракта, по которому поставка базового актива изначально не предусмотрена. Вместо этого продавец и покупатель производят взаимный расчет, компенсируя друг другу разницу между ценой, указанной в контракте, и фактически сложившейся котировкой или показателем.

Деривативы условно разделяются на категории в соответствии с теми активами, которые лежат в их основе.

1. Финансовые производные ценные бумаги – контракты, основанные на процентных ставках по краткосрочным и долгосрочным облигациям США, Великобритании и других стран.

2. Валютные производные ценные бумаги – контракты на курс евро/доллар, доллар/иена и другие мировые валюты.

3. Индексные производные ценные бумаги – контракты на индексы акций, такие как S&P 500, Nasdaq 100, FTSE 100, а в России также фьючерсы на индексы акций ММВБ и РТС.

4. Производные ценные бумаги на акции. На ММВБ в том числе торгуются фьючерсы на ряд российских акций ведущих компаний: «ЛУКОЙЛ», «Ростелеком» и т.д.

5. Товарные производные ценные бумаги – контракты на энергоресурсы, например нефть. На драгоценные металлы – золото, платину, палладий, серебро. На цветные металлы – алюминий, никель. На сельхозпродукцию – пшеница, сою, мясо, кофе, какао и даже на концентрат апельсинового сока.

Только в небольшом количестве сделок (до 3%) происходит реальная поставка активов, лежащих в основе производных ценных бумаг. Преимущественно сделка урегулируется путем взаимных расчетов в денежной форме через процедуру клиринга.

Производные ценные бумаги используются для двух целей.

Во-первых, для страхования финансовых рисков (хеджирования). Например, производитель сельхозпродукции может защитить себя от падения цен на его продукцию в будущем, когда он планирует собрать урожай. Или автомобильный концерн, которому требуется заранее известное количество цветного металла для производства в будущем, может застраховаться от его удорожания на определенный период.

Во-вторых, производные ценные бумаги – один из самых доходных инструментов для проведения спекулятивных операций. Действительно, для покупки фьючерсного контракта на 100 тыс. евро против доллара США с поставкой через три месяца требуется залог всего порядка 2 тыс. долларов. Таким образом, можно совершенно бесплатно получить так называемое плечо на очень большую сумму. К сожалению, при этом спекулятивные операции с производными ценными бумагами - самые рискованные по сравнению с другими ценными бумагами.

Способы:

- контроль за целевым использованием кредита;

- контроль за своевременным погашением процентов по кредиту;

- контроль за состоянием, рыночной стоимостью и ликвидностью залога, другим обеспечением кредита;

- отслеживание изменений в финансовом состоянии заемщика;

- анализ качества и структуры кредитного портфеля банка;

- выявление проблемных кредитов и минимизация потерь банка;

- контроль за уровнем кредитного риска. Отсюда вытекают два правила

1) каждый банк должен иметь свою систему мониторинга кредитных операций;

2) кредитный контроль должны осуществлять самые скилловые сотрудники Должным образом организованный кредитный мониторинг дает возможность банку оценить совокупный кредитный риск на уровне кредитного портфеля и определить потребность в наращивании банковского капитала и возможностей расширения кредитной деятельности. Также кредитный мониторинг позволяет банкам своевременно выявить проблемную задолженность по кредитам и принять необходимые меры, направленные на минимизацию потерь. Итак, первоочередной задачей для банков является обеспечение надлежащего внутреннего контроля за соблюдением банковских инструкций и положений по организации кредитной деятельности

Содержание инвестиционной банковской деятельности

Инвестиции – долгосрочные вложения капитала в экономику с целью получения прибыли. Банковскими инвестициями являются только те активные и срочные операции, которые направлены на эффективное развитие производства, т.е. имеющие производительную направленность. Поэтому инвестиционная деятельность коммерческих банков, с одной стороны, направлена на увеличение доходов банка, с другой – на достижение прироста общественного капитала.

Пропорциональное регулирование банковской деятельности в России, базовая и универсальная лицензии