Управління окремими видами банківських ризиків.

Процес управління ризиками складається з таких етапів:

1) ідентифікація — усвідомлення ризику, визначення причин його виникнення та ризикових сфер;

2) квантифікація — вимірювання, аналіз та оцінювання величини ризику;

3) мінімізація — зниження чи обмеження ризиків за допомогою відповідних методів управління;

4) моніторинг — здійснення постійного контролю за рівнем ризиків з механізмом зворотного зв’язку.

 

 

80.Заходи впливу, що застосовуються Національним банком до банків за порушення нормативних та законодавчих актів.

Національний банк застосовує до банків заходи впливу, до яких належать:

а) письмове застереження щодо припинення порушення та вжиття необхідних заходів для виправлення ситуації, зменшення невиправданих витрат банку, обмеження невиправдано високих процентних виплат за залученими коштами, зменшення чи відчуження неефективних інвестицій;

б) скликання загальних зборів учасників, спостережної ради банку, правління (ради директорів) банку для прийняття програми фінансового оздоровлення або плану реорганізації банку;

в) укладення письмової угоди з банком, за якою банк чи визначена угодою особа зобов'язується вжити заходів для усунення порушень, поліпшення фінансового стану банку тощо;

г) розпорядження щодо зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій формі;

ґ) розпорядження щодо встановлення для банку підвищених економічних нормативів;

д) розпорядження щодо підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та іншими активами.

е) розпорядження щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій з високим рівнем ризику;

є) розпорядження щодо заборони надавати бланкові кредити;

ж) розпорядження щодо накладання штрафів на:

керівників банків у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

банки в розмірі не більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду;

з) розпорядження щодо тимчасової, до усунення порушення, заборони власнику істотної участі в банку, використовувати право голосу придбаних акцій (часток/паїв) у разі грубого чи систематичного порушення ним законодавства або нормативно-правових актів Національного банку;

и) розпорядження щодо тимчасового, до усунення порушення, відсторонення посадової особи банку від посади у разі грубого чи систематичного порушення цією особою вимог законодавства або нормативно-правових актів Національного банку;

і) розпорядження щодо примусової реорганізації банку; ї) розпорядження щодо призначення тимчасової адміністрації; й) відкликання банківської ліцензії та ініціювання процедури ліквідації банку.

До філій іноземних банків вимоги підпунктів "б", "г", "з", "і" не застосовуються. Про застосування заходів впливу до філій іноземних банків Національний банк повідомляє іноземний банк та наглядовий орган іноземної держави.

Національний банк надсилає територіальному управлінню за місцезнаходженням філії іноземного банку копії прийнятих рішень про застосування заходів впливу до цієї філії.

Заходи впливу застосовуються Національним банком на підставі:

результатів інспекційних (планових та позапланових) перевірок діяльності банків чи їх філій;результатів перевірок діяльності банків аудиторськими організаціями, уповноваженими відповідно до чинного законодавства на їх здійснення;

пропозицій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі порушення банком норм Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб";

результатів перевірок дотримання банками валютного законодавства, здійснених уповноваженими працівниками Національного банку, що містять виявлені порушення банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.

Рішення про обмеження щодо діяльності банку шляхом призначення куратора банку приймається Правлінням

81. Застосування письмового застереження та укладання письмової угоди з банком. Зміст письмового застереження. Особливості укладання письмової угоди.

Письмове застереження застосовується Національним банком як захід впливу у разі потреби висування до банку вимоги щодо усунення порушення банківського законодавства та нормативно-правових актів Національного банку

У письмовому застереженні Національний банк висловлює банку своє занепокоєння станом його справ, указує на допущені порушення банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку або недоліки в роботі та за потреби конкретні заходи, яких йому потрібно вжити у визначені строки з метою їх усунення або недопущення надалі, зокрема щодо:

— усунення конкретних порушень чи недоліків у діяльності банку, які безпосередньо ще не вплинули на його фінансовий стан, але в майбутньому можуть призвести до його погіршення та загрози інтересам вкладників і кредиторів банку;

— усунення порушень банком економічних нормативів;

— забезпечення проведення обов'язкової аудиторської перевірки банку та подання висновків незалежних аудиторських організацій (аудиторів) про результати діяльності банку;

— недопущення повторного порушення нормативу обов'язкового резервування протягом одного календарного року;

— усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

— інших порушень.

Якщо банк порушує норматив миттєвої ліквідності, і його значення перебуває в межах 10—15 %, то Національний банк надсилає йому письмове застереження з вимогою надати прогнозні розрахунки джерел надходжень та використання коштів на наступні 90 днів, розробити заходи підвищення ліквідності до нормативного рівня. До часу підвищення показника миттєвої ліквідності до нормативного рівня ця інформація оновлюється банком щомісяця і подається до територіального управління Національного банку в строк до 10-го числа місяця, наступного за звітним.

Письмове застереження може застосовуватися в разі порушення банком Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб".

Письмове застереження застосовується самостійними структурними підрозділами центрального апарату Національного банку, що мають згідно з покладеними на них функціями контролювати діяльність банків, а також територіальними управліннями Національного банку. Про застосування іншими структурними підрозділами Національного банку (крім банківського нагляду) письмового застереження має повідомлятися відповідний структурний підрозділ банківського нагляду Національного банку для його інфор-мованості щодо діяльності банку в цілому. Письмове застереження підписується заступником Голови Національного банку, керівником (його заступником) самостійного структурного підрозділу центрального апарату або керівником (його заступником) територіального управління Національного банку. Письмове застереження складається на бланку Національного банку або територіального управління Національного банку, у якому зазначається його назва "Застереження", та адресується банку із зазначенням повної назви банку. Письмове застереження надсилається банку за допомогою засобів спецзв'язку.