![]() Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву ![]() Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Критерий, основанный на известных вероятностных состояниях «природы».Содержание книги
Поиск на нашем сайте
Если известны вероятности состояний «природы» (например, спроса по данным анализа за прошлые годы): Р1 = Р(П1); Р2 = Р(П2); …; Рn = Р(Пn), полагая, что Р1 + Р2 + …+ Рj +…+ Pn = 1. Тогда в качестве показателя эффективности (рациональности, обоснованности) стратегии Ti берется среднее (математическое ожидание) – выигрыш применения этой стратегии:
а оптимальной считают стратегию, для которой этот показатель эффективности имеет максимальное значение, то есть:
Другими словами, если каждому решению Ti соответствует множество возможных результатов В этом случае можно воспользоваться и стратегией минимального среднего риска для каждого i-го состояния «природы»:
2. Максиминный критерий Вальда. Здесь выбирается решение, например, торговой организации, при котором гарантируется максимальный выигрыш в наихудших условиях внешней среды (состояния «природы»):
3. Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица. Здесь представляется логичным, чтобы при выборе решения вместо двух крайностей в оценке ситуации (оптимизм – пессимизм) придерживаться некоторого компромисса, учитывающего возможность как наихудшего, так и наилучшего поведения «природы». В соответствии с этим компромиссным критерием для каждого решения будет линейная комбинация минимального и максимального выигрышей и выбирается тот, для которого эта величина окажется наибольшей:
где х – показатель пессимизма – оптимизма (чаще всего 0,5). 4. Критерий минимаксного риска Сэвиджа. Здесь выбирают ту стратегию, при которой величина риска имеет минимальное значение в самой неблагоприятной ситуации:
чтобы избежать слишком большого риска при выборе решения. Комплексный анализ всех этих критериев позволяет в какой-то мере оценить возможные последствия принимаемых решений. Пример. Известна матрица условных вероятностей Рij продажи старых товаров С1, С2, С3 при наличии новых товаров Н1, Н2, Н3 (см. табл.4). Таблица 4. Исходные данные.
Определить наиболее выигрышную политику продаж. Решение. Минимальный выигрыш:
Минимальный выигрыш при продаже старого товара: С1: С2: С3: где В13, В22, В31, В32 образуют систему пессимистических оценок выигрыша от продаж старых товаров. Максимальный выигрыш: Максимальный выигрыш при продаже старых товаров: С1: С2: С3: где В11, В21, В33 образуют систему оптимистических оценок выигрыша от продаж старых товаров. При анализе «игры с природой» вводится показатель влияния какого-либо состояния «природы» на исход продаж, то есть показатель риска: каждый из которых составит матрицу рисков (см. табл.5). Таблица 5. Матрица рисков.
Максимальное значение риска для каждого решения:
то есть при продаже товаров: С1: С2: С3: Решение о плане продаж принимается, исходя из анализа системы критериев. Критерий по известным вероятностным состояниям «природы» Pij: оптимальным считают стратегию, для которой этот показатель наибольший, то есть:
где где Bij – результат (выигрыш при применении ij-й стратегии):
Тогда Максиминный критерий Вальда: то есть при продаже изделия С3 гарантируется выигрыш даже в наихудших условиях. Критерий пессимизма – оптимизма Гурвица:
где х – доля оптимизма – пессимизма (0,5).
то есть, исходя из уравновешенной точки зрения, принимается решение о продажах С1, С3. Критерий минимаксного риска Сэвиджа, по которому принимают решение минимальным значением риска в самой неблагоприятной ситуации: где что соответствует целесообразности в смысле этого критерия продажам изделия С3. Комплексный анализ всех критериев позволяет предположить, что наилучшей стратегией продаж будет продажа изделий Н1, Н2, Н3, С1, С3. Изделие С2 должно быть снято с продаж.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; просмотров: 774; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.144.105.255 (0.01 с.) |