Билет 33. Понятие риска. Виды и краткая характеристика банковских рисков

Риск - неотъемлемая составная часть банковского дела.

Банковский риск - вероятность потерь и ухудшения ликвидности банка из-за неблагоприятных событий, связанных с внутренними и внешними факторами.

Внутренние (внутрибанковские) факторы рисков зависят от характера проводимых ими операций, от организации труда и производства, от качества управления:

- неэффективная структура пассивов, активов, собственного капитала банка;

- неэффективная стратегия и политика, выработанные руководством банка, в т.ч. неверные оценки размеров и степени рисков, ошибочные решения, неверное определение условий и сроков проведения операций, отсутствие должного контроля за расходами и потерями банка и т.д. и т.п.;

- недостаточный профессионализм сотрудников банка;

- неудовлетворительное (в той или иной степени) обеспечение информационной, финансовой и иной безопасности банка;

- возможность сбоев в компьютерных системах банка, потерь документов, несвоевременного и неверного проведения бухгалтерских проводок;

- отсутствие полной гарантии от злоупотреблений и мошенничества со стороны сотрудников банка и др.

Внешние факторы - это потенциально неблагоприятные явления во внешней среде, не зависящие от самого банков. К ним можно отнести:

- политические;

- социальные;

- правовые (отсутствие правовых норм, их ужесточение, нарушение таких норм);

- общеэкономические и финансовые;

- конкурентные (давление со стороны участников рынков);

- информационные (отсутствие или недостаток политической, социальной, экономической, технической, коммерческой, финансовой и иной информации);

- стихийные бедствия (неблагоприятные природные явления непреодолимой силы), а также грабежи, аварии, пожары.

Банковские риски охватывают все стороны деятельности банков. К типичным банковским рискам относятся:

- кредитный риск,

- страновой риск,

- рыночный риск; (фондовый риск, валютный риск, процентный риск),

- риск ликвидности,

- операционный риск,

- правовой риск,

- риск потери деловой репутации кредитной организации,

- стратегический риск и др.

Риски могут быть классифицированы:

1) по характеру учета — на риски по балансовым и внебалансовым

2) по возможности и методам регулирования — открытые и закрытые риски.

Открытые риски не подлежат регулированию, закрытые же регулируются с помощью определенной политики банка (диверсификация, страхование кредитов и т. д.3) по степени обобщения риски можно разделить на:

- элементарные (хищение ценностей, сбой технических средств и др.);

- составные (несколько элементарных - операционный);

- совокупные (ликвидность).

 

Кредитный риск — риск возникновения у КО убытков из-за неисполнения финансовых обязательств перед КО в соответствии договором.

Страновойриск (включая риск неперевода средств) - риск возникновения у КО убытков из-за неисполнения ин.контрагентами обязательств из-за изменений, а также из-за особенностей национального законодательства.

Рыночный риск - риск возникновения убытков из-за неблагоприятного изменения рын. ст-ти фин. Ценных бумаг, курсов иностранных валют и драгоценных металлов.

Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный риск.

Фондовый риск - риск убытков из-за неблагоприятного изменения рыночных цен на ценные бумаги.

Валютный риск - риск убытков из-за неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов.

Процентный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) из-за неблагоприятного изменения процентных ставок.

Риск ликвидности - риск убытков из-за неспособности кредитной организации обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме.

Операционный риск - риск возникновения убытков из-за нарушения внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок.

Правовой риск – появляется из-за несоблюдения кредитной организацией требований нормативных правовых актов и заключенных договоров.

Риск потери деловой репутации – возникает из-за уменьшения числа клиентов (контрагентов) в результате формирования в обществе негативного представления.

Стратегический риск – связан с ошибочными решениями, определяющими стратегию деятельности и развития кредитной организации.

 

 

Билет 34. Банковский риск - вероятность потерь и ухудшения ликвидности банка из-за неблагоприятных событий, связанных с внутренними и внешними факторами.

Внутренние (внутрибанковские) факторы рисков зависят от характера проводимых ими операций, от организации труда и производства, от качества управления:

- неэффективная структура пассивов, активов, собственного капитала банка;

- неэффективная стратегия и политика, выработанные руководством банка, в т.ч. неверные оценки размеров и степени рисков, ошибочные решения, неверное определение условий и сроков проведения операций, отсутствие должного контроля за расходами и потерями банка и т.д. и т.п.;

- недостаточный профессионализм сотрудников банка;

- неудовлетворительное (в той или иной степени) обеспечение информационной, финансовой и иной безопасности банка;

- возможность сбоев в компьютерных системах банка, потерь документов, несвоевременного и неверного проведения бухгалтерских проводок;

- отсутствие полной гарантии от злоупотреблений и мошенничества со стороны сотрудников банка и др.

Внешние факторы - это потенциально неблагоприятные явления во внешней среде, не зависящие от самого банков. К ним можно отнести:

- политические;

- социальные;

- правовые (отсутствие правовых норм, их ужесточение, нарушение таких норм);

- общеэкономические и финансовые;

- конкурентные (давление со стороны участников рынков);

- информационные (отсутствие или недостаток политической, социальной, экономической, технической, коммерческой, финансовой и иной информации);

- стихийные бедствия (неблагоприятные природные явления непреодолимой силы), а также грабежи, аварии, пожары.

Банковские риски охватывают все стороны деятельности банков. К типичным банковским рискам относятся:

- кредитный риск,

- страновой риск,

- рыночный риск; (фондовый риск, валютный риск, процентный риск),

- риск ликвидности,

- операционный риск,

- правовой риск,

- риск потери деловой репутации кредитной организации,

- стратегический риск и др.

 

Риски могут быть классифицированы:

1) по характеру учета — на риски по балансовым и внебалансовым

2) по возможности и методам регулирования — открытые и закрытые риски.

Открытые риски не подлежат регулированию, закрытые же регулируются с помощью определенной политики банка (диверсификация, страхование кредитов и т. д.3) по степени обобщения риски можно разделить на:

- элементарные (хищение ценностей, сбой технических средств и др.);

- составные (несколько элементарных - операционный);

- совокупные (ликвидность).

Кредитный риск — риск возникновения у КО убытков из-за неисполнения финансовых обязательств перед КО в соответствии договором.

Страновойриск (включая риск неперевода средств) - риск возникновения у КО убытков из-за неисполнения ин.контрагентами обязательств из-за изменений, а также из-за особенностей национального законодательства.

Рыночный риск - риск возникновения убытков из-за неблагоприятного изменения рын. ст-ти фин. Ценных бумаг, курсов иностранных валют и драгоценных металлов.

Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный риск.

Фондовый риск - риск убытков из-за неблагоприятного изменения рыночных цен на ценные бумаги.

Валютный риск - риск убытков из-за неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов.

Процентный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) из-за неблагоприятного изменения процентных ставок.

Риск ликвидности - риск убытков из-за неспособности кредитной организации обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме.

Операционный риск - риск возникновения убытков из-за нарушения внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок.

Правовой риск – появляется из-за несоблюдения кредитной организацией требований нормативных правовых актов и заключенных договоров.

Риск потери деловой репутации – возникает из-за уменьшения числа клиентов (контрагентов) в результате формирования в обществе негативного представления.

Стратегический риск – связан с ошибочными решениями, определяющими стратегию деятельности и развития кредитной организации.