Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахункові суми для оцінки лінії регресії

Поиск
Номер ознаки х у ху У
               
               
               
.              
.              
.              
               
Разом _

 

Параметр - це значення у при х =0. Якщо х не може приймати нульового значення, цей параметр економічно не інтерпретується і як вільний член рівняння регресії має тільки розрахункове значення.

Визначення тісноти зв’язку в кореляційно-регресійному аналізі теж грунтується на правилі складання дисперсій. Оцінками лінії регресії тут є теоретичні значення результативної ознаки. Мірою тісноти зв’язку виступає коефіцієнт детермінації , аналогічний кореляційному відношенню.

,  

де - дисперсія теоретичних значень (факторна) результативної ознаки у;

- загальна дисперсія результативної ознаки у.

Дисперсію теоретичних значень (факторну) результативної ознаки у визначають за формулою

1.

.  

Загальна дисперсія ознаки у дорівнює

 

Коефіцієнт детермінації характеризує ту частину варіації результативної ознаки у, яка відповідає лінійному рівнянню регресії та пов’язана з впливом факторної групувальної ознаки х. Він змінюється в таких межах:

.  

Індекс кореляції…

 

характеризує тісноту зв’язку, але економічної інтерпретації не має.

Лінійний коефіцієнт кореляції розраховується за формулою

.  

Середнє квадратичне відхилення по ознаці х визначається за формулою

.  

Перевірку істотності зв’язку в кореляційно-регресійному аналізі здійснюють за допомогою критеріїв та F-критерія Фішера. Фактичне значення F-критерія розраховують за формулою

.

Ступені вільності залежать від параметрів рівняння регресії (m). . Для лінійної моделі m=2.

Критичні значення коефіцієнта детермінації наведені у табл. А.1.

У невеликих за обсягом сукупностях коефіцієнт регресії схильний до випадкових коливань. Тому необхідно визначати довірчі межі коефіцієнта регресії. Стандартна похибка коефіцієнта регресії обчислюється за формулою

.  

Величина граничної похибки

,  

де t – коефіцієнт довіри. Визначається в залежності від ймовірності. Рівні довірчої ймовірності та відповідні їм значення t для вибірок достатньо великого обсягу () наведені у табл. А.3;

або - залишкова дисперсія ознаки у. Вона характеризує варіацію результативної ознаки у, не пов’язану з варіацією факторної ознаки х.

Довірчі межі коефіцієнта регресії складають

.  

Отже, якщо х збільшується на одиницю його власного виміру, то у підвищується не менше і не більше, ніж наведені межі.

У кінці рішення задачі прикладається графік кореляційного поля та лінії регресії

.  

Література: [2, 3, 4, 5, 6].

 

Завдання 3.

АНАЛІЗ РЯДІВ ДИНАМІКИ.

1. Визначити базисні та ланцюгові абсолютні прирости, темпи зростання та темпи приросту; абсолютне значення одного відсотка приросту; середній абсолютний приріст; середньорічний темп зростання.

2. Визначити тенденцію зростання обсягу виробництва продукції за допомогою лінійного тренда. Дати економічну інтерпретацію параметрам рівняння, припускаючи, що виявлена тенденція збережеться. Визначити очікувані обсяги виробництва продукції у 2005 та 2006 роках і довірчі межі прогнозного рівняння з імовірністю 0,95. Оцінити автокореляцію залишкових величин. Зробити висновки.

3. Варіанти завдання наведені у табл. 3.4. Викладачеві надається право змінювати вихідні дані з обсягів виробництва продукції на постійну величину, що дорівнює сумі останніх двох цифр номера залікової книжки студента.

Таблиця 3.4

Обсяги виробництва продукції за варіантами завдання 3

№ варіан-та Обсяг виробництва продукції за рік, млн. т
             
               
  89,2 90,0 92,7 94,5 101,6 104,6 112,4
  22,0 22.0 24,4 25,5 26,0 27,7 29,0
  97,5 98,0 99,4 100,1 102,2 103,4 105,0
  60,5 62,0 63,0 64,2 65,0 66,0 68,0
  24,0 24,9 25,4 26,8 28,0 28,2 29,0
  270,0 274,0 278,0 280,0 284,0 286,2 288,0
  15,0 15,4 16,5 17,8 18,4 20,1 22,0
  19,6 21,0 21,9 22,4 24,2 25,0 27,0
  36,4 37,5 37,9 38,4 39,0 40,0 42,0
  112,0 112,8 113,0 113,9 114,4 115,0 116,0
  53,2 55,0 58,0 60,0 64,0 65,5 68,0
               
  189,0 190,0 190,6 192,0 192,8 194,0 195,0
  40,0 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 48,0
  14,0 15,0 16,0 18,0 19,0 20,0 22,0
  164,5 166,0 169,4 169,4 169,7 179,2 183,4
  17,6 16,0 17,6 18,0 18,2 18,4 18,7
  92,0 94,0 96,0 98,0 100,0 103,0 108,0
  88,0 89,0 89,0 90,0 89,0 88,0 87,0
  9,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 15,0
  16,6 16,6 17,6 17,6 17,7 18,2 18,0
  49,2 48,5 51,0 54,0 55,0 56,0 62,0
  29,1 37,6 39,5 41,0 43,2 45,6 47,8
  194,0 255,0 267,0 281,0 290,0 304,0 317,0
  95,0 125,0 131,0 137,0 142,0 148,0 154,0
  46,0 62,0 64,0 68,0 69,0 74,0 78,0
  37,0 47,0 50,0 53,0 55,0 57,0 59,0
  97,0 121,0 128,0 134,0 142,0 152,0 161,0
  52,0 70,0 73,0 77,0 82,0 87,0 91,0
  13,0 16,0 18,0 19,0 20,0 22,0 24,0
  17,0 22,0 23,0 24,0 25,0 28,0 30,0
  9,0 9,1 9,3 9,4 10,1 11,2 12,1
  130,0 132,0 132,4 133,0 135,0 136,0 137,0
  83,5 88,0 89,0 89,5 90,0 91,0 92,3
  51,3 53,0 54,0 55,0 56,7 59,9 67,0
  163,2 164,0 166,0 169,0 169,1 170,0 171,0
  108,8 109,0 110,0 110,5 111,0 112,0 112,8
  130,7 131,0 133,0 134,0 136,0 136,8 138,0
  121,3 123,0 125,0 124,0 126,0 126,6 129,0
  252,0 248,0 243,0 236,0 225,0 214,0 202,0
  12,3 13,8 15,9 19,4 23,8 29,5 32,7
               
  15,2 14,8 15,9 16,5 17,0 16,7 17,3
  36,0 44,0 51,0 62,0 70,0 79,0 85,0
  32,0 36,0 39,0 43,0 48,0 53,0 57,0
  201,0 190,0 191,0 201,0 204,0 210,0 212,0
  72,0 88,0 102,0 124,0 140,0 158,0 170,0
  3,4 3,6 3,8 3,9 4,1 4,5 4,9
  232,0 238,0 239,0 241,0 246,0 250,0 254,0
  26,0 29,0 31,0 34,0 38,0 42,0 46,0
  272,0 288,0 302,0 324,0 340,0 358,0 370,0
  103,0 105,4 107,0 110,7 111,2 112,0 115,0
  201,4 189,5 190,6 200,6 203,5 209,8 215,0
  126,4 128,5 121,5 129,8 131,4 135,7 140,0
  89,4 91,5 90,4 93,5 94,4 96,7 99,0
  79,4 82,3 85,0 84,2 85,1 86,2 88,0
  81,4 80,5 79,8 82,0 83,4 84,7 86,0
  47,4 49,4 50,1 48,6 49,4 51,5 53,0
  62,4 61,5 60,4 63,2 64,5 69,8 73,2
  80,2 81,0 79,9 81,5 82,3 84,1 86,2
  50,2 52,6 51,5 52,6 53,8 55,0 57,1
  136,0 148,0 154,0 160,0 172,0 188,0 194,0

 

Методичні вказівки щодо виконання



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 150; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.12.147.12 (0.006 с.)