Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Негат наслідки наявності гетероск-ті залишків в лін моделяхСодержание книги Поиск на нашем сайте
Якщо дисперсія залишків змінюється для кожного спостереження або для груп спостережень, то це явище назив гетероск-тю. Наявність гетероск-ті спричиняє поруш-я властивостей оцінок параметрів моделі при розрахунку їх за методом 1МНК; вони, як правило, залишаються незміщеними, об ґрунт-и, але неефективними. За гетероск-ті дисперсія s2u буде змінюватися через зростаючий розкид значень залишків, тобто вона зростатиме. Це означ, що буде зростати дисперсія оцінок параметрів моделі, яка приводить до збільш-я їх стандартних похибок. Інтервали довіри оцінок параметрів моделі також будуть більшими. Як наслідок, F та t-критерії дають неточні результати. Якщо не звернути увагу на гетероск-ть, то висновки будуть неправильними. 42.Негативні наслідки наявності автокореляції залишків в лінійних моделях. Наявність автокореляції залишків у лін-й моделі призводить до таких 3 наслідків: 1.Оцінки параметрів моделі можуть бути незміщеними, але неефективними, тобто вибіркові дисперсії вектора оцінок Â можуть бути невиправдано великими. 2.Оскільки вибіркові дисперсії обчислюються не за уточненими формулами, то статист-і критерії t- і F-cтатистики, які знайдено для лін-ї моделі, практично не можуть бути викор-ні в дисперсійному аналізі. 3.Неефективність оцінок параметрів економетр-ї моделі призводить, як правило, до неефективних прогнозів, тобто прогнозів з дуже великою вибірковою дисперсією. Негативні наслідки наявності мультик-і. Основні наслідки наявності М-ті: 1.Падає точність оцінювання, яка виявляється так: а)помилки деяких конкретних оцінок стають занадто великими; б)ці помилки досить корельовані одна з одною; в)дисперсії оцінок параметрів різко збіл-ся. 2. Оцінки параметрів деяких змінних моделі можуть бути незначущими через наявність їх взаємозв’язку з іншими змінними, а не тому, що вони не впливають на залежну змінну. У такому разі множина вибіркових даних не дає змоги цей вплив виявити. 3.Оцінки параметрів стають досить чутливими до обсягів сукупності спостережень. Збіл-ня сукупності спостережень іноді може спричинитися до істотних змін в оцінках параметрів. Тому при побудові економетр-ї моделі потрібно мати інформацію про те, що між пояснювальними змінними не існує мульт-ті. Тест Гольдфельда-Квандта. Пос-ть його вик-ня. Параметричний тест Г-К скл-ся з 5 кроків: 1.Спостереження впорядковуються відповідно до величини елементів вектора Xj, який може викликати зміну дисперсії залишків. 2.Відкидається c спостережень, які містяться всередині векторів вихідних даних, де с/n=4/15. 3.Будуються 2 економет-і моделі на основі МНК за 2 створеними сукупностями спостережень (n-c)/2, за умови, що (n-c)/2 перевищує к-сть змінних m. 4.Обчислюється сума квадратів залишків за 1ою S1 та 2ою S2 моделями: S1=u1’u1 (u1 - залишки за модел №1); S2=u2’u2 (u2 - залишки за модел №2). 5.Відшукується критерій R*=S2/S1, який в разі виконання гіпотези про гомоск-ть відповідатиме F-розподілу з g1 =(n-c-2m)/2, g2 =(n-c-2m)/2 ступенями свободи. Обчислене значення критерію порівнюється з табл значенням F-критерію при вибраному рівні довіри і відповідних ступенях свободи. Якщо R* £ Fтабл, то гетероск-ть відсутня. Непараметричний тест Г-К базується на числі піків величини залишків після упорядкування спостережень за Xij. Якщо для всіх значень змінної Xij залишки розподіл-ся приблизно однаково, то дисперсія їх однорідна, у противному разі вона змінюється. Алгоритм теста Глейсера. Глейсер запропонував розглядати регресію абсолютних значень залишків |ui|, які відпов-ь регресії найменших квадратів як деяку ф-ію від xj, де xj є тією незалежною змінною, яка відповідає зміні дисперсії s2u. Для цього викор-ся такі види ф-ій: 1.|u|= a0+ a1* xj; 2.|u|= a0+ a1* xj^(-1); 3.|u|= a0+ a1* xj^(1/2) і т.п. Рішення про відсутність гетероск-ті залишків прийм-я на основі статист-ої значущості коеф-ів a0 й a1. Переваги цього тесту визнач-я можливістю розрізняти випадок чистої і змішаної гетероск-ті. Чистій гетер-ті відповід-ь знач-я параметрів a0=0, a1≠0; а змішаній - a0≠0, a1≠0. Залежно від цього треба корист-ь різними матрицями S (M(uu’)=s2uS). Якщо при економетр-му моделюв-і для певних вихідних даних буде виявлено явище гетероск-ті, то оцінку параметрів моделі треба викон-и на основі узагальн-о МНК. , де .У даній матриці залежно від висунутої гіпотези: λi=1/ xij; або λi=1/xij^2; або λi={|ȗi|}. Прогноз на основі економетр-ї моделі, в якій оцінка параметрів виконана узагал-им МНК, можна отримати на основі такого співвіднош-я: Ŷпр=X0 A+W’V-1U, де u - вектор залишків, який відповідає оцінці параметрів моделі на основі МНК; W’ - транспонований вектор коваріацій поточних і прогнозних значень залишків; V-1=S-1, а V=s2uS.
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; просмотров: 190; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.14.245.221 (0.008 с.) |