Критерии отнесения корпоративного заемщика к одному из трех классов кредитоспособности

Критерии отнесения корпоративного заемщика к одному из трех классов кредитоспособности

Критерии

Класс 1

Класс 2

Класс 3

Опыт работы в отрасли

более 10 лет

3-10 лет

менее 3 лет

Доля компании на рынке

более 10%

1-10%

менее 1%

Инвестиционная привлекательность отрасли

высокая

средняя

низкая

Коэффициент абсолютнойликвидности

0,2 и выше

0,1-0,2

менее 0,15

Коэффициенткритическойликвидности

0,8 и выше

0,5-0,8

менее 0,5

Коэффициенттекущейликвидности

2,0 и выше

0,7-2,0

менее 0,7

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала

менее 1

1,0-1,5

больше 1,5

Коэффициент автономии

0,5 и выше

0,3-0,5

менее 0,3

Рентабельность продаж

30% и более

менее 30%

нерентабельный

Рентабельность активов

10% и более

менее 10%

нерентабельный

Рентабельностьсобственногокапитала

30% и более

менее 30%

нерентабельный

ISCR

3 и более

1,5-3

ниже 1,5

DSCR

2 и более

1-2

ниже 1

Debt/EBITDA

менее 3

3-5

более 5

Динамикаобъемныхпоказателей(выручки,прибыли, EBITDA)

положительная

Нетчеткой

тенденции

отрицательная

Инвестиционная привлекательность отрасли оценивается по темпам роста объемов рынка и товарной продукции отрасли, а также по среднеотраслевым показателям рентабельности, которые публикуются Федеральной службой статистики.

В рамках проведенного исследования было выявлено, что в оценке кредитоспособности заемщиков - физических лиц доминирующую роль играет его кредитная история и основанные на ней стандартные скоринговые модели (логистическая регрессия).

Оптимизировать кредитный портфель можно на основе двух критериев: доходности и риска. Устанавливая ограничения по уровню кредитного риска, можно регулировать доходность кредитного портфеля банка. И наоборот, устанавливая желаемый уровень доходности, можно оценить соответствующий ему уровень кредитного риска. На практике задачу можно сделать более подробной, рассчитав среднюю доходность и риск для каждого кредитного продукта банка.

Заключение.

В результате последовательного решения задач выпускной квалификационной работы были сделаны следующие выводы. Кредитоспособность заемщика означает его способность полностью и в срок рассчитываться по своим долговым обязательствам. Существует достаточное число показателей, при помощи которых можно провести разностороннюю оценку кредитоспособности заемщика. Бальный метод оценки кредитоспособности заемщика является экономически выгодным и более информационным. При оценке кредитоспособности клиента может также использоваться скоринговая оценка. При таком методе оценки используется система критериев и соответствующих им показателей способности заемщика вернуть банку основной долг и проценты.