Завдання з нормативно-законодавчої бази

1.1.1. Відповідно до Методичних рекомендацій з удосконалення управління в банках України назвіть головні компоненти ефективного управління ризиками.

1.1.2. Ґрунтуючись на Основних принципах ефективного банківського нагляду, назвіть ті з них, які відносяться до управління ризиками.

1.1.3. Відповідно до Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, визначте особливості розміщення таких резервів.

1.1.4. Відповідно до Правил формування страхових резервів із страхування життя визначте, які ліміти інвестування страхових резервів у різні види фінансових активів встановлено.

1.1.5. Відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення” визначте, які ліміти інвестування в фінансові активи встановлено.

1.1.6. Відповідно до Закону України „Про інститути спільно інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” визначте, які ліміти інвестування в фінансові активи встановлено.

1.1.7. Відповідно до законодавства України визначте вимоги до формування резервів підприємств.

1.1.8. Відповідно до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні визначте, які фінансові ризики банку враховуються під час розрахунку нормативу адекватності регулятивного капіталу, та як це робиться.

1.2. Дати визначення таким термінам:

1.2.1. Профіль ризиків

1.2.2. Взаємний фонд

1.2.3. Ризик дефолту

1.2.4. Структуровані кредитні продукти

1.2.5. Сек’юритизація

1.2.6. Спекулятивний капітал

1.2.7. Позабалансовані зобов'язання

1.2.8. Систематичний ризик Депозитний ризик

1.2.9. Ризик андеррайтингу

1.2.10. Несистематичний (специфічний ризик)

1.2.11. Комплаєнс-ризик

1.2.12. Трансакційний валютний ризик

1.2.13. Трансляційний валютний ризик

1.2.14. Операційний ризик

1.2.15. Премія за ризик

1.2.16. Аналіз ризиків

1.2.17. Моніторинг ризиків

1.2.18. Економічний валютний ризик

1.2.19. Внутрішній контроль

1.2.20. Безпечна ставка прибутковості

1.2.21. Інструмент хеджування

1.2.22. Об'єкт хеджування

1.2.23. Конфлікт інтересів

1.2.24. Структуровані кредитні продукти

1.2.25. Деривативи

1.2.26. Волатильність

1.2.27. Технічні резерви страхової кампанії

1.2.28. Резерв катастроф страхових кампаній

1.2.29. Резерв коливання збитковості страхових кампаній

1.2.30. Регулятивний капітал банку

1.2.31. Основний капітал банку

1.2.32. Капітал під ризиком

1.2.33. Експозиція ризиків

1.2.34. Неузгоджені позиції

1.2.35. Хедж-фонд

1.2.36. Рецесія

1.2.37. Distressed securities

1.2.38. Collateralized debt obligations (CDOs)

1.2.39. Аsset-backed security

1.2.40. Mortgage-backed securities

1.2.41. Credit derivatives

 

1.3. Логіко-структурні схеми

1.3.1. У формі таблиці подайте види фінансових ризиків та особливості їх прояву для страхових кампаній, банків, інвестиційних фондів, пенсійних фондів.

1.3.2. У формі таблиці подайте види фінансових ризиків та особливості їх прояву для різних видів банків залежно від спрямованості їх діяльності (інвестиційних, ощадних тощо).

1.3.3. Відповідно до Закону України "Про Національний банк України" у вигляді схеми представте взаємозв’язок функцій управління НБУ щодо різних видів ризиків.

1.3.4. Відповідно до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні у вигляді схеми наведіть види капіталу банку та їх призначення щодо покриття різних видів фінансових ризиків.

1.3.5. У вигляді схеми представте логіку взаємозв’язку (взаємовпливу) між різними видами фінансових ризиків.

1.3.6. Відповідно до Методичних рекомендацій з удосконалення управління в банках України у вигляді схеми покажіть організаційне та функціональне забезпечення ризик-менеджменту в банках (розподіл повноважень з управліня фінансовими ризиками за підрозділами банку).

 

1.4. Тестові завдання:

1.4.1. Який з наведених нижче факторів не відноситься до передумов
актуалізації управління фінансовими ризиками:

A) стрімке зростання обсягів світових фінансових активів;

Б) розвиток спекулятивного фінансового ринку;

B) зменшення незалежності від державного контролю;

Г) глобалізаційні процеси у фінансовій сфері та економіці.

1.4.2. Можливість зміни ціни фінансових ресурсів або товарів характеризує:

A) процентний ризик;

Б) ціновий ризик;

В) валютний ризик;

Г) кредитний ризик.

1.4.3. Ступінь змін цін на фінансові активи на визначеному проміжку часу відбиває:

А) лімітування;

Б) волатильність;

В) диверсифікація;

Г) хеджування.

1.4.4. Який із зазначених заходів з управління фінансовими ризиками повинен здійснюватися в першу чергу:

А) ідентифікація ризиків;

Б) оцінка ризиків;

В) управління ризиком;

Г) установлення лімітів.

1.4.5. За частотою прояву фінансові кризи поділяються на:

A) циклічні і специфічні;

Б) спеціальні, періодичні, хронічні;

B) уповільнені, зростаючі, миттєві, прискорені;

Г) внутрішні, зовнішні.

1.4.6. Прогнозовані середні втрати, що виникають при проведенні фінансової операції, класифікуються як:

А) очікувані;

Б) випадкові;

В) катастрофічні;

Г) часткові.

1.4.7. Які функції не може виконувати підрозділ, що відповідає за управління фінансовими ризиками організації:

А) визначати політику організації у сфері управління ризиками;

Б) проводити операції, спрямовані на зниження ризику (хеджування);

В) пропонувати колегіальним органам ліміти фінансового результату "стоп-лос";

Г) оцінювати фінансовий результат діяльності підрозділів.

1.4.8. Ціновий фінансовий ризик - це:

A) ризик, пов'язаний з можливими втратами у разі реалізації цінних паперів або інших товарів через зміну оцінки їхньої якості і споживчої вартості;

Б) ризик непрямого (побічного) фінансового збитку в результаті нездійснення будь-якого заходу;

B) ризик, що виявляється в збільшенні відпливу або припливу коштів у разі зміни обмінного курсу;

Г) можливість зміни ціни фінансових ресурсів або активів, що купуються.

1.4.9. Збільшення лімітів окремих контрагентів у разі збереження сукупного ліміту кредитного ризику контрагентів (загальна сума під кредитним ризиком) призведе до:

А) пропорційного зростання ймовірності виникнення збитків;

Б) пропорційного зниження ймовірності виникнення збитків;

В) А) і Б) одночасно;

Г) не вплине на ймовірність виникнення збитків.

1.4.10. Які функції не можуть виконуватися підрозділом, що безпосередньо виконує операції на фінансових ринках:

А) відбиття операцій у бухгалтерському обліку;

Б) оцінка фінансового результату власних операцій;

В) пропозиція лімітів на власні операції колегіальним органам;

Г) оцінка ринкового ризику проведених операцій.

1.4.11. Не відноситься до принципів управління фінансовими ризиками:

A) усвідомленість прийняття ризиків;

Б) незалежність управління окремими видами ризиків;

B) урахування цільового фактора в управлінні ризиками;

Г) економічність управління.

1.4.12. Квазіфінансові ризики - це:

A) ризикова подія нефінансового характеру, що призводить до зміни фінансового параметру;

Б) ризик змін у сфері прямого оподатковування;

B) можливість повного або часткового невиконання кредитором або
одержувачем позики своїх зобов'язань.

Г) ризик зміни цін на нефінансові активи.

1.4.13. При визначенні величини необхідного капіталу банки класифікують втрати таким чином:

А) випадкові та очікувані втрати;

Б) економічні, політичні, валютні втрати;

В) очікувані, випадкові, катастрофічні втрати;

Г) систематичні та несистематичні втрати.

1.4.14. Можливість непередбачених втрат внаслідок технічних помилок під час проведення операцій, навмисних або ненавмисних дій персоналу не є:

А) операційним ризиком;

Б) фінансовим ризиком;

В) ризиком, яким можна управляти;

Г) ризиком, що контролюється.

1.4.15. Можливість виникнення дефіциту наявних коштів або інших високоліквідних активів для виконання зобов'язань перед контрагентами – це:

А) операційних ризик;

Б) кредитний ризик;

В) ризик ліквідності;

Г) ринковий ризик.

1.4.16. Можливість втрат, викликаних неспроможністю придбання або продажу активу в потрібній кількості за досить короткий час через погіршення ринкової кон'юнктури – це:

А) ринковий ризик;

Б) ризик ліквідності;

В) кредитний ризик;

Г) операційний ризик.

1.4.17. Можливість негативної зміни вартості активів внаслідок неспроможності контрагентів виконати свої зобов'язання – це:

А) ризик платоспроможності;

Б) кредитний ризик;

В) ризик ліквідності;

Г) ринковий ризик.

1.4.18. Формування резервного фонду відрахування, в який для окремої особи, що мінімізує ризик, встановлюються на рівні значно меншому за суму очікуваного збитку і, як наслідок, відшкодування втрат, є:

А) хеджуванням;

Б) резервуванням;

В) страхуванням;

Г) диверсифікацією.

1.4.19. Відшкодування збитків у разі ризикової події припускає:

А) хеджування;

Б) резервування;

В) управління активами і пасивами;

Г) диверсифікацію.

1.4.20. Укладання угоди, що застосовує похідні фінансові інструменти та враховується на позабалансових рахунках, передбачає:

А) хеджування;

Б) резервування;

В) страхування;

Г) диверсифікацію.

1.4.21. Зниження максимально можливих втрат за одну ризикову подію разом із зростанням кількості видів ризику, які необхідно контролювати, передбачає:

А) хеджування;

Б) резервування;

В) управління активами і пасивами;

Г) диверсифікацію.

1.4.22. Балансування наявних коштів, вкладень і зобов'язань з метою зниження до мінімуму зміни чистої вартості припускає:

А) диверсифікацію;

Б) резервування;

В) управління активами і пасивами;

Г) хеджування.

1.4.23. Поява на ринку можливості залучення ресурсів або вкладення коштів в активи на більш вигідних умовах, ніж це було зроблено підприємством є:

А) операційним ризиком;

Б) непрямим чинником;

В) втраченою вигодою;

Г) відбивається у фінансовій звітності підприємства.

1.4.24. Ризик неспроможності активів бути як забезпечення для отримання коштів - це:

А) ризик забезпечення;

Б) операційний ризик;

В) ризик зниження прибутковості;

Г) ризик зниження вторинної ліквідності.

1.4.25. Ризик, реалізація якого впливає на всі елементи фінансової, економічної, банківської систем, – це:

А) банківський ризик;

Б) критичний ризик;

В) глобальний ризик;

Г) системний фінансовий ризик.

1.4.26. Неспроможність учасника виконати його контрактні зобов'язання, що призводить по ланцюжку до дефолту інших учасників або значних фінансових збитків, є проявом:

А) ризику ліквідності;

Б) системного фінансового ризику;

В) ризику дефолту;

Г) ризику країни.

1.4.27. Різке погіршення стану фінансового ринку внаслідок реалізації накопичених ризиків, що виявляється в зниженні цінових показників, ліквідності і якості фінансових інструментів, що призведе до колапсу окремих фінансових інститутів, - це явище:

А) макроекономічної кризи;

Б) інвестиційної рецесії;

В) фінансової кризи;

Г) кризи ліквідності.

1.4.28. Фінансова криза, викликана спадом ефективності виробництва, а також загальноекономічним спадом в країні, називається:

А) циклічною;

Б) системною;

В) специфічною;

Г) макроекономічною.

1.4.29. Фінансова криза, безпосередньо не пов'язана з циклічністю економічного розвитку, називається:

А) циклічною;

Б) системною;

В) специфічною;

Г) макроекономічною.

1.4.30. Відповідно до принципу економічності управління фінансовими ризиками:

А) витрати на управління ризиками не повинні перевищувати суми можливих фінансових втрат;

Б) витрати на управління ризиками повинні відповідати фінансовим можливостям суб'єкта;

В) витрати на управління ризиками повинні бути максимальними;

Г) витрати на управління ризиками повинні відповідати величині фінансового збитку.

1.4.31. Відповідно до принципу економічної раціональності управління фінансовими ризиками:

А) повинно бути раціональним;

Б) повинно бути найбільш ефективним і фінансово безпечним;

В) повинно бути незалежним;

Г) повинно бути об'єктивним.

1.4.32. Чим довший період здійснення фінансової операції:

А) тим більше можливостей для управління фінансовими ризиками;

Б) тим більше витрати на управління фінансовими ризиками;

В) тим ширше діапазон фінансових ризиків, що її супроводжують;

Г) період здійснення фінансової операції не впливає на управління фінансовими ризиками.

1.4.33. Деякий середній рівень втрат, що можуть виникати при проведенні фінансової операції, відповідає:

А) очікуваним втратам;

Б) випадковим втратам;

В) критичним втратам;

Г) припустимим втратам.

1.4.34. Збитки від реалізації фінансових ризиків, що повинні покриватися за рахунок сформованих резервів і включення вартості такого резервування в ціну відповідних продуктів, - це:

А) очікувані втрати;

Б) випадкові втрати;

В) нормальні втрати;

Г) фінансові втрати.

1.4.35. Збитки, що виникають внаслідок реалізації фінансових ризиків, що повинні покриватися за рахунок власних коштів фінансової установи, - це:

А) очікувані втрати;

Б) випадкові втрати;

В) нормальні втрати;

Г) фінансові втрати.

1.4.36. Стратегія, за якою суб'єкт економіки керується не тільки необхідністю мінімізації ризику, але й орієнтується на можливість одержання додаткового прибутку із ситуації ризику, - це:

А) консервативна;

Б) помірна;

В) стандартна;

Г) наступальна.

1.4.37. Перерозподіл ризиків шляхом трансформації активів банку (позик та інших активів) у цінні папери для продажу інвесторам – це:

А) диверсифікація;

Б) управлінн пасивами;

Г) сек’юритизація;

Г) трансформація.

1.4.38. Часткові ліміти в управлінні фінансовими ризиками – це:

A) позиційні ліміти;

Б) структурні ліміти;

B) ліміти кредитного ризику;

Г) ліміти фінансового результату.

1.4.39. Обмеження характеристик окремих вкладень у ті або інші активи, обмеження позицій на визначених ринках, а також обмеження для визначених портфелів припускає:

А) позиційний ліміт;

Б) структурний ліміт;

В) ліміт кредитного ризику;

Г) ліміт фінансового результату.

1.4.40. Ліміт «стоп-лос» відноситься до:

A) позиційного ліміту;

Б) структурного ліміту;

B) ліміту кредитного ризику;

Г) ліміту фінансового результату.

1.4.41. Міжнародна організація, що сприяє міжнародній монетарній і фінансовій кооперації, а також служить банком для центральних банків – це:

A) Банк міжнародних розрахунків (BIS);

Б) Базельський комітет з банківського нагляду;

B) Комітет з Глобальних фінансових систем;

Г) МВФ.

 

1.5. Творчо-аналітичні завдання:

1.5.1. Відповідно до матеріалів періодичної літератури проаналізуйте тенденції розвитку світового фінансового ринку щодо особливостей прояву різних факторів фінансових ризиків сьогодення.

1.5.2. Проаналізуйте причини, передумови та наслідки однієї з останніх валютних криз.

1.5.3. Проаналізуйте причини, передумови та наслідки однієї з останніх світових системних фінансових криз.

1.5.4. Узагальніть тенденції розвитку рекомендаційних вимог Базельського комітету з банківського нагляду щодо нормативів капіталу банків.

1.5.5. Відповідно до матеріалів періодичної літератури проаналізуйте сучасну практику страхування фінансових ризиків в Україні.

1.5.6. Відповідно до Спеціального стандарту поширення даних та Програми оцінки фінансової стабільності, розробленої Світовим валютним фондом, визначте, які показники оцінки фінансової стабільності країни застосовуються, та охарактеризуйте їх динаміку в Україні за останні три роки.

ЛІТЕРАТУРА

Основна ЛІТЕРАТУРА

1. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками / И. А. Бланк. - Киев: Ника-Центр, 2005. - 600 с.

2. Вітлінський В.В.. Г.І. Великоівененко. Ризикологія в економіці та підприємництві. Монографія / В.В. Вітлінський. Великоівененко Г.І. К.: КНЕУ. – 2004. – 460 с.

3. Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы: Учебник / В.А. Галанов. – М,: Финансы и статистика, 2002. – 464с.

4. Гусак Д.В. Збірник задач з теорії випадкових процесів та її застосувань у фінансовій математиці та теорії ризику / Д. В. Гусак; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К.: ВПЦ "Київський ун-т", 2008. - 287 c.

5. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена Постановою НБУ № 368 від 28.08.2001

6. Клапків М.С. Страхування фінансових ризиків: Монографія / М.С. Клапків. - Тернопіль: Економічна думка, Карт-бланш.-2002.-570 с

7. Карминский А.М. Рейтинги в экономике: методология и практика / А.М. Карминский, А.А. Пересецкий, А.Е. Петров: под ред. А.М. Карминского.- М.: Финансы и статистика, 2005. – 240с.

8. Ковалев В.В. Проблемы предупреждения кризисов на финансовом рынке/ В.В. Ковалев. – под ред.д-ра экон. наук, профессора Л.Н. Красавиной. – М,: Финансы и статистика, 2008. – 184с.

9. Лобанов А.А. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / А.А.Лобанов, А.В. Чугунов. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.

10. Маршалл Джон Ф. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям: Пер. с англ. / Маршалл Джон Ф., Бансал Випул К. – М.: ИНФРА – М, 1998. – 784с.

11. Наказ МФУ «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив валютних курсів» №193 від 10.08.2000р.

12. Пікус Р.В. Управління фінансовими ризиками: опорний конспект лекцій / Р. В. Пікус, Н. В. Приказюк; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2010. - 227 с.

13. Пікус Р.В. Управління фінансовими ризиками: робоч. зошит / Р. В. Пікус, Н. В. Приказюк; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т. - Кам'янець-Поділ.: Аксіома, 2010. - 159 с.

14. Пікус Р.В. Управління фінансовими ризиками: навч. посіб. / Р. В. Пікус. - К.: Знання, 2010. - 598 с.

15. Постанова НБУ «Про схвалення методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України» №361 від 02.08.2004р.

16. Постанова НБУ «Про порядок та умови торгівлі іноземною валютою» №281 від 10.08.2005р.

17. Постанова НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України» №502 від 12.12.2005р.

18. Правила формування страхових резервів із страхування життя, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 22 грудня 2004р. за №1626/10225

19. Правила формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затверджені Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 17.12.2004 № 3104.

20. Рэдхэд К.Н. Хьюс С.Г. Управление финансовыми рисками. Пер. с англ./ К.Н. Рэдхэд. С.Г. Хьюс. - М.: ИНФРА-М, 1996г. - 288 с.

21. Ступаков В.С. Риск-менеджмент: учеб пособие / В.С. Ступаков, Г.С. Токаренко. – М,: Финансы и статистика, 2005. – 288с.

 

 

Додаткова література

 

22. Аникин А.В. История финансовых потрясений. Российский кризис в свете мирового опыта. – 2-е изд. / А.В. Аникин. – М,: ЗАО «Олимп-бизнес», 2002. – 448с.

23. Астраханцева М., Лещинский М. Секьюритизация по-американски, или с какими иллюзиями нам придется расстаться / М. Астраханцева, М. Лещинский // Рынок ценных бумаг. - №12(363). – 2008. – С. 59 – 63.

24. Бабенко В.Г. Механізм страхування фінансових ризиків: монографія / В. Г. Бабенко; Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. - Мелітополь: ТДАТУ, 2009. - 287 с.

25. Блудова Т., Гармидаров П. До питання управління відсотковим ризиком / Блудова Т., П. Гармидаров // Вісник НБУ. – 2004. - №10. – С. 34 – 35.

26. Блудова Т., Гармидаров П. До питання управління відсотковим ризиком / Блудова Т., П. Гармидаров // Вісник НБУ. – 2004. - №10. – С. 34 – 35.

27. Брегін Н.А. Механізм оцінки й управління фінансовими ризиками підприємств / Н. А. Брегін, І. Г. Брітченко; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - Донецьк: ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2004. - 172 с.

28. Бухтин М. Принципы и подходы к формированию методик внутренних кредитных рейтингов для корпоративных клиентов (часть 2) / М. Бухтин // Управление финансовыми рисками. - №4. – 2008.

29. Вітлінський В.В., С.І. Наконечний. Ризик у менеджменті / В.В. Вітлінський, Наконечний.С.І.. – К.: ТОВ „Борисфен”, - 1996. – 336с.

30. Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы: Учебник / В.А. Галанов. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 464с.

31. Грбнинг Х. Ван. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском: пер. с англ. / Х. Ван Грбнинг, С. Брайович Братанович. – М.: Изд-во «Весь мир», 2003. – 304с.

32. Гуцал І.Р. Процентні ставки за кредитами / І.Р. Гуцал // Банківська справа. – 2002. - №11. – С. 100 – 106.

33. Дзюблюк. О. Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення фінансово-кредитного механізму / О. Дзюблюк. // Вісник ТНЕУ, №2, 2009. – С. 45 – 55.

34. Деева В.А., Аветисян М.В., Платонова В.Н., Шапиро М.Я. Управление равновесными случайными процессами на финансовых рынках / В.А. Деева, М.В. Аветисян, В.Н. Платонова, М.Я. Шапиро. – М.: „Юриспруденция”, 2007. – 136с.

35. Завадська Д. Оптимізація кредитно-депозитної стратегії комерційного банку / Д. Завадська. // Банківська справа. – 2004. - №3. – С. 87 – 91.

36. Завадська Д. Оптимізація кредитно-депозитної стратегії комерційного банку / Завадська Д. // Банківська справа. – 2004. - №3. – С. 87 – 91.

37. Иванов М. Инструменты срочного рынка. Торговые идеи для институциональных инвесторов на рынке фьючерсов и опционов / Иванов М. // Рынок ценных бумаг. – 2008. - №7(358). – С. 50 – 52.

38. Камінський А. Б. Моделювання фінансових ризиків / А. Б. Камінський; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К.: Київський ун-т, 2006. - 303 c.

39. Ковалев А. Кредитные деривативы – будущее банковского риск-менеджмента / А. Ковалев // Финансовый директор. – 2006. - №12. – С. 5 – 11.

40. Корищенко К.Н. Роль регулирования движения международного капитала в предотвращении финансовых кризисов / К.Н. Корищенко // Деньги и кредит. – 2001. - №1. – С. 47 – 50.

41. Кокурин Д.И. Финансовыериски субъектов собственности / Д.И. Кокурин, В.М. Шепелев. – М.: ИНИЦ Роспатента, 2009.- 342с.

42. Кротюк В., Куценко О. Базель 2: розрахунок мінімально необхідної величини капіталу згідно з Першою компонентою / В. Кротюк., О. Куценко // Вісник НБУ. – 2006. – травень. – С. 16 – 23.

43. Кручок Н. Оцінка фінансового стану підприємства – позичальника банку / Н. Кручок // Вісник НБУ, №12. - 2009. - С. 20 – 29.

44. Лобанов А. Проблема метода при расчете value at risk / А. Лобанов // Рынок ценных бумаг, №21 (180), 2000. – С. 54 – 58.

45. Любліна О.В. Фінансові ринки у контексті глобалізації / О.В. Любліна // Фінанси України. – 2005. - №9. – С. 122 – 128.

46. Лютий І.О., Міщенко В.І. Проблеми розвитку сучасного міжнародного фінансового ринку та інтеграційний курс України / І.О. Лютий, В.І. Міщенко // Фінанси України. – 2006. - №5. – С. 21 – 30.

47. Мелкумов Я.С. Теоретическое и практическое пособие по финансовым вычислениям / Я.С. Мелкумов. – М,: ИНФРА-М, 1996. – 336с.

48. Мирошниченко Ю. Система кредитного скоринга - эффективный инструмент риск-менеджмента / Ю. Мирошниченко // Управление финансовыми рисками. – 2008. - №4.

49. Монтес М.Ф., Попов В.В. «Азиатский вирус» или «голландская болезнь»? Теория и практика валютных кризисов в России и за рубежом: пер. с англ. / М.Ф. Монтес., В.В. Попов. – 2-е изд. – М.: Дело, 2000. – 136с.

50. Набок Р., Приходьмо О. Оцінка процентного ризику торгового портфеля банку з урахуванням вимог Базельського комітету з банківського нагляду / Р. Набок, О. Приходьмо // Вісник НБУ. – 2008. – грудень. – С. 16 – 23.

51. Патрікац Л. Фінансова лібералізація: загрози, виклики, перспективи / Л. Патрікац // Вісник НБУ, №8. - 2009. - С. 36-40.

52. Пересада А.А., Коваленко Ю.М. Фінансові інвестиції: підручник / А.А. Пересада, Ю.М. Коваленко. – К.: КНЕУ, 2006. – 728с.

53. Райс Тони, Брайн Койли. Финансовые инвестиции и риск: Пер. с англ. / Тони Райс, Койли Брайн. – К.: Торгово-издательское бюро ВНV, 1995. – 592с.

54. Розпорядження Кабінету міністрів України „Про Концепцію створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки” від 1 квітня 2004р. №208-р

55. Росс Г.В. Моделирование производственных и социально-экономических систем с использованием аппарата комбинаторной математики / Г.В. Росс. М.: Мир, 2001

56. Русанов Ю.Ю. Теория и практика риск-менеджмента кредитных организаций России / Ю.Ю. Русанов. – М.: Экономистъ, 2004.

57. Севрук В.Т. Банковские риски / В.Т. Севрук. – М,: Дело, 1994. – 68с.

58. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг / Дж. Синки. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 1016с.

59. Сорока П.М. Економічні та фінансові ризики: навч. посіб. для дистанц. навч. / П. М. Сорока, Б. П. Сорока; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К.: Університет "Україна", 2006. - 265 с.

60. Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции: пер. с англ. / Дж. Стиглиц – М.: Мысль, 2003. – 300с.

61. Сытник С. Страхование финансовых рисков / С. Сытник // Финансовый директор. – 2007. - №3. – С. 40 – 43.

62. Таран. О.В. Сучасні питання проблематики ризиків фінансової сфери діяльності підприємств: теоретичні узагальнення та прикладний аналіз / О. В. Таран. - Х.: Константа, 2004. - 110 с.

63. Уманцив В., Емец В. Финансовая глобализация – перспективы для Украины / В. Уманцив, В. Емец // Финансовый директор. – 200. - №9. – С. 37 – 46.

64. Фетисов Г.Г. Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки / Г.Г. Фетисов. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 168с.

65. Четыркин Е.М. Финансовые риски. Научно-практическое пособие / Е.М. Четыркин. – М.: Дело, 2008. – 176с.

66. Шапкин А.С. Экономические и финансовыериски оценка, управление, портфель инвестиций / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. – М.:Дашков и К°, 2011. – 223с.

67. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: Учебник / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин М.:Дашков и К°, 2009. – 879с.

68. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин М.:Дашков и К°, 2008. – 543с.

69. Шматко Н. Деривативи: оцінка та облік / Н. Шматко // Вісник НБУ, №7. - 2009. - С. 49-59.

70. Amandment to the Capital Accord to incorporate market risk | Basel Committee on Banking Supervision. – Basel. – 2005.

71. International Convergence of Capital Measuremant and Capital Standarts. A Revised Framework. Basel Committee on Bancing Supervision. – Basel. – Update November 2005 (www.bis.org)

72. International Convergence of Capital Measuremant and Capital Standarts. Basel Committee on Bancing Supervision. – Basel. – June 1988 (www.bis.org)

73. Principles for the Management and Supervision of Interest rate Risk. Basel Committee on Bancing Supervision. – Basel. – September 2000 (www.bis.org)

74. Principles for the Management and Supervision of Interest rate Risk. Basel Committee on Bancing Supervision. – Basel. – September 2000 (www.bis.org)

75. Principles for the Management of Credit Risk. Basel Committee on Bancing Supervision. – Basel. – September 2000 (www.bis.org)

76. Segoviano M.A., Lowe P. Internal ratings, the business cycle and capital requirements: some evidence from emerging market economy. – BIS Working Papers. – BIS, 2002. - #117. – 21p.

 

Додаток А.