Експертні методи оцінювання ризиків. Застосування у розрахунках ризику імовірнісних структурно-логічних моделей.

Метод експертних оцінок

Метод експертних оцінок є, мабуть, тим єдиним методом, що, дозволяє оцінювати ступінь ризику різних видів виробни­чо-збутової і фінансової діяльності підприємств в умовах де­фіциту інформації. Оцінка ризику виконується на основі суб'єктивних думок експертів - фахівців у конкретній галузі діяльності.

Існують різні різновиди методу експертних оцінок, розгля­немо один з них. Представлена методика дозволяє оцінити ступінь ризику ділового співробітництва підприємства зі свої­ми економічними контрагентами і вибрати найбільш прийнят­них з них.

Оцінка ризику виконується поетапно:

- ранжирування - виділення оціночних критеріїв і їхнє ранжирування стосовно конкретної

- зважування - визначення вагових характеристик оці­ночних критеріїв для кожного з можливих ділових партнерів;

- комплексна оцінка — комплексна оцінка ділових партне­рів з урахуванням рангів і вагових характеристик оціночних критеріїв і прийняття рішень.

На першому етапі експерти з числа, наприклад, провідних спеціалістів і керівництва підприємства (або незалежні екс­перти) визначають перелік критеріїв, за якими буде вестися оцінка потенційних партнерів з погляду ризику ділового спів­робітництва з ними. Далі виконується ранжирування виділе­них критеріїв за ступенем їх важливості стосовно конкретної ринкової ситуації і специфіки підприємства.

- У табл. представлено варіант ранжирування методом попарного порівняння. Залежно від типу партнера (постачальник, торговель­ний або збутовий посередник, споживач, інвестор тощо), набір оціночних критеріїв може мінятися, однак сама методика за­лишиться незмінною.

- Таблиця 4.8

- Ранжирування оціночних критеріїв

Критерій	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Низька вартість робіт		1	1	1	1	1	1	1	1	8
2. Імідж підприємства	0		0	0	0	1	0	1	1	3
3. Обсяг робіт	0	1		1	1	1	1	1	1	7
4. Мінімальний термвн завершення контракту	0	1	0	0	1	1	1	1	1	6
5. Фінансове становище підприємства	0	1	0	0		1	1	1	1	5
6. Досвід роботи	0	0	0	0	0		0	1	1	2
7. Джерела фінансування	0	1	0	0	0	1		1	1	4
8. Національна належність	0	0	0	0	0	0	0		1	1
9. Стан реклами	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Експерти оцінюють кожний із критеріїв у таблиці за на­ступною шкалою: 0 - критерій у даному стовпці має перевагу перед критерієм у даному рядку; 1 - критерій у даному рядку має перевагу перед критерієм у даному стовпці. Ранг критерію визначається сумою чисел у рядку, критерії вищих рангів ма­ють більшу суму чисел (нулів і одиниць), їм варто віддавати перевагу. Даний підхід доцільно використовувати при великій кількості оціночних критеріїв, коли їх неможливо інтуїтивно ранжирувати. У міру накопичення даних попередніх оцінок ступеня важливості виділених критеріїв отримані результати врахо­вуються при наступних циклах аналізу. Отриманий ранжований ряд критеріїв надалі може бути використаний для оцінки ступеня ризику роботи з конкретними діловими партнерами (постачальниками, посередниками, інвестора­ми тощо).

На другому етапі будують таблицю оцінки кожного з мож­ливих ділових партнерів за зазначеним комплексом критеріїв (табл. 9). Таблиці аналогічного віщу будують для кожного з можливих партнерів.

Таблиця 9

Критеріальна оцінка можливого ділового партнера

Оцінка	Порядкова школа	Критерії
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Лідируючі позиції	1
3	Гарні позиції		1	1	1
2	Середні позиції					1	1
1	Погані позиції							1		1
0	Найгірші позиції								1

У стовпцях з номерами критеріїв (або назвами) проти ряд­ків з відповідною оцінкою проставляють відмітки, які показу­ють позиції розглянутого ділового партнера по кожному оціноч­ному критерію окремо. Ступінь диференціації оціночної шка­ли може бути різною. Табл. 9 побудована для оцінки одного з розглянутих партнерів, для інших вона буде мати інший ви­гляд (кількість таблиць повинна відповідати кількості можли­вих ділових партнерів).

Далі визначають відносну оцінку (на думку експертів) кожного з потенційних партнерів за кожним з виділених кри­теріїв. Оцінка ділового партнера за розглянутим критерієм визначається за формулою

(22)

де Оі, - показник партнера за критерієм І (оцінка проти мітки "1" у колонці критерію і); Оmax. - максимально можливе зна­чення показника (для розглянутої таблиці це 4).

На третьому етапі будують наступну табл. 10.

Таблиця 10

Оцінка надійності і ризику ділового співробітництва

Оціночні критерії	Можливі партнери
	1	2	3	4
Якість сировини (0,33)	0,025	0,025	0,025	0,330
Обов’язковість виконання умов контракту (0,20)	0,100	0,100	0,050	0,100
Терміни контракту (0,15)	0,123	0,150	0,075	0,123
Фінансове становище (0,12)	0,030	0,030	0,030	0,060
Досвід роботи (0,10)	0,050	0,050	0,050	0,050
Відстань до виробничої бази (0,1)	0,075	0,050	0,050	0,025
СУМАРНА ОЦІНКА (Ос)	0,403	0,405	0,280	0,688

Кожне її значення являє собою добуток відносної оцін­ки, розрахованої за формулою (10), на вагомість відповід­ного критерію. Оптимальний варіант, з погляду ризику ді­лового співробітництва, визначається за максимальною су­марною оцінкою (теоретично вона приймає значення від 0 до 1).

Вагомості оціночних критеріїв зазначені в табл. 10 у дуж­ках (у рядках з назвами відповідних критеріїв).

Аналіз таблиці показує, що явно кращим партнером, щодо ризику ділового співробітництва, є четвертий, гіршим - тре­тій.

 

76. Визначення базисних подій. Ідентифікація ризику.

Імовірності базисних (первинних) подій визначаються на основі доступної статистичної

інформації або експертним методом (що є окремою задачею).

Під ідентифікацією розуміється процес виявлення і встановлення кількісних, тимчасових, просторових і інших характеристик, необхідних і достатніх для розробки профілактичних і оперативних заходів, направлених на забезпечення нормального функціонування технічних систем і якості життя. У процесі ідентифікації виявляються номенклатура небезпек, вірогідність їхнього прояву, просторова локалізація (координати), можливий збиток і ін. параметри, необхідні для вирішення конкретного завдання. Оцінка професійного ризику повинна здійснюватися перед запуском обладнання, робочого місця в експлуатацію, а згодом — у разі впровадження змін у конструкції обладнання, організації праці, технологічному процесі, у випадку аварії чи травми працівника. Працівник повинен бути ознайомлений з результатами ідентифікації, оцінки категорії професійного ризику і проведеними заходами щодо його зменшення