IV. Задачи с переменными данными

Используя текущие данные по валютным курсам, решите задачи. Укажите использованные источники данных о текущих значения валютных курсов

Задача 1. Что дороже:

а) 100 долл. США или 80 ф. ст.?

б) 140 долл. США или 120 евро?

в) 25 руб. или 100 иен?

г) 15000 иен или 115 евро?

Задача 2. Каков рублевый эквивалент суммы в 350 долл.?

Задача 3. Какова рублевая стоимость пакета, включающего 1000 долл. США, 1500 евро и 3000 швейцарских франков?

Задача 4. Рублевая стоимость какого из перечисленных ниже пакетов валют больше всего увеличилась (меньше всего сократилась) в относительном выражении за последний календарный месяц:

а) 1000 долл., и 1000 евро:

б) 500 фунтов стерлингов, 1000 швейцарских франков и 1000 евро:

в) 100000 иен и 10000 юаней;

г) 1000000 белорусских руб., 100000 казахских тенге и 5000 украинских гривен.

Задача 5. Каков текущий кросс-курс евро к фунту стерлингов, исчисленный на основании их курса к рублю?

Задача 6. Какое количество фунтов стерлингов можно приобрести за 1200 руб.?

 

 

V. Кейс

Коммерческий банк «Аспект» специализируется на осуществлении сверхкраткосрочных финансовых операций, в том числе на валютных спекуляциях. В настоящее время на основных сегментах мирового денежного рынка сложился следующий уровень курсов и ставок:

Валюта	Курс к доллару США, ед/долл.	Ставки по межбанковским кредитам в данной валюте на срок до 30 дней, %
Доллар США	-	3,10
Рубль	28,40	5,20
Перо	0.85	2,30
Швейцарский франк	2,14	1,05
Японская иена	117,2	0,15
Фунт стерлингов Великобритании	0,71	4,20

На протяжении последних двух месяцев курс японской иены к ведущим мировым валютам поднимался на 0.1— 0.2% в неделю. 

Курс фунта стерлингов к ведущим мировым валютам на протяжении этого периода снижался на 0.05—0,15% в неделю. В динамике курса остальных валют устойчивой курсовой тенденции не отмечалось.

На следующей неделе ряд стран публикует официальную макроэкономическую статистику. По предварительным оценкам экспертов КБ «Аспект», можно ожидать, что результаты публикации будут следующими:

а) данные об объеме внешнего долга РФ: с вероятностью 60% долг сократился в соответствии с графиком погашения внешних обязательств, с вероятностью 30% — сократился опережающими темпами, с вероятностью 5% — имеют место незначительные задержки с обслуживанием внешнего долга, с вероятностью 5% осуществлены новые заимствования;

б) данные о безработице в США: с вероятностью 45% уровень безработицы не изменился, с вероятностью 30% — незначительно увеличился, с вероятностью 15% — значительно увеличился, с верп ясностью 10% — незначительно сократился;

в) данные о росте ВВП в Великобритании: с вероятностью 55%, темпы роста ВВП не изменились, с вероятностью 25% — слабо увеличились, с вероятностью 20% — незначительно снизились;

г) данные об инфляции в еврозоне: с вероятностью 60% инфляция незначительно увеличилась, с вероятностью 25% — не претерпела изменений, с вероятностью 15% — снизилась.

Кроме того, эксперты прогнозируют на наступающей неделе повышение мировых цен на нефть марки Urals с текущих 52,3 долл/бар рель до 53.1—54,7 долл/баррель.

Подготовьте свои рекомендации по осуществлению спекулятивных операций сроком на 7—14 дней на мировом денежном рынке для руководства КБ «Аспект», исходя из следующих данных:

а) в настоящее время свободные средства КБ «Аспект» составляют 200 млн. руб. и 50 млн. евро;

б) комиссионные по валютообменным операциям КБ «Аспект на мировом рынке составляют 0,05% по операциям объемом до 5 млн. долл, (в долларовом эквиваленте), 0,02% по операциям объемом 5—20 млн. долл, и 0,01% по операциям объемом более 30 млн. долл.;

в) КБ «Аспект» может размещать средства по ставкам мирового денежного рынка, приведенным в таблице. КБ может привлеки и средства в объеме до 100 млн. долл, (в долларовом эквиваленте по ставкам мирового денежного рынка, увеличенным на 0,2 0 1 процентных пункта. Привлечение средств сверх 100 млн. долл. осуществляется по ставкам мирового денежного рынка, увеличенным на 0.5—0,7 процентных пункта. Общий объем краткосрочных заимствований КБ «Аспект» не может превышать 200 млн. долл.