Организации, банковских групп

 

Осуществление активных операций кредитными организациями и банковскими группами сопровождается рядом проблем и рисков, с которыми сталкиваются многие банки, представлены в таб. 11.

 

 

Таблица 11 – Проблемы осуществления активных операций кредитными организациями и банковскими группами

Вид кредитной организации				Содержание проблемы
Кредитная	организация с	государственным	Высокое	количество	просроченныхи
участием (АО «Россельхозбанк», ВТБ (ПАО),			невозвращенных выданных кредитов.
Сбербанк, АО Газпромбанк).			Небольшое	участие	в	модернизации
			экономики.
			Качественное выполнение			поставленных
			задач для банка.
Частные кредитные организации (Тинькофф			Низкий уровень доверия населения.
Банк, Альфа-банк).			Высокая вероятность закрытия кредитной
			организации.
			Отсутствие	долгосрочных		финансовых
			ресурсов.
Кредитная	организация	с иностранным	Спад инвестиционной привлекательности при
капиталом (Райффайзенбанк, Хоум Кредит).			небольших экономических изменениях.
			Чем дольше живет банк, тем больше падает
			его надежность.
			Отсутствие	поддержки	от	материнских
			структур.

 

 

Исходя из таб. 11, сделаем вывод – любая кредитная организация преследуют цель привлечение денежных средств, их размещение и получение прибыли, поэтому грамотное понимание проблем, с которыми столкнулась или столкнется

 

26

кредитная организация жизненно необходимо для кредитной организации и ее дальнейшем существовании.

 

Кроме того, существуют проблемы, связанные непосредственно с клиентами кредитных организаций – физическими и юридическими лицами, и процессом их управления, рассмотрим их подробнее.

 

Важной проблемой всего государства является неофициальные доходы потенциальных заемщиков. Данная проблема является актуальна с точки зрения рисков невозвратности ссуды или просрочки платежей.

 

Отсутствие или плохая кредитная история. Недобросовестный заемщик может взять ссуду, предварительно не погасив другую.

 

Кредитоспособность так же играет роль. Плохая оценка кредитоспособности потенциального заемщика подразумевает допуск ошибки, и риск возникновения невозвратности ссуды.

 

Влияет на способность возвратности ссуды и процентная ставка. Высокий процент по кредитам, невозможность сделать рефинансирование процентной ставки, если кредит ипотечный, так же образует риск невозвратности ссуды и появление новых потенциальных заемщиков.

 

На проблему невозвратности кредитов играет недобросовестность юридических лиц, снижение требований к потенциальным заемщикам, отсутствие четкого свода правил в случае если заемщик объявляется банкротом, нецелевое использование целевого кредита, возложение долгов на поручителей, уровень инфляции.

 

Рассмотрим особенности активных операции кредитной организации и банковских групп.

 

С точки зрения банковской группы главной особенностью становится минимизация рисков проведения активных операций. Надежность и доверие клиентов основывают репутацию группы. Банковские группы лучше подготовлены

 

к представлению сберегательных услуг своим клиентам. Усиление конкуренции позволяет им улучшать качество услуг и качество их предоставления.

 

Главная особенность заключается в том, что кредитная организация

 

осуществляет сделки по размещению полученных ресурсов от своего имени и лица.

 

27

Кредитные организации несут постоянные риски при использовании полученных ресурсов, нет гарантии что банк вернет ту или иную выданную ссуду. Клиенты, разместившие свои денежные средства в банке, не имеют отношения к данным рискам и в случае ликвидации или банкротства кредитной организации имеют право вернуть один миллион четыреста тысяч рублей из агентства по страхованию вкладов.

 

Именно поэтому кредитные организации продумывают стратегии управления рисками. Это может быть идентификация и оценка рисков, их мониторинг и меры по устранению и оптимизации рисков.

 

Так же необходимо сказать о рисках банковской группы. Если участниками банковской группы являются кредитные организации, то вышесказанные проблемы затрагивают их непосредственно. Если организация, например, занимается страхованием, то тут возникают страховые риски. В целом, в случае ликвидации одного из участника банковской группы, может произойти слияние этого сегмента к другой организации, или же присоединение нового участника. Пострадать в основном может только клиентская база организации, главное юридическое лицо косвенно затрагивает проблему.

 

К рискам активных операций любой организации относят: процентные, кредитные, валютные риски, риски инфляции, транспортные риски и др.

 

Под процентными рисками понимается – риск изменения процентной ставки. Под валютным – курсовые потери, вызванные колебанием курса валют. Рассмотрим перечень рисков, с которыми столкнулась банковская группа

ВТБ.

 

Принцип Группы ВТБ это управление деятельности с учетом аппетита к риску. Под аппетитом к риску понимается определенное количество допустимого риска, принимаемого компанией для достижения результатов. Данной системой управляет многоуровневая структура, состоящая из наблюдательного совета, управляющего комитета Группы, исполнительных органов и подразделений Компаний Группы. Они разделены по степени масштаба рисков.

 

 

28

Группой был выдвинут перечень видов рисков, наиболее значимый для деятельности группы – кредитный, рыночный, операционный риски и риск ликвидности.

 

Кредитный риск – это риски, возникающие в результате неисполнения заемщиком своих обязательств перед кредитором, итогом которого являются убытки со стороны кредитора.

 

Данный риск является риском активных операций Группы ВТБ. Рассмотрим его подробнее в таб. 12. Представленные ниже методы

 

управления и оценки распространяются и на сам банк ПАО ВТБ.

 

Таблица 12 – Методы управления и оценки кредитного риска группы ВТБ

 

Риск	Методы управления
	- выстроенные грамотной политики управления данным риском;
	- единые стандарты в отношении сопровождения и минимизации данного
	риска;
	- выдвинутые лимиты и ограничения в рамках Группы;
	- ведение списков заемщиков, особенно требующих повышенного
	внимания;
Кредитный	- постоянная оценка капитала, необходимого для покрытия данного риска;
	- ведение четкой консолидированной отчетности.
	Методы оценки
	- оценка кредитоспособности заемщиков;
	- оценка потерь при выдаче ссуд заемщикам;
	- оценка достаточности капитала;
	- проведение стресс тестирования убытков по кредитному портфелю.

 

 

Данные таб.12 показывают грамотно построенную систему правления возникновения кредитного риска. Далее исходя из представленных мер сам ПАО ВТБ разрабатывает свои внутренние положения.

 

Рыночный риск – риск ухудшения финансового результата. В группе ВТБ создан коллегиальный орган, занимающийся постоянным мониторингом активов и пассивов группы. Один из методов управления рыночным риском – установление

 

29

операционных и портфельных лимитов рыночного риска и распределение риск аппетита. Так же является риском активных операций.

 

Операционный риск – риск, возникающий в результате несоответствия масштабу деятельности, порядка проведения операции нарушения их работниками организации. В данном случае так же разрабатывается система управления риском

 

с целью его минимизации, мониторинга, выявления недостатков и анализа. Механизмы управления операционным риском группы ВТБ:

– комплексная система внутреннего контроля;

 

– регламентирование процесса совершения операций;

 

– документирование совершенных операций;

 

– автоматизация совершаемых операций;

 

– четкий отбор персонала и постоянное повышение квалификаций.

 

Риск ликвидности – риск неспособности организации обеспечить рост активов и выполнить обязательства по мере их наступления. Так же является риском активных операций.

 

Группа ВТБ разработала комплекс мер по управлению активами и пассивами

 

с целью поддержания платежеспособности, такие как – контроль за соблюдением установленного показателя аппетита к риску, контроль за соблюдением установленного Банком России обязательного норматива краткосрочной ликвидности Группы ВТБ и др.

 

Важно сказать о том, что методы управления всех вышеупомянутых рисков распространяются на ПАО ВТБ.

 

Так же необходимо сказать, что риски активных операций в Группе ВТБ являются приоритетными, поскольку данные внутренние риски, с точки зрения Группы ВТБ, способны навести наиболее значительные потери.

 

Таким образом, деятельность любой кредитной организации, банковской группы сопровождается определёнными проблемам и рисками, решение которых является приоритетом. Вместе с этим разрабатываются меры для их устранения,

 

банковские группы разрабатывают планы, которыми пользуются все участники и просто дочерние кредитные организации.

30

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Активные операции кредитных организаций являются основными в деятельности любого банка, поскольку благодаря им банки получают прибыль. Видов активных операций большое количество, которые могут быть как высокорисковыми так и низкорисковыми, могут быть обеспечены залогом, поручительством или не обеспечены ничем, иметь высокий процент и длительный срок, быть целевым и нецелевым, и каждый такой вид операций кредитные организации осуществляют каждый день большое количество раз.

 

Поскольку банковская группа – это не юридическое лицо, но сочетает в себе объединение юридических лиц – банков и организаций, занимающихся иной деятельностью, то она занимается теми же активными операциями, разрешенными для выполнения ими по лицензии Банка России и иными операциями, не противоречащими законодательству и приносящими прибыль.

 

Каждое действие кредитной организации, связанное с проведением активных операций, закреплено нормативным документом. Действия со стороны банка и клиента прорабатываются и во внутрибанковских Положениях, что так же позволяет уменьшать риски банка.

 

Произведенный анализ организационной структуры банка ВТБ показывает насколько обширна Группа ВТБ, деятельность осуществляется на международных рынках, на розничном секторе и секторе недвижимости и др. Не сложно понять, что банк предоставляет такие услуги как – выпуск банковских карт, обслуживание счетов клиентов, кредитование – авто и ипотечное, размещение вкладов и многие другие.

 

Анализ динамики состава и структуры активов баланса дает возможность установить размер абсолютного и относительного прироста или уменьшения, в целом и отдельных его видах. Данный анализ ПАО ВТБ и Группы ВТБ показывает рост активов за анализируемый период. Кредитная организация имеет хороший доход, и может отвечать по своим обязательствам без проблем. В общем активные операции ПАО ВТБ за анализируемый период имеют тенденцию расти и

31

развиваться. Это обуславливается тем, что банк становится более государственным

 

и привлекает все большее количество клиентов. Надежность и текущее финансовое состояние ПАО ВТБ оценивается как хорошее и развивающееся.

 

Деятельность любой кредитной организации, банковской группы сопровождается определёнными проблемам и рисками, решение которых является приоритетом. Вместе с этим разрабатываются меры для их устранения, банковские группы разрабатывают планы, которыми пользуются все участники и просто дочерние кредитные организации.

 

32