Обязательные нормативы деятельности оао «балтийский Банк»

В целях обеспечения экономических условий устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, защиты интересов вкладчиков и кредиторов и в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской федерации» Центральный банк РФ устанавливает обязательные нормативы деятельности банков.

Рассмотрим нормативы деятельности ОАО «Балтийский банк», которые представлены в табл. 2.4.

Таблица 2.4

Обязательные нормативы деятельности ОАО «Балтийский банк»

№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение	Фактическое значение норматива, в %		Изменение, %
			01.01.08	01.01.09
1	Достаточность собственных средств	min 10%	12,40	17,60	5,20
2	Мгновенная ликвидность	min 15%	37,90	88,60	50,70
3	Текущая ликвидность	min 50%	70,30	75,30	5,00
4	Долгосрочная ликвидность	max 120%	110,00	50,50	-59,50
5	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков	max 25%	mах 21,90 min 1,20	mах 11,80 min 1,00	-10,10 -0,20
6	Максимальный размер крупных кредитных рисков	max 800%	203,90	120,30	-83,60
7	Совокупная величина риска по инсайдерам	max 3%	2,70	1,50	1,20
8	Использование собств. средств для приобретения акций др. юр. лиц	max 25%	15,50	8,00	-7,50

 

Достаточность капитала Банка отражает его способность выполнять свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками, компенсировать неожиданные убытки при сложившейся структуре активных операций. За период наблюдается увеличение достаточности капитала, который составил 17,6%, что связано с ростом прибыли. Кроме того, это говорит о том, что Банк имеет запас собс-

твенных средств для оказания традиционного набора услуг.

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка определяется как отношение размера собственных средств (капитала) банка и суммы его активов, взвешенных по уровню риска.

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка регулирует (ограничивает) риск несостоятельности банка и определяет требования по минимальной величине собственных средств (капитала) банка, необходимых для покрытия кредитного и рыночного рисков.

Выполнение нормативов по ликвидности за период свидетельствует о том, что Банк платежеспособен и может исполнять свои обязательства.

За период наблюдается увеличение нормативов мгновенной и текущей ликвидности Банка, которые превышают минимальное значение, установленное ЦБ РФ и составляют 88,6% и 75,3% соответственно.

Норматив мгновенной ликвидности банка регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования. Норматив выполняется, то есть Банк достаточно высоколиквидных активов для своевременного исполнения обязательств до востребования.

Норматив текущей ликвидности банка регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования и на срок до 30 календарных дней. Норматив выполняется, что говорит о том, что у Банка достаточно ликвидных средств для своевременного исполнения срочных обязательств (текущих до 30 дней).

Норматив долгосрочной ликвидности банка регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и определяет максимально допустимое отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, к собственным средствам банка и обязательствам с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней.

Снижение норматива долгосрочной ликвидности до 50,5% связано с ростом выданных долгосрочных кредитов, который происходит более быстрыми темпами, чем рост привлеченных долгосрочных обязательств. Но значение этого нормативов говорит о том, что Банк имеет достаточно активов для исполнения своих обязательств в долгосрочной перспективе (свыше 1 года).

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков и определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам банка.

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков регулирует (ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка.

Размер кредитного риска на одного заемщика (группу заемщиков) и максимальный размер крупных кредитных рисков по установленным нормативам ЦБ свидетельствуют о том, что Банк не превышает установленные нормы.

Совокупная величина риска по инсайдерам банка регулирует (ограничивает) совокупный кредитный риск банка в отношении инсайдеров, к которым относятся физические лица, способные воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком. За период показатель сократился и составил 1,5%.

Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц регулирует (ограничивает) совокупный риск вложений банка в акции (доли) других юридических лиц. Это говорит о том, что тот объем средств, который Банк направил на приобретение долей других юридических лиц, не превышает установленные нормы. ОАО «Балтийский банк» не испытывает недостатка в собственных средствах, что является положительным фактором в проведении им активных операций.