В межах ринкових ризиків Банк виділяє процентний, валютний, фондовий та товарний ризики.

Управління ринковими ризиками в Банку являє комплексний процес, що включає виявлення (ідентифікацію) ризиків, (іі) оцінку ризиків, (ііі) моніторинг рівня ризиків, (іv) контроль прийнятності рівня ринкових ризиків та (v) розробку заходів щодо їх мінімізації.

Виявлення (ідентифікація) ринкових ризиків здійснюється на постійній основі, шляхом проведення експертизи нових банківських продуктів, дослідження зовнішнього середовища, інше.

Оцінка та моніторинг рівня ринкових ризиків здійснюється з використанням різноманітних статистичних підходів (за умови впливу на ціноутворення ринкових факторів) та аналізом сценаріїв (за умови впливу на ціноутворення неринкових факторів) з використанням наявної інформації щодо прогнозів провідних світових фінансових організацій, динаміки макроекономічних показників, політики центральних банків, економічної політики урядів та інше. Крім того, для оцінки потенційних втрат при настанні шокових (стресових) подій використовується стрес-тестування.

Контроль прийнятності рівня ринкових ризиків реалізується через встановлення певних обмежень:

обмежень невідповідності між строками погашення або переоцінки чутливих до змін процентної ставки активів та зобов’язань Банку, мінімального рівня процентної маржі (процентний ризик);АТ „Банк „Фінанси та Кредит” Річна фінансова звітність за 2009 рік;

обмежень відкритих позицій по цінним паперам (фондовий ризик) та придбаній валюті/банківських металах (валютний ризик);

Обмежень співвідношення між обсягом кредиту та вартістю, ліквідністю забезпечення (товарний ризик).

Заходи щодо мінімізації ризиків включають диверсифікацію портфелів фінансових інструментів (валют, цінних паперів, заставного майна), хеджування (укладання угод на придбання/продаж активу за визначеною ціною у майбутньому), страхування ризиків зменшення вартості активу, інше [13, 84].

Як системна установа, із розвиненою регіональною мережею та значною кількістю співробітників, Банк особливу увагу приділяє впровадженню ефективної системи управління операційним ризиком, що включає реалізацію механізмів ідентифікації ризику з використанням різноманітних незалежних каналів інформації (анкетування співробітників, запровадження системи реєстрації звернень співробітників Банку з технічних проблем - help desk, інше), оцінку величини операційного ризику з врахуванням рекомендацій Базель ІІ, моніторинг індикаторів операційного ризику, контроль та мінімізацію операційного ризику. В межах управління операційним ризиком, підрозділом ризик-менеджменту налагоджено тісну співпрацю з іншими структурними підрозділами Банку з метою комплексного управління операційним ризиком.

Мінімізація впливу операційного ризику, дозволяє Банку локалізувати вплив на його діяльність ризику репутації. Банк визначає для себе ризик репутації як ризик виникнення збитків в результаті зменшення кількості клієнтів (контрагентів) Банку внаслідок формування у суспільстві негативного уявлення про фінансову стійкість Банку, якість банківських послуг, імідж Банку та його власників і керівництва, характер діяльності Банку в цілому.

Ризик репутації

В рамках управління ризиком репутації Банком також здійснюється:

моніторинг частки ринку, яку займає Банк;

моніторинг частки ринку, яку займають філії Банку;

адекватне врахування результатів перевірок уповноважених органів державного регулювання, аудиторських компаній;

постійне вдосконалення сервісу обслуговування клієнтів;

дотримання внутрішньої дисципліни, виконання внутрішніх дисциплінарних процедур;