Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ:  Археология Биология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия ЭкологияТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву 
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Активные операции «Сбербанка России»Содержание книги
Поиск на нашем сайте
Активные операции банка составляют существенную и определяющую часть его операций. Под структурой активов понимается соотношение разных по качеству статей актива баланса банка к балансовому итогу. Качество активов банка определяется целесообразной структурой его активов, диверсификацией активных операций, объемом рисковых активов, объемом критических и неполноценных активов и признаками изменчивости активов. Активы коммерческого банка можно разделить на четыре категории: кассовая наличность и приравненные к ней средства; инвестиции в ценные бумаги; ссуды; здания и оборудование. Структура активов во многом определяется особенностями банковского законодательствам, учета, а также влиянием внешней среды. Качество активов определяется их ликвидностью, объемом рисковых активов, удельным весом критических и неполноценных активов, объемом активов, приносящих доход. Для обеспечения ежедневной способности банка отвечать по своим обязательствам структура активов коммерческого банка должна соответствовать качественным требованиям ликвидности. В 2017 году активы Группы увеличились на 6,9% - до 27,1 трлн руб. (см. рис. 4).
Рисунок 4 - Структура активов ПАО «Сбербанк». Кредиты и авансы клиентам остаются крупнейшей категорией активов: на их долю на конец 2017 года приходилось 68,2% совокупных активов. Доля ликвидных активов, в число которых входят денежные средства, средства в банках, портфель ценных бумаг, составила 25,6%. В 2017 году портфель ценных бумаг вырос на 21,0% до 3,3 трлн. руб. Портфель практически полностью состоит из облигаций и используется главным образом для управления ликвидностью.
Рисунок 5 - Структура кредитов по клиентам за 2016-2017 гг. Совокупный кредитный портфель до вычета резервов под обесценение вырос за год на 6,6% до 19,9 трлн. руб. Кредиты юридическим лицам выросли на 4,0% в 2017 году. Их доля в общем кредитном портфеле в 2017 году по сравнению с 2016 годом несколько снизилась и составила 71,2% (2016 этот показатель равен 73,1%), главным образом за счет увеличения доли жилищного кредитования в общем кредитном портфеле (16,1% против 14,8% годом ранее). Портфель розничных кредитов вырос за год на 13,6% и составил 5,7 трлн. руб. Драйвером роста розничного портфеля послужило жилищное кредитование, рост которого составил 16,0% в 2017 году. В 2017 году доля жилищного кредитования несколько повысилась и продолжила занимать наибольшую долю в розничном портфеле - 55,8% против 54,7% в 2016 году. Доля Сбербанка на российском рынке ипотечного кредитования достигла 55,6%. Рост жилищного кредитования поддержали и все остальные виды розничного кредитования. Так, кредитные карты и овердрафты показали рост на 15,7%, потребительские и прочие ссуды физическим лицам показали рост на 9,6% в 2017 году. Таблица 8- Структура кредитного портфеля. Показатель |
2016 |
2017 | |||||
| млрд руб. | Доля, % | млрд руб. | Доля, % | |||||
| Коммерческое кредитование юридических лиц | 9 916,0 | 53,2 | 10 468,1 | 52,6 | ||||
| Специализированное кредитование юридических лиц | 3 717,0 | 19,9 | 3 706,5 | 18,6 | ||||
| Жилищное кредитование физических лиц | 2 750,9 | 14,8 | 3 190,6 | 16,1 | ||||
| Потребительские и прочие ссуды физическим лицам | 1 574,1 | 8,4 | 1 725,9 | 8,7 | ||||
| Кредитные карты и овердрафты | 586,9 | 3,1 | 678,9 | 3,4 | ||||
| Автокредитование физических лиц | 119,8 | 0,6 | 121,2 | 0,6 | ||||
| Итого кредитов и авансов клиентам до вычета резерва под обесценение кредитного портфеля | 18 664,7 | 100 | 19 891,2 | 100,0 | ||||
Уровень покрытия резервами кредитного портфеля до вычета резервов по состоянию на конец 2017 года составил 7,1%, практически оставшись на уровне конца 2016 года (7,0%). За 2017 год доля NPL90+ (неработающих кредитов с просроченными платежами по процентам и/или основному долгу более чем на 90 дней) в совокупном кредитном портфеле Группы снизилась с 4,4% до 4,2%. При этом покрытие резервами неработающих кредитов в 2017 году увеличилось до 1,7 раз на конец 2017 года в сравнении с 1,6 раз на конец 2016 года.
Портфель реструктурированных кредитов до вычета резерва под обесценение снизился на 2,2% относительно 2016 года; его доля в совокупном кредитном портфеле составила 5,9% по состоянию на 31 декабря 2017 года (6,5% по состоянию на 31 декабря 2016 года). Резерв под обесценение кредитного портфеля к совокупности неработающих и реструктурированных работающих кредитов увеличился до 83,1% на 31 декабря 2017 года по сравнению с 74,6% на 31 декабря 2016 года.
Портфель ценных бумаг на 97,1% представлен долговыми инструментами и в основном используется для управления ликвидностью. Облигации федерального займа Российской Федерации (ОФЗ) занимают крупнейшую долю в портфеле ценных бумаг Группы – 41,2%, увеличившись за год на 3,7 п. п. Доля корпоративных облигаций в структуре портфеля к концу 2017 года составила 34,4%, увеличившись за год на 0,8 п. п.
Таблица 9 - Структура портфеля ценных бумаг.
|
Показатель |
2016 |
2017 | ||
| млрд руб. | Доля, % | млрд руб. | Доля, % | |
| Облигации федерального займа Российской Федерации (ОФЗ) | 1 019,1 | 37,5 | 1 355,2 | 41,2 |
| Корпоративные облигации | 913,9 | 33,6 | 1 132,6 | 34,4 |
| Иностранные государственные и муниципальные облигации | 348,6 | 12,8 | 292,8 | 8,9 |
| Еврооблигации Российской Федерации | 273,6 | 10,1 | 235,1 | 7,2 |
| Российские муниципальные и субфедеральные облигации | 78,7 | 2,9 | 122,1 | 3,7 |
| Ипотечные ценные бумаги | 0,0 | n.a. | 45,6 | 1,4 |
| Облигации Банка России | 0,0 | n.a. | 10,2 | 0,3 |
| Векселя | 0,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
| Итого долговых ценных бумаг | 2 634,3 | 96,9 | 3 195,0 | 97,1 |
| Корпоративные акции | 71,0 | 2,7 | 83,1 | 2,6 |
| Паи инвестиционных фондов | 12,2 | 0,4 | 11,3 | 0,3 |
| Итого ценных бумаг | 2 717,5 | 100,0 | 3 289,4 | 100,0 |
| Инвестиционный рейтинг | 1 533,5 | 58,2 | 1 956,4 | 61,2 |
| Спекулятивный рейтинг | 1 051,7 | 39,9 | 1 128,1 | 35,3 |
| Нет рейтингов | 49,1 | 1,9 | 110,5 | 3,5 |
| Итого долговых ценных бумаг | 2 634,3 | 100,0 | 3 195,0 | 100,0 |
Доля корпоративных облигаций с инвестиционным рейтингом составила 32,1% в общем портфеле корпоративных облигаций Группы (по итогам 2016 года - 27,1%). Доля ценных бумаг, заложенных в рамках операций РЕПО, увеличилась за 2017 год с 4,2% до 7,9%.
|
| Поделиться: |
