![]() Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву ![]() Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Хеджирование рисков в коммерческих банках.Хеджирование- ограждение страхов от возможных потерь с помощью уровновешивающ. сделок. Нестабильность % ст. вынужд. фин. менедж. искать разные трансакции для минимизации % риска. Такое уравновешивание можно достич с помощью: 1) Подбора А и П по длительности 2) Обмена % платежами(своп) в соотв. с баланс. хар-ми носителей долг-ых обяз-в. 3) % фьючерсами и опционами 4) % потолков и полов,ошейников(одновременная фиксация верхнего и нижнего измен.%ст. Если подбор А и П по длител-ти осущ. в рамках баланс.позиций (естественное хеджиров-е), то др. приемы предполаг. исп-е внебаланс. видов деят-и и считается синтетическим методом хеджир-я. (занимаются специалисты в области конструир-я) Для сделок хеджир-я нужны 2 стороны: хеджер и спекулянт. Хеджер старается избежать риска.Спекулянт-рискует. Фактич.хеджер покупает страховку, спекулянт-продает. ЦБ не любит, чтобы КБ занимались спекулят. операциями, им часто запрещ. исп-ть фьючерсы и опционы => большинство банков явл. хеджерами. Фин.менедж. могут хеджировать опред. А и П,внеб. позиции(обяз-во банка предост-ть кредит,а могут стремиться к хеджир-ю всего баланса банка). Трансакции хеджирующ. отдел позиций- микрохеджир-е... Если хеджир-ся баланс в целом- макрохеджир-е.(подбор к опред.А иентичн. по срокам погаш. П). 3. Рост заработной платы в банке составил 30%, а инфляция 40%. Необходимо определить Реальный рост заработной платы (РП) сотрудников банка РП=(130/140-1)*100%= -7,14% Билет 3. Роль и цели финансового менеджмента Работа менеджера в КБ ничем не отлич. от работы фин. менеджера в др. КБ. Они решают 3 задачи: 1) Финансирование(ден.рынок, рынок кап-ла, депозиты) - управление П(где взять деньги), 2) Инвестирование(выгодно разместить ср-ва) - управл. А(куда направить деньги), 3) Повышение ст-ти фирмы (увел. выплаты дивидендов) – управление кап-лом. Большинство эк. и фин. моделей управленческого поведения базируются на оптимизации нек-ых переменных: полезность, богатство или ПР. Фин.менеджеры могут руководств-ся др. мотивами, чем просто максимизация ПР, а именно: 1) по мере того как они достигают монопольной мощи (т. е. контроля над ценой), они склонны все чаще избегать риска; 2) рыночная концентрация оказывает более существенное воздействие на ПР, скорректированную с учетом риска; 3) склонность избегать риска чаще встречается на банк. рынках, кот. монополизированы, а не конкурентны; 4) Фин.менедж., обладающие монопольной мощью, чаще нанимают избыточный персонал, платят завышенную з/п и несут большие расходы. Целью явл- максимизация ценностей банка(= кап-л, кот. имеет форму акций+ тек. величина налог. скидок на % по долгу- величина тек. издержек в связи с фин. неприятностями.). Для банка с исключит. акцион. кап-лом ценность зависит от рыночных и производств. условий(% ставки, цены ресурсов и заемного кап-ла). Как только банк начинает исп-ть депозиты, так необх. анализ ликвидности, издержек банкротства, ценностей налог. работ на % по долгу. Содержание и управление ликвидностью Управление ликвидностью представляет собой совокупность действий, направленных на обеспечение ликвидности как отдельного коммерческого банка, так и банковской системы в целом. Управление ликвидностью КБ в РФ осущ. на 2 ур-нях: на ур-не БР (централизов.управление), на уровне КБа (децентрализов.упр-ние). Целями упр-я ликвидностью на ур-не конкретной КО явл.: · · · · · · · · 3. Предприятие осуществило депозитный вклад в коммерческом банке в размере 10 млн.рублей на 9 месяцев под 12% годовых,Инфляция составила 2% в месяц. Определить реальную сумму, накопленную в банке с учетом и без инфляции Накопленная сумма вклада (СВ) за 9 месяцев в банке вместе с % составит: СВ= 10 млн руб*(1+0,12/12)^9=10,937 млн руб Величина инфляции (ВИ) за этот же период составит: ВИ=(1+0.02)^9=1,1951 Реальная сумма вклада (РВ) с учетом инфляции: РВ= 10,937 млн руб/1,1951= 9,151 млн руб Т.о. предприятие имеет убыток в размере 9,151 млн руб-10 млн руб= -0,849 млн руб Билет 4. Внешняя среда финансового менеджмента банка Учет факторов вн. среды имеет большое значение для результативности менеджмента. Среди них различ. факторы прямого воздействия (ближайшее окружение) и факторы косвенного воздействия (отдаленное окружение). К прямому воздействию отн: 1) правую основу управленч. деят-ти. 2) отнош. к действиям менеджера со стороны вышестоящего органа, должностного лица, начальника. К косвенному воздействию (уровень развития и состояние экономики в стране, уровень жизни населения, демографическое состояние общества, национальные отношения, роль средств массовой информации, международное окружение и др.) редко оказывают прямое влияние на конкретные операции менеджера, но их тоже нужно учитывать. Цели управления ликвидностью Целями упр-я ликвидностью на ур-не конкретной КО явл.: · · · · · · · · 3. Инвестиционный банк планирует получить за определенный период времени от своих инвестиций 24% годовых Величина инфляции составила 12%. Определить минимальную фактическую доходность инвестиций(ДИ), при которой возникает экономический интерес у инвестора. Минимальная доходность инвестиций: ДИ=0.24+0.12+0.24*1,12=0,3888 или 38,9% Таким образом, что бы банку-инвестору получить планируемую доходность в размере 24%, фактическая доходность должна составить 38,9% (24%=38,9%-14,9%(инфляция)) Билет 5. 1. Организационная структура управления банком. Различ. 2 формы управления: 1) Организац. управление. 2) Эк. управление. Организац. управление — опред. расстановку и порядок взаимодействий подразделений, распределений и перераспределения их обязанностей, формирует иерархию подчинённых, характеризует взаимосвязь исполнительных и контрольных органов в области передачи информации. Эк. управление реализует управление ф-ии, касающейся финансового функционирования КБ, обеспечивает ликвидность, рентабельность и надёжность организации, занимающейся определением перспективных финансовых направлений, составляет бизнес планы, анализирует вып-е принятых решений, разрабатывает конкретные мероприятия по оптимизации А и П операций КБ. 2. Оценка ликвидности Пок-ли, хар-щие ликвидность КБ наз. обяз-ми эк. нормативами и устанавл. ЦБ РФ. Собств кап = УК + фонды банка + резервы на возмещ потерь по ссудам + дох тек. периода + ПР истекшего и тек. года - выкупленные собств. акции - дебет задолж длительн свыше 30 дн - затраты капит хар-ра в части неперекрытых источн финансир – расх тек. периода – убытки тек. периода – использ ПР. 2) Пок-ль мгн. ликвидности – хар-ет соответствие А и П по срокам и по суммам. 3) Норматив долгосрочн. ликвидности – соотв-е. А и П по срокам и по суммам. 4) Норматив соотнош. ликв А и общей суммыА. 4. Максим. размер риска на 1го заемщика или группу связанных заемщиков – юр и ф.л., связанные между собой юр. и эк. – общ собственность, гарантии, обяз-ва. 5. Максим. размер крупных кред. рисков – общая сумма требований к 1му заемщику превыш 5% собств. кап-ла банка. 6. Максим. размер риска на 1го кредитора (вкладчика). и др. Все нормативы контролируются ЦБ, должны выполняться иначе отзывается лицензия 3. На инвестиционном фондовом рынке выставлены на продажу акции простые и привилегированные, доходность по которым в конце года должна составить 28 % и 35%. Годовая величина является 8%. Привилегированные и простые акции соотносятся как 20% к 80%. Необходимо определить при каком процентном доходе (ПД) банку выгодно купить эти бумаги с учетом инфляции и выплаты 6% налога ПД=((28%*80%/100%)+(35%*20%/100%))*(106/100)+8%=39,2% Что бы получить предлагаемые доходы и при этом учесть инфляцию и выплаты налогов, банк-инвестор должен сформировать свой портфель ценных бумаг с доходностью не менее 39,2%. Билет 6.
|
||
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 414; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.220.249.141 (0.007 с.) |