Тема 3. Аналіз зобов’язань банку

Аналіз строкових депозитів

18. Оборотність депозитних вкладень = оборот з видачі вкладів (дебетовий оборот) / сер залишок вкладів

19. Тривалість одного обороту деп. Вкладень (сер термін зберігання) = сер залишок вкладів / оборот з видачі вкладів * кількість днів у періоді

20. Рівень осідання деп. Вкладень = (залишок кін – залишок поч.) / оборот з надходження депозитів(кредитовий)

21. Середній термін використання депозитів = Сума депозит і-й * строк використання деп. / сума депозитів

22. Коеф нестабільності депозитів = сума достроково вилучених деп. / загальна сума депозитів<10%

23. Коеф використання депозитів = середні залишки з кредит вкладеннями / сер залишки за всіма залученими вкладеннями 65-70%

24. Рівень диверсифікації деп. = сума великих деп. / депозити всього

25. Відносна витратність = процентні витрати за депозитами / сер залишки деп. Вкладень

26. Коеф трансформації = 1- (дебетовий оборот з видачі короткострокових позик до року / кредитовий оборот з надходження коштів на деп. Рахунки строком до 1 року)

27. Умовне вивільнення (залучення) = (t1-t0)*Оборот з видачі / Кількість днів

28. Процентні витрати = обсяг залучених деп. / відносна вартість депозитів

Аналіз депозитів до запитання

29. Оборотність коштів на поточних рахунках = оборот з видачі коштів з рахунків / сер залишок коштів на поточ рахунках

30. Тривалість одного обороту онкольних депозитів у дн = сер залишок поточних вкладів / оборот з видачі вкладів * кількість днів у періоді

31. Рівень осідання вкладень на пот рахунках = (залишок кін – залишок поч.) / оборот з надходження коштів

32. Коеф нестабільності депозитів = сер абсолют відхилення залишків на пот рахунках від їх сер величини / серед залишок на поточних рахунках

33. Частка від план виручки, що може бути розм. На деп.. = Надходження планові*залишок середній/факт надходження * 100%

Аналіз клієнтської бази

34. К плинності = кількість закритих рах / середня кількість рах

35. К постійності = 1 – К плиності

36. К залучення = кількість відкритих рахунків / сер кількість рахунків

37. К розширення = (кількість відкритих рахунків – кількість закритих) / сер кількість рахунків

Аналіз використання МБК

38. К1 = МБК отримані / всього зобов’язань 0,25-0,4

39. К2 = МБК отримані / валюта балансу 0,2-0,35

40. К3 = МБК отримані / статутний капітал 6 раз

41. К4 = МБК отримані / МБК надані ≤1

42. К отр МБК = (МБКотр + Залучені централізовані кошти) / капітал банку * 100% 300%

43. К надання = МБК надані / капітал *100% орієнтовано 200%

44. Частка прострочених МБК = МБК прострочені / Всього надані МБК

45. Доходність МБК = Доходи за МБК / сер залишки наданих МБК

46. Вартість ресурсів = Витрати на придбання / середньорічні залишки*100%

Ефективність формування та використання ресурсної бази

47. К використання платних пасивів = Дохідні активи / платні пасиви ≥ 90%

48. К використ сукупних зобов’язань = Дохідні активи / сукупні зобов’язання 75-80 %

49. Витратність рес = Витрати на придбання / Середні залишки

50. К миттєвої ліквідності = (Кошти на коррах в інших банках + Кошти в касі) / Кошти залучені на поточні рахунки

51. К висоліквідних активів = Високоліквідні активи / Робочі активи

52. Робочі активи: Кредитний портфель, портфель ЦП, готівка

53. Неробочі: Основні засоби, нема тер активи, дебіторка

54. Дохідні: кредитний портфель та ЦП

55. Недохідні: Основні засоби, нема тер активи

56. РК = ОК + ДК – В

57. ОК = Статутний К + ЗагалРез + Емісійні Р + Дивіденди капіталізовані

58. ДК = РезервСтндЗаборг + РезультПереоцОЗ+СубордБ+Поточного року + Прибуток минулих років

ТЕМА 5. АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Масштаби і динаміка кредитних вкладень

59. Частка кредитів у заг активах=Сер кред вкладення/Сер активи понад 65% - високий

60. І зростання=Кред вклад на кін преіоду/Кред вклад на поч преіоду

61. І приросту=(Кред на кінець-Кред на початок)/Кред на початок

62. Коеф надання=Кредити надані у звіт періоді/Залишок заборгованості на кін. Періоду

63. Коеф погашення=Позики, погашені протягом звіт періоду/(Залишок кред заборгованості на поч+Кред видані у звіт періоді)

Аналіз оборотності позик

64. К спів.=Об дебетовий/Об. Кредитовий

65. Швидкість обертання=Оборот з повернення/Сер залишок позикової заборгованості

66. Тривалість обороту в днях = Кількість днів в періоді/Кількістьоборотів (швидкість обороту)= Кількість днів в періоді*Сер залишок позики/Кредитний оборот

67. Звільнення ресурсів=(т1-т0)*Кред. Об/Кількість днів у періоді