Сочетание байесовского подхода и дерева решений.

Сочетание байесовского подхода и «дерева решений» может использоваться и при принятии решений в разных областях логистики в ситуациях риска.Формула Байеса позволяет уточнить априорную вероятность некоторого суждения по некоторой дополнительной информации о появлении или непоявлении события, связанного с высказанным суждением. Иными словами, если до проведения опыта или получения информации известны вероятности несовместных гипотез Р(H_i), а после его проведения определено некоторое событие А (получена соответствующая информация), то исходные вероятности гипотез могут быть откорректированы по формуле

где P(Hj) - вероятность H_i, гипотезы до опыта;Р(Н/А) - вероятность H_i, гипотезы после опыта;Р(А/Н_i) - условная вероятность наблюдения события А при H_i, гипотезе.

Сочетание байесовского подхода и «дерева решений» может дать наибольший эффект при принятии решений, связанных со значительными инвестициями, например, размещение производств, распределительных центров, определение мощности складских комплексов и т. п. В качестве события А, корректирующего вероятности первоначальных суждений, выступают маркетинговые исследования, прогнозы, выполненные консалтинговыми фирмами, или иная информация, на которую могут быть затрачены средства предприятия.

Наиболее эффективное использование формулы Байеса в сочетании с приемом «дерево решений» используемых при принятии таких решений как, размещение производства, распределительных центров, определение мощности складских комплексов, то есть с решениями связанных со значительными инвестициями. В качестве события А, корректирующих вероятности первоначальных суждений, выступают маркетинговые исследования, прогнозы, выполненные консалтинговыми фирмами, или иная информация, на которую могут быть затрачены средства предприятия.

 

22. Сущность и содержание управления риском.

Управление риском (риск-менеджмент) - процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией.В риск-менеджменте принято выделять несколько ключевых этапов:

1. выявить риск и оценить вероятность его реализации и масштаба последствий;

2. разработать риск-стратегию с целью снижения вероятности реализации риска и минимизации возможных негативных последствий;

3. выбрать методы и инструменты управления выявленным риском;

4. непосредственное управление риском;

5. оценить достигнутые результаты и скорректировать риск-стратегию.

Ключевым этапом риск-менеджмента считается этап выбора методов и инструментов управления риском.Базовыми методами риск-менеджмента являются:отказ от риска,снижение риска,передача риска,принятие риска

Риск-инструментарий значительно шире. Он включает политические, организационные, правовые, экономические, социальные инструменты, причем риск-менеджмент как система допускает возможность одновременного применения нескольких методов и инструментов риск-управления.

Наиболее часто применяемым инструментом риск-менеджмента является страхование. Страхование предполагает передачу ответственности за возмещение предполагаемого ущерба сторонней организации (страховой компании).

 

Характеристика системы управления риском: свойства системы, управляющая и управляемая системы.

Риск-менеджмент как система управления состоит из двух подсистем:

· управляемой системы (объекта управления)

· управляющей системы (субъекта управления).

Управляемой системой (Объектом управления) в риск-менеджменте являются риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами в процессе реализации риска. К этим экономическим отношениям относятся отношения между страхователем и страховщиком, заемщиком и кредитором, между предпринимателями (партнерами, конкурентами) и т.п.

Управляющая система (Субъект управления) в риск-менеджменте - это специальная группа людей (финансовый менеджер, специалист по страхованию, аквизитор, актуарий, андеррайтер и др.), которая посредством различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляет целенаправленное функционирование объекта управления.

Процесс воздействия субъекта на объект управления, т.е. сам процесс управления, может осуществляться только при условии циркулирования определенной информации между управляющей и управляемой подсистемами. Процесс управления независимо от его конкретного содержания всегда предполагает получение, передачу, переработку и использование информации. В риск-менеджменте получение надежной и достаточной в данных условиях информации играет главную роль, так как оно позволяет принять конкретное решение по действиям в условиях риска. Информационное обеспечение функционирования риск-менеджмента состоит из разного рода и вида информации: статистической, экономической, коммерческой, финансовой и т.п

 

Принципы управления риском.

Командность состоит в том, что все действия в процессе управления рисками должны проводиться с применением методов командной работы,.

Обсуждение будущих событий в ожидании худшего развития сценариев позволяет эффективно идентифицировать потенциальные проблемы реализации проекта и, прежде чем они могут произойти, разработать стратегию действий, увеличивающую вероятность благоприятного исхода. Поэтому важен принцип прогнозируемости.

Интеграция управления рисками в систему управления реализации проекта через повышение статуса управления рисками до ежедневных действий по предупреждению кризисных ситуаций. При этом своевременное, постоянное и точное использование технологий управления рисками обеспечивает упорядоченную среду принятия решений и эффективное использование ресурсов.

Все аспекты управления рисками подлежат обязательной регистрации: вся информация сохраняется в виде типовых форм документов. Создаётся база данных рисков, которая является основой разработки последующих действий. В этом состоит принцип документирования.

 

25. Функции и правила риск-менеджмента.

Риск-менеджмент выполняет определенные функции.

Различают два типа функций риск-менеджмента:

· функции объекта управления;

· функции субъекта управления.

К функциям объекта управления в риск-менеджменте относится:

· организация разрешения риска;

· организация рисковых вложений капитала;

· организация работы по снижению величины риска;

· организация процесса страхования рисков;

· организация экономических отношений и связей между субъектами хозяйственного процесса.

К функциям субъекта управления в риск-менеджменте относятся:

· прогнозирование;

· организация;

· регулирование;

· координация;

· стимулирование;

· контроль.

Основные правила риск-менеджмента:
1. Нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал.
2. Надо думать о последствиях риска.
3. Нельзя рисковать многим ради малого.
4. Положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения.
5. При наличии сомнений принимаются отрицательные решения.
6. Нельзя думать, что всегда существует только одно решение. Возможно, есть и другие.

 

В стратегии риск-менеджмента применяются правила:

- максимизации (минимизации) результата,

- оптимизации вероятности результата,

- оптимизации колеблемости результата,

- оптимального сочетания выигрыша и величины риска

Тактика риск-менеджмента – это:

- Конкретные методы и приемы для достижения цели управления риском.

- задача тактики – выбор решения и наиболее приемлемых методов управления

Функции подробно

Прогнозирование в риск-менеджменте представляет собой разработку на перспективу изменений финансового состояния объекта в целом и его различных частей. Прогнозирование - это предвидение определенного события. Оно не ставит задачу непосредственно осуществить на практике разработанные прогнозы. Особенностью прогнозирования является также альтернативность в построении финансовых показателей и параметров, определяющая разные варианты развития финансового состояния объекта управления на основе наметившихся тенденций. В динамике риска прогнозирование может осуществляться как на основе экстраполяции прошлого в будущее с учетом экспертной оценки тенденции изменения, так и на основе прямого предвидения изменений. Эти изменения могут возникнуть неожиданно. Управление на основе предвидения этих изменений требует выработки у менеджера определенного чутья рыночного механизма и интуиции, а также применения гибких экстренных решений.