Неколичественные методы учета неопределенности

 

Имеется множество методов, которые опытные руководители фирм обычно применяют для снижения опасности неопределенности. В их число входят: хеджирование, гибкое инвестирование, диверсификация интересов фирмы, приобретение дополнительной информации, модификация целей, обращение к властям за руководством и контроль над окружением.

Хеджирование - один из наиболее широко распространенных методов, посредством которого руководитель фирмы может заменить будущую неопределенность надежностью нынешнего контракта. Хеджирование принимает многочисленные формы, но наиболее часто применяется при составлении контрактов на товары и услуги и при торговле сделками на срок на товарных биржах. Контракты на поставку товаров и услуг, особенно в строительной промышленности, как правило, содержат разделы, которые защищают интересы как Покупателя, так и Подрядчика. Интересы Покупателя защищают разделы, которые предусматривают наказание подрядчиков за задержку поставок или срыв поставок. Интересы Подрядчиков защищают разделы, которые допускают задержку в поставках или срыв поставок из-за форс – мажорных обстоятельств (забастовки, войны, революции, решения высших государственных органов, стихийные бедствия).

На товарных биржах торговля сделками на срок прогнозируется на базе ряда текущих (спотовых) цен и ряда будущих (форвардных) цен на различные товары.

Гибкое инвестирование. Умный руководитель знает, что изменения в экономике неизбежны, поэтому он старается не оказаться заблокированным в инвестициях в специализированные основные средства, если только не станет ясно, что потребность в таких специализированных основных активах будет иметь место на протяжении всего срока действия инвестиций. Например, станок общего назначения стоит дороже, чем специализированный станок, но станок общего назначения позволяет быстрее перейти с одного вида продукции на другой. Гибкость особенна важна для таких долгосрочных инвестиций, как инвестиции в землю и здания. Хотя может оказаться более дорогостоящим возведение здания общего типа по сравнению со стоимостью возведения здания, приспособленного к нынешним требованиям бизнеса, такая гибкость может окупиться, если условия изменятся или если здание придется продать или сдать в аренду.

Диверсификация интересов фирмы. Диверсификация тесно связана с гибкостью. Такой подход иллюстрирует старая пословица: «Не клади все яйца в одну корзину». Диверсификация подчеркивает стабильность и долгосрочную точку зрения. В краткосрочный период максимум прибыли может явиться результатом концентрации усилий на наиболее прибыльной продукции. Однако такая политика может привести фирму к краху, если рынок для этой единственной продукции сократится или вообще исчезнет. Диверсификация видов продукции может сгладить колебания в функции прибыли фирмы посредством стабилизации производства и доходов. Она помогает гарантировать выживание фирмы, и, в конечном счете, может даже максимизировать прибыль. Производитель, выпускающий несколько видов продукции, инвестор, покупающий диверсифицированный портфель или акции в совместном фонде, и конгломерат – все это примеры диверсификации с целью уменьшения неопределенности.

Приобретение дополнительной информации. Надежная релевантная информация – ключ к успешному принятию решения. Очевидно, что чем больше будет собрано информации относительно будущего, тем менее неопределенным оно будет. Однако спустя некоторое время вступает в действие закон убывающей предельной полезности. Сбор информации – дорогостоящее дело, и выгоды, которые можно получить из дополнительной информации, должны быть взвешены с учетом дополнительных расходов на ее получение. Более того, затраченное время является главным критерием для принятия большинства решений. С одной стороны, торопливое решение, принятое до получения достаточного объема информации, может оказаться очень дорогостоящим. С другой стороны, решение, откладываемое на слишком продолжительный срок в ожидании информации, может поставить фирму в положение «слишком мало, слишком поздно».

Модификация целей. В условиях наступления полной неопределенности оптимальное решение может оказаться невозможным. Однако если менеджер, принимающий решение, готов согласиться на что - то, меньшее чем максимум, то задача сводится к более управляемым пропорциям.

Обращение к властям за руководством. Пожалуй, наиболее прагматичный подход к уменьшению неопределенности, и, без сомнения, наиболее часто применяемый - позволить властям принять решение. В некоторых случаях имеются реальные власти – специальные правительственные органы (такие как Комиссия по ценным бумагам и фондовым биржам США или Национальный совет по трудовым соглашениям), которые диктуют нормы поведения, хотят этого руководители бизнеса или нет. Но имеются также и символические власти, такие как традиция, конвенция, давление со стороны коллег, профессиональная этика или просто то, что делают другие.

Контроль над окружением. Более тщательно разработанный подход к уменьшению неопределенности, чем обращение к властям, - стремление наладить какой – то контроль над окружением бизнеса. Такой подход обычно принимает форму попыток получить монополию посредством оформления патентов и авторских прав, а также исключительных дилерских операций или просто заполнения «рыночной ниши» в числе первых. Как и в случае с обращением к властям, такой подход срабатывает (если он вообще срабатывает) только в условиях краткосрочного периода.

3.4.6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТА

 

Решение принимается в условиях конфликта, когда появляется необходимость согласовывать альтернативы (действия) участников проектов (фирм, предприятий) по той причине, что их интересы не совпадают. В таких ситуациях теория игр позволяет найти лучшее решение для поведения участников, обязанных согласовывать действия при столкновении интересов.

Теорию игр можно рассматривать как инструмент, помогающий повысить эффективность плановых и управленческих решений. С помощью теории игр можно определить научно обоснованные уровни снижения цен и оптимальные уровни товарных запасов, решать задачи экскурсионного обслуживания, выбор новых линий городского транспорта и др. Метод теории игр можно применять при выборочных обследованиях конечных совокупностей, при проверке статистических гипотез.

Обычно теорию игр определяют как раздел математики для изучения конфликтных ситуаций. Это значит, что можно выработать оптимальные правила поведения каждой стороны, участвующей в решении конфликтной ситуации.

Основные понятия теории игр

Игра – упрощенная формализованная модель реальной конфликтной ситуации.

Математически формализация означает, что выработаны определенные правила действия сторон в процессе игры: варианты действия сторон; исход игры при данном варианте действия; объем информации каждой стороны о поведении всех других сторон. Выигрыш или проигрыш оценивается численно.

Игрок – одна из сторон в игровой ситуации.

Стратегия игрока – его правила действия в каждой из возможных ситуаций игры.

Платежная матрица ( матрица эффективности, матрица игры) – матрица, которая включает все значения выигрышей (в конечной игре).

Рассмотрим процесс построения платежной матрицы. Пусть игрок 1 (И1) имеет m стратегий Аi; игрок 2 (И2) – n стратегий Вj (i = 1, … m; j = 1, … n). В этом случае игра может быть названа игрой m * n. Представим матрицу эффективности игры двух лиц с нулевой суммой, сопроводив ее необходимыми обозначениями (табл. 3.7).

Таблица 3.7

Матрица эффективности игры двух лиц с нулевой суммой

Игрок 2 Игрок 1	В1	В2	….	Вn
А1			….
А2			….
….	….	….	….	….	….
Аm			….
			….

В данной матрице элементы - значения выигрышей игрока 1 - могут означать и математическое ожидание выигрыша, если (среднее значение), если выигрыш является случайной величиной.

Величины , i = 1, …m и , j = 1, …n – соответственно минимальные значения элементов по строкам и максимальные – по столбцам. Их содержательный смысл будет отражен ниже.

Классификация видов игр

Приведем следующую классификацию видов игр, хотя отметим, что устоявшейся классификации не существует:

1. по количеству игроков. Если в игре участвуют две стороны, то ее называют игрой двух лиц. Если число сторон больше двух, ее относят к игре n игроков. Наибольший интерес вызывают игры двух лиц, так как они математически более проработаны.

2. по количеству стратегий игры бывают конечные и бесконечные.В конечной игре каждый из игроков имеет конечное число возможных стратегий. Если хотя бы один из игроков имеет бесконечное число возможных стратегий, игра является бесконечной.

3. по взаимоотношению сторон игры бывают кооперативные, коалиционные, бескоалиционные. Если игроки не имеют права вступать в соглашения, образовывать коалиции, то такая игра называется бескоалиционной. Если игроки могут вступать в соглашения, создавать коалиции – коалиционной. Кооперативная игра – это игра, в которой заранее определены коалиции.

4. по характеру выигрышей - игры с нулевой суммой, игры с ненулевой суммой. Игры с нулевой суммой предусматривают условие: сумма выигрышей всех игроков в каждой партии равна нулю. Игры двух игроков с нулевой суммой относят к классу антагонистических. Естественно, выигрыш одного игрока при этом равен проигрышу другого. Примерами игр с нулевой суммой служат экономические задачи. В них общий капитал всех игроков перераспределяется между игроками, но не меняется. К играм с ненулевой суммой также можно отнести большое количество экономических задач. Например, в результате торговых взаимоотношений стран, участвующих в игре, все участники могут оказаться в выигрыше. Игра, в которой нужно вносить взнос за право участия в ней, является игрой с ненулевой суммой.

5. по виду функции выигрышей. По этому критерию игры подразделяются на матричные, биматричные, непрерывные, выпуклые, сепарабельные и т.д. Поясним некоторые из них.