Тема 9. Статистика банківської діяльності

Тема 9. Статистика банківської діяльності

 

1. Предмет та завдання банківської статистики.

2. Інформаційна база банківської статистики.

3. Система макроекономічних показників банківської статистики.

4. Статистичний аналіз банківської діяльності.

 

Ключові слова: банк; кредитні та інвестиційні ресурси банку; грошово кредитні установи; банківські операції; банківські послуги; банківська фінансова та статистична звітність; аналітичні рахунки центрального банку, стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті, система показників банківської системи країни, система показників процентної ставки за кредит, показники фінансового стану комерційного банку та його платоспроможності.

Система макроекономічних показників банківської статистики

Система показників банківської статистики на макрорівні включає наступні категорії даних:

1. Аналітичні рахунки центрального банку.

Аналітичні рахунки Національного банку України відображають залишки коштів на кінець звітного місяця за такими компонентами:

1) грошова база – показник величини бази фінансування, що лежить в основі грошових агрегатів. Грошова база включає:

· гроші поза банками;

· резервні кошти банків;

· інші кошти до запитання на рахунках в Національному банку України в національній валюті.

2) чисті вимоги до Ур яду - перевищення вимог Національного банку України до Уряду над його зобов’язаннями перед Урядом.

Вимоги до Уряду – сукупність вимог Національного банку України до центральних органів державного управління у вигляді вкладень Національного банку України в державні цінні папери і нарахованих відсотків за ними в національній та іноземній валютах.

Зобов’язання перед Урядом – сукупність зобов’язань Національного банку України перед органами державного управління у вигляді коштів Державного і місцевого бюджетів та нарахованих відсотків за ними, коштів клієнтів, що утримуються з Державного та місцевого бюджетів, коштів державних, місцевих та інших позабюджетних та спеціальних фондів в національній та іноземній валютах.

3) вимоги до банків – сукупність вимог Національного банку України до банків у вигляді кредитів, наданих банкам з урахуванням простроченої, сумнівної заборгованостей та нарахованих відсотків за ними, депозитів Національного банку України, розміщених в банках та нарахованих відсотків за ними.

4) вимоги до інших секторів – вимоги Національного банку України за кредитами, наданими державним нефінансовим установам, з урахуванням простроченої, сумнівної заборгованостей та нарахованих відсотків за ними в національній та іноземній валютах та зобов'язання працівників Національного банку України в національній валюті.

5) чисті зовнішні активи – сальдо активних та пасивних операцій Національного банку України з нерезидентами.

Зовнішні активи НБУ включають:

· міжнародні резерви Національного банку України;

· інші менш ліквідні нерезервні активи Національного банку України, розміщені у нерезидентів.

Зовнішні пасиви НБУ охоплюють:

· кореспондентські рахунки та строкові депозити банків-нерезидентів;

· кредити отримані від нерезидентів;

· інші зобов’язання перед нерезидентами.

Аналітичні рахунки НБУ характеризують взаємозв’язок зобов’язань Національного банку України, що забезпечують зростання грошової маси та кредитування економіки (грошова база) з вимогами Національного банку України до інших секторів економіки і чистими зовнішніми активами. Основою аналітичних рахунків центрального банку є статистична звітність НБУ.

Фінансові активи розподіляються за принципом резидентності згідно з рекомендаціями Керівництва МВФ з платіжного балансу, за секторами економіки, в яких працюють резиденти, відповідно до рекомендацій Керівництва МВФ з грошово-кредитної та фінансової статистики.

Аналітичні рахунки центрального банку охоплюють операції Національного банку України з іншими секторами економіки, в яких працюють інституційні одиниці-резиденти (сектори банківських установ, небанківських фінансових установ, органів державного управління, державних нефінансових установ, домашніх господарств), та операції з нерезидентами.

Стандартною одиницею обліку є національна грошова одиниця – гривня. Дані наводяться в мільйонах гривень. Кошти в іноземній валюті перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на кінець звітного періоду. Статистичні ряди даних ведуться за місяцями, кварталами, півріччями, роками. Інформація публікується за станом на кінець звітного періоду.

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті.

Міжнародні резерви складаються з монетарного золота (розміщеного у закордонних банках та у сховищі Державної скарбниці Національного банку України), спеціальних прав запозичення (СПЗ) (авуарів в СПЗ на рахунку Національного банку України в Казначействі МВФ), резервної позиції України в МВФ та іноземної валюти, що знаходяться на балансі НБУ.

До іноземної валюти належать валютні активи Національного банку України у вигляді готівки, банківських депозитів у банках-нерезидентах (з рейтингом не нижче А), а також державних та інших цінних паперів, що випущені нерезидентами і мають аналогічний рейтинг.

Дані складаються в цілому згідно з методологією МВФ відповідно до 5 видання Керівництва по платіжному балансу. Джерело інформації про міжнародні резерви Національного банку України – балансовий звіт Національного банку України. Дані звітності про стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті публікуються в мільйонах доларів США згідно з Інструкцією про звітність даних (2001 рік).

Міжнародні резерви Національного банку України обчислюються за даними щоденного балансу Національного банку України (оперативні дані).

Статистичний аналіз банківської діяльності

Питання для самоконтролю.

Що включає в себе поняття банківська статистика? Що є предметом та об’єктом цієї галузевої статистики?

Назвіть основні функції банків.

Вкажіть складові кредитної та інвестиційної діяльності банків.

Які Ви знаєте види фінансово-посередницької діяльності і як вони групуються за видами фінансових установ?

Назвіть основні види банківських послуг.

Вкажіть принципи поділу депозитних та кредитних рахунків на резидентні та нерезидентні.

Які завдання дозволяють вирішувати дані банківської статистики?

Яка інформація збирається банківською статистичною звітністю?

Які макроекономічні показники банківської статистики Ви знаєте?

Що розуміють під статистичним вивченням проценту за кредит?

 

Тестові завдання

 

Практичні завдання

Завдання 1.

Відомі наступні дані про доходи філії банку (тис. грн.)

Показники
Загальна сума доходу
в т.ч.
Процентний дохід та дохід від операцій з цінними паперами
Інші доходи

Визначте структуру доходів банку в 2002 та 2003 роках, та дайте статистичну оцінку динаміці змін показників. Зробить економічні висновки.

Завдання 2.

Маємо дані групування банків за розміром статутного капіталу (млн. грн.):

Групи банків за розміром статутного капіталу	Число банків
До 30
30 - 40
40 - 50
50 – 60
60 і більше
Всього

Визначити:

1. Ефективний розмір статутного капіталу для всіх банків.

2. Дисперсію та коефіцієнт варіації статутного капіталу.

Завдання 3.

Маємо наступні дані про власні засоби банку (тис. грн.)

Показники
01.01	01.04	01.07	01.10	01.01
Статутний капітал	40,0	41,2	41,2	42,1	42,8
Резервний фонд	3,2	3,1	3,6	3,9	4,6
Інші фонди	19,6	20,3	19,6	18,4	16,2
Прибуток звітного року	40,4	44,6	35,8	39,9	47,6

Визначити середньорічну вартість власних засобів банку в 2002 році.

Завдання 4.

Для групи банків маємо наступні дані:

№ банку	Прибуток, тис. грн.	Залучені міжбанківські кредити, тис. грн.

За допомогою кореляційно-регресійного аналізу дослідити взаємозв'язок між сумою залучених міжбанківських кредитів та прибутком.

Завдання 5.

Якою повинна бути чисельність вибірки при визначенні середнього вкладу в ощадний банк міста, щоб з ймовірністю 0,954 гранична похибка вибірки не перевищувала 5 грн.? Орієнтовна дисперсія вкладів дорівнює 4000.

Завдання 6.

Відомо дані про вклади населення у комерційні банки області:

№ п/п	Показник	Роки
1.2.	Сума вкладів, млн. грн. Середній розмір вкладу, грн.	131,8 37,21	172,5 46,0

Обчислити за ланцюговим методом темп приросту похідного динамічного ряду, що характеризуватиме кількість вкладів (млн.).

Завдання 7.

Відомо, що капітал який був вкладений в банк, зріс за перший рік в 1,2 рази, а за другий рік вся сума збільшилася в 1,6 рази. Визначте індекс зростання вкладу і процентну ставку за 2 роки. На скільки відсотків збільшився капітал за весь цей час?

Завдання 8.

Маємо два інвестиційних проекти строком 3 роки. За першим проектом початкова сума інвестицій в перший рік збільшиться на 20 %, протягом другого року вся сума збільшиться на 50%, а за третій рік – ще на 10 %. Для другого варіанту зростання інвестованого капіталу складе кожний рік 20 % від суми попереднього року. Який інвестиційний проект кращий за параметрами зростання суми інвестицій?

Завдання 9.

Відомі дані про заборгованість за позиками філії банку “Промінвестбанк” (тис. грн.):

Дата	Залишки заборгованості	Загальна заборгованість
1.01.2004
1.02.2004
1.03.2004
1.04.2004

Визначити:

1. середній залишок простроченої заборгованості за квартал;

2. середній залишок заборгованості за всіма позиками;

3. питому вагу несвоєчасно погашених позик у загальній сумі погашеного кредиту.

 

Завдання 10.

За наведеними даними дати статистичну характеристику структурним зрушенням кредитного портфелю банку “Україна” по Львівській області в 1996–1997 рр.:

Позики	В %% до підсумку
01.01.1996 р.	01.01.1997 р.	01.01.1998 р.
Строкові позики в т.ч.:	86,7	87,9	94,8
– короткотермінові	55,1	55,4	65,8
– довготермінові	31,6	32,4	18,2
– валютні	––	––	10,8
Прострочені позики в т.ч.:	13,3	12,1	5,2
– короткотермінові	13,0	11,8	5,0
– довготермінові	0,3	0,3	0,2
В с ь о г о	100,0	100,0	100,0

Зробити висновки.

 

Тема 9. Статистика банківської діяльності

 

1. Предмет та завдання банківської статистики.

2. Інформаційна база банківської статистики.

3. Система макроекономічних показників банківської статистики.

4. Статистичний аналіз банківської діяльності.

 

Ключові слова: банк; кредитні та інвестиційні ресурси банку; грошово кредитні установи; банківські операції; банківські послуги; банківська фінансова та статистична звітність; аналітичні рахунки центрального банку, стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті, система показників банківської системи країни, система показників процентної ставки за кредит, показники фінансового стану комерційного банку та його платоспроможності.