Работа при игре интрадей до начала сессии.

1.Трейдер садится на рабочее место не менее чем за 1 час до начала сессии (как правило, большинство людей играют в европейскую, либо американскую либо азиатскую торговую сессии (10-19, 16-24, 3-12 часов по Москве в настоящее время).

2. Проводит технический анализ рынка. Определяет направления недельного и дневного, часового тренда, используя индикатор ADX. (Если Di+ выше Di- рынок играет наверх, если наоборот – вниз. При этом, если линия ADX ниже 20 – рынок во флете, 20-25 – рейндж – выше – тренд. Если линия вышла за 40 и развернулась – тренд угасает. Против тренда играть не рекомендую!

3. Проводит анализ возможных сигналов по индикатору Ишимоку в течение ближайшей сессии. Намечает для себя наиболее вероятные валюты, по которым может возникнуть вход.

4. Изучает сигналы свечей, и что показывает метод «каги».

5. Проводит фундаментальный анализ рынка: какие новости должны выйти? Как наиболее вероятно отреагирует на них рынок? Против каждой новости записывает – хорошая, плохая, нейтральная (для игры за данную валюту против доллара или по кроссам - по каждой паре валют).

6. Смотрит на возможные выступления особо важных персон и особо отмечает их время (с точки зрения минимизации риска в это время лучше вообще не играть).

7. Расписывает размер лотов на сегодняшний день при получении того или иного сигнала по той или иной валюте.

8.Выписывает вероятности цели 1 цели 2 и возможного стоп-лосса

по каждой из пар валют, по которой возможен вход в данную смену, пользуясь таблицей 1.1.

9.Расписывает возможный сценарий движения валют на сессию.

Возможна коррекция через некоторое время, когда в рынке изменилось количество денег – ушли одни игроки (Япония, Европа. США) и вступили другие – США, страны Тихоокеанско-азиатского региона).

 

РАБОТА ТРЕЙДЕРА В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ.

1. Как только приближается сигнал, рассчитывает цену игры следующим образом:

1.1.Рассчитывает примерную цену входа (с учетом слипаджа и спреда банка).

1.2. Рассчитывает величину стоп - лосса согласно описанной ранее технологии.

1.3. Рассчитывает величину целей 1 и 2.

1.4. Рассчитывает цену игры, пользуясь указанными выше вероятностями.

2.Не вступает в сделку, цена игры которой ниже чем +30 пипсов.

3. В ином случае вступает в сделку лотом, рассчитанным для данной валютной пары, сигнала индикатора, цены игры и положения линии тенкан-сен, величины стоп-лосса и вероятности его получения. (См. приложение 2).

4. Ведет сделку согласно своего понимания ситуации.

5. Выходит при достижении цели 1, если наметились признаки разворота либо переносит ордер стоп-лосс, фиксируя примерно 75 процентов прибыли (за ближайший слабый уровень, возникший на часовых или 15-минутных графиках). Иначе –ждет цели 2.

6. Если намеченного движения за определенный интервал времени не произошло – выходит с минимальным убытком.

(На часах – 3 часа, на днях – 3 дня).

А теперь отличия при работе на дневных и недельных графиках.

Размер стоп-лоссов увеличивается, что требует (как уже отмечалось выше) большего размера капитала.

Проводится анализ макроэкономической ситуации в странах, по валютам которых мы собираемся играть. (По Евро – это Германия, Италия, Франция, по франку они же и Швейцария)

Проводится анализ политической ситуации в данных странах.

Не рекомендуется открывать позицию за валюту той страны где макроэкономическая ситуация хуже, чем в другой стране или нестабильна политическая обстановка (выборы, участие в вооруженном конфликте).

Рассчитывается: в выгодной ли валюте мы будем стоять с точки зрения свопирования? Если свопы пишут за нас – добавляем оные к цене игры, против – отнимаем. (Не забывайте, что, как правило, тройной своп пишется со среды на четверг). Рассчитываем примерную скорость достижения нашей цели. Для этого вычисляем примерную дневную волатильность в пипсах. (При игре по тренду можно использовать «линейку» – отношение уже пройденного пути к количеству дней, за которые этот путь пройден валютой).

Играя таким способом, мы

1. Либо выставляем ордер «тейк - профит» (цель 1 минус фильтр – примерно 10-15 процентов от величины движения), который мы можем перенести, если посчитаем нужным, фиксируя уже полученную прибыль, трейлинг-стопом, который переносится за уже пройденный сильный уровень, для фиксации части прибыли. (Я фиксирую, обычно не менее 75 процентов достигнутого). При достижении цели 2 (а это на дневных графиках около 400-500 пипсов, а на недельных около 800-1000), я, рекомендую, как правило, закрываю позицию.

2. Можем закрыть позицию при получении обратного сигнала. Я не использую эту тактику, ибо, как показывает мой опыт, он часто запаздывает, и мы теряем часть прибыли.

Но в любом случае мы всегда ставим стоплосс (либо за облаком цен либо за сильным уровнем, при игре на недельных графиках желательно за суперсильным).

 

Упражнения

В течение 1 месяца поработайте по предлагаемой методике. Если у Вас появятся какие-то вопросы (а они не могут не появиться – перечитайте еще раз эту часть).

Если вопросы останутся – пишите мне на e-mail:

lazarevgeny@ mtu-net.ru

Постараюсь ответить

 

Заключение.

Если ты прошел 99 шагов из

100 – ты прошел только половину пути.

(Китайская пословица).

Вот Вы и закончили чтение курса. За время его прохождения Вы должны были по идее сделать достаточно большой объем упражнений. Если Вы правильно их сделали, то Ваш счет (хотя бы виртуальный) должен был с веротностью процентов 90 вырасти.

Если этого не произошло, то возможно по двум причинам:

1. Вы не делали все упражнения столько раз и в той последователь-ности, сколько просил Вас преподаватель. Это помешало Вам хорошо усвоить материал. Что же. Придется Вам еще раз сделать то, что надо было сделать раньше.

2. Вы психологически не готовы пока к работе на финансовых рынках. В этом случае предлагаем Вам пройти спецкурс, посвященный этим аспектам в «Форекс клубе». Как это определить? Посмотрите свои записи. Если Вы планировали большинство сделок правильно, но не сумели их довести до логического конца (рано вышли, не вошли в рынок, не там поставили стоп-лосс и.т.д) – значит пока что у Вас психология не рыночного игрока. Не расстраивайтесь – она такая у большинства начинающих. Понадобится как минимум от 1 года до 3 лет, чтобы закалить характер.

3.А вот если Вы и планируете правильно и выполняете свои решения, но рынок постоянно играет против Вас – что ж. Пока у Вас полоса невезения. Не расстраивайтесь. Она пройдет. Просто пока Вам надо отдохнуть от рынка. (Если, конечно только Вы не списываете на невезение свои собственные просчеты).

 

Приложение 1

 

МЕТОД «КАГИ»

Ниже представлено описание метода каги, коротко излагающее Ниссона. При прочтении рекомендую держать перед собой распечатку рисунка из»Метастока» с графика какой-либо валюты, построенного по методу «Каги», а если есть «Метасток», то проводить все построения в живую.

Считается, что изобретение графика «каги» примерно совпало с зарождением японского рынка акций в 1870-е годы. Пример графика «каги» приведен на рис. п.1. Свое название он получил от японского слова «каги», означавшего ныне не используемый ключ с головкой в виде буквы «L». Именно поэтому японцы иногда называют график этого типа ключевым графиком. Также он известен как график диапазона цен, крючковой график, дельта-график или цепной график.

Графики «каги» открывают новые эффективные методы анализа, которые недоступны при работе с другими графиками.

Отличительной чертой графика «каги» является то, что толщина и направление его линий зависят от поведения рынка. Если рынок продолжает двигаться в направлении предыдущей линии «каги», то она продлевается. Однако если рынок разворачивается на заданную величину, то в следующем столбце проводится новая линия «каги» в противоположном направлении. Любопытной особенностью графика «каги» является то, что с прорывом предыдущего минимума или максимума меняется толщина линии «каги». Толстая линия «каги» называется «янь» (yang), а тонкая — «инь» (yin). Подробнее о построении и интерпретации линий «янь» и «инь» будет расска­зано ниже. Короткая горизонтальная линия на графике «каги» называется линией изгиба (inflection line).

180 27 39

26 29 32 40

24 23 38

170 31 37

19 22 35

18 30 36

160 17 21

12

20

150 13

14

140 9

4 8

130 6

3 7

Рис. П. 1.1 График «каги», построенный по данным из табл. п. 1.1

ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ «КАГИ»

Графики «каги» обычно основаны на ценах закрытия. Перед началом построения графика «каги» следует выбрать пороговую величину разворота. Это минимальное движение цены, которое необходимо для построения в следующем столбце новой линии разворота. Например, если величина порога составляет 30 пипсов, то для разворота предыдущей восходящей линии (т.е. для нанесения следующей нисходящей линии) сегодняшняя цена закрытия должна опуститься, как минимум, на 30 пипсов. Это станет яснее при более подробном описании графика «каги». Для нанесения линии разворота на графике «каги» изменение цены должно быть равно величине порога или превосходить ее.

НАШ ПРИМЕР: Базовая цена сессии 1, согласно табл. 8.1, составляет 135. Величина порога в данном примере принимается равной 4 пунктам.

Табл. п.1.1 Данные для построения 4-пунктового графика «каги», изображенного на рис. 8.1.

Сессия	Цена закрытия	Сессия	Цена закрытия
	135 базовая цена
	132<
	133Т
	130<
	127, „.» (предыдущий 134"- максимум-133) 137< 145Т		165 (предыдущий 169 минимум-169)
			170 <
			170<
	149<
			171 (предыдущий максимум-175* 173)

 

Обозначения:

(<)-изменение цены меньше пороговой величины разворота. Линии не проводятся

·» — цена прорывает предыдущий максимум или минимум (линия меняет толщину).

· —стрелки показывают направление текущей линии на графике.

 

Нанесение первой линии: Сравните сегодняшнюю цену с базовой ценой.

Правило 1. Если сегодняшняя цена выше базовой цены на величину порога или более (в нашем примере это 4 или более пунктов от начальной цены), то от начальной цены к новой максимальной цене закрытия проводится толстая линия («янь»).

Примечание: Для того чтобы можно было построить первую линию, изменение цены должно быть не меньше величины порога.

Правило 2. Если сегодняшняя цена ниже базовой цены на заданную величину порога или более, то от начальной цены к сегодняшней цене проводится тонкая линия («инь»).

Правило 3. Если разница между текущей ценой закрытия и базовой

ценой меньше величины порога (в нашем случае это 4 пункта), то никакие линии не проводятся.

НАШ ПРИМЕР: Базовая цена равна 135. Во время следующей сессии рынок опустился до 132. Это меньше заданной 4-пунк-товой величины порога, поэтому пока линию нанести нельзя. Во время сессии 3 цена упала до 128. Теперь общая глубина падения рынка стала больше 4-х пунктов, необходимых для нанесения первой линии (от сессии 1 до сессии 3 цены упали на 7 пунктов). Поэтому на графике «каги» появляется первая тонкая линия «инь» (поскольку рынок сдвинулся вниз) в интервале от начальной цены 135 до 128.

 

Линия из тонкой становится толстой, когда цена превосходит предыдущее плечо (т.е. максимум)

Линия из толстой становится тонкой, когда цена опускается ниже предыдущей талии (т.е. минимума) НАШ ПРИМЕР: В дальнейшем изложении мы будем ссылаться на данные табл. п.1.1.

Рис п.1.2. Инь становится янь

Дальнейшие правила построения просты: мы продляем линию в том же самом направлении, пока ее можно продлять (то есть если цена по прежнему падает или растет). Если цена идет в другом направлении, то, перейдя в соседний столбик линией изгиба, рисуем ее в противоположном направлении, если она проходит не менее чем величину порога. В противном случае (если оная величина не достигнута) – ничего не рисуем.

Правило 4.

Чтобы толстая линия стала тонкой или наоборот цена должна преодолеть уровень предыдущего минимума (максимума). Эта точка является точкой эвентуальной продажи (покупки).