Внутридневная торговля на рынке «Форекс» имеет ряд особенностей. Перечислим их.

1. Рынок работает круглосуточно: 0-3 часа – время Глобекса (активной торговли нет. Работает Австралия, Новая Зеландия, острова тихого океана), 3 часа – входит Япония, В 5 утра – Сингапур и Гонконг, в 10 утра – Европа входит, в 12 часов – уходит Азия, в 16часов –появляются первые американцы (США). В 19-20 часов уходит основная Европа и около 21 часа оставшиеся еще в рынке игроки. В рынке только Америка. К 11 закругляется Нью-Йорк и остается Чикаго (объемы торгов невелики). После 10 часов – возможны спекулятивные движения (в особенности в пятницу – тогда после 19 часов). Пребывание в рынке в это время не рекомендуется.

2. Большой уровень шума (то есть просто сделок по конвертации одной валюты в другую, когда банки выполняют заказы клиентов, сами или через маркетмейкеров, которые имеют и свои собственные интересы).

3.Большая подверженность новостям, когда отыгрываются новости, после чего валюты частенько возвращаются к своим уровням, откуда день откры-вался.

4. Отсюда - меньшая вероятность правильного принятия решения.

5.Технический анализ сам по себе - работает хуже, чем на дейли и выше.

6.Хорошо работает фундаментальный анализ+ технический.

7.Объемы имеют меньшее значение, ибо бывают случайны.

8.Более часты спекулятивные движения, ибо проще сходить за стопами.

9.Требуется качественный анализ и сложнее играть ордерами (поэтому, выбрав эту тактику, поначалу разумнее находится возле компьютера и работать под руководством аналитика).

10. Внутридневные уровни обычно берутся с часовых и получасовых (слабые) и 15-ти и 10-минутных графиков – суперслабые. Их частенько пробивает.

Поэтому количество получаемых стоп-лоссов при внутри дневной торговле больше, чем на дейли. Но сами они по величине меньше, а профит может быть при удачном стечении обстоятельств выше (просто получить его сложнее, чем на дейли).

11. Лучше всего работать внутри дня, когда есть либо ярко выраженный часовой тренд, не противоречащий дейли тренду, либо есть ярко выраженный рейндж.

В связи с этим рассмотрим правила работы в каналах, которые при работе интрадей всегда можно нарисовать. (Игра в канале представляет собой систему торговли, которая в основном строится не на индикаторах, а на рисовании линий канала. А для увеличения надежности входа при игре интрадей, я рекомендую использовать Price osc. c параметрами (5,35) и вставать от границы канала при появлении 15-минутной разворотной свечи или комбинации свечей.

В принципе, как показывает статистика, вероятность игры в канале по нижеуказанным правилам дает шансы 65 на 35, а с использованием подтверждения 75 на 25, однако тогда изменяется соотношение лосс-профит не в нашу пользу (цена уже несколько уходит от границы канала не в нашу сторону, когда появляется подтверждение).

Канал – проведенные параллельно друг другу линии саппорта и резистанта.

Вниз – рисуем сначала линию резистанта, а потом ищем параллельный саппорт. Если такового нет – то канал строится по самой низкой точке (неподтвержденный канал). Если тренд наверх – проводим саппорт и потом ищем резистант – параллельный. Если нет – то проводим параллельную линию по самой верхней точке – это также неподтвержденный канал.

Величина канала – расстояние от стенки до стенки.

Канал считается подтвержденным, если построен хотя бы по двум точкам сверху и двум снизу.

Не подтвержден – если сверху или снизу просто проведена параллельная линия через 1 точку.

Если свеча не имеет тени, то проводим канал через середину верха (низа) свечи. Лучше строить канал по графику в барах.

Техника работы в канале: 1)вставать только по направлению тренда (лучше в подтвержденном канале).

2) Брать цену как можно ближе к стенке канала, ставя стоп-лосс за линией саппорта (резистанта) или за стенкой канала (за стенкой дешевле, но вероятность пробития больше). (Далее будет приведена таблица вероятностей стоп-лоссов. Лучше всего, если они совпадают).

3) Рассчитывать скорость прохождения цены по каналу. Не играть в узком канале (менее 50 пунктов).

4) Наметить цели 1-ая, как правило, от 0,5 до 2/3 от величины канала, а вторая около ¾ величины канала.

5). Не вставать в позицию, если канал пробит. Это чревато скорейшим получением стоп-лосса.

Резистанс

200 пипс

TP2

TP1

Саппорт

Часовой канал

SL2

Линия дневного тренда

 

Рис 2.1. Канал и работа в нем.

 

При работе в канале всегда проверяем уровни Фибоначчи. Не рекомендуется играть в канале, если рядом с ценой открытия проходит такой уровень (В особенности 50 процентов). Велика вероятность отскока от него. Если видим, что происходит откат от него (цена не прошла), то лучше закрыть небольшой профит, а затем встать еще раз от стенки канала (Канал может быть тогда пробит, а цена остановится только возле линии поддержки/сопротивления на дневном графике).

11. Не забывать передвигать стоп - ордер (тактика трейлинг-стопа), фиксируя определенную часть дохода.

12. На что можно наиболее вероятно рассчитывать при игре интрадей? На столько пипсов, сколько в среднем проходила валюта за последнюю неделю в среднем за день.

Очень важно при торговле интрадей (как впрочем и при всякой другой торговле) правильно планировать свои стоп-лоссы и тейк-профита.

 

Как планировать стоп-лоссы и тейк-профита при интрадей торговле?

1. Определить точку входа (пусть, например, мы играем по тренду и решили войти после 50% отката).

2. Нарисовать уровни поддержки/сопротивления по свечам (барам), зоны консолидации (в том числе по крестикам-ноликам, Каги, ренко).

3. Посмотреть где проходят уровни по уровням Фибоначчи (на часах, 4-часовых графиках, дейли, викли). Посмотреть, где находится локальный (хай,лоу).

4. Теперь посмотреть где образовался кластер целей при движении против Вас (то есть рядом примерно в 10-15 пипсах есть несколько уровней).

5. Ставим стоп-лосс за последним из таких уровней.

6. Проверяем согласно статистической таблице стоп-лоссов: (входит ли он куда надо). Если не проходит – лучше сделку не открывать либо передвинуть поближе.

 

 

Ниже представлена статистическая таблица стопов

(для игры интрачас (на 5 и 15-минутных графиках) и интрадей)

 

Таблица 2.1 Статистические величины стоп-лоссов

 

ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ	ИНТРА ЧАС	ИНТРА ДЕЙ
EUR/USD	15-17	18-40
GBP/USD	15-30	31-50
USD/CHF	25-49	50-70
USD/JPY	15-35	36-50

 

 

7. Планируем цели 1 и 2. Для этого находим цели на пути движения (таким же образом). 1-ая цель, как правило, должна быть минимум в 2 раза больше стоп-лосса, вторая в 3 –4.

Если первой цели таким образом спланировать нельзя, то лучше не открывать сделку (нарушится соотношение лосс/профит).

Затем по таблице, о которой говорилось ранее, считаем цену игры. Если она меньше, чем 30 пипсов, то я не рекомендую открывать сделку интрадей.

Если – да, и соблюдены все условия – то можно открывать позицию.

При этом идеально, когда совпадает 4 компонента: фундамент, свечной анализ, техника (то есть, индикаторы, которыми Вы пользу-етесь, показывают вход) и уровень на графике. Тогда вероятность выигрыша примерно 80-85%. Но это бывает редко. Поэтому достаточно хотя бы чтобы 2 были за, а 2 не против, но не рекомендую играть против: фундамента или свечного анализа – на это реагируют большие деньги. А против больших денег играть не рекомендуется (Ваши шансы игры против свечей 30 на 70, фундамента 25 на 75).

Прежде чем поговорить о торговых системах внутри дня, уделим некоторое внимание вопросам планирования с использованием фундаментального и свечного анализа, ибо, по – моему, без этого Ваша торговая система вряд ли будет такой успешной, как с использованием этих вопросов.

 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.

1.Взять календарь на дату планирования.

2.Взять те данные, на которые надо обратить внимание.

3.Если показатель прямой – то его увеличение (прогноз лучше предыду-щего) – как правило, хорошо для валюты, если обратный – наоборот (обратные показатели связаны с ростом безработицы, некоторыми денежными агрегатами и ценовыми индексами (инфляция растет)).

4.Внести в соответствующую графу с указанием времени выхода «+» – за валюту, «-«– против валюты, «? «– неизвестное влияние. Посмотреть чего больше «+» или «-«. Сделать выводы. Если данные противоречат друг - другу – попытаться охарактеризовать их по важности в соответствии с Вашим пониманием. Если не понятно – лучше не открывать позицию. В итоге должен получится прогноз – фундамент за, против или нейтрален по данной валютной паре.

 

2.СВЕЧНОЙ АНАЛИЗ.

1.Рассмотреть свечи за последние 10 дней на дневных графиках. Если имеется наличие соответствующих фигур или одиночных свечей – внести запись в соответствующую графу.

При этом если движение предполагается за валюту «+», против - «-«, если никаких сигналов нет –«?».

2. То же самое проделать на часовом графике.

Я рекомендую вступать в сделку, если нет противопоказания ни по свечам ни по фундаменту, и есть хотя бы один (желательно два) фактора, указывающих на покупку или продажу.

 

Теперь рассмотрим несколько МТС, которые дают сигналы для входа в рынок.

Однако, прежде рассмотрим логику построения торговых систем.

Что должна включать в себя торговая система?

1.Сортировку состояний рынка – тренд и рейндж.

Определение силы тренда и величины рейнджа, если система предусматривает различные принципы работы в зависимости от этих показателей.

В каждом состоянии требуются свои индикаторы (или подходящий индикатор для обеих ситуаций).

2. Какие сигналы мы используем для входа в рынок и выхода из него?

3. Правила фильтрации сигналов (то есть: каким образом мы пытаемся отсечь ложные сигналы)?

4.Где ставится стоп-лосс и тейк-профит?

Каковы правила их установки в ситуации тренд и в ситуации рейндж? (Система может не предусматривать установки фиксированных стоп-лоссов и тейк-профитов (как, например, система игры с использованием метода «ренко», когда Вы постоянно находитесь в игре покупая или продавая, фиксируя при этом прибыль или убыток).

5.Правила управления капиталом. Сколькими лотами входить в той или иной ситуации, то есть в зависимости от силы сигнала на вход или использовать фиксированную долю f при условии соблюдения условий по стоп-лоссу?

Максимально допустимый размер стоп-лосса. Соотношение лосс/профит при открытии сделки.

6.Правила добавления лотов к открытой валютной позиции.

7.Правила частичного закрытия валютной позиции.

8.Что является форс-мажорными обстоятельствами, которые позволяют прекратить использование системы?

 

При анализе системы торговли разумно использовать следующие показатели:

Доход, число выигрышных сделок, число проигрышных сделок,

общее количество сделок, процент выигрышных сделок, максимальное количество выигрышных сделок подряд, максимальное количество проигрышных сделок подряд, самая удачная сделка, самая убыточная сделка, средняя выигрышная сделка, средняя убыточная сделка, отношение среднего выигрыша к средним потерям, среднее геометрическое, максимальная потеря в течение всего периода торгов, минимальный необходимый размер счета, средний результат сделки (по всем сделкам).

Для одних из трейдеров главное - минимизировать вероятность проиг-рыша (это, как уже отмечалось, особенно важно, при игре фиксированной оптимальной долей капитала f).

Для других главное – максимальный приносимый доход, то есть наибольшая средняя величина сделки.

Но совершенно очевидно, что для соблюдения четких правил управления капиталом отношение вашего среднего выигрыша к среднему проигрышу должно быть не меньше 2,5-3.

Кроме того Ваша средняя убыточная сделка не должна превышать

2% от размеров Вашего капитала (на больших счетах).

Рассмотрев общетеоретические положения, перейдем к описанию некоторых систем торговли, успешно применяемых для торговли интрадей (да и не только интрадей).

 

I. Система направленного движения DMI (рис 2.2).

Включает в себя три линии: D+, D-, ADX