Вопрос 3 Построение тарифа по смешанному страхованию жизни

Вопрос 3 Построение тарифа по смешанному страхованию жизни

Страховой тариф состоит их трех частей:

1) нетто ставка на дожитии;

2) нетто ставка на случай смерти;

3) нетто ставка от несчастного случая.

Эти три части составляют брутто ставку.

Тарифные ставки бывают единовременными и годовыми. Единовременная ставка предполагает уплату взноса в начале срока страхования.                                                                                                           Страховщик заранее понижает тарифные ставки на тот доход, который будет складываться в течении ряда лет у страховщика.

                   Единовременная нетто ставка на дожитие                                     

_nЕ_х = (L_x+n / L_x) * 1/ (1+i)ⁿ

L_x+n - число людей, которые доживут до конца страхования

L_x  - число людей, которые застраховались по расчетному виду страхования

 

Единовременная нетто ставка на случай смерти                                                    

_nA_x=(d_xV + d_x+1V²+… + d_x+(n-1)Vⁿ )/L_x

При смешанном страховании на дожитие и на случай смерти рассчитывается совокупная нетто-ставка.

                   Тн= _nE_x+_nA_x

Нетто- ставка на несчастный случай утяжеляет тарифную ставку и поэтому не применяется в условиях рыночной конкуренции.

Для целей  правильного расчета премии актуарий должен решить три задачи:

1) актуарий должен решить какую таблицу смертности использовать и как интерпретировать данные этой таблицы.

2) актуарий должен попытаться оценить процентную ставку или норму                    доходности, которую сможет получить фонд на сумму будущих                    вложений. Это наиболее сложная задача.

3)актуарий должен рассчитать затраты, которые понесет страховой фонд.

 

Вопрос 4 Технические риски и тех резервы страхования

Все риски страховщика можно разделить на три группы:                                

 -технические риски                                                                                                                  

 -инвестиционные риски                                                                                                        

-нетехнические риски                                                                                                           

Технические риски связаны со страховыми операциями.                                                                

К числу технических рисков страховщика могут быть отнесены следующие:                                                                                                                                      -риск недостаточности тарифов (средств ,собранных в виде премий , будет недостаточно для страховых выплат)                                                                                -риск недостаточности средств для выплат по индивидуальным рискам. Это обулавливается тем , что индивидуальных рисков недостаточно и собранных в виде премий средств по этим рискам будет недостаточно для возможных страховых выплат.

–риск отклонения,который обусловлен тем,что возможны расхожденияу между фактическими значениями страховых параметров и теми ,которые заложены          в расчёты тарифов и резервов. Например, страховой портфель,заложенный          в расчёт тарифов, может быть больше фактического страхового портфеля.

Поэтому премий ,собранных по фактическому портфелю будет недостаточно                    для выполнения страховых обязательств.                                                                                           -риск неадекватности методов расчёта технических резервов                                                   

 - риск перестрахования, обусловленный ,напрмер,тем, что перестраховщик  возмещает свою долю участия в возмещении ущерба с нарушениями. Это     может привести к невыполнени ю страховых обязательств.                                                                   

 -риск превышения операционных издержек                                                                                 

-риск слишком большого ущерба, который может привести к невыполнению                           других страховых обязательств -кумулятивный (объединённый) или катострофический риск, который может         быть причиной невыполнения всех обязательств страховщика                                        

-риск ,обусловленный организационно –правовой формой страховщика,который причиной ограниченной ответственности страховщикапо страховым выплатам перед страхователями и поэтому может привести к невыполнению страховых обязательств.                                                                                                         

Среди технических рисков страховщика можно выделить специфические риски.Они обусловлены его развитием и могут быть связаны счрезмерным ростом страховой компании или её ликвидацией. 

Российское страховое законодательство предусматривает следующий состав страховых резервов:

-резерв предупредительных меропрятий

     -технические резервы

-резерв по страхованию жизни

Технические резервы связаны с техникой проведения страховых операций. Размер технических резервов отражает неисполненные обязательства страховщика по договорам страхования по состоянию на дату составления отчёта.

Технические резервы страховщика отражают его неисполненные обязательства по договорам страхования по состоянию на дату составления отчёта. Их размер является денежной оценкой обязательств страховщика по обепечению предстоящих выплат.

Технические резервы включают:

- резерв незаработанных премий

-резервы убытков

-стабилизационный резерв                                                                                                                                Размер резервов незаработанных премий определяется будущими обязательствами страховщика по страховым случаям,                которые могут быть, а могут и не быть.