Тема 18. Риски в банковской практике. Управление банковскими рисками

 

1. Основные типы банковских рисков.

2. Управление кредитным риском.

3. Управление риском несбалансированной ликвидности.

4. Управление процентным и валютным рисками.

5. Проблема банковских банкротств и их связь с банковскими рисками.

Раскрытие этой темы начните с понятия риска, затем охарактеризуйте основные виды банковских рисков. Процесс управления рисками (риск-менеджмент) разбейте на ряд этапов; оценка риска, принятие/непринятие риска банком, регулирование риска (в случае его принятия), покрытие риска.

При рассмотрении кредитного риска объясните, почему он занимает особое место в системе банковских рисков. Выделите риск по отдельной кредитной сделке и риск по кредитному портфелю в целом, указав методы его оценки. В чем значение обеспечения кредита и резерва на возможные потери по ссудам в деле регулирования и покрытия кредитного риска?

При рассмотрении риска несбалансированной ликвидности остановитесь на понятии общего резерва ликвидности и возможности привлечения средств для решения этой проблемы с рынка межбанковских кредитов. При характеристике процентного риска укажите, в каких случаях банк подвергается этому риску, а когда есть возможность его избежать. Как осуществляется хеджирование процентного и валютного рисков с помощью срочных сделок? Какова роль нормативов Центрального банка в деле регулирования банковских рисков? Объясните, в каких случаях реализация банковских рисков приводит к банкротству банка и как можно этого избежать, какая имеется связь между рискованностью и доходностью банковской деятельности.

Литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 43, 44, 45, 62.

Тема 19. Банковский менеджмент

 

1. Понятие, сущность и принципы банковского менеджмента,

2.Финансовый менеджмент, его основные направления

3. Стратегическое и тактическое планирование, разработка политики коммерческого банка.

4. Управление активами, пассивами, ликвидностью, доходностью, рисками.

5. Управление персоналом банка.

Раскрывая сущность и принципы банковского менеджмента, обратите внимание на комплексность процесса управления, включающего анализ, планирование, регулирование и контроль, а также на единство процесса текущего и перспективного планирования, обеспечивающее его непрерывность.

Раскройте цель и содержание процесса управления активами и пассивами, ликвидностью и доходностью, покажите их связь со стратегией банка. Чем определяется выбор приоритетов в деятельности банка?

При рассмотрении проблем управления персоналом остановитесь на мотивации труда сотрудников банка, системе управления, оплаты труда, системе подготовки кадров и продвижения по службе.

Литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 39-47, 64, 73.

Тема 20. Банковский маркетинг

 

1. Понятие, значение и особенности маркетинга в коммерческом банке.

2. Анализ рынка, разработка и реализация маркетинговой стратегии.

3. Комплекс маркетинга как инструмент реализации выбранной стратегии: товарная, ценовая, сбытовая и коммуникационная политика банка.

4. Виды и особенности банковской рекламы.

Банковский маркетинг базируется на принципах общей теории маркетинга с учетом специфики банковского бизнеса и банковских продуктов. Анализ рынков и их сегментация позволяют выявить спрос целевых групп потребителей банковских продуктов, а определение сильных и слабых сторон банка и его основных конкурентов - способность банка удовлетворить этот спрос, потеснив конкурентов. На основании проведенного анализа рынков и конкурентной позиции банка разрабатывается стратегия развития, определяется оптимальная номенклатура банковских продуктов, в т.ч. новых их видов. Продвижение банковских товаров и услуг на рынок и доведение их до конечного потребителя требует разработки соответствующей сбытовой политики. Рассматривая проблемы банковской рекламы, укажете какие ее виды наиболее эффективны.

Литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 39-47, 71, 75.

 

8. Вопросы для подготовки к экзамену

1. Банковская система РФ. Её структура и функции.

2. Центральный банк и его роль в денежно-кредитном регулировании.

3. ЦБР как высшее звено банковской системы, его функции и задачи.

4. Создание коммерческого банка: этапы организации, структура, функции.

5. Специализированные кредитно-финансовые институты (небанковские кредитные организации): их виды, функции.

Виды банковских операций.

6. Состав и структура пассивов коммерческого банка.

7. Собственные ресурсы коммерческого банка.

8. Привлечённые ресурсы коммерческого банка.

9. Заёмные ресурсы коммерческого банка.

10. Капитал банка: структура, функции. Оценка достаточности собственного капитала банка.

11. Депозитные операции коммерческих банков.

12. Рынок межбанковских кредитов.

13. Кредиты ЦБР, предоставляемые коммерческим банкам.

14. Способы организации кредитных аукционов ЦБР.

15. Состав и структура активов банка. Качество активов.

16. Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка.

17. Ликвидность баланса банка. Способы управлению ликвидностью и

платежеспособностью коммерческого банка.

18. Регулирование ликвидности и платежеспособности коммерческих банков со стороны Банка России.

19. Организация платёжного оборота банка.

20. Кассовые операции коммерческого банка.

21. Безналичные расчеты, их организация в банковских системах.

22. Аккредитивная форма расчетов.

23. Межбанковские корреспондентские отношения.

24. Расчеты платежными поручениями.

25. Расчеты чеками.

26. Инкассовая форма расчетов.

27. Операции с использованием банковских пластиковых карт.

28. Организация кредитного процесса в коммерческом банке. Факторы, влияющие на кредитную политику банка.

29. Процентная политика коммерческого банка. Виды расчётов.

30. Заключение кредитного договора.

31. Анализ кредитоспособности клиентов банка.

32. Методы кредитования и виды ссудных счетов.

33.Формы обеспечения возвратности кредита.

34. Ипотечные кредиты.

35. Потребительские кредиты.

36. Основы вексельного обращения. Виды векселей.

37. Выпуск векселей коммерческим банком.

38. Операции банков с векселями.

39. Виды операций, осуществляемые коммерческим банком на рынке ценных бумаг.

40. Эмиссионные операции коммерческих банков. Выпуск акций.

41. Эмиссионные операции коммерческих банков. Выпуск облигаций.

42. Предоставление коммерческим банком андеррайтинговых услуг на рынке ценных бумаг.

43. Депозитарные операции коммерческих банков.

44. Клиринговые операции банков на рынке ценных бумаг.

45. Совершение коммерческим банком операций на РЦБ по поручению клиента.

46. Операции доверительного управления. ОФБУ.

47. Законодательное регулирование валютных операций, совершаемых коммерческими банками.

48. Виды валютных сделок в практике коммерческих банков.

49. Текущий валютный счёт клиента в коммерческом банке.

50. Виды рублевых счетов нерезидентов РФ.

51. Лизинговые операции коммерческих банков.

52. Факторинг.

53. Форфейтинг.

54. Банковские риски и способы их минимизации.

55. Понятие, сущность и принципы банковского менеджмента.

56. Финансовый менеджмент и управление персоналом.

57. Понятие, значение и особенности маркетинга в коммерческом банке.

58. Анализ рынка, разработка и реализация маркетинговой стратегии банком.

59. История становления и развития банковской системы в России.

60. Современное состояние банковской системы и перспективы её развития.

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Литература

Основная литература

 

1. Банковское дело. Учебник для ВУЗов / Коробова Г.Г., ред. - М.: Экономистъ, 2005.

2. Банковское дело. Учебник для ВУЗов / Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д., ред. - М.: ЮНИТИ, 2006.

3. Банковское дело. Учебник для ВУЗов / Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П., ред. - 5-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2006.

4. Банковское дело. Учебник для ВУЗов/ Лаврушин О.И., ред. - 4-е изд. - М.: КноРус, 2006.

 

Дополнительная литература

 

5. Банковские операции: учебник / М.Р. Каджаева. - М.: ИЦ «Академия», 2006.

6. Банковское дело: учебник / Е.П. Жарковская - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Омега - Л, 2006.

 

Нормативные документы

 

7. «Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994, № 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 26.06.2007).

8. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 26.04.2007) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (принят ГД ФС РФ 27.06.2002.

9. Федеральный Закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 17.05.2007) «О банках и банковской деятельности».

10. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 17.05.2007) «О валютном регулировании и валютном контроле» (принят ГД ФС РФ 21.11.2003).

11. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 05.02.2007) «Об акционерных обществах».

12. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 17.05.2007) «О рынке ценных бумаг».

13. Федеральный закон от 25.02.1999 N 40-ФЗ (ред. от 29.12.2006) «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».

14. Федеральный закон от 11.03.1997 N 48-ФЗ «О переводном и простом векселе».

15. «Положение об обязательных резервах кредитных организаций» (утв. ЦБ РФ 29.03.2004 N 255-П) (ред. от 14.05.2007).

16. «Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации» (утв. ЦБ РФ 03.10.2002 N 2-П) (ред. от 02.05.2007).

17. «Положение о порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (утв. ЦБ РФ 09.10.2002 N 199-П) (ред. от 26.12.2006).

18. «Положение об эмиссии банковских карт и об операциях, совершенных с использованием платежных карт» (утв. ЦБ РФ 24.12.2004 N 266-П) (ред. от 21.09.2006).

19. «Положение о порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг» (утв. ЦБ РФ 04.08.2003 N 236-П) (ред. от 28.09.2005).

20. «Положение о порядке расчете кредитными организациями размера рыночных рисков» (утв. ЦБ РФ 24.09.1999 N 89-П) (ред. от 30.11.2004).

21. «Положение о порядке и условиях проведения торгов иностранной валютой за российские рубли на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж» (утв. ЦБ РФ 16.06.1999 N 77-П) (ред. от 30.03.2004).

22. «Положение о порядке проведения Центральным Банком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Российской Федерации» (утв. ЦБ РФ 05.11.2002 N 203-П) (ред. от 21.07.2003).

23. «Положение о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации» от 05.01.1998 N 14-П (ред. от 31.10.2002).

24. «Положение о порядке предоставления Банком России кредитов банкам, обеспеченных залогом и поручительствами» (утв. ЦБ РФ 03.10.2000 N 122-П) (ред. от 28.12.2001).

25. «Положение о межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России» (утв. ЦБ РФ 23.06.1998 N 36-П) (ред. от 13.12.2001).

26. Письмо ЦБ РФ от 10.02.1992 N 14-3-20 (ред. от 29.11.2000) «Положение «О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций».

27. «Положение о методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» (утв. ЦБ РФ 10.02.2003 N 215-П) (ред. от 20.02.2007).

28. «Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (утв. ЦБ РФ 26.03.2004 N 254-П) (ред. от 12.12.2006).

29. «Положение об электронной информационной системе Банка России» (утв. ЦБ РФ 04.08.2005 N 274-П).

30. «Положение о проведении мониторинга предприятий Банком России» (утв. ЦБ РФ 19.03.2002 N 186-П) (ред. от 24.12.2004).

31. Приказ ЦБ РФ от 06.05.1993 N 02-78 (ред. от 10.07.2003) «О проведении операций с государственными краткосрочными бескупонными облигациями» (вместе с «Временный порядок проведения Банком России операций на рынке государственных краткосрочных бескупонных облигаций в г. Москве, осуществления расчетов и учета по ним»).

32. «Положение о порядке рассмотрения Банком России ходатайства банка о внесении Банком России заключения о соответствии банка требованиям к участию в системе страхования вкладов» (утв. ЦБ РФ 16.01.2004 N 248-П) (ред. от 20.10.2004).

33. Инструкция ЦБ РФ от 14.01.2004 N 109-И (ред. от 14.05.2007) «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистриции кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».

34. Инструкция ЦБ РФ от 10.03.2006 N 128-И (ред. от 28.03.2007) «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации».

35. Инструкция ЦБ РФ от 14.09.2006 N 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)».

36. Инструкция ЦБ РФ от 30.03.2004 N 111-И (ред. от 29.03.2006) «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации».

37. Инструкция ЦБ РФ от 16.01.2004 N 110-И (ред. от 20.03.2006) «Об обязательных нормативах банков» (вместе с «Методикой расчета кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера», «Методикой расчета кредитного риска по срочным сделкам», «Методикой определения синдицированных кредитов», «Методикой определения уровня риска по синдицированным кредитам»).

38. Инструкция ЦБ РФ от 31.03.2004 N 112-И (ред. от 01.06.2007) «Об обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием».

 

Рекомендуемая литература

 

39. Банковское дело. Учебник. 4-е изд., стереотип. (ГРИФ) // Лаврушин О.И., Мамонова И.Д., Валенцева Н.И. - М.: КноРус, 2006.

40. Банки и банковские операции. Учебник / Под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2000.

41. Банковское дело: Учеб. / Ред. В.И. Колесников. - М.: Финансы и статистика, 2002.

42. Банковское дело: Учеб. / Под ред. Г.Н. Белоглазовой. - Изд. 5-е. перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2002.

43. Банковское дело: Учеб./ Под ред. Г.Н. Белоглазовой. - СПб.: Питер, 2002.

44. Банковское дело: Учеб. / Под ред. Г.Г. Коробовой. - М.: Юристь, 2002.

45. Банки и банковское дело: Учеб. / Ред. И.Т. Балабанов. - СПб.: Питер, 2001.

46. Банковское дело. Учебник. (Под ред. В.Н. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. 4-е изд., перераб. и доп.). - М.: Финансы и статистика, 1998.

47. Банковское дело. Учебник. (Под ред. Ю.А. Бабичевой). - М.: Экономика, 1994.

48. Анализ и оценка банковской деятельности (на основе отчётности, составленной по российским и международным стандартам) // Щербакова Г.Н. - М.: Вершина, 2006.

49. Бартроп К.Дж., Мак Нотон Д. Банковские учреждения на развивающихся рынках. В 2 т. - М.: Финансы и статистика, 2000.

50. Банковское дело: современная система кредитования / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко - М.: КноРус, 2005.

51. Банковский менеджмент / Под ред. Маккютова А.А. - М.: «Альфа-Пресс», 2005.

52. Батракова Л.Г. Анализ процентной политики коммерческого банка: Учеб. пос. - Логос, 2002.

53. Букато В.И. Головин Ю.В. Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России. 2-е изд. / М.Х. Лалидуса. - М.: Финансы и статистика, 2003.

54. Долан Э.Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежная политика. / Пер. с англ. – Л., 1991.

55. Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. Монография - М.: НИМП, 2001.

56. Иванов В.В. Ипотечное кредитование. - М.: Информ. внедрен, центр «Маркетинг», 2001.

57. Иохина И.В. Форфейтинг в системе финансирования внешнеторговых операций: Учеб. Пособие. – М.: МГУК, 1996.

58. Иохина И.В., Крылова Л.В. Банковское дело. Учебное пособие. - М.: МГУК, 1998.

59. Кузнецов В.М., Иохина И.В. Банковские услуги и операции. Учебное пособие. - М.: МГУК, 2000.

60. Кузнецов С.А., Степанова С.В., Кузнецов М.В. Безопасность деятельности банков и страховых компаний. Учебное пособие. - М.: МГУК, 2002.

61. Кузнецов Ю.П. Автоматизация межбанковских расчетов: Лекция. - М.:ПКЦ «Маркетинг», 2002.

62. Масленков В.В. Национальная банковская система: - М.: ТД «Элит-2000», 2002.

63. Международный банковский бизнес: Учеб. Пособие. - Киев, Атика, 2003.

64. Никитина Т.В. Банковский менеджмент. - СПб.: Питер, 2002.

65. Павлов В.В. Банковское обслуживание внешнеэкономической деятельности: Учеб. пос. - М.: Экзамен, 2002.

66. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. - М.: ИКЦДис, 1997.

67. Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Коммерческие банки. (Пер. с англ.). - М.: Космополис, 1991.

68. Российская банковская энциклопедия. (Гл. ред. О.И Лаврушин). - М.: ЭТА, 1995.

69. Сборник задач по банковскому делу с решениями (Серия: «Экономика и управление») (ГРИФ) // Уваров А.А., Ушаков С.М. - М.: МПСИ, 2006.

70. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. - М: Юристь, 2002.

71. Уткин Э.А. Банковский маркетинг, - М.:ИНФРА-М, 1995.

72. Финансов-кредитный словарь в 3-х томах. - М.: Финансы и статистика, т.1, 1984; т.2, 1986; т.3, 1988.

73. Черкасов В.Е. Банковские операции: финансовый анализ. - М.: Изд-во «Консалтбанкир», 2001.

74. Щербакова Г.Н. Банковские системы развитых стран. - М.: Экзамен, 2001.

75. Статьи:

из журналов: «Деньги и кредит», «Вопросы экономики», «Банковское дело», «Эксперт», «Российский экономический журнал», «Деловой мир», «Коммерсант» и др.

из газет: «Экономика и жизнь», «Финансовая газета», «Финансовая Россия», «Бизнес и банки», «Бизнес, банки, биржи», «Коммерсант» и др.

Примечание: при работе с нормативными и законодательными актами, необходимо учитывать то, что они могут быть подвержены изменениям, дополнениям или вообще быть отменены.

 

Инновационные технологии,