Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Моделирование величины реальной наращенной суммы платежей с учетом инфляции.
Реальная наращенная сумма ссуды или депозита с учетом инфляции определяется по формуле: (1) и определяет покупательскую способность наращенной суммы S, измеренную по номиналу (смотри формулы (1), (3) предыдущего пункта 7.1, где jp – индекс цен. Так как инфляция является цепным процессом, т.е. цены в периоде повышаются на hk процентов относительно уровня, сложившегося в периоде -1, то индекс за m таких периодов равен произведению цепных индексов цен , (2)
где типы инфляции измеряются в процентах. В формуле (1) наращенная сумма S и индекс цен hk должны вычисляться за один и тот же промежуток времени. Если речь идет об оценке в начальный момент реальной покупательской способности наращенной суммы депозита P размещенного в банке на n лет, и срок n содержит в себе m месяцев, то месячные темпы инфляции hk, = заранее неизвестны. В этом случае непосредственно нельзя воспользоваться формулой (1). В таких случаях для оценки будущего значения реальной наращенной суммы C моделируют значения последующих месячных темпов инфляции на основе той или иной модели изменения этих темпов. В этом разделе мы будем предполагать, что темпы инфляции в будущие месяцы являются случайными величинами с заданными или спрогнозированными законами распределения вероятностей.
Задание 1 Пусть условия депозита такие же как в задании 1 предыдущего пункта 7.1. Дополнительно будем предполагать, что поквартальные темпы инфляции h1, h2, h3 и h4 являются независимыми случайными величинами с прогнозируемыми законами распределения вероятностей: hI , = 1, 2, 3; h4 . Ставки процентов,,и темпы инфляции h1, h2, h3 и h4 – независимые в совокупности случайные величины. По 10 реализациям случайных параметров данной финансовой операции оцените числовые характеристики C: Cmin, Cmax, E{ C}, D{ C}, P{ 840000 850000 }. Решение. Для простоты рассуждений предположим, что результаты моделирования значений наращенной суммы S(I), = такие же как и в решении задания 1 пункта 7.1. Далее, обозначим через h=(h1, h2, h3, h4) четырехмерный вектор, результаты моделирования 10 реализаций этого вектора, допустим, следующие:
h(3 ) = (3,96; 4,02; 4,33; 3,52), h(4 ) = (4,02; 3,33; 4,17; 3,03), h(5 ) = (3,49; 3,24; 4,17; 3,84), h(6 ) = (3,31; 4,28; 3,40; 2,83), h(7) = (4,09; 4,31; 3,09; 3,82), h(8 ) = (4,23; 3,43; 3,82; 3,73), h(9) = (3,14; 3,97; 4,03; 3,57), h(10) = (4,39; 4,02; 3,03; 3,06). Тогда, в соответствии с формулой (2), jp(1) = 1,1583027; jp(2) = 1,2020007; jp(3) = 1,1679293; jp(4) = 1,1535849; jp(5) = 1,1557227; jp(6) = 1,1454699; jp(7) = 1,1620704; jp(8) = 1,1609796; jp(9) = 1,1553875; jp(10) = 1,1530006. Согласно формуле (1) C(1) = =842,56; C(2) = 811,697; C(3) = 840,77; C(4) = 851,103; C(5) = 843,715; C(6) = 853,833; C(7) = 842,238; C(9) = 842,427; C(10) = 850,442. По выборочным значениям , оценим числовые характеристики C: Cmin = 811,697 тыс., Cmax = 853,833 тыс ., E{ C } = 842,711 тыс., D{ C } = 124,69 тыс., P {840000 850000} = 0,6.
Задание 2. По 1000 реализациям оценить числовые характеристики наращенной суммы C: Cmin, Cmax, E{ C}, D{ C}, P {1200 1250}. Условия для вычисления номинальной наращенной суммы S, без учета инфляции, сформулированы в задании 2, пункт 1), предыдущего раздела 7.1, а распределение вероятностей поквартальных темпов инфляции точно такое же, как и в задании 1 данного раздела.
Задание 3. По 1000 реализациям оценить числовые характеристики наращенной суммы C: Cmin, Cmax, E{ C}, D{ C}, P {13000 13200}. Условия для вычисления номинальной наращенной суммы S, без учета инфляции, сформулированы в задании 3, пункт 1), предыдущего раздела 7.1. Поквартальные темпы инфляции, выраженные в процентах, описываются процессом случайного блуждания с трендом: hI = 2,6 ,где -случайный процесс с дискретным фазовым пространством состояний; , Если в квартале с номером процесс находится в состоянии ,то в следующем квартале , где -0,1; 0; 0,1} - дискретная случайная величина с распределением вероятностей:
|
|||||
Последнее изменение этой страницы: 2020-12-09; просмотров: 116; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.143.4.181 (0.006 с.) |