![]()
Заглавная страница
Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь ![]() Мы поможем в написании ваших работ! КАТЕГОРИИ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Мы поможем в написании ваших работ! ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву ![]() Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Доверительный интервал для зависимой переменной
Одной из задач эк. моделир-я является прогнозир-е зависимой переменной при определённых знач-х независимой переменной. Пусть построено ур-е регрессии: Необходимо на осн. данного ур-я предсказать условное мат. M (Y/xp) переменной Y при Х=хр. Значение Возникает вопрос как сильно может отклониться модельное значение Следовательно случ. величина
Поскольку В дельнейшем будем исп-ть случ. величину По заданному уравнению значимости α и числу степеней свободы определяем критич. точку Подставим значение вместо t→ P( Выражение в скобках и определяет доверительный интервал для условного мат. ожидания
11.Проверка общего кач-ва ур-ния регрессии.Мерой общего кач-ва ур-ния регрессии ,т.е. соотв-ия ур-ния регрессии к стат. данным явл. коэф-т детерминации (R2),кот. определяется по след. формуле: R2=1-( Возведем обе части в квадрат и просуммируем по всем n: (yi-y¯)2 –полная сумма квадратов ( меру разброса зависимой переменной относительно среднего значения).
Разделим обе части последнего выражения на левую часть, получим: 1=(
12. На любой экон. показатель чаще всего оказ. влияние не один, а неск. факторов. В этом сл. вместо парной регрессии рассм. мн. регрессия. M(Y/x1, x2, ..., xm)=f(x1, x2, …, xm). Ур-е мн. регр. в общем виде Y=f(β, x)+ε, где β= β0, β1, …, βm - вектор теоретических коэфф-в, кот. нужно опред. X=(X1, X2, …, Xm) – в-р незав. перем. Теоретическое лин. ур-е множ. регр-и: Y = β0+ β1X1+ β2X2+…+ βmXm+ε, или в каждом конктреном случае yi= β0+ β1xi1+ β2xi2+…+ βmxim+εi, i= 13. Расчет коэффициентов множ. регр.Представим данные набл-ий и соотв-ие коэф-ты в матр. форме: у1 x11 x12 ... x1n У= у2, Х= x21 x22 ... x2n, у3 … … x1m x2m …xmn уn
b0 e1 B= b1, e= e2 … … bm en Ф-цию Q = Тогда их ф-цию Q запишем в виде: Q= Мат-ки док-но, что в.-столбец частных производных ф-ции Q по оцениваемым парам-рам имеет вид:
(
Задача сост-т в том,чтобы по конкретн.выборке найти b0 и b1такие,чтобы построен-ая линия регрессии явл-сь бы наилучш.среди др.,т.е. была бы ближаеш.к точкам наблюд-й по их сов-ти. |
||
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.108.188 (0.006 с.) |