Розгорнута програма дисципліни

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з науки (дисципліни)

ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ

освітній ступінь магістр

галузі знань «Управління та адміністрування»

спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»

спеціалізація (освітня програма) "Фінанси і кредит"

магістерська програма

8Ф05“Фінансовий ринок”

 

РЕКОМЕНДОВАНО:

Кафедрою фінансові ринки

протокол № 11 від 31 травня 2016 р.

Завідувач кафедри _______ М.А.Гапонюк

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу

організаційного забезпечення

навчального процесу ____________В.А. Кішкін

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

Київ 2016

 

Укладачі:

 

Радзієвська В.М. канд.екон.наук., доцент

Рецензент:

Дегтярьова Н.В. канд. екон. наук, доцент

 

 

 

 

 

З М І С Т

	ВСТУП
	ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
	РОЗГОРНУТА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
	ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ
	ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
	ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕОРИТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИППЛІНИ
	6.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ.
	6.2. МОДУЛЬНІ ЗАВДАННЯ.
	6.3. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.
	6.4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЗА ЇХ ВИКОНАННЯМ (для всіх форм)
	ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА. Методи активізації процесу навчання
	ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ.
	8.1. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
	8.2. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ.
	8.3. ПОРЯДОК ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ.
	8.4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ.
	8.5. ПІДСУМКОВА ОЦІНКА З ДИСЦИПЛІНИ.
	СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

1. Вступ

Успішність діяльності на фінансовому ринку напряму пов’язана з такими характеристиками ринку як його прозорість, ефективність і ліквідність. В свою чергу, питання прозорості та ефективності напряму відносяться до питання інформаційного забезпечення ринку, якості, форм і методів спрйняття інформації.Дисципліна "Технічний аналіз" належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін модулю спеціальної підготовки. Вивчення курсу пов'язане з дисциплінами фахової підготовки - “Фінанси, “Фінансовий ринок ”, “Банківські операції ”, “Страхування".

 

Мета вивчення дисципліни: формування глибоких фахових знань та практичних навичок з питань технічного аналізу на фінансовому ринку.

 

З авдання курсу полягають у:

- формуванні практичних навичок у проведенні технічного аналізу;

- опануванні практичними навичками у проведенні технічного аналізу;

- з`ясуванні сутності технічного аналізу, його основних форм і методів.

 

Предметом дисципліни є існуючі форми, методи та інструменти технічного аналізу.

Головним завданням дисципліни є формування у студентів аналітичної системи знань щодо особливостей застосування технічного аналізу на фінансовому ринку.

 

Програма курсупередбачає вивчення основних підходів до застосування технічного аналізу на фінансовому ринку. Засвоєння основ курсу дозволяє студентам усвідомити і краще розуміти сутність та особливості застосування технічного аналізу на фінансовому ринку України.

Запропонований для вивчення курс пов'язаний з дисциплінами, що вивчалися раніше, такими як: «Фінанси», «Фінансовий ринок», «Ринок фінансових послуг».

Після опанування даного курсу студент повинен знати:

- основні засади щодо застосування технічного аналізу;

- особливості застосування технічного аналізу на фінансовому ринку;

- основні підходи щодо проведення технічного аналізу на фінансовому ринку.

У процесі вивчення дисципліни «Технічний аналіз» у студентів формуються наступні компетентності:

глобальні компетентності:

- знання особливостей і тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку у фінансовій сфері,

- вміння проводити фінансові дослідження міжнародного характеру,

- критичне мислення,

- вміння генерувати креативні фінансові ідеї та вирішувати важливі фінансові проблеми на інноваційній основі,

- обізнаність і поважне ставлення до фінансової культури різних народів;

загальні системні компетентності:

- здатність до навчання та самоосвіти з фінансових питань,

- формування дослідницьких навичок та умінь у сфері фінансів,

- уміння креативного вироблення фінансових ідей,

- формування навичок критичного мислення з фінансових питань,

- здатність працювати самостійно,

- ініціативність, бажання досягти успіху на основі високої якості роботи,

- навички планування навчальної та дослідницької роботи;

ключові міжособистісні компетентності:

- навички міжособистісних комунікацій,

- формування навичок командної роботи,

- позитивне ставлення і трудова етика,

- здатність до критики і самокритики.

Основні інструментальні фахові компетентності визначені відповідно до кожної теми курсу.

Після опанування курсу "Технічний аналіз” студент повинен знати теоретичні основи проведення технічного аналізу на фінансовому ринку. Студент повинен уміти використовувати отриманні теоретичні знання для здійснення практичної діяльності в зазначеній сфері.

 

 

2. Тематичний план дисципліни

Назва теми		Кількість годин
Денна форма навчання	Заочна форма навчання
Лекції	Семін. та прак.зан	Інд.-консульт. робота	Самост.робота	Контактні заняття	Практичні заняття	Інд.-консульт. робота	Самост. робота
1. Сутність технічного аналізу
2. Графічний технічний аналіз: види цінових графіків і побудова на них
3. Основні графічні моделі: фігури развороту та продовження тренда
4. Індикаторний технічний аналіз. Индикатори тренда.Осцилятори.
5. Торгівельні системи та вимірювання ефективності торгівлі
6. Практичні аспекти діяльності трейдера
Всього годин:

 

 

Плани лекцій

Лекція 1,2

Тема 1. Сутність технічного аналізу

 

1. Принципи технічного аналіза. Визначення технічного аналіза.

2. Різноманітність методів технічного анализа.

3. Співставлення технічного та фундаментального аналіза ринка цінних паперів.

4. Ринкова ціна та фактори, що на неї впливають.

5. Основні джерела інформації, що використовуються при проведенні технічного аналіза (ціна, обсяг продажу, відкритий інтерес). Три аксіоми технічного аналіза. Тренд, його види.

6. Універсальність технічного анализа. Визначення технічного анализа стосовно ринку цінних паперів.

 

Лекція 3,4

Лекція 5

Лекція 6, 7

Лекція 8

Лекція 9,10

Плани семінарських і практичних занять

Практичне (семінарське) заняття 1 (4 години): Тема 1. Сутність технічного аналізу

 

1. Принципи технічного аналіза. Визначення технічного аналіза.

2. Різноманітність методів технічного анализа.

3. Співставлення технічного та фундаментального аналіза ринка цінних паперів.

4. Ринкова ціна та фактори, що на неї впливають.

5. Основні джерела інформації, що використовуються при проведенні технічного аналіза (ціна, обсяг продажу, відкритий інтерес). Три аксіоми технічного аналіза. Тренд, його види.

6. Універсальність технічного анализа. Визначення технічного анализа стосовно ринку цінних паперів.

 

Семінар-дискусія

Завдання заняття:

· Бути обізнаним щодо визначення поняття технічного аналізу;

· Засвоїти основи базових знань щодо принципів технічного аналізу;

· Активізувати здатність до аналізу ринкової ціни та факторів, що на неї вплиають;

· Активізувати здатність до аналізу та синтезу виділення складових системи прийняття рішень на основі технічного аналізу;

· Розвинути уміння щодо застосування технічного та фундаментального аналізу на практиці.

План заняття:

1. Демонстрація принципів технічного аналізу, особливостей застосування технічного та фундаментального аналізу, використання різноманітних джерел інформації при проведенні технічного аналізу.

2. Презентація індивідуального завдання.

3. Надання домашнього завдання.

 

 

Інформаційне забезпечення:

1. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник – К.: КНЕУ, 2004.

2. Про цінні папери та фондовий ринок // Закон України від 23 лютого 2006 року.

3. Леонов Д.А, Льовочкін С.В., Хоружий С.Г. Ринок фінансових послуг: парадигма євроінтеграції: Монографія/ За наук. Ред. В.М. Федосова – К.: УІРФР, 2008.- 848 с.

4. Найман Э. – Л. Малая Энциклопедия Трейдера. – К.: ВИРА-Р: Альфа Капитал, 1999. – 236 с.: ил. 134. – Библиогр.: с.221

5. Низаметдинов Ш.У. Анализ данных: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ш.У. Низаметдинов, В.П. Румянцев. - Москва: МИФИ, 2012. - 286 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1

6. Акелис С.,Технический анализ от А до Я/ С.Акелис. - М.: Диаграмма, 2005. – 256 с.

7. ДеМарк Т., Технический анализ – новая наука / Т.ДеМарк. - М.: Диаграмма, 2005. – 280с.

Перелік основних термінів і понять теми: технічний аналіз, методи технічного аналізу, ринкова ціна.

 

Практичне (семінарське) заняття 2 (4 години):Тема 2. Графічний технічний аналіз: види цінових графіків і побудова на них

 

1. Основні види цінових графіків: лінійні, гістограми (barchart), хрестики-ноліки (point&figure), японські свічки (candlestick).

2. Рівні підтримкита супротив: їх економічне та технічне значенне.

3. Побудова на графіках: лінії подтримки та супротиву; лінії тренду і канала.

4. Оцінка сили подтримки/супротиву.

5. Характеристики лінії тренду. Виявлення короткострокового, середньостроквого та довгострокового цінового тренда.

Семінар-розв`язання проблемних завдань.

Завдання заняття:

1. Розвинути дослідницькі навички та вміння;

2. Активізувати здатність до аналізу;

3.Розвинути уміння вирішувати складні проблеми.

План заняття:

1. Презентація індивідуального завдання студента.

2. Демонстрація матеріалів.

3. Надання домашнього завдання.

Інформаційне забезпечення:

1. Найман Э. – Л. Малая Энциклопедия Трейдера. – К.: ВИРА-Р: Альфа Капитал, 1999. – 236 с.: ил. 134. – Библиогр.: с.221

2. Низаметдинов Ш.У. Анализ данных: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ш.У. Низаметдинов, В.П. Румянцев. - Москва: МИФИ, 2012. - 286 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1

3. Акелис С.,Технический анализ от А до Я/ С.Акелис. - М.: Диаграмма, 2005. – 256 с.

4. ДеМарк Т., Технический анализ – новая наука / Т.ДеМарк. - М.: Диаграмма, 2005. – 280с.

Перелік основних термінів і понять теми: цінові графіки: лінійні, гістограми (barchart), хрестики-ноліки (point&figure), японські свічки (candlestick), рівні підтримки та супротиву, короткостроковий, середньостроквий та довгостроковий ціновий тренд.

 

Практичне (семінарське) заняття 3 (2 години): Тема 3. Основні графічні моделі: фігури развороту та продовження тренда

1. Основні фігури розвороту: «голова та плечі», подвійна вершина/подвійне дно, кришка/блюдце.

2. Фігури продовження: правор, вымпел, лінійка. Трикутники, їх різновиди.

3. Умови достовірності фігури: зміни обсягу, тривалість тенденції, сила подтримки/супротив.

Семінар-розгорнута бесіда

Завдання заняття:

1.Засвоїти основи базових знань;

2.Активізувати здатність до аналізу можливостей використання західної практики;

3. Розвинути відповідні уміння.

План заняття:

· Презентація індивідуальних завдань.

· Дискусія за основними питаннями теми.

· Демонстрація матеріалів.

· Надання домашнього завдання.

Інформаційнезабезпечення:

1.Найман Э. – Л. Малая Энциклопедия Трейдера. – К.: ВИРА-Р: Альфа Капитал, 1999. – 236 с.: ил. 134. – Библиогр.: с.221

2.Низаметдинов Ш.У. Анализ данных: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ш.У. Низаметдинов, В.П. Румянцев. - Москва: МИФИ, 2012. - 286 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1

3.Акелис С.,Технический анализ от А до Я/ С.Акелис. - М.: Диаграмма, 2005. – 256 с.

4.ДеМарк Т., Технический анализ – новая наука / Т.ДеМарк. - М.: Диаграмма, 2005. – 280с.

Перелік основних термінів і понять теми: основні фігури розвороту,фігури продовження, умови достовірності фігури.

Практичне (семінарське) заняття 4 (4 години):Тема 4. Індикаторний технічний аналіз. Индикатори тренда. Осцилятори.

1.Класифікація технічних індикаторів: індикатори тренда (ковзні середні), випереджаючі (осцілятори, індикатори темпу руху цін і т.п.) та допоміжні індикатори настрою ринка (Індекс нових максимумів/мінімумів, Індекс трейдера). Особливості застосування кожного вида.

2.Ковзні середні як основні індикатори тренда та їх функциї в анализі часових рядів. Види ковзних середніх. Вибір часового вікна для розрахунку ковзних середніх. Комбінації ковзних середніх і інтерпритація їх сигналів. Фільтри на ковзних середніх. Індикатор сходження-розходження ковзних середніх (MACD).

3.Особливості осциляторів і їх відмінності від індикаторів тренда.

4.Розходження: типи та значення.

5.Правила застосування осциляторів при дослідженні безтрендових ринків.

Семінар-дискусія

Завдання заняття:

· Засвоїти основи базових знань;

· Активізувати здатність до аналізу та синтезу;

· Розвинути уміння щодо застосування осциляторів при дослідженні безтрендових ринків.

План заняття:

1.Демонстрація класифікації технічних індикаторів: індикаторів тренда (ковзні середні), випереджаючих (осцілятори, індикатори темпу руху цін і т.п.) та допоміжніих індикаторів настрою ринка (Індекс нових максимумів/мінімумів, Індекс трейдера). Особливостей застосування кожного вида

2.Презентація індивідуального завдання.

3.Надання домашнього завдання.

Інформаційне забезпечення:

1.Найман Э. – Л. Малая Энциклопедия Трейдера. – К.: ВИРА-Р: Альфа Капитал, 1999. – 236 с.: ил. 134. – Библиогр.: с.221

2.Низаметдинов Ш.У. Анализ данных: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ш.У. Низаметдинов, В.П. Румянцев. - Москва: МИФИ, 2012. - 286 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1

3.Акелис С.,Технический анализ от А до Я/ С.Акелис. - М.: Диаграмма, 2005. – 256 с.

4.ДеМарк Т., Технический анализ – новая наука / Т.ДеМарк. - М.: Диаграмма, 2005. – 280с.

Перелік основних термінів і понять теми: технічні індикатори ринку, допоміжні індикатори настрою ринку, осцилятори.

Практичне (семінарське) заняття 5 (4 години):Тема 5. Торгівельні системи та вимірювання ефективності торгівлі

 

1.Технічні торгівельні системи: структура та конструкції.

2.Приклади оригінальних торгівельних систем.

3.Підбір кращих ф’ючерсних цінових рядів для комп’ютерного тестування.

4.Тестування та оптимізація торгівельних систем.

5.Вимірювання результативності торгівлі. Графічна оцінка торгівельної результативності.

 

Семінар-розв`язання проблемних завдань.

Завдання заняття:

1. Розвинути дослідницькі навички та вміння;

2. Активізувати здатність до аналізу;

3.Розвинути уміння вирішувати складні проблеми.

План заняття:

1.Презентація індивідуального завдання студента.

2.Демонстрація матеріалів.

3.Надання домашнього завдання.

Інформаційне забезпечення:

1.Найман Э. – Л. Малая Энциклопедия Трейдера. – К.: ВИРА-Р: Альфа Капитал, 1999. – 236 с.: ил. 134. – Библиогр.: с.221

2.Низаметдинов Ш.У. Анализ данных: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ш.У. Низаметдинов, В.П. Румянцев. - Москва: МИФИ, 2012. - 286 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1

3.Акелис С.,Технический анализ от А до Я/ С.Акелис. - М.: Диаграмма, 2005. – 256 с.

4.ДеМарк Т., Технический анализ – новая наука / Т.ДеМарк. - М.: Диаграмма, 2005. – 280с.

Перелік основних термінів і понять теми: торгівельні системи, ф’ючерсні цінові ряди, графічна оцінка торгівельної результативності.

 

Практичне (семінарське) заняття 6 (4 години): Тема 6. Практичні аспекти діяльності трейдера

1.Плановий підхід в торгівлі на фінансовому ринку. Покрокове застосування планового підходу.

2.Правила торгівлі та зауваження з приводу ринку.

3.Цінові моделі. «Мудрість» ринку.

Семінар-розгорнута бесіда

Завдання заняття:

1.Засвоїти основи базових знань;

2.Активізувати здатність до аналізу можливостей використання західної практики;

3. Розвинути відповідні уміння.

План заняття:

· Презентація індивідуальних завдань.

· Дискусія за основними питаннями теми.

· Демонстрація матеріалів.

· Надання домашнього завдання.

Інформаційнезабезпечення:

1.Найман Э. – Л. Малая Энциклопедия Трейдера. – К.: ВИРА-Р: Альфа Капитал, 1999. – 236 с.: ил. 134. – Библиогр.: с.221

2.Низаметдинов Ш.У. Анализ данных: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ш.У. Низаметдинов, В.П. Румянцев. - Москва: МИФИ, 2012. - 286 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1

3.Акелис С.,Технический анализ от А до Я/ С.Акелис. - М.: Диаграмма, 2005. – 256 с.

4.ДеМарк Т., Технический анализ – новая наука / Т.ДеМарк. - М.: Диаграмма, 2005. – 280с.

Перелік основних термінів і понять теми: правила торгівлі,цінові моделі, «мудрість» ринку.

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕОРИТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИППЛІНИ

6.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ.

Основною формою оволодіння навчальним матеріалом з дисципліни „Технічний аналіз” є самостійна робота. Самостійна робота студента (СРС) – це запланована робота студентів, що виконується студентом за завданням і під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є основним засобом засвоєння навчального матеріалу у вільний від обов”язкових навчальних занять час.

Під час самостійної роботи студенти виконують індивідуальні та модульні завдання. Докладно зміст та вимоги до модульних (для студентів денної та вечірньої форми навчання), індивідуальних (заочна форма навчання) робіт та вибіркових індивідуальних завдань наведені у розділі 6 цих матеріалів.

До самостійної роботи студента слід також віднести: опрацювання бібліографічних каталогів та літератури в бібліотеках з метою опанування теоретичним матеріалом науки, пошук та систематизація інформації з мережі Інтернет, систематизація вивченого матеріалу перед іспитом, участь у наукових студентських конференціях, підготовка наукових публікацій.