Кратко- и долгосрочная активность— поведенческие модели

Особенность поведения краткосрочного торговца определяет его стремление к приемлемой цене. Лучшее, чего он может достичь, - это и есть приемлемая цена, ведь он торгует только сегодня. Так как приемлемая цена устраивает как покупателей, так и продавцов, краткосрочные покупатели и продавцы действительно торгуют друг с другом по той же самой цене в то же самое время.

Особенность поведения долгосрочного торговца характеризуется его «погоней» за выгодной ценой. Он может ожидать выгодную цену, потому что он не обязан торговать только сегодня. Так как цели долгосрочных покупателей и продавцов разнятся, они не торгуют друг с другом по той же самой цене в то же самое время.

"Долгосрочные покупатели хотят купить дёшево, а долгосрочные продавцы хотят продать дороже. Поэтому, та же самая цена не может устраивать обе стороны на конкретном промежутке времени. Именно поэтому Вы можете знать точно, кто (покупатель или продавец) и, главное,- как ведёт себя в любом промежутке времени на протяжении дня.

В отличие от количества времени, проведенного в области стоимости, рынок очень редко останавливается на выгодных ценах выше или ниже стоимости. Эти выгодные цены имеют малый объем, тем самым отсекая лишние области. Цены выше области стоимости выгодны для долгосрочного продавца; цены ниже – выгодны для долгосрочного покупателя.

Если неоправданно высокое и неоправданно низкое значения установились в начальном периоде баланса, удерживаясь на всем протяжении сессии, краткосрочный торговец контролирует ситуацию.

Если, с другой стороны, долгосрочный торговец входит в рынок с достаточным объемом, он может нарушить начальный баланс и расширить диапазон — установив новые высокие или низкие параметры.

Это и есть роль долгосрочного торговца в облегчении торговли: его ролью является направленное перемещение рынка, другими словами,- расширение диапазона вверх или вниз.

 

 

Паттерны Тима Орда

Нашла на просторах интернета конспект из книги Тима Орда, опять же тема торговли по объемам. Достаточно интересная вещь, и хорошо отрабатывает себя во флете, проверяла. Может кому-то из читающих эту ветку, данный материал поможет. Смотреть вертикальные объемы можно в следующих программа: ниндзя, опен-е-край, тринкосвим.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По тематике Тима Орда, выкладываю пример, но с применением и своих индикаторов. В принципе, этот принцип может выступить фильтром к любой системе. Также поможет торговать в нелюбимом для некоторых флете. Материал дала - кому интересно, тот опробует на практике данный принцип.

 

 

Выкладываю еще один пример с разбором, когда цена консолидируется, и как объемы помогают находить ложные пробои и истинные пробои. Достаточно интересен синтез движения цены и анализа объемов, как видно по картинке паттерны Тима Орда работают даже спустя более 20 лет.

 

 

И еще один пример. Все эти картинки - 1-минутные графики фьючерса EUR/USD в пятницу. И опять же объемы помогают фильтровать пробои (ложные и истинные), а также помогают торговать во флете. И находить сделки с минимальным риском. Согласно примерам и их разбору - паттерны тима орда имеют право на жизнь +)

 

 

Как писал сам Тимоти Орд, то данные принципы уникальны тем, что подходят к любому торговому инструменту и к любому таймфрейму. Я проверяла данный метод на минутных графиках, тем, у кого нет времени, чтобы сидеть за монитором продолжительное количество времени - могут проверить данный метод на старших таймфреймах.

 

Кстати, Тимоти Орд основывал свои паттерны и принципы на методе Вайкоффа, и вот маленькие отрывки из этого метода, которые мне показались наиболее интересными.

"В длинную сделку необходимо вставать в конце отката. Он обозначен более высоким минимумом, более высоким закрытием и уменьшенным объемом. Движение вверх протестирует предыдущую точку сопротивления, а откат дает важную информацию о возможности нового уровня поддержки или продолжения медвежьего тренда."

"Сопротивление/поддержка - это "точки опасности", которые диктуют, где нужно разместить стоп-ордера."

"Нормальный откат" - половина дистанции роста."

"У линий трендов есть простое и рациональное объяснение. Когда акция аккумулируется, она накапливает силу спроса, которая является движущей силой для направленного движения вверх. Сила спроса придает цене инерцию, чтобы вести цену все выше и выше, пока спрос не уменьшится или не появится новая сила предложения, достаточная, чтобы изменить направление движения. Указанием, что спрос на вершине отмирает или предложение начинает брать верх, служит дугообразный изгиб или выравнивание цены. С движением вниз - аналогично."

Также эти паттерны позволяют фильтровать паттерн 123, ну кому он нравится. Лично я люблю паттерны разворота - то есть они менее рискованные при развороте рынка, чем торговать в середине. В середине как правило рынок выбивает слабых. На заметку, смотрю видео Герчика с семинара его в марте 2011 года... Как досмотрю - отпишусь о своих мыслях. Если честно о Герчике узнала только недавно, от своих учеников.=)

 

В словах Герчика есть вещи, на которые следует обратить внимания, пока смотрю пишу эти вещи.
1) Не обращайте внимания на рваные свечки, когда вы находитесь в позиции по тренду - это значит вас пугают.
2) "Я не обращаю внимания на то, сколько я заработаю, я обращаю внимание на то, сколько потеряю"
3) Я не лезу в сделку, если соотношение стопа к профиту меньше, чем 1 к 3. То есть наша прибыль = 3 стопа.

Нашла тут статью про одного трейдера=)

Дэн Зангер сколотил состояние, торгуя акциями между 1998 и 2000 годами, когда он превратил 10.775 долларов в колоссальную сумму – 42 миллиона долларов всего за 23 месяца. Чтобы доказать это он даже предъявил справки об уплате подоходного налога и нанял аудиторов Effron Enterprises для независимой оценки. Effron’s Performance Measurement Service Bureau сообщило, что за год, который завершился 31 мая 1999, прибыль Зангера составила 29.000%.

Как ему удалось добиться этого? Его система состояла всего из двух индикаторов: графических паттернов и объема.

 

*

 

Я понимаю Вас, когда торгуешь не до писанины, ну вот сегодня рынок стоит, было бы очень интересно услышать Ваши предположения на понедельник. Ведь Вы согласитесь, что каждый трейдер должен составить для себя торговый план и исходить из него во время торговли. Давайте посмотрим на замороженный рынок, определим зоны на разных ТФ и возможное движение цены.

 

Торговый план как правило составляется не на мертвом рынке=) По крайней мере для меня это так. Тем более, гэп на понедельник. Вопрос заключается в том, будет ли гэп, какой диапазон гэпа будет, куда гэп. По мне так гэп - это уже гадание на кофейной гуще в выходные. Вот когда в понедельник увижу рынок, тогда и буду прикидывать торговый план.

 

В трейдинге следует различать контекст временного промежутка, на рисунке видно, что на разных таймфреймах наблюдаются разные картины, и поэтому нужно уметь их комбинировать. К примеру по 30-минутному таймфрейму я вижу накопление объемов (формирование баланса), по 120-минутному таймфрейму накопление баланса 30м тф идет в нижней части баланса 120м. Соответственно можно сделать вывод, что если рассматривать откаты - то откат возможен до 3240-3255 -комбинация 120м и 30м. Если говорить о дневном графике - то цена вышла из дисбаланса и вернулась в баланс, соответственно цена может упасть до края баланса по дневному тф.

 

 

В начале ветки я писала про виды фаз рынка, что бывает горизонтальная фаза рынка и вертикальная фаза рынка. Так контекст временных промежутков включает разбор таймфреймов на фазы рынка. То есть на дне только начинается возможная вертикаль, на 120 минутах мы видим вертикальную фазу, а на 30 минутах мы видим горизонтальную фазу рынка. Эти две фазы взаимозаменяют друг друга.

 

Но, каким образом, определяется в какую сторону пойдём из флэта? Если можно конечно. Может на 30 минутах - это уже разворот? И дивиргенция, это такое. Туда - сюда можно предположить.

 

Это в основном определяется по старшим или по младшим таймфреймам. Куда цена пойдет никто никогда не скажет 100%, это в основном удел аналитиков=) Единственный способ торговли во флете - это торговля от границ диапазона флета и на пробой. Но так или иначе очень часто цена дает подсказку, куда ее погонят. Это уже ньюансы младших таймфреймов.

Мне кажется, в этом и есть вся фишка, как научиться входить в рынок от границ или на пробой, как определить что будет пробой или цена будет двигаться в диапазоне. Вот поэтому хотелось бы научиться понять это, если не трудно можно немного рассказать?????

Как я уже писала, то есть контекст временных промежутков. К примеру, рассматриваем 3 таймфрейма. 60 минут, 5 минут и 1 минута. На 60 минутном таймфрейме приоритет идет вниз, то есть идет трендовый рынок. Каждый трендовый рынок подразумевает коррекцию, какой может быть коррекция? Это может быть: а) флет, б) откат: маленький откат и глубокий откат. Откаты могут формироваться в виде боковика, в виде маленького отката, в виде мини-тренда. Так вот, рассматриваем флет. Если на 60 минутном таймфрейме приоритет вниз, то в какую сторону вы будете открывать позиции? Соответственно в сторону тренда. Есть случаи, когда пробои флета являются ложными, правильными и пробои, на которых трейдеры теряют деньги.

 

Если рассматривать конкретно пробои, какие тактики есть?

1) от границы флета на пробой - то есть в этом случае трейдер имеет минимальные риски по отношению к предполагаемому профиту.

 

2) открытие позиции постфактум пробоя: либо когда цена пробивает флет и закрепляется ниже, либо тогда, когда идет откат (тест) границы флета, который она пробила.

 

Если рассматривать пробои, на которых люди теряют деньги, это как правило идет сильный направленный пробой флета, то есть цена идет целенаправленно и без откатов, тем самым не дает трейдерам войти по предполагаемому тренду, но далее идет откат не до пробиваемой границы флета, а до противоположной границы. И трейдеры тут начинают терять деньги, так как надеятся на дальнейшее продолжение тренда. Такие неправильные пробои бывают в двух типах дней: 1) разворотный момент рынка (коррекция на старших тф, разворот на старших тф), 2) флетовый период на старших тф.

 

*

Да вы правы! Лохотрон чистейшей воды

Но как грамотно поставлен? В лучших традициях Ильфа И Петрова. Молодец Катерина, настоящий спекулянт!

Да еще и хороший психолог.

Ага, а теперь найди хоть одного человека, с которого я стрясла деньги=)))) Ребят, вы чего-то недопонимаете. Рассказывать новичкам о форексе я не собираюсь, не собираюсь рассказывать про элементарные понятия и термины на форе, я хотела собрать группу единомышленников, людей которые хотят и думают своей головой. Я их собрала. Если вы хотите, чтобы вам положили что-то в рот - это вам на всяческие ПЛАТНЫЕ курсы в дилинговых центрах. Я не гуру, я человек с опытом. И я не могу кого-то научить чему-то, это делать без толку, если человек не хочет думать головой, я могу поделиться знаниями. Вы прочитали ветку от и до? Вы хоть приложили каплю усилий, чтобы это все обдумать? Нихрена. Отсюда и обвинения в мой адрес. Кому-то я там достаточно внимания не уделила, кому-то делать нечего, кроме как постить на форуме.

Я лично считаю, что если человек хочет что-то узнать - он прикладывает к этому усилия. Кого-то остановило то, что я не веду больше семинары. А что еще рассказать про рынок? Суть то остается одна и та же. Все ходят по торговым системам и стратегиям, каждый новый индикатор для человека грааль, он начинает думать - всеее, граааль, я сейчас буду баблить. Но вы сути не улавливаете, причем самой главной, что никакой индикатор вам никогда не покажет будущее. Форекс - это игра вероятностей, игра рисков.
Я уже много раз писала на этом форуме про тренд и флет. Можно называть как угодно, с разных методик и так далее. Все методики, признанные обществом объясняют только одну суть - тренд и флет. Тренд характеризуется тем, что на рынке превалируют покупки или продажи, флет характеризуется тем, что участники согласны с данной ценой и продавцы торгуют с покупашками.

Взять к примеру флет. Какой % вероятности будет, если вы зайдете в середине этого флета или внизу, что вас выбьет по стоп-лоссу? 50 на 50. А если вы входите в направлении часа? вероятности изменяются. А теперь кто хочет, тот подумает о том, какие риски он принимает на себя, если заходит от краев флета.

Amen (к началу)