Тема 5. Недепозитные источники фондирования банковских операций. Управление портфелем обязательств коммерческого банка

Цель: Рассмотреть особенности практики привлечения недепозитных ресурсов БВУ.

Вопросы лекции:

1. Недепозитные источники привлечения средств.

2.. Управление пассивами в коммерческих банках.

3. Управление портфелем обязательств банка.

4.Риски пассивных операций: их сущность, виды и классификация.

Содержание лекции:

Недепозитными средствами принято считать ресурсы, которые формируются коммерческими банками путем продажи собственных долговых обязательств на денежном рынке или путем получения займов от других кредитных учреждений, в том числе от центрального банка. Недепозитные источники банковских средств в отличие от депозитов не носят персональный характер и не ассоциируются с конкретными клиентами банка. Они приобретаются на рынке зачастую на аукционной основе, предполагающей конкуренцию.

К недепозитным источникам привлечения ресурсов относятся:

1 – учет векселей и получение займов у Центрального банка,

2 – межбанковские займы,

3 – операции РЕПО,

4 – выпуск коммерческих бумаг,

5 – учет банковских акцептов,

6 – займы на рынке евродолларов,

7 – выпуск капитальных нот и облигаций.

Межбанковский кредит (МБК)- это форма кредитования банками друг друга. Это относительно дорогой источник дополнительных ресурсов, предоставляемый на небольшой срок. Система МБК функционирует на 2-х уровнях. Первый уровень представлен кредитами центральных банков коммерческим; второй- потоки денег между банками второго уровня.

МБК осуществляются через прямые корреспондентские отношения или через центральные банки. МБК может приобретаться путем прямых переговоров или через посредников. МБК оформляться генеральным соглашение или кредитным договором на каждый отдельный случай. Различают срочные и бессрочные межбанковские кредиты. Бессрочная форма предусматривает предоставление МБК на минимальный срок, по истечении которого он может быть востребован банком-кредитором в любое время по предварительному уведомлению. Как правило, банки устанавливают лимиты межбанковского кредитования в целом (доля в активах или процент от капитала) и на каждого заемщика в отдельности. Предельным лимитом является допустимый размер риска на одного заемщика в соответствии с пруденциальными нормативами.

Операция репо - это совокупность двух одновременно заключаемых, различающихся по срокам исполнения и противоположных по направлению друг к другу сделок с однородными ценными бумагами (предметом операции репо), сторонами которых являются два одних и тех же лица (участники операции репо):

сделка открытия репо: сделка купли-продажи однородных ценных бумаг, предполагающая перевод денег в сумме данной сделки от одного из участников операции репо второму из них и передачу определенного количества ценных бумаг вторым участником первому;

сделка закрытия репо: сделка купли-продажи тех же, что и в случае сделки открытия репо, однородных ценных бумаг, предполагающая передачу денег в сумме данной сделки от второго из участников операции репо первому из них и возврат того же, что и в сделке открытия репо, количества ценных бумаг первым из участников операции репо второму из них.

Различают прямое и обратное репо. Прямое репо состоит в продаже предмета операции репо на условиях обязательства его обратного выкупа; обратное репо- в покупке предмета операции репо на условиях обязательства его обратной продажи. Доходность операции репо составляет разница между ценой открытия и закрытия репо.

Для привлечения ресурсов банки выпускают облигации. По казахстанскому законодательству эмиссия облигаций банком второго уровня допускается при условии полной оплаты всех выпущенных банком акций.

В силу жесткой регламентации условий эмиссии и обращения, облигации банков характеризуются высокими инвестиционными возможностями и посредством их банк может мобилизовать значительную сумму денег. Однако сама процедура выпуска облигаций сопряжена со сложностью и длительностью оформления.

Вопросы для самопроверки

1. Недепозитные источники привлечения средств.

2.. Управление пассивами в коммерческих банках.

3. Управление портфелем обязательств банка.

4.Риски пассивных операций: их сущность, виды и классификация.

Рекомендуемая литература.

1. Банковское дело: стратегическое руководство. Под ред. В.Платонова, М.Хиггинса, М., Консолтбанкир, 1998г.

2. Банковское дело. Учебник под ред. д.э.н., профессора Искакова У.М., Алматы, Экономика, 2011 г.

3. Банковское дело. Учебник под ред. д.э.н., профессора Лаврушина О.И., Москва, 2008г.

4. Роуз С. Питер. Банковский менеджмент. Предоставление финансовых услуг. Москва, Дело ЛТД, 1998 г.

5. Рид, Коттер, Гилл, Смит. Коммерческие банки.М., 1994.

6. Спицин И.О., Спицин Я.О. Маркетинг в банке. М, 1998 г.

7. Усоскин В. Современный коммерческий банк. Управление и операции. М., Ваззар-Ферро,1998 г.