Actual, Fitted, Residual Graph

Теперь построим график, отражающий фактические, предсказанные значения переменных и остатки. View→Actual, Fitted, Residual→ Actual, Fitted, Residual Graph

Прогнозирование.

Важная функция эконометрического анализа в том, что он служит основой для экономического анализа и прогнозирования, создавая возможность для принятия обоснованных экономических решений.

Осуществим прогноз по нашей модели. Для этого два раза кликнем по полю Range.

В появившемся окне выбираем тип Unstructered/Undated и добавляем 161 наблюдение.

Затем выделяем, начиная с зависимой все переменные, открываем их в группе и добавляем на основе имеющихся значений значение для новой 161 переменной. Поле переменной PRICE не заполняем, т.к. это значение и будет прогнозироваться.

Закрываем окно группы. Теперь выделенные переменные открываем as Equation, нажимаем вкладку Forecast, ничего не меняя, нажимаем OK. Автоматически в рабочем окне появляется обновленная переменная PRICEF, соедржащая предсказанное 161 значение.

Итак, используя средства эконометрического пакета Eviews, мы осуществили прогноз цены на путевку.

Заключение.

Делаем вывод, что основными задачами эконометрики являются: получение наилучших оценок параметров экономико-математических моделей, конструируемых в прикладных целях; проверка теоретико-экономических положений и выводов на фактическом (эмпирическом) материале; создание универсальных и специальных методов для обнаружения статистических закономерностей в экономике.

Если сравнивать эконометрические модели с аналитическими, то можно отметить, что первые более точны и детальны, они не требуют грубых допущений и упрощений, позволяют учесть большое число факторов. Но основные их недостатки – это громоздкость, плохая обозримость, при их построении и анализе требуется много времени и крайне трудно осуществить поиск оптимальных решений, их приходится искать "на ощупь", путем догадок и проб (в отличие от более приспособленных к оптимизационным задачам аналитических моделей). Таким образом наиболее эффективным способом проведения экономико-математических исследований является совместное применение аналитических и эконометрических моделей. Аналитическая модель позволяет в общих чертах понять явление, наметить границы основных закономерностей. Уточнение же этих закономерностей будет прерогативой эконометрических моделей. С этой точки зрения важная задача эконометрики - проверка теоретико-экономических положений и выводов на фактическом (эмпирическом) материале при помощи методов математической статистики.

Необходимо также отметить, что любая из моделей будет лишь упрощением реальности и всегда будет содержать определенную погрешность. Поэтому из всех предлагаемых моделей с помощью статистических методов отбирается та, которая в наибольшей степени соответствует реальным эмпирическим данным и характеру зависимости. Если модель удовлетворяет требованиям качества, то она может быть использована для прогнозирования, либо для анализа внутреннего механизма исследуемых процессов.

Список литературы

 

1. Я. Магнус, П. Катышев, А. Пересецкий «Эконометрика. Начальный курс» Учеб. — 8-е изд., испр. — М.: Дело, 2007.

2. А.И. Орлов «Эконометрика» Учебник. М.: Издательство "Экзамен", 2002.

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Эконометрика

4. http://mirznanii.com/info/osnovy-ekonometriki

5. http://univer-nn.ru/ekonometrika/geteroskedastichnost/